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【基金公告】
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基金经理 |
李金保 |
初始资金 |
国内帐户：RMB 1000万 |
海外帐户：USD 100 万 |
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基金性质 |
模拟 |
投资品种 |
SHFE：铜，铝 |
LME ：铜，铝 |
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设立日期 |
2005-04-01 |
客服热线 |
TEL ：（8621）68401157 |
E-mail：lijinbao@shcifco.com |
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特邀顾问 |
周杰 |
【基金经理】
李金保，毕业于华东理工大学应用数学系，现就职于上海中期期货经纪有限公司，担任运作部主管。自入市以来，一直专注于金属市场的分析，研究和运作，并积累了丰富的实战操作经验，尤其是在铜期货期权上。
主张理性投资，热衷于寻找相对安全的“投机”之道，比如套利操作，模型化交易等，并擅长于统计模型的建立和数据库的完备。
投资理念：学做胆小的老鼠，生存才是硬道理。
【运作范畴】
跨 市：利用同一商品在不同交易所之间的正常比价出现异常变化时进行对冲而获利；
跨 期：利用同一商品在不同交割月份之间正常价差出现异常变化时进行对冲而获利；
期 现：利用同一商品在期货与现货市场之间的差价出现异常变化时进行交割而获利；
跨品种：利用两种不同的、关联的商品之间正常价差出现异常变化时进行对冲而获利。
【套利机会】
笔者试图从“价差分析、贸易状况、比价分析、 套利跟踪、 期权对冲、 操作探讨”等方面分析揭示目前市场存在的套利机会，详情请参阅《金保套利机会》。
【交易明细】
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类型 |
帐户 |
合约 |
买卖 |
开平 |
均价 |
数量 |
盈亏 |
手续费 |
保证金 |
开仓日期 |
|
跨
市 |
海外 |
LME3 |
卖出 |
开仓 |
3253 |
20 |
0 |
976 |
162650 |
2005-04-06 |
|
国内 |
Cu0507 |
买入 |
开仓 |
31300 |
100 |
0 |
9390 |
1565000 |
2005-04-06 |
【基金持仓】
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类型 |
帐户 |
合约 |
买卖 |
均价 |
数量 |
盈亏 |
保证金 |
开仓日期 |
到期日 |
|
跨
市 |
海外 |
LME3 |
卖出 |
3245（-4） |
40 |
-12000 |
315300 |
2005-04-04 |
2005-07-04 |
|
国内 |
Cu0506 |
买入 |
31560 |
200 |
+550000 |
3211000 |
2005-04-04 |
2005-06-15 |
|
海外 |
LME3 |
卖出 |
3253（0） |
20 |
0 |
162650 |
2005-04-06 |
2005-07-06 |
|
国内 |
Cu0507 |
买入 |
31300 |
100 |
0 |
1565000 |
2005-04-06 |
2005-07-15 |
【资金管理】
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日期 |
20050406 |
期初余额 |
9981064 |
|
日期 |
20050406 |
期初余额 |
998113 |
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帐户 |
国内帐户 |
平仓盈亏 |
0 |
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帐户 |
海外帐户 |
平仓盈亏 |
0 |
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持仓保证金 |
4776000 |
手续费 |
9390 |
|
持仓保证金 |
477950 |
手续费 |
976 |
|
可用资金 |
5745674 |
期末余额 |
9971674 |
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可用资金 |
507187 |
期末余额 |
997137 |
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资金使用率 |
45.4% |
持仓盈亏 |
+550000 |
|
资金使用率 |
48.5% |
持仓盈亏 |
-12000 |
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权益增长率 |
+5.22% |
客户权益 |
10521674 |
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权益增长率 |
-1.49% |
客户权益 |
985137 |
【基金声明】
保证金：铜、铝：10%；
手续费：铜：6/万；铝：25元；
公正性：所有交易均按照北京时间15：00市场价格或预定价格成交；
流动性：充分考虑到实盘交易中，由于市场容量等造成的限制性因素。
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