北方金属早报 TEL：0411-82736011 编辑杨文虎 第106期 2005年6月06日 星期一
国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓及增减 | 库存及增减 | 铜 | 3177.5 | 3281.5 | 3174.5 | 3262.5 | 104118 | 186917+4870 | 42275-950 | 锡 | 7725 | 7850 | 7720 | 7750 | 3488 | 11835+54 | 3585-45 | 铅 | 980 | 986 | 969 | 973 | 12015 | 57174+1183 | 32050- | 锌 | 1319.5 | 1346.5 | 1764.5 | 1782 | 43551 | 132743+2577 | 521700-500 | 铝 | 1772.5 | 1800 | 1764.5 | 1782 | 103758 | 386375+3903 | 563350-2500 | 镍 | 16375 | 16750 | 16375 | 16675 | 11542 | 42557+968 | 7950-102 | |
LME铜铝当日交易情况 品种 | 上午 | 混合交易 | 下午 | 混合交易 | 办公室交易 | 总计 | 第一节 | 第二节 | 第一节 | 第二节 | 铜 | 1538 | 1136 | 3295 | 1430 | 1288 | 1741 | 93604 | 104118 | 铝 | 6238 | 1154 | 1483 | 345 | 1036 | 2661 | 90841 | 103758 | |
LME铜铝官方结算价格 品种 | 现货 | 3个月期 | 15个月期 | 27个月期 | 铜 | 3478/80 | 3253/54 | 2780/90 | 2605/15 | 铝 | 1775/75.5 | 1785.0/86 | 1730/35 | 1683/88 | |
LME铜铝持仓情况 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 现货 /5月19日 | 19868 | -702 | 43585 | -1892 | 6月16日/7月20日 | 46334 | -233 | 79648 | -1487 | 7月21日/8月17日 | 37711 | -189 | 64539 | 314 | 8月18日/3个月 | 22453 | 4140 | 24452 | 5193 | 8月剩下部分 | 8496 | 822 | 16919 | 460 | 9月1日/63个月 | 52055 | 1032 | 157232 | 1315 | 持仓总计 | 186917 | 4870 | 386375 | 3903 | |
LME铜铝合约间主要差价 品种 | 现货 | 6月 | 7月 | 8月 | 3个月期 | 3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /15月 | /27月 | LME铜 | 230/232b | 171.5/185.0b | 117/116b | 42/43b | 446/456b | 615.5/625.5b | LME铝 | 12.0/10.0c | 2.0/1.8c | 1.8/1.8c | 0.5/0.3c | 44/49b | 89/94b | |
LME期铜期权行情 月份 | 敲定价 | 波动率 | 看涨权 | 看跌权 | 持仓情况 | 成交量 | 7月 | 3400 | 23.82 | 93.18 | 100.16 | 4535/9258 | 2623/4235 | 8月 | 3325 | 24.00 | 123.11 | 135.03 | 5066/5937 | 4961/1056 | 9月 | 3250 | 23.54 | 148.69 | 160.56 | 3596/8149 | 144/0 | |
