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行情描述
（一）3月9日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2861 |
2865 |
2834 |
2838 |
2822 |
2854 |
+16 |
32998 |
81418 |
|
A0509 |
2930 |
2946 |
2920 |
2923 |
2888 |
2935 |
+35 |
303394 |
203100 |
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M0505 |
2560 |
2568 |
2533 |
2534 |
2522 |
2550 |
+12 |
244772 |
115438 |
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B0505 |
2900 |
2900 |
2802 |
2810 |
2789 |
2814 |
+21 |
6628 |
27182 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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3月3日 |
3月4日 |
3月7日 |
3月8日 |
3月9日 |
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大豆505 |
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总成交 |
202508 |
187036 |
88572 |
62314 |
32998 |
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总持仓 |
132396 |
107988 |
98090 |
87042 |
81418 |
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前20名成交 |
102191 |
91066 |
42797 |
35035 |
18142 |
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前20成交增减合计 |
-135822 |
-11125 |
-48269 |
-7762 |
-16893 |
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前20名占总成交比例 |
50.46% |
48.69% |
48.32% |
56.22% |
54.98% |
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前20名持多单 |
40582 |
35012 |
33902 |
30811 |
29807 |
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前20名多单持仓增减合计 |
-8417 |
-5570 |
-1110 |
-3091 |
-1004 |
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前20名多单占总持仓比例 |
30.65% |
32.42% |
34.56% |
35.40% |
36.61% |
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前20名持空单 |
37948 |
29673 |
26591 |
24469 |
22662 |
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前20名空单持仓增减合计 |
-10068 |
-8275 |
-3082 |
-2122 |
-1807 |
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前20名空单占总持仓比例 |
28.66% |
27.48% |
27.11% |
28.11% |
27.83% |
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3月3日 |
3月4日 |
3月7日 |
3月8日 |
3月9日 |
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豆粕505 |
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总成交量 |
512330 |
734712 |
523262 |
429588 |
244772 |
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总持仓量 |
111636 |
115546 |
127314 |
107596 |
115438 |
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前20名成交量 |
294988 |
434825 |
315614 |
252695 |
136982 |
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|
较前日 |
-12043 |
139837 |
-119211 |
-62919 |
-115713 |
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前20名占总成交比例 |
57.58% |
59.18% |
60.32% |
58.82% |
55.96% |
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前20名持多单 |
35449 |
35812 |
36533 |
32630 |
29933 |
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较前日 |
-4726 |
363 |
721 |
-3903 |
-2697 |
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前20名多单占总持仓比例 |
31.75% |
30.99% |
28.70% |
30.33% |
25.93% |
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前20名持空单 |
34203 |
35971 |
42025 |
31740 |
38491 |
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较前日 |
1254 |
