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北方金属早评(20050606)


http://finance.sina.com.cn 2005年06月06日 07:32 北方期货

  ID=Table4>

北方金属早报

TEL0411-82736011      编辑杨文虎      106      2005606      星期一

 

国际金属交易数据

LME基金属市场主要交易数据

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓及增减

库存及增减

3177.5

3281.5

3174.5

3262.5

104118

186917+4870

42275-950

7725

7850

7720

7750

3488

11835+54

3585-45

980

986

969

973

12015

57174+1183

32050-

1319.5

1346.5

1764.5

1782

43551

132743+2577

521700-500

1772.5

1800

1764.5

1782

103758

386375+3903

563350-2500

16375

16750

16375

16675

11542

42557+968

7950-102

LME铜铝当日交易情况

品种

上午

混合交易

下午

混合交易

办公室交易

总计

第一节

第二节

第一节

第二节

1538

1136

3295

1430

1288

1741

93604

104118

6238

1154

1483

345

1036

2661

90841

103758

LME铜铝官方结算价格

品种

现货

3个月期

15个月期

27个月期

3478/80

3253/54

2780/90

2605/15

1775/75.5

1785.0/86

1730/35

1683/88

LME铜铝持仓情况

日期

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

现货 /5月19日

19868

-702

43585

-1892

616/720

46334

-233

79648

-1487

721/817

37711

-189

64539

314

818/3个月

22453

4140

24452

5193

8月剩下部分

8496

822

16919

460

91日/63个月

52055

1032

157232

1315

持仓总计

186917

4870

386375

3903

LME铜铝合约间主要差价

品种

现货

6月

7月

8月

3个月期

3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/15月

/27月

LME铜

230/232b

171.5/185.0b

117/116b

42/43b

446/456b

615.5/625.5b

LME铝

12.0/10.0c

2.0/1.8c

1.8/1.8c

0.5/0.3c

44/49b

89/94b

LME期铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看涨权

看跌权

持仓情况

成交量

7月

3400

23.82

93.18

100.16

4535/9258

2623/4235

8月

3325

24.00

123.11

135.03

5066/5937

4961/1056

9月

3250

23.54

148.69

160.56

3596/8149

144/0

LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据

6月

7月

8月

6月

7月

8月

多头

5%

1

3

3

多头

3

3

4

10%

0

0

0

0

1

0

20%

0

0

0

0

0

0

30%

0

0

0

0

0

0

40%

0

0

0

0

0

0

空头

5%

2

0

1

空头

1

1

3

10%

1

1

2

0

1

0

20%

0

0

0

1

0

0

30%

0

0

0

0

0

0

40%

0

0

0

0

0

0

LME铜库在世界各地分布

国家

仓库地点

在库量

注销仓单

库存增减

比利时

安特卫普

ANTWERP

0

0

0

德国

不来梅

BREMN

0

0

0

汉堡

HAMBURG

0

0

0

意大利

热那亚

GENOA

0

0

0

里沃纳

LEGHORN

250

250

0

的里雅斯特

TRIESTE

400

0

0

MY

JOHOR

JOHOR

0

0

0

荷兰

鹿特丹

ROTTERDAM

6775

875

-125

韦辛根

VLISSINGEN

2475

500

0

韩国

GWANGYANG

GWANGYANG

100

0

0

BUSAN

BUSAN

0

0

0

新加坡

新加坡

SINGAPORE

0

0

0

阿联酋

迪拜

AE

0

0

0

西班牙

巴塞罗纳

BARCELONA

0

0

0

毕尔巴鄂

BILBAO

5050

3100

-175

瑞典

哥特堡

GOTHENBURG

0

0

0

赫尔辛堡

HELSINGBORG

0

0

0

英国

艾冯郡

AVONMOUTH

0

0

0

赫尔

HULL

0

0

0

利物浦

LIVERPOOL

0

0

0

纽卡斯尔

NEWCASTLE

0

0

0

森德兰

SUNDERLAND

0

0

0

美国

巴尔的摩

BALTIMORE

7125

0

0

芝加哥

CHICAGO

0

0

0

长滩

LONG BREACH

10200

1050

-350

洛杉矶

L.A.

50

0

0

新奥尔良

NEW

9850

5725

-300

圣路易

ST.