LME铜铝期货大头寸部位报告 铜大持仓数据 | 6月 | 7月 | 8月 | 铝 | 6月 | 7月 | 8月 | 多头 | 5% | 1 | 3 | 3 | 多头 | 3 | 3 | 4 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空头 | 5% | 2 | 0 | 1 | 空头 | 1 | 1 | 3 | 10% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LME铜库在世界各地分布 国家 | 仓库地点 | 在库量 | 注销仓单 | 库存增减 | 比利时 | 安特卫普 | ANTWERP | 0 | 0 | 0 | 德国 | 不来梅 | BREMN | 0 | 0 | 0 | 汉堡 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | 意大利 | 热那亚 | GENOA | 0 | 0 | 0 | 里沃纳 | LEGHORN | 250 | 250 | 0 | 的里雅斯特 | TRIESTE | 400 | 0 | 0 | MY | JOHOR | JOHOR | 0 | 0 | 0 | 荷兰 | 鹿特丹 | ROTTERDAM | 6775 | 875 | -125 | 韦辛根 | VLISSINGEN | 2475 | 500 | 0 | 韩国 | GWANGYANG | GWANGYANG | 100 | 0 | 0 | BUSAN | BUSAN | 0 | 0 | 0 | 新加坡 | 新加坡 | SINGAPORE | 0 | 0 | 0 | 阿联酋 | 迪拜 | AE | 0 | 0 | 0 | 西班牙 | 巴塞罗纳 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 毕尔巴鄂 | BILBAO | 5050 | 3100 | -175 | 瑞典 | 哥特堡 | GOTHENBURG | 0 | 0 | 0 | 赫尔辛堡 | HELSINGBORG | 0 | 0 | 0 | 英国 | 艾冯郡 | AVONMOUTH | 0 | 0 | 0 | 赫尔 | HULL | 0 | 0 | 0 | 利物浦 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | 纽卡斯尔 | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | 森德兰 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | 美国 | 巴尔的摩 | BALTIMORE | 7125 | 0 | 0 | 芝加哥 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 长滩 | LONG BREACH | 10200 | 1050 | -350 | 洛杉矶 | L.A. | 50 | 0 | 0 | 新奥尔良 | NEW | 9850 | 5725 | -300 | 圣路易 | ST. | 0 | 0 | 0 | 总 计 | 42275 | 11500 | -950 | |
COMEX铜市主要交易数据 月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 0506 | 159.00 | 162.00 | 158.40 | 159.55 | 3.65 | 435 | 3949 | 0507 | 154.70 | 156.80 | 154.00 | 155.75 | 4.10 | 19733 | 49964 | 0508 | 152.50 | 152.50 | 151.20 | 152.25 | 3.90 | 248 | 1898 | 0509 | 147.85 | 150.00 | 147.80 | 149.00 | 3.55 | 4841 | 18818 | 0510 | 144.20 | 145.30 | 144.20 | 145.30 | 2.95 | 148 | 1618 | 0511 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 2.85 | 61 | 1085 | 0512 | 139.50 | 141.50 | 139.50 | 140.60 | 2.55 | 1263 | 13564 | 0601 | 138.40 | 138.40 | 138.40 | 138.40 | 2.35 | 100 | 398 | 0602 | 136.60 | 136.60 | 136.60 | 136.60 | 2.10 | 2 | 173 | 0603 | 133.50 | 135.00 | 133.50 | 134.85 | 2.00 | 87 | 1393 | |
成交量 | 总持仓 | 持仓增减 | 库存 | 库存增减 | 29000 | 9419 | +618 | 21218 | -384 | |
