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行情描述
（一）4月14日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2915 |
2938 |
2915 |
2924 |
2915 |
2923 |
+9 |
432 |
10806 |
|
A0509 |
3075 |
3079 |
3036 |
3042 |
3043 |
3053 |
-1 |
252250 |
328074 |
|
M0508 |
2587 |
2593 |
2555 |
2573 |
2555 |
2569 |
+18 |
267968 |
165326 |
|
B0505 |
3068 |
3068 |
2971 |
2998 |
2960 |
3005 |
+38 |
26 |
2000 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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4月8日 |
4月11日 |
4月12日 |
4月13日 |
4月14日 |
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大豆509 |
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总成交 |
185434 |
344858 |
199932 |
286166 |
252250 |
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总持仓 |
323188 |
341124 |
341418 |
330358 |
328074 |
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前20名成交 |
90677 |
164135 |
95847 |
159242 |
132428 |
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前20成交增减合计 |
-46016 |
73458 |
-68288 |
63395 |
-26814 |
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前20名占总成交比例 |
48.90% |
47.59% |
47.94% |
55.65% |
52.50% |
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前20名持多单 |
108311 |
120667 |
117056 |
115158 |
111046 |
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前20名多单持仓增减合计 |
-652 |
12356 |
-3611 |
-1898 |
-4112 |
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前20名多单占总持仓比例 |
33.51% |
35.37% |
34.29% |
34.86% |
33.85% |
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|
前20名持空单 |
101669 |
105387 |
107237 |
103749 |
104829 |
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|
前20名空单持仓增减合计 |
-3006 |
3718 |
1850 |
-3488 |
1080 |
|
|
前20名空单占总持仓比例 |
31.46% |
30.89% |
31.41% |
31.41% |
31.95% |
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4月8日 |
4月11日 |
4月12日 |
4月13日 |
4月14日 |
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豆粕508 |
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总成交量 |
285592 |
422014 |
383540 |
329822 |
267968 |
|
|
总持仓量 |
162902 |
163754 |
162996 |
157024 |
165326 |
|
|
前20名成交量 |
153208 |
227750 |
218311 |
179544 |
147473 |
|
|
较前日 |
-59314 |
74542 |
-9439 |
-38767 |
-32071 |
|
|
前20名占总成交比例 |
53.65% |
53.97% |
56.92% |
54.44% |
55.03% |
|
|
前20名持多单 |
44127 |
46877 |
44877 |
44936 |
47459 |
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|
较前日 |
6310 |
2750 |
-2000 |
59 |
2523 |
|
|
前20名多单占总持仓比例 |
27.09% |
28.63% |
27.53% |
28.62% |
28.71% |
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|
前20名持空单 |
58472 |
54144 |
55240 |
52699 |
54101 |
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|
较前日 |
4815 |
-4328 |
1096 |
-2541 |
1402 |
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|
前20名空单占总持仓比例 |
35.89% |
33.06% |
33.89% |
33.56% |
32.72% |
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信息要览
◆周三，芝加哥大豆期货收盘大多上涨，主要因为现货大豆基差坚挺，提振大豆的近期合约走高，基金当日净买入了2500张大豆多单，目前在大豆上净多5500手。
◆由于豆粕库存压力较大，近期国内大豆压榨厂正在逐步加大豆粕的销售力度，而饲料企业和经销商普遍减少了豆粕采购量，预计国内豆粕价格后期将继续下跌。
◆近期东北地区的国产大豆收购价格基本保持平稳，当地油厂的收购量大幅度降低，目前现货贸易商基本停止了大豆收购工作，九三油脂和河北汇福正在积极收购。
◆今日，辽宁大连地区43%蛋白豆粕出厂报价2520-2540元/吨，实际成交价格2500元/吨左右，市场的购销情况平淡，目前当地油厂豆粕库存压力正在逐步加剧。
◆今日，山东德州地区43%蛋白豆粕出厂报价2560-2580元/吨，实际成交价格为2550元/吨，散装四级豆油出厂价格5550-5600元/吨，市场成交情况较为平淡。
◆今日，广东珠三角地区43%蛋白豆粕出厂报价2640-2680元/吨，报价已较前期3100元/吨下跌了500元/吨，饲料企业对此价格仍不认同，采购积极性普遍不强。
◆广东地区饲料厂基本可以接受2600元/吨的豆粕价格，目前当地饲料企业认为豆粕价格近期不可能大幅度下跌，开始陆续采购豆粕补库，广东地区豆粕价格有望企稳。
◆国内进口大豆分销价格近期继续保持平稳，目前港口进口大豆分销价格集中在3000-3030元/吨，市场成交状况一般，目前国内进口大豆库存估计在150万吨左右。
◆4月份以后国内进口南美大豆的到港成本目前推算在2950元/吨以下，加之4、5月份南美大豆的到港数量庞大，因此预计后期国内进口大豆分销价格将继续下跌。
◆市场有传言称，由于4、5月份国内进口大豆的到港数量庞大，中国一些油厂正计划将数船进口大豆船期推迟，以缓解后期进口大豆到港压力，此消息对外盘利空。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
4.8 |
4.11 |
4.12 |
4.13 |
4.14 |
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(4月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3080 |
3041 |
3056 |
3061 |
3086 |
|
(5月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3083 |
3035 |
3050 |
3055 |
3081 |
|
(4月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
3009 |
2949 |
2957 |
2963 |
2990 |
|
美国大豆到中国港口运费 |
64.9 |
64.4 |
64.4 |
64.6 |
64.9 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
65.9 |
65.9 |
65.9 |
66.1 |
66.4 |
|
美国3月份大豆FOB基差 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
市场分析
美盘大豆继续盘振，国内已经出现疲态
4月13日，连豆各主力合约冲高回落，虽然芝加哥大豆昨晚上涨，但是今日国内各主力合约开盘以后得不到买单的推动，相反8月豆粕继续受到来自现货抛盘的压力。今日，8月豆粕合约持仓量增加8302手，收盘价格2753，日涨幅18点，9月大豆合约收盘价格3042，日跌幅1点，持仓量减少2284手。
昨日美盘大豆继续盘振向上，成交情况相当清淡，市场有传言称，由于中国近期定了不少进口大豆的升贴水，对芝加哥构成了相当的支撑。而国内盘本周已经明显表现出了弱于外盘的走势，主要原因是4、5月份我国进口大豆到港压力庞大，相信2600元/吨左右的8月豆粕将继续吸引现货的保值抛盘。操作上，笔者提醒4月份国内整个商品市场多头务必谨慎。
操作建议
中期空单继续留存，2550以下不建议继续建空，同时空头头寸占有20%的资金即可，主要因为此次行情空头的盈利空间不会太大，长期走势继续看涨。目前8月豆粕空单的目标2450-2500区间，止损2650，或者芝加哥5月大豆合约636美分。另外买9月大豆抛8月豆粕的套利头寸目标可以上调至550。
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