0

0

0

         

42275

11500

-950

COMEX铜市主要交易数据

月份

开盘

最高

最低

收盘

涨跌

成交量

持仓量

0506

159.00

162.00

158.40

159.55

3.65

435

3949

0507

154.70

156.80

154.00

155.75

4.10

19733

49964

0508

152.50

152.50

151.20

152.25

3.90

248

1898

0509

147.85

150.00

147.80

149.00

3.55

4841

18818

0510

144.20

145.30

144.20

145.30

2.95

148

1618

0511

143.00

143.00

143.00

143.00

2.85

61

1085

0512

139.50

141.50

139.50

140.60

2.55

1263

13564

0601

138.40

138.40

138.40

138.40

2.35

100

398

0602

136.60

136.60

136.60

136.60

2.10

2

173

0603

133.50

135.00

133.50

134.85

2.00

87

1393

 

成交量

总持仓

持仓增减

库存

库存增减

29000

9419

+618

21218

-384

CTFC持仓结构数据

日期

非商业头寸

商业头寸

可报告头寸

不可报告头寸

基金净头寸

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

03-08-05

52332

16243

15599

33924

76113

101855

107955

16180

10080

36733

03-15-05

46771

15983

18297

34188

69853

99256

104133

15700

10823

30788

03-22-05

47101

16870

22842

34197

68579

104140

108291

16377

12226

30231

03-29-05

40691

15086

23770

34543

63062

99004

101918

15345

12431

25605

04-05-05

43081

15554

24529

35825

66798

103435

106881

16255

12809

27527

04-12-05

46134

17988

25485

41964

74093

113583

117566

18521

14538

28146

04-19-05

32513

13873

22083

48053

69554

102649

105510

14514

11653

18640

04-26-05

35217

12857

21876

44690

69374

101783

104107

14429

12105

22360

05-03-05

34649

15269

19500

40641

60388

94790

95157

12611

12244

19380

05-10-05

31653

14769

19813

40762

57550

92228

92132

12093

12189

16884

05-17-05

20525

17204

15737

45046

48735

81308

81676

12864

12496

3321

05-24-05

20094

16541

14966

44147

47335

79207

78842

12734

13099

3553

05-31-05

23327

13835

14381

43076

52349

80784

80565

11469

11688

9492

 

期商评市

 

路透

LME:

伦敦金属交易所(LME)期铜周五跳涨3%,终场收于逾五周高点,因交易所库存降至逾30年来的最低水平.

三个月期铜@@@@xiaoyu@@@@MCU3@@@@dayu@@@@终场收高96美元至每吨3,270美元.现货/三个月逆价差自199/209扩大至232美元.

期铜收盘水准非常强劲,距纪录高点不远.但这样高的价位并不合理.三天来市场涌现基金买盘,现在的问题是基金买盘还能持续多长时间,一交易商称.

期铜在晚场综合交易中触及3,281美元附近的高点,较4月创下的纪录高点低约57美元.

荷兰银行(ABN AMRO)分析师摩尔表示,根据宏观经济情况看,当前价格并不合理.

他表示,上周看到的一些非常强烈的触顶回落信号表明,全球需求状况并不乐观.

债市走势表明,经济成长将放缓,供应管理协会(ISM)非制造业数据表明经济成长将放慢.许多数据...均暗示金属市场...的表现是一种假象.

LME铜库存进一步减少950吨,至42,275吨,为1974年7月以来最低,当时为38,300.其中有11,500吨为被取消的仓单且将由仓库中提走.

另一位交易商称,大家突然间均聚焦于库存,不过较长时间来,库存一直较低.

令市场极为不安的是230美元的逆价差没有吸引到交货.

BacheFinancial一分析师称,市场传闻库存...事实上已经没有.库存紧紧由一个特定的投资者持有,LME的多数金属将运往中国.

 

    **基本金属多数收涨**

 

三个月期铝@@@@xiaoyu@@@@MAL3@@@@dayu@@@@涨16美元,至1,790,三个月期锌@@@@xiaoyu@@@@MZN3@@@@dayu@@@@升6美元,至1,327/32.三个月期镍@@@@xiaoyu@@@@MNI3@@@@dayu@@@@报16,725美元,上升350.

三个月期锡@@@@xiaoyu@@@@MSN3@@@@dayu@@@@报7,725,不过三个月期铅@@@@xiaoyu@@@@MPB3@@@@dayu@@@@下滑4美元,至973.

9月聚丙烯期货(PP)@@@@xiaoyu@@@@PPDU5@@@@dayu@@@@报940美元,与周四持平,9月线型低密度聚乙烯期货(LLDPE)@@@@xiaoyu@@@@LLDU5@@@@dayu@@@@由935美元升至943.

 

COMEX:

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收于16年高位,因此前公布的美国5月非农就业报告远逊于预期,打压美元.

