| 北方金属早报 TEL：0411-82736011 编辑杨文虎 第105期 2005年6月03日 星期五
国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓及增减 | 库存及增减 | 铜 | 3112.5 | 2188.5 | 3091.5 | 3177.5 | 108070 | 182047+2843 | 43225-1100 | 锡 | 7750 | 7825 | 7700 | 7720 | 4056 | 11781-12 | 3630-25 | 铅 | 973.5 | 984.5 | 969 | 977.5 | 15926 | 55991+432 | 32050+2350 | 锌 | 1293.5 | 1330 | 1292.5 | 1319.5 | 41678 | 130166-1426 | 522200-725 | 铝 | 1751.5 | 1782.5 | 1747.5 | 1773.5 | 118474 | 382472+3001 | 565850-5875 | 镍 | 16050 | 16475 | 16025 | 16410 | 11485 | 41589-92 | 8052-12 | |
LME铜铝当日交易情况 品种 | 上午 | 混合交易 | 下午 | 混合交易 | 办公室交易 | 总计 | 第一节 | 第二节 | 第一节 | 第二节 | 铜 | 2055 | 530 | 1343 | 469 | 382 | 1232 | 62360 | 68371 | 铝 | 3654 | 1010 | 2486 | 108 | 3208 | 1170 | 125795 | 137431 | |
LME铜铝官方结算价格 品种 | 现货 | 3个月期 | 15个月期 | 27个月期 | 铜 | 3305/07 | 3113/14 | 2685/95 | 2525/35 | 铝 | 1742/42.5 | 1753.5/54 | 1710/15 | 1672/77 | |
LME铜铝持仓情况 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 现货 /5月19日 | 20570 | -2504 | 45477 | -302 | 6月16日/7月20日 | 46567 | 123 | 81135 | 560 | 7月21日/8月17日 | 37900 | 480 | 64225 | -1732 | 8月18日/3个月 | 18313 | 3762 | 19259 | 2195 | 8月剩下部分 | 7674 | 7674 | 16459 | 16459 | 9月1日/63个月 | 51023 | -6692 | 155917 | -14179 | 持仓总计 | 182047 | 2843 | 382472 | 3001 | |
LME铜铝合约间主要差价 品种 | 现货 | 6月 | 7月 | 8月 | 3个月期 | 3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /15月 | /27月 | LME铜 | 199/209b | 171.5/176.5b | 108.5/113.5b | 37.5/40.5b | 446/456b | 615.5/625.5b | LME铝 | 12.0/10.0c | 2.0/1.8c | 2.0/1.8c | 1.5c/0 | 44/49b | 89/94b | |
LME期铜期权行情 月份 | 敲定价 | 波动率 | 看涨权 | 看跌权 | 持仓情况 | 成交量 | 7月 | 3275 | 22.61 | 94.97 | 85.02 | 3967/9258 | 220/1540 | 8月 | 3225 | 22.75 | 113.68 | 125.60 | 3516/5923 | 1492/1406 | 9月 | 3150 | 22.67 | 141.17 | 149.08 | 3542/8149 | 304/128 | |
LME铜铝期货大头寸部位报告 铜大持仓数据 | 6月 | 7月 | 8月 | 铝 | 6月 | 7月 | 8月 | 多头 | 5% | 0 | 3 | 3 | 多头 | 2 | 3 | 4 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空头 | 5% | 2 | 0 | 1 | 空头 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LME铜库在世界各地分布 国家 | 仓库地点 | 在库量 | 注销仓单 | 库存增减 | 比利时 | 安特卫普 | ANTWERP | 0 | 0 | 0 | 德国 | 不来梅 | BREMN | 0 | 0 | 0 | 汉堡 