CTFC持仓结构数据 日期 | 非商业头寸 | 商业头寸 | 可报告头寸 | 不可报告头寸 | 基金净头寸 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 03-08-05 | 52332 | 16243 | 15599 | 33924 | 76113 | 101855 | 107955 | 16180 | 10080 | 36733 | 03-15-05 | 46771 | 15983 | 18297 | 34188 | 69853 | 99256 | 104133 | 15700 | 10823 | 30788 | 03-22-05 | 47101 | 16870 | 22842 | 34197 | 68579 | 104140 | 108291 | 16377 | 12226 | 30231 | 03-29-05 | 40691 | 15086 | 23770 | 34543 | 63062 | 99004 | 101918 | 15345 | 12431 | 25605 | 04-05-05 | 43081 | 15554 | 24529 | 35825 | 66798 | 103435 | 106881 | 16255 | 12809 | 27527 | 04-12-05 | 46134 | 17988 | 25485 | 41964 | 74093 | 113583 | 117566 | 18521 | 14538 | 28146 | 04-19-05 | 32513 | 13873 | 22083 | 48053 | 69554 | 102649 | 105510 | 14514 | 11653 | 18640 | 04-26-05 | 35217 | 12857 | 21876 | 44690 | 69374 | 101783 | 104107 | 14429 | 12105 | 22360 | 05-03-05 | 34649 | 15269 | 19500 | 40641 | 60388 | 94790 | 95157 | 12611 | 12244 | 19380 | 05-10-05 | 31653 | 14769 | 19813 | 40762 | 57550 | 92228 | 92132 | 12093 | 12189 | 16884 | 05-17-05 | 20525 | 17204 | 15737 | 45046 | 48735 | 81308 | 81676 | 12864 | 12496 | 3321 | 05-24-05 | 20094 | 16541 | 14966 | 44147 | 47335 | 79207 | 78842 | 12734 | 13099 | 3553 | 05-31-05 | 23327 | 13835 | 14381 | 43076 | 52349 | 80784 | 80565 | 11469 | 11688 | 9492 | |
期商评市 路透LME: 伦敦金属交易所(LME)期铜周五跳涨3%,终场收于逾五周高点,因交易所库存降至逾30年来的最低水平. 三个月期铜@@@@xiaoyu@@@@MCU3@@@@dayu@@@@终场收高96美元至每吨3,270美元.现货/三个月逆价差自199/209扩大至232美元. 期铜收盘水准非常强劲,距纪录高点不远.但这样高的价位并不合理.三天来市场涌现基金买盘,现在的问题是基金买盘还能持续多长时间,一交易商称. 期铜在晚场综合交易中触及3,281美元附近的高点,较4月创下的纪录高点低约57美元. 荷兰银行(ABN AMRO)分析师摩尔表示,根据宏观经济情况看,当前价格并不合理. 他表示,上周看到的一些非常强烈的触顶回落信号表明,全球需求状况并不乐观. 债市走势表明,经济成长将放缓,供应管理协会(ISM)非制造业数据表明经济成长将放慢.许多数据...均暗示金属市场...的表现是一种假象. LME铜库存进一步减少950吨,至42,275吨,为1974年7月以来最低,当时为38,300.其中有11,500吨为被取消的仓单且将由仓库中提走. 另一位交易商称,大家突然间均聚焦于库存,不过较长时间来,库存一直较低. 令市场极为不安的是230美元的逆价差没有吸引到交货. BacheFinancial一分析师称,市场传闻库存...事实上已经没有.库存紧紧由一个特定的投资者持有,LME的多数金属将运往中国. **基本金属多数收涨** 三个月期铝@@@@xiaoyu@@@@MAL3@@@@dayu@@@@涨16美元,至1,790,三个月期锌@@@@xiaoyu@@@@MZN3@@@@dayu@@@@升6美元,至1,327/32.三个月期镍@@@@xiaoyu@@@@MNI3@@@@dayu@@@@报16,725美元,上升350. 三个月期锡@@@@xiaoyu@@@@MSN3@@@@dayu@@@@报7,725,不过三个月期铅@@@@xiaoyu@@@@MPB3@@@@dayu@@@@下滑4美元,至973. 