不过分析师称,此前期铜已因交易所库存降至1974年中期以来最低水平而升至数年高点.

7月期铜@@@@xiaoyu@@@@HGN5@@@@dayu@@@@收盘上升4.10美分,至每磅1.5575美元的16年最高收位.在临近伦敦金属交易所(LME)收盘时,投资者的疯狂买盘推升7月期铜至1.5680美元的合约高点.

现货月6月期铜@@@@xiaoyu@@@@HGM5@@@@dayu@@@@亦触及1988年年底以来的最高水准1.62美元.

最终成交量为29,000口,高于周四的26,994口.

 

AMT

铜:受新鲜的技术性买盘提振,铜价升至高点3280美元。有显著迹象显示远东帐户空头回补。此外,在LME铜库存持续下降的情况下,预计铜市将进一步空头回补。

铝:未提供。

锌:受基金买盘提振,今日锌价强劲。

锡:今日锡市交易平淡,但受基金抛盘打压,锡价升势有限。预计锡价在7900美元水平将遭遇抛压。

铅:今日铅市成交量大,但升势有限。受CTA买盘带动,预计后市将升越1000美元关口。

镍:未提供。

 

国际金融市场

 

美国股市:

道琼斯工业股票平均价格指数跌92.52点,至10460.97点,跌幅0.9%。

纳斯达克综合指数跌26.37点,至2071.43点,跌幅1.3%。

标准普尔500指数下跌8.27点,至1196.02点,跌幅0.7%。

 

欧洲股市:

德国股市DAX指数下跌21.78点至4510.39点。

法国股市CAC指数下跌21.25点至4162.47点。

英国股市FTSE100指数下跌5.60点至4999.40点。

 

纽约汇市尾盘:

欧元兑美元由1.2276美元降至1.2222美元。

英镑兑美元由1.8156美元降至1.8128美元。

澳元兑美元由0.7545美元升至0.7559美元。

美元兑日圆由108.25日圆降至107.78日圆。

美元兑瑞郎由1.2507瑞郎升至1.2533瑞郎。

美元兑加元由1.2482加元降至1.2471加元。

美国债市:

美国公债价格周五回撤,早盘时因美国疲弱就业数据引发的涨幅被获利了结卖盘抵消.

5月非农就业数据远弱于华尔街之前的预期,引发公债价格大幅上扬,并推动指标公债收益率(殖利率)跌至14个月低点,30年期公债收益率更挫跌至纪录低位.

甚至有关美国联邦储备理事会(FED)可能暂停升息的传闻亦开始浮现,因投资者认为经济成长可能进一步放缓.

不过继近一个月强劲上扬後,疲惫的公债多头似乎认输了,令卖盘得以入场并将价格自高位拉回.

市场涨势正在消失,一交易商表示,指称许多投资者较长时间以来一直押注公债将下挫,迄今这种押注一直错误.

 

    **公债价格全线下滑**

 

10年期公债@@@@xiaoyu@@@@US10YT=RR@@@@dayu@@@@下挫17/32,收益率(殖利率)报3.98%,远高于3.81%的盘中低点,这是自2004年3月以来最低.

30年期公债@@@@xiaoyu@@@@US30YT=RR@@@@dayu@@@@下跌23/32,收益率报4.29%,稍早曾触及4.15%,这是自该公债1970年代首次发行以来的最低水准.

五年期公债@@@@xiaoyu@@@@US5YT=RR@@@@dayu@@@@下滑10/32,收益率报3.74%,高于周四的3.66%.两年期公债@@@@xiaoyu@@@@US2YT=RR@@@@dayu@@@@下滑2/32,收益率报3.58%.

继过去两周突破多个技术水准後,投资者的大举买盘逐渐减退,因交易员一致认为,经济数据的疲弱程度不足以令FED停下升息步伐.

华尔街分析师仍然预计,FED将在6月会议上升息25个基点.

不过有几家银行将2005年年底联邦基金利率预估下调,但预估中值仍显示,今年FED还将升息一个百分点,至4%.

对FED而言,6月份升息25个基点已经在计划之中,ActionEconomics首席分析师恩兰德说,在6月之後的利率会议前,还将有一份非农就业报告出炉,从中可以判断5月的增长放缓是否只是一次短暂的修正.

交易商的注意力完全放在就业数据上,对供应管理协会(ISM)非制造业指数的小幅回落根本视而不见.

美国劳工部称,5月美国非农就业人口仅增加7.8万人,为近两年来最小单月增幅.