1768 |
6054 |
-10285 |
6751 |
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前20名空单占总持仓比例 |
30.64% |
31.13% |
33.01% |
29.50% |
33.34% |
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信息要览
◆3月8日，芝加哥大豆期货收盘大幅上涨，商品研究局指数走高，美元对其他主要货币的汇率走低，成为推动大豆期价走强的催化剂，基金当日净买入7000手大豆。
◆虽然昨晚芝加哥大豆期价再度上涨，但市场短期并不具备看来上冲的动力，美国农业部3月份的月度报告以及美国基金的操作方向将是影响外盘中期走势的主要因素。
◆目前美国商品基金在芝加哥大豆净头寸上基本上保持多空持平，表明其对大豆市场后期走势预期尚处于观望状态，笔者目前预计3月下旬商品基金可能拉高期价诱多。
◆3月下旬南美大豆最终产量将确定，虽然目前市场对南美大豆产量下调程度持有不同预期，但供过于求的压力依然存在，美盘在3、4月份布具备大幅上涨的条件。
◆据巴西本地气象机构Somar公司报告称，一股冷空气前锋将会在周三给巴西南部大豆产区带来一场小雨，此次降雨量为10毫米，所以不足以防止大豆作物长势恶化。
◆周二阿根廷动物以及食品卫生监管局（SENASA）称，亚洲大豆锈病继续在阿根廷传播，过去一周里就发现了九个新的发病点，阿根廷大豆主产区暂时没有发现锈病。
◆目前国内饲料养殖业尚未完全恢复，豆粕现货价格仍未得到饲料企业的普遍认同，因此虽然近期芝加哥大豆期价涨跌不一，国内豆粕现货市场报价则基本保持平稳。
◆本周，江苏张家港地区43%蛋白豆粕基本保持2800元/吨的价位，由于饲料企业的采购积极性极低，市场基本呈现有价无市的状态，豆油价格则呈现小幅下跌态势。
◆山东地区43%蛋白豆粕出厂报价今日普遍调低20-40元/吨，目前报价集中在2680-2750元/吨，另外当地豆油价格近期持续呈现阴跌态势，市场成交也较为平淡。
◆今日，广东珠三角地区散装一级豆油出厂价格下调80-100元/吨至6060-6100元/吨，当地豆粕报价目前仍处于全国最高水平，43%蛋白豆粕出厂报价2850元/吨。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
3.3 |
3.4 |
3.7 |
3.8 |
3.8 |
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(3月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3103 |
3093 |
3106 |
3065 |
3074 |
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(4月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3068 |
3071 |
3085 |
3036 |
3073 |
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(3月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
3000 |
2999 |
3010 |
2956 |
2989 |
|
美国大豆到中国港口运费 |
63.5 |
63.4 |
64 |
64 |
64.3 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
65 |
64.9 |
65.5 |
65.5 |
65.8 |
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美国3月份大豆FOB基差 |
54 |
49 |
49 |
52 |
43 |
油世界:南美三国大豆产量预估下调至9400-9600万吨
汉堡3月8日消息：德国油籽业刊物《油世界》周二再度以产区旱情和亚洲大豆锈病为由,下调南美洲三大主产国今年大豆产量预估。“受严重旱情和亚洲大豆锈病影响,南美洲产量损失情况继续加重，阿根廷、巴西和巴拉圭三国今年大豆产量可能将仅为9400-9600万吨。”在2月25日，油世界预估上述三国产量为9,810万吨，12月的预估值为1.03亿吨.但最新的预估值仍高於三国去年收获的8,560万吨。它表示目前农业部及非官方机构对大豆主产国巴西的产量预估差别非常大。“通过考量最近所有大豆生产州的预期，我们根据官方资料得出巴西大豆产量为5,680万吨，但根据非官方资料得出的结论为5,110万吨,”它表示，去年巴西大豆产量为4,970万吨。尽管大多数人关注的一直是巴西的旱情，不过它表示亚洲大豆锈病造成的损失亦相当严重，巴西13个州的335个大豆种植区报告发现大豆锈病。
出口商表示今年巴西大豆的青豆比例很高
据巴西出口商和研究人员周二称，令巴西大豆行业祸不单行的是，今年的干旱不仅导致产量严重受损，而且南部和东南部地区的天气炎热干燥，意味着今年青豆的比例将会偏高。因此出口商现在规定，如果今年收获的大豆中青豆比例超过10%，收购价格将会打折。截止到上周末，巴西大豆收获已经完成了15%左右。
如果出现极端的气温变化，大豆颜色将会变青，这也是作物的一种自我保护。今年夏季巴西南部地区炎热干燥，就会导致大豆变青，蛋白含量降低，油也会变成脂肪酸。据巴西谷物出口商协会官员周二称，我们今天和农业部官员进行对话，以便确保青豆价格打折不会遇到问题。如果大豆船货中的青豆比例超过10%，精炼的豆油就会变得粘稠，豆粕的蛋白含量倾向于降低30%。
市场分析
关注美国农业部的月度报告，建议多空锁单
3月9日，连豆市场强市盘振，昨晚美盘收盘上涨再度给了国内多头相当的信心，但是由于本周四美国农业部即将发布3月份的月度报告，主力资金并没有贸然挺进，全天各主力合约均走出了冲高回落的行情。9月大豆合约今日持仓量增加24740手，收盘2923，日涨幅35点，5月豆粕合约持仓增加7842手，收盘2834，日涨幅12点。
昨晚芝加哥大豆再度上涨较为令人意外，但是这并不意味着市场短期内可能继续创造新高，美国农业部三月份的月度供需报告将在很大程度上决定芝加哥大豆3月中下旬的走势，更何况外盘620-640美分区间交投相当平淡，基金目前也基本上多空持平，未来国际大豆市场的走势扑朔迷离，在这种情况下建议投资者锁仓或者平仓观望为妙，目前从技术图形看来，芝加哥大豆中短期仍然面临回调的可能性，而长期图形依然向多。
操作建议
多单继续谨慎持有，止损芝加哥5月大豆606-610美分区域，国内9月大豆2850，目标芝加哥5月大豆650-660美分区域，国内9月大豆中短期目标3000。套利投资者近期继续加大买9月大豆抛5、8、9月豆粕套利头寸，多单头寸较重者也可以卖出豆粕合约作为套利保护头寸。另外中短期大豆和豆粕空单可以近期逢高少量进入，止损芝加哥5月大豆637美分。
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