9月聚丙烯期货(PP)@@@@xiaoyu@@@@PPDU5@@@@dayu@@@@报940美元,与周四持平,9月线型低密度聚乙烯期货(LLDPE)@@@@xiaoyu@@@@LLDU5@@@@dayu@@@@由935美元升至943. COMEX: 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收于16年高位,因此前公布的美国5月非农就业报告远逊于预期,打压美元. 不过分析师称,此前期铜已因交易所库存降至1974年中期以来最低水平而升至数年高点. 7月期铜@@@@xiaoyu@@@@HGN5@@@@dayu@@@@收盘上升4.10美分,至每磅1.5575美元的16年最高收位.在临近伦敦金属交易所(LME)收盘时,投资者的疯狂买盘推升7月期铜至1.5680美元的合约高点. 现货月6月期铜@@@@xiaoyu@@@@HGM5@@@@dayu@@@@亦触及1988年年底以来的最高水准1.62美元. 最终成交量为29,000口,高于周四的26,994口. AMT铜：受新鲜的技术性买盘提振，铜价升至高点3280美元。有显著迹象显示远东帐户空头回补。此外，在LME铜库存持续下降的情况下，预计铜市将进一步空头回补。 铝：未提供。 锌：受基金买盘提振，今日锌价强劲。 锡：今日锡市交易平淡，但受基金抛盘打压，锡价升势有限。预计锡价在7900美元水平将遭遇抛压。 铅：今日铅市成交量大，但升势有限。受CTA买盘带动，预计后市将升越1000美元关口。 镍：未提供。 国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业股票平均价格指数跌92.52点，至10460.97点，跌幅0.9%。 纳斯达克综合指数跌26.37点，至2071.43点，跌幅1.3%。 标准普尔500指数下跌8.27点，至1196.02点，跌幅0.7%。 欧洲股市： 德国股市DAX指数下跌21.78点至4510.39点。 法国股市CAC指数下跌21.25点至4162.47点。 英国股市FTSE100指数下跌5.60点至4999.40点。 纽约汇市尾盘: 欧元兑美元由1.2276美元降至1.2222美元。 英镑兑美元由1.8156美元降至1.8128美元。 澳元兑美元由0.7545美元升至0.7559美元。 美元兑日圆由108.25日圆降至107.78日圆。 美元兑瑞郎由1.2507瑞郎升至1.2533瑞郎。 美元兑加元由1.2482加元降至1.2471加元。 美国债市： 美国公债价格周五回撤,早盘时因美国疲弱就业数据引发的涨幅被获利了结卖盘抵消. 5月非农就业数据远弱于华尔街之前的预期,引发公债价格大幅上扬,并推动指标公债收益率(殖利率)跌至14个月低点,30年期公债收益率更挫跌至纪录低位. 甚至有关美国联邦储备理事会(FED)可能暂停升息的传闻亦开始浮现,因投资者认为经济成长可能进一步放缓. 不过继近一个月强劲上扬後,疲惫的公债多头似乎认输了,令卖盘得以入场并将价格自高位拉回. 市场涨势正在消失,一交易商表示,指称许多投资者较长时间以来一直押注公债将下挫,迄今这种押注一直错误. **公债价格全线下滑** 10年期公债@@@@xiaoyu@@@@US10YT=RR@@@@dayu@@@@下挫17/32,收益率(殖利率)报3.98%,远高于3.81%的盘中低点,这是自2004年3月以来最低. 30年期公债@@@@xiaoyu@@@@US30YT=RR@@@@dayu@@@@下跌23/32,收益率报4.29%,稍早曾触及4.15%,这是自该公债1970年代首次发行以来的最低水准. 五年期公债@@@@xiaoyu@@@@US5YT=RR@@@@dayu@@@@下滑10/32,收益率报3.74%,高于周四的3.66%.两年期公债@@@@xiaoyu@@@@US2YT=RR@@@@dayu@@@@下滑2/32,收益率报3.58%. 继过去两周突破多个技术水准後,投资者的大举买盘逐渐减退,因交易员一致认为,经济数据的疲弱程度不足以令FED停下升息步伐. 华尔街分析师仍然预计,FED将在6月会议上升息25个基点. 不过有几家银行将2005年年底联邦基金利率预估下调,但预估中值仍显示,今年FED还将升息一个百分点,至4%. 对FED而言,6月份升息25个基点已经在计划之中,ActionEconomics首席分析师恩兰德说,在6月之後的利率会议前,还将有一份非农就业报告出炉,从中可以判断5月的增长放缓是否只是一次短暂的修正. 交易商的注意力完全放在就业数据上,对供应管理协会(ISM)非制造业指数的小幅回落根本视而不见. 