诺奖得主卢卡斯18年后再访华理性预期真实世界_国内财经_财经纵横

诺奖得主卢卡斯18年后再访华理性预期真实世界

http://finance.sina.com.cn 2004年06月19日 09:25 21世纪经济报道张东生李锐

　　本报记者张东生特约记者李锐武汉报道

　　略显消瘦但却十分硬朗的中等身材、深邃而充满智慧的眼睛，眉宇间不乏威严。当这位灰白头发的老人从机场检查口走出的时候，不由地让人一震。

　　这是我们第一次见到罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas，Jr.)，这位被誉为当代宏观经

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济学的缔造者的经济学大师。6月16日，应武汉大学高级研究中心主任邹恒甫的邀请，卢卡斯来到武汉，传授他最近在国际贸易经济学方面取得的成果。这也是卢卡斯自1986年访华以来，第二次踏上中国的土地。

　　对所有从事经济研究的人而言，卢卡斯是一个不容忽视的巅峰。他通过1960年代到1970年代的一系列论文，直接地冲击了长期占据主流的凯恩斯经济学，甚至被人认为是一场颠覆性的革命，一场标志着凯恩斯学派终结和理性预期学派诞生的革命。

　　也正是这一系列的论文，卢卡斯在1995年获得了诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院的颁奖词称，“卢卡斯提出的理性预期假说，改造了宏观经济分析和深化了我们对经济政策的理解。卢卡斯已经使得直到1970年代为止所发表的大多数经济理论站不住脚了。他也是自那时以来最有影响的经济学家之一。”

　　传奇学术生涯

　　卢卡斯的经济学学术生涯充满了传奇色彩。由于他高中就熟练掌握了微积分，并能够用数学方法帮助父亲解决工程设计问题，所以他一开始理所当然地梦想成为一名工程师。然而他一进入大学就开始厌倦数学课程，相反对当时芝加哥大学开设的历史课程产生了浓厚兴趣，梦想成为一名历史学家，并在古代历史学方面有所建树。

　　当我们问他这段经历对他现在的研究工作有何帮助的时候，他说，“不可否认，历史学和经济学同属社会科学。现在，在我研究的领域，有时候需要研究各个朝代Dynasties　的人们的行为，以及导致这些行为的偏好，当然还有一些历史数据。虽然我那时候还远未达到历史学专业水平，但我从所学的历史知识中受益匪浅。”

　　“你对中国历史感兴趣吗？”

　　“当时我一心想学通古罗马史，还没来得及系统学习中国历史。但现在看来，我当时应该好好学一下。”说到这里，他爽朗地笑起来。

　　在芝加哥大学学习历史学的过程中，著名的历史学家亨利·皮朗Henri Pirenne　的学术观点深深的影响了他，这位比利时学者论述罗马帝国的覆灭时，着重分析了经济生活的连续性如何面对来自主体政治行为的干扰，主张将注意力从对封建郡主行为的分析转移到对市民个人经济行为的分析上来。

　　卢卡斯十分欣赏这样的分析方法，为了掌握这套方法，学会对个人经济行为的分析，卢卡斯在加州大学伯克利分校念历史学研究生期间选学了若干门经济史课程，并旁听了几门经济理论课程，也就是在这个时候，卢卡斯深深地迷恋上了他后来为之奋斗一生的经济学。随后的一个夏天，卢卡斯通过阅读保罗·萨缪尔森Paul Samuelson　所写的、被誉为“战后最重要的经济学著作”的《经济分析基础》，最终跨入了经济学的大门。

　　1964年，卢卡斯在芝加哥大学获经济学哲学博士学位，随即前往卡耐基·梅隆大学任教，在此期间，他完成了最有影响的论文之一——《预期与货币中性》。1975年，当卢卡斯重回芝加哥大学任经济系教授时，他已经基本构建了自己的理论框架，并于1976年写出了他的另外一篇重要论文——《经济计量政策的演化：一个批判》。这两篇论文在卢卡斯获诺贝尔奖时，多次被瑞典皇家科学院所引用。

　　动态宏观经济学理论基础

　　卢卡斯曾于1986年到访过中国，并访问了北京、上海、西安、桂林几座城市。在前往武汉大学的路上，当我们问到卢卡斯对于中国的变化有何感想时，他多次用“Extraordinary(非凡)”一词来形容中国的变化。毫无疑问，中国经济的高速增长深深地打动了这位以对宏观经济进行动态分析见长的学术大师。

　　卢卡斯早期的学术成果是创立宏观经济学的动态分析基础，但这个理论的创立过程似乎给人一种“无心插柳柳成荫”的感觉。当年卢卡斯与他在卡耐基·梅隆的好友、后来在宾夕法尼亚大学任教的爱德华·普雷斯科特Edward Prescott　试图解决不完全竞争下有关产业经济学的问题，然而后来的失败导致他们最终放弃了这个项目。但在做这个项目的两三年中，卢卡斯深刻学习了一般均衡、泛函分析、概率论，并掌握了各种动态优化方法，结合平时与普雷斯科特的讨论内容，他发展出一套分析宏观经济学的动态方法。