失业率降至5.1%,但投资者更关心新增非农就业人口的情况.

分析师亦指出,薪资增长仍非常缓慢,令债市对通膨的忧虑得以缓解.之前公布的生产力数据显示薪资上升,引发债市通膨忧虑.

5月ISM非制造业指数自4月的61.7降至58.5,低于华尔街分析师预估的60.0.就业分项指数几无变动,自53.3微升至53.4.

-2033GMT-

                           价格      变动          收益率(%)

 

 两年期公债@@@@xiaoyu@@@@US2YT=RR@@@@dayu@@@@    99-28/32 (-02/32)         3.574

 五年期公债@@@@xiaoyu@@@@US5YT=RR@@@@dayu@@@@   100-20/32 (-10/32)         3.737

 10年期公债@@@@xiaoyu@@@@US10YT=RR@@@@dayu@@@@  101-06/32 (-18/32)         3.979

 30年期公债@@@@xiaoyu@@@@US30YT=RR@@@@dayu@@@@  116-28/32 (-23/32)         4.286

 

国际商品市场

 

能源市场:

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五大幅上涨,交易员将关注焦点放在强劲的柴油及其它馏分油需求上面,而忽略了原油库存的增加.

7月合约@@@@xiaoyu@@@@CLN5@@@@dayu@@@@结算价上涨1.40美元,至每桶55.03美元,受取暖油价格触及两个月高点带动.

尽管原油和汽油库存大幅上升,但市场关注的焦点是柴油需求,不只是美国,而且是全球的柴油需求,瑞富分析师斯蒂夫说.问题是近期内哪一方的力量更大?是原油和汽油的疲势,还是馏分油的强劲?

美国能源资料协会(EIA)公布,上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加70万桶至1.064亿桶.但取暖油库存下降70万桶.

过去几周美国对馏分油的日均需求量较去年同期高出5%以上,增长率比汽油需求约快三倍.

分析师指出,美国卡车和航空运输行业的需求上升,且欧洲及中国和印度等成长中的亚洲经济体消费量增加.

NYMEX7月取暖油期约@@@@xiaoyu@@@@HON5@@@@dayu@@@@收高5.73美分,至每加仑1.5995美元,之前曾升逾1.60美元,为4月7日以来首见.

7月汽油期约@@@@xiaoyu@@@@HUN5@@@@dayu@@@@结算价上涨4.17美分,至每加仑1.5571美元.

取暖油价格高于汽油的现象在6月份是非常少见的,因6月是夏季驾车出游季节的开端.

 

贵金属市场:

纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收于三周高位,因投资者在美国公布弱于预期的5月就业报告後,转而买入美元替代资产.

周末前的获利了结主导白银市况,且八日的上涨势头失去动力,令白银在周四触及的两个半月高位附近整固.

黄金未能在短期阻力位上方站稳脚跟,因在周四的空头回补推动黄金升逾420美元关口後,人气有所回落.

8月期金@@@@xiaoyu@@@@GCQ5@@@@dayu@@@@升1.00美元,收报每盎司425.80美元,为3月11日以来最高收盘价,盘中在423.80-427美元间波动.

继昨日跳涨1.7%後,市场似乎恢复了平静.

我认为投资者暂时不会调整部位并关注欧元走势.一交易商称,不过我们正在该位置筑底.

他补充说,阻力位在427美元,支撑位在416-418美元.

美国5月非农就业人口仅增加7.8万人,远低于预期.但失业率降至2001年9月以来最低.

COMEX期金最终成交量预估为60,000口,低于前一交易日的99,227.

现货金@@@@xiaoyu@@@@XAU=@@@@dayu@@@@报每盎司423.40/4.10美元,昨日报422.25/3.00.周五伦敦金午後定盘价为423.55美元.

7月期银@@@@xiaoyu@@@@SIN5@@@@dayu@@@@下滑3.5美分,至每盎司7.51美元,盘中在7.49-7.615间交投,远低于昨日触及的7.63高位.现货银@@@@xiaoyu@@@@XAG=@@@@dayu@@@@报7.45/48美元,昨日为7.50/53.

7月铂金(白金)@@@@xiaoyu@@@@PLN5@@@@dayu@@@@下滑1美元,至875.50.现货铂金@@@@xiaoyu@@@@XPT=@@@@dayu@@@@报873/877.

9月鈀金合约@@@@xiaoyu@@@@PAU5@@@@dayu@@@@升2.15美元,至186.40,现货鈀金@@@@xiaoyu@@@@XPD=@@@@dayu@@@@报183/187.

 

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