美国劳工部称,5月美国非农就业人口仅增加7.8万人,为近两年来最小单月增幅. 失业率降至5.1%,但投资者更关心新增非农就业人口的情况. 分析师亦指出,薪资增长仍非常缓慢,令债市对通膨的忧虑得以缓解.之前公布的生产力数据显示薪资上升,引发债市通膨忧虑. 5月ISM非制造业指数自4月的61.7降至58.5,低于华尔街分析师预估的60.0.就业分项指数几无变动,自53.3微升至53.4. -2033GMT- 价格 变动 收益率(%) 两年期公债@@@@xiaoyu@@@@US2YT=RR@@@@dayu@@@@ 99-28/32 (-02/32) 3.574 五年期公债@@@@xiaoyu@@@@US5YT=RR@@@@dayu@@@@ 100-20/32 (-10/32) 3.737 10年期公债@@@@xiaoyu@@@@US10YT=RR@@@@dayu@@@@ 101-06/32 (-18/32) 3.979 30年期公债@@@@xiaoyu@@@@US30YT=RR@@@@dayu@@@@ 116-28/32 (-23/32) 4.286 国际商品市场 能源市场: 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五大幅上涨,交易员将关注焦点放在强劲的柴油及其它馏分油需求上面,而忽略了原油库存的增加. 7月合约@@@@xiaoyu@@@@CLN5@@@@dayu@@@@结算价上涨1.40美元,至每桶55.03美元,受取暖油价格触及两个月高点带动. 尽管原油和汽油库存大幅上升,但市场关注的焦点是柴油需求,不只是美国,而且是全球的柴油需求,瑞富分析师斯蒂夫说.问题是近期内哪一方的力量更大?是原油和汽油的疲势,还是馏分油的强劲? 美国能源资料协会(EIA)公布,上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加70万桶至1.064亿桶.但取暖油库存下降70万桶. 过去几周美国对馏分油的日均需求量较去年同期高出5%以上,增长率比汽油需求约快三倍. 分析师指出,美国卡车和航空运输行业的需求上升,且欧洲及中国和印度等成长中的亚洲经济体消费量增加. NYMEX7月取暖油期约@@@@xiaoyu@@@@HON5@@@@dayu@@@@收高5.73美分,至每加仑1.5995美元,之前曾升逾1.60美元,为4月7日以来首见. 7月汽油期约@@@@xiaoyu@@@@HUN5@@@@dayu@@@@结算价上涨4.17美分,至每加仑1.5571美元. 取暖油价格高于汽油的现象在6月份是非常少见的,因6月是夏季驾车出游季节的开端. 贵金属市场: 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收于三周高位,因投资者在美国公布弱于预期的5月就业报告後,转而买入美元替代资产. 周末前的获利了结主导白银市况,且八日的上涨势头失去动力,令白银在周四触及的两个半月高位附近整固. 黄金未能在短期阻力位上方站稳脚跟,因在周四的空头回补推动黄金升逾420美元关口後,人气有所回落. 8月期金@@@@xiaoyu@@@@GCQ5@@@@dayu@@@@升1.00美元,收报每盎司425.80美元,为3月11日以来最高收盘价,盘中在423.80-427美元间波动. 继昨日跳涨1.7%後,市场似乎恢复了平静. 我认为投资者暂时不会调整部位并关注欧元走势.一交易商称,不过我们正在该位置筑底. 他补充说,阻力位在427美元,支撑位在416-418美元. 美国5月非农就业人口仅增加7.8万人,远低于预期.但失业率降至2001年9月以来最低. COMEX期金最终成交量预估为60,000口,低于前一交易日的99,227. 现货金@@@@xiaoyu@@@@XAU=@@@@dayu@@@@报每盎司423.40/4.10美元,昨日报422.25/3.00.周五伦敦金午後定盘价为423.55美元. 7月期银@@@@xiaoyu@@@@SIN5@@@@dayu@@@@下滑3.5美分,至每盎司7.51美元,盘中在7.49-7.615间交投,远低于昨日触及的7.63高位.现货银@@@@xiaoyu@@@@XAG=@@@@dayu@@@@报7.45/48美元,昨日为7.50/53. 7月铂金(白金)@@@@xiaoyu@@@@PLN5@@@@dayu@@@@下滑1美元,至875.50.现货铂金@@@@xiaoyu@@@@XPT=@@@@dayu@@@@报873/877. 9月鈀金合约@@@@xiaoyu@@@@PAU5@@@@dayu@@@@升2.15美元,至186.40,现货鈀金@@@@xiaoyu@@@@XPD=@@@@dayu@@@@报183/187. 全球航运: | 