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | 意大利 | 热那亚 | GENOA | 0 | 0 | 0 | 里沃纳 | LEGHORN | 250 | 250 | 0 | 的里雅斯特 | TRIESTE | 400 | 0 | 0 | MY | JOHOR | JOHOR | 0 | 0 | 0 | 荷兰 | 鹿特丹 | ROTTERDAM | 6900 | 1000 | -800 | 韦辛根 | VLISSINGEN | 2475 | 500 | -100 | 韩国 | GWANGYANG | GWANGYANG | 100 | 0 | 0 | BUSAN | BUSAN | 0 | 0 | 0 | 新加坡 | 新加坡 | SINGAPORE | 0 | 0 | 0 | 阿联酋 | 迪拜 | AE | 0 | 0 | 0 | 西班牙 | 巴塞罗纳 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 毕尔巴鄂 | BILBAO | 5225 | 3350 | +150 | 瑞典 | 哥特堡 | GOTHENBURG | 0 | 0 | 0 | 赫尔辛堡 | HELSINGBORG | 0 | 0 | 0 | 英国 | 艾冯郡 | AVONMOUTH | 0 | 0 | 0 | 赫尔 | HULL | 0 | 0 | 0 | 利物浦 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | 纽卡斯尔 | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | 森德兰 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | 美国 | 巴尔的摩 | BALTIMORE | 7125 | 0 | 0 | 芝加哥 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 长滩 | LONG BREACH | 10550 | 1400 | -225 | 洛杉矶 | L.A. | 50 | 0 | 0 | 新奥尔良 | NEW | 10150 | 5625 | -125 | 圣路易 | ST. | 0 | 0 | 0 | 总 计 | 43225 | 12125 | -1100 | |
COMEX铜市主要交易数据 月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 0506 | 154.50 | 156.90 | 154.50 | 155.90 | 2.10 | 716 | 4054 | 0507 | 148.60 | 152.20 | 148.50 | 151.65 | 3.10 | 15497 | 50183 | 0508 | 146.00 | 149.00 | 146.00 | 148.35 | 3.40 | 258 | 1876 | 0509 | 142.40 | 145.60 | 142.20 | 145.45 | 3.40 | 4048 | 18071 | 0510 | 140.10 | 142.50 | 139.50 | 142.35 | 3.15 | 0 | 1486 | 0511 | 140.50 | 140.50 | 140.00 | 140.15 | 2.85 | 1 | 1030 | 0512 | 135.50 | 138.05 | 135.40 | 138.05 | 3.00 | 659 | 13745 | 0601 | 133.45 | 136.05 | 133.45 | 136.05 | 2.60 | 0 | 308 | 0602 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 2.60 | 0 | 173 | 0603 | 132.85 | 132.85 | 132.85 | 132.85 | 2.55 | 49 | 1341 | |
成交量 | 总持仓 | 持仓增减 | 库存 | 库存增减 | 29000 | 93511 | +1258 | 21602 | -428 | |