　　搞经济学的人都知道，直到1960年代，经济学模型都基于若干静态的等式，一个表示消费，一个表示投资，一个表示生产等等，经济学家的分析局限于静态，或者只能通过将若干个不同的参数带入模型呆板地比较模型结果。但实际的经济生活是连续的、有时间概念的，不同时间阶段的经济状态是相互影响的，今天多消费一些，明天就只能少消费一点，今天投资得越多，明天的回报就会越高，承受的风险也会随之增大。从而每一期在当期的条件限制下做得最好并不等同于整个一段时间做得最好，因此有必要在经济分析当中引入动态规划及最优控制方法。而这方面，卢卡斯与南希·斯托基Nancy Stokey　合著的《经济动态的叠代方法》一书堪称经典。

　　理性预期假说

　　在卢卡斯众多学术成果之中，影响最大的非“理性预期假说”莫属，他所属的学派也叫理性预期学派，这个学派本来是芝加哥大学一个保守学派(现代货币主义学派)的分支，但1980年代以后迅速崛起，已经发展成为颇有影响的学派。

　　所谓理性预期，是指各经济主体在做出经济决策之前，会根据掌握的各种信息对与当前决策有关的经济变量的未来值进行预测。这种预期影响经济中所有参与者的行为，并对经济活动产生重大影响。

　　最初始的理性预期理论的假设是约翰·穆斯(John Muth)1961年在一篇题为《理性预期和价格变动理论》的文章中，最早提出了“理性预期”的概念。

　　卢卡斯对理性预期假说进行了深化，并把它作为工具分析了宏观经济政策的有效性问题，提出著名的“卢卡斯批判”——在个人和企业进行理性预期条件下，政府宏观经济政策无效。这一观点对奉行国家干预政策的凯恩斯主义给予了沉重的打击，也被称为是理性预期革命。

　　在理性预期假设的基础上，卢卡斯对宏观经济学进行了全方位的颠覆和重建。对社会总需求、社会总供给、货币、通货膨胀、经济周期等重要的宏观经济概念重新定义。

　　比如在货币理论方面，卢卡斯提出了货币中性理论。按照他们的定义，一切经济活动都是根据理性预期进行的，货币数量的增加和减少，不影响实际的经济变量。系统的货币活动，仅仅影响诸如价格水平、通货膨胀率等名义变量。货币的中性，使得政府的货币活动和财政活动失效，实际的经济变量，只由经济中的实际因素(技术条件、人力资本等)决定。

　　卢卡斯的另一个重要批判是针对著名的菲利浦斯曲线(失业与通货膨胀之间的一种相互替代的关系)。按照理性预期学派的观点，失业，作为一种实际的经济变量，是由诸如劳动力市场的供求关系、生产的技术条件、经济技术结构等实际因素决定的，而与货币数量及价格水平没有关系。

　　追逐自己的兴趣

　　不过，卢卡斯本人并没有“理性预期”到自己获得诺贝尔奖。有关他的一个轶闻，通常被冠以“卢卡斯的女巫前妻”这样的题目。说的是，卢卡斯没有想到自己有机会获得诺奖，但他的前妻却“非理性预期”到了这一点。卢卡斯与前妻1982年分居，1989年正式办理离婚手续。在办手续时，前妻提出：若是卢卡斯在1995年前获得诺奖，她要分得全部奖金的一半。卢卡斯心想：获诺贝尔奖，这不是开玩笑吗？他因此漫不经心地答应了。7年后，也就是1995年10月10日，诺奖评审委员会宣布了卢卡斯获奖的消息，此时离前妻约定的最后期限只差80多天，卢卡斯不得不按离婚合同的约定将奖金的一半分给了她。或许正是这种对生活的“非理性”造就了卢卡斯的学术高峰。对于学术生涯，他曾经说过，“一个人可以通过不断追求自己的兴趣所在，并写下它们来谋生。”卢卡斯正是在不断追逐自己兴趣的过程中，走上了诺贝尔的领奖台，并继续创造新的传奇。

　　6月16日，在武汉大学的讲座上，卢卡斯详细讲解了他现在所进行研究的前沿——《贸易与经济增长》。在研究中，卢卡斯克服了以往经济学家研究国际贸易时，只集中于分析不同的国家间产品的相对比较优势，而忽略了更重要的一些因素。他将生产者的沉淀成本、垄断者、国家之间的地理位置上的距离和运输成本等引入了分析框架，模型比原来复杂得多，但也更加贴近实际。这也就是他所说的“New Trade Theory(新贸易理论)”。

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