CTFC持仓结构数据 日期 | 非商业头寸 | 商业头寸 | 可报告头寸 | 不可报告头寸 | 基金净头寸 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 03-1-05 | 49255 | 16029 | 14176 | 34259 | 73780 | 97690 | 103985 | 15283 | 8988 | 33226 | 03-08-05 | 52332 | 16243 | 15599 | 33924 | 76113 | 101855 | 107955 | 16180 | 10080 | 36733 | 03-15-05 | 46771 | 15983 | 18297 | 34188 | 69853 | 99256 | 104133 | 15700 | 10823 | 30788 | 03-22-05 | 47101 | 16870 | 22842 | 34197 | 68579 | 104140 | 108291 | 16377 | 12226 | 30231 | 03-29-05 | 40691 | 15086 | 23770 | 34543 | 63062 | 99004 | 101918 | 15345 | 12431 | 25605 | 04-05-05 | 43081 | 15554 | 24529 | 35825 | 66798 | 103435 | 106881 | 16255 | 12809 | 27527 | 04-12-05 | 46134 | 17988 | 25485 | 41964 | 74093 | 113583 | 117566 | 18521 | 14538 | 28146 | 04-19-05 | 32513 | 13873 | 22083 | 48053 | 69554 | 102649 | 105510 | 14514 | 11653 | 18640 | 04-26-05 | 35217 | 12857 | 21876 | 44690 | 69374 | 101783 | 104107 | 14429 | 12105 | 22360 | 05-03-05 | 34649 | 15269 | 19500 | 40641 | 60388 | 94790 | 95157 | 12611 | 12244 | 19380 | 05-10-05 | 31653 | 14769 | 19813 | 40762 | 57550 | 92228 | 92132 | 12093 | 12189 | 16884 | 05-17-05 | 20525 | 17204 | 15737 | 45046 | 48735 | 81308 | 81676 | 12864 | 12496 | 3321 | 05-24-05 | 20094 | 16541 | 14966 | 44147 | 47335 | 79207 | 78842 | 12734 | 13099 | 3553 | |
期商评市 路透LME: 伦敦金属交易所(LME)期铜周四收盘扩大稍早涨幅,受库存下降及欧元反弹支撑. 三个月期铜@@@@xiaoyu@@@@MCU3@@@@dayu@@@@较周三晚场综合交易收盘价3,095美元上涨2.6%,至每吨3,174. 现货/三个月逆价差扩大至200/210美元. 市场走势非常奇怪,令人难以理解,Man Financial分析师梅尔称. 他表示,美元有些疲弱,不过走势并未完全转为空头,且近期经济数据好坏不一. 梅尔称,尽管库存较低的情况已持续一段时间,不过投资者预期随著产量增加库存将增长. 他表示,我们预期库存将增加,这尚未出现,可能是因为需求高于我们的预想. LME铜库存减少1,100吨,至43,225吨,为1987年12月以来最低,当时库存降至42,500吨. 过去几天出现了一些投机性买盘.卖家态度谨慎,因铜库存较低且逆价差高企,一LME交易商称,5月抛售的投资者可能感到後悔了. 外汇市场,欧元/美元@@@@xiaoyu@@@@EUR=@@@@dayu@@@@报1.2270美元,高于昨日纽约尾盘的1.2180,昨日曾触及去年9月中旬以来的最低点1.2158. 三个月期铝@@@@xiaoyu@@@@MAL3@@@@dayu@@@@上涨24美元至1,774,受LME库存下降5,875吨支撑. 期锌@@@@xiaoyu@@@@MZN3@@@@dayu@@@@约一个半月来首次收于1,300美元上方,报1,321,昨日报1,291. 期铅@@@@xiaoyu@@@@MPB3@@@@dayu@@@@小升4美元至977美元,铅库存上升2,350吨抑制期铅涨势. 期镍@@@@xiaoyu@@@@MNI3@@@@dayu@@@@报16,375美元,现货/三个月逆价差报775/825. 梅尔表示,几乎所有的金属都有良好表现,唯独期锡走势挣扎. 期锡@@@@xiaoyu@@@@MSN3@@@@dayu@@@@今日无交易,但报价上升20美元至7,725/750.稍早期锡曾触及1月底以来的低点7,700. COMEX: 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收于4月中旬以来的最高水准,因全球较低的库存及欧元走坚引发投机性空头回补及稳定的基金买盘. 7月期铜合约@@@@xiaoyu@@@@HGN5@@@@dayu@@@@收升3.10美分,至每磅1.5165美元,为4月11日以来最高.日内交易区间介于1.4780-1.5220美元,略低于1.5250美元的合约历史高点. 现货月6月铜@@@@xiaoyu@@@@HGM5@@@@dayu@@@@上涨2.10美分,至1.5590美元,其他合约今日收涨2.05-3.40美分不等. COMEX预估期铜最终成交量达29,000口,周三的官方统计为21,243. 一交易员称,考虑到目前市场的上升动能,卖家可能暂时缩手,静观後市价格走向. AMT铜：未提供。 铝：未提供。 锌：受基金买盘提振，今日锌价持稳。预计后市将升越1330美元，反之将测试支撑位1300和1280美元。 锡：继隔夜抛盘打压后，受基金买盘提振，今日锡价持稳。然而，预计下行压力依然沉重。 铅：今日铅价持稳，但高位抛压明显，且升势受阻。 镍：受空头回补和止损买单提振，镍价升至16450美元/吨，收于16375/400美元/吨。尽管镍价反弹，但预计镍价不久将下跌。 国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业股票平均价格指数涨3.62点，至10553.49点，涨幅0.03%。 纳斯达克综合指数涨9.94点，至2097.80点，涨幅0.48%。 标准普尔500指数涨2.02点，至1204.29点，涨幅0.17%。 欧洲股市： 德国股市DAX指数收盘上涨5.00点至4532.17点。 法国股市CAC指数收盘上涨5.47点至4183.72点。 英国股市FTSE100指数收盘下跌6.00点至5005.00点。 纽约汇市尾盘: 欧元兑美元由1.2203美元升至1.2276美元。 英镑兑美元由1.8089美元升至1.8156美元。 澳元兑美元由0.7483美元升至0.7545美元。 美元兑日圆由108.73日圆降至108.25日圆。 美元兑瑞郎由1.2551瑞郎降至1.2507瑞郎。 美元兑加元由1.2475加元升至1.2482加元。 美国债市： 美国公债价格周四微幅走低,交易商在美国非农就业报告出炉前谨慎交投,不愿果断押注. 指标公债收益率(殖利率)在略高于一年低点处徘徊.近期出炉的经济数据喜忧参半,在这种情况下,周五的非农就业报告如有任何意外,都会易于引发债市剧烈震荡. 一些分析师警告称,新增就业人数可能逊于预期,因此收益率可能进一步下降. 5月非农就业数据面临两方面的下档风险,高盛分析师哈茨乌斯说,首先,经过4月的大幅增长之後可能出现回落,4月的数据可能夸大了潜在就业趋势. 其次,最新的供应管理协会(ISM)制造业指数证实,制造业就业显然陷入萎缩,他补充说,意指周三公布的ISM调查报告. 对就业数据意外波动的担忧,令10年期公债@@@@xiaoyu@@@@US10YT=RR@@@@dayu@@@@缓慢波动,下滑2/32,收益率(殖利率)报3.90%. 周四公布的第一季非农业生产力基本与预期相符.不过单位劳工成本涨幅之大令人意外--暗示薪资增幅可能最终追上通膨. 美国联邦储备理事会(FED)亦密切关注薪资上升,以判断恰当的升息幅度,保证在不引发通膨的情况下刺激经济成长. 尽管第一季非农业生产力的上升不足以改变FED将继续慎重有序升息的预期,但该数据引起了短期公债交易商的注意. 两年期公债@@@@xiaoyu@@@@US2YT=RR@@@@dayu@@@@下跌3/32,收益率报3.53%,高于周三的3.49%.短期和长期公债走势的差异帮助收益率曲线进一步趋平. 两年期和10年期公债的收益率之差缩窄至37个基点,为四年来最低. 美国劳工部称,非农业生产力第一季增长2.9%,一个月前公布的初值为上升2.6%,与华尔街预期基本一致. 不过市场聚焦于单位劳工成本年率3.3%的涨幅,这远高于2%的预估增幅. 这对FED而言非常不利,HighFrequencyEconomics一分析师称,成本似乎正在快速螺旋上升,这强烈需要大幅升息. 第一季单位劳工成本涨势追随去年第四季修正後7.7%的涨幅,当时为2000年第一季以来最高增幅,且远高于最初公布的1.7%的增幅.第三季数据亦上修. 但债市的多头倾向似乎令公债具有良好的韧性,30年期公债@@@@xiaoyu@@@@US30YT=RR@@@@dayu@@@@价格上升1/32,收益率报4.24%. 但五年期公债@@@@xiaoyu@@@@US5YT=RR@@@@dayu@@@@下跌2/32,收益率报3.65%,周三为3.63%. 5月28日当周美国初请失业金人数大增2.5万人至35万,但债市基本未受影响,因增加的人数大部分是由于汽车行业暂时裁员造成的. 4月工厂订单增长0.9%,创去年11月来的最大单月增幅,但上述数据对市场的影响有限. -2103GMT- 价格 变动 收益率(%) 两年期公债@@@@xiaoyu@@@@US2YT=RR@@@@dayu@@@@ 99-30/32 (-03/32) 3.529 五年期公债@@@@xiaoyu@@@@US5YT=RR@@@@dayu@@@@ 101-00/32 (-04/32) 3.654 10年期公债@@@@xiaoyu@@@@US10YT=RR@@@@dayu@@@@ 101-27/32 (-03/32) 3.901 30年期公债@@@@xiaoyu@@@@US30YT=RR@@@@dayu@@@@ 117-22/32 (+01/32) 4.238 国际商品市场 能源市场: 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四在八个交易日内首次收低,因交易商在早盘价格大涨後获利了结,尽管政府数据显示上周原油库存增加. 7月合约@@@@xiaoyu@@@@CLN5@@@@dayu@@@@结算价下滑0.97美元,至每桶53.63美元,早盘曾升至55.40美元的五周高位. NYMEX一场内交易商称,在上攻失去动能後,多头目前正了结获利. 尽管最新的政府数据显示原油及所有油品的库存均增加,需求仍强劲,瑞富集团(RefcoGroup)分析师史蒂夫斯称. 美国能源资料协会(EIA)称,截至5月27当周,美国原油库存增加140万桶,至3.338亿桶,为1999年7月16日以来周库存最高. 汽油库存增加130万桶,至2.167亿桶. 汽油需求由前周的每日940万桶增至950万桶.汽油产量增加,日均产量超过910万桶. 馏分油库存增加70万桶,但取暖油库存下降70万桶. 接受路透访问的分析师之前称上周原油库存持平.馏分油库存和汽油库存分别增加110万桶和30万桶. 美国原油库存接近六年高位,汽油库存远高于去年水准,因石油输出国组织(OPEC)产量保持在25年高位. NYMEX7月取暖油合约@@@@xiaoyu@@@@HON5@@@@dayu@@@@结算价涨0.22美分,至每加仑1.5422美元,该合约引领市场早盘涨势. 7月汽油合约@@@@xiaoyu@@@@HUN5@@@@dayu@@@@结算价下滑2.88美分,至每加仑1.5154美元. 贵金属市场: 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四收在三周高位,因近期金价表现出的抗跌性引发基金和贸易商买盘,而且欧元兑美元反弹. 而投机客一连八日的买盘亦提振期银升至两个半月新高. 8月期金@@@@xiaoyu@@@@GCQ5@@@@dayu@@@@扬升1.7%或7.10美元,至每盎司424.80美元,创下5月12日以来最高收位.盘中波动区间为417.20-425.80. 金属期货似乎并未紧随外汇市场走势而动,近期部分市场人士曾臆测期金与期铜等将跟随欧元的大幅下挫而走低. 期金表现坚挺,现在正开始无视汇市走势而走坚.一经纪商称. 美元兑欧元周三自八个月高点下滑,因投资者在美国5月非农就业报告出炉前了结部分获利.路透访问的分析师预期,美国5月新增非农就业人数为18.5万人,4月为新增27.4万.近期疲软的经济数据暗示,就业增长可能低于预期. 现货金@@@@xiaoyu@@@@XAU=@@@@dayu@@@@报每盎司422.25/423.00,周三纽约尾盘报415.65/6.50.周四伦敦金午後定盘价为420.40. 7月期银@@@@xiaoyu@@@@SIN5@@@@dayu@@@@升2.5美分至每盎司7.545美元,此为3月11日以来最高收位.盘中在7.47-7.63之间波动. 现货银@@@@xiaoyu@@@@XAU=@@@@dayu@@@@报7.50/53美元,昨日报7.49/52. 铂金(白金)与鈀金期货上涨,此前贵金属冶炼商庄信万丰称,未来几年前景良好. 7月铂金期货@@@@xiaoyu@@@@PLN5@@@@dayu@@@@上扬5.50美元至每盎司876.50美元,创下5月11日以来最高收盘水准.现货铂金@@@@xiaoyu@@@@XPT=@@@@dayu@@@@报872/876美元. 9月鈀金期货@@@@xiaoyu@@@@PAU5@@@@dayu@@@@升0.25美元,至每盎司184.25美元.现货鈀金@@@@xiaoyu@@@@XPD=@@@@dayu@@@@交投于181/185. 全球航运: 6月2日 波罗的海各运价指数名称 指数 涨跌 涨跌幅(%) 波罗的海综合运价指数(BDI)@@@@xiaoyu@@@@.BADI@@@@dayu@@@@ 3,125 -55 -1.73 波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI)@@@@xiaoyu@@@@.BPNI@@@@dayu@@@@ 3,196 +44 +1.40 波罗的海灵便型船舶运价指数(BHI)@@@@xiaoyu@@@@.BAHM@@@@dayu@@@@ -- -- -- 波罗的海海岬型船舶运价指数(BCI)@@@@xiaoyu@@@@.BACI@@@@dayu@@@@ 3,547 -197 -5.26 注:波罗的海指数为航运业运价的重要指标. | 
