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行情描述
（一）2月23日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2685 |
2707 |
2667 |
2670 |
2658 |
2684 |
+12 |
293820 |
241304 |
|
A0509 |
2700 |
2717 |
2681 |
2690 |
2661 |
2696 |
+29 |
24438 |
27316 |
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M0505 |
2327 |
2350 |
2298 |
2308 |
2268 |
2321 |
+40 |
273168 |
89764 |
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B0505 |
2616 |
2625 |
2601 |
2608 |
2574 |
2611 |
+34 |
14922 |
32302 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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2月17日 |
2月18日 |
2月21日 |
2月22日 |
2月23日 |
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大豆505 |
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总成交 |
120456 |
244830 |
98964 |
429396 |
293820 |
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总持仓 |
304216 |
271332 |
269542 |
266850 |
241304 |
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前20名成交 |
64860 |
129260 |
50564 |
237740 |
151295 |
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前20成交增减合计 |
-20158 |
77939 |
-71710 |
195109 |
-70434 |
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前20名占总成交比例 |
53.85% |
52.80% |
51.09% |
55.37% |
51.49% |
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前20名持多单 |
92050 |
79848 |
78116 |
67762 |
65430 |
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前20名多单持仓增减合计 |
2234 |
-237 |
-1113 |
-4886 |
1239 |
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前20名多单占总持仓比例 |
30.26% |
29.43% |
28.98% |
25.39% |
27.12% |
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前20名持空单 |
106596 |
93323 |
91683 |
87874 |
79364 |
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前20名空单持仓增减合计 |
-2207 |
-11086 |
-963 |
-332 |
-7705 |
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前20名空单占总持仓比例 |
35.04% |
34.39% |
34.01% |
32.93% |
32.89% |
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2月17日 |
2月18日 |
2月21日 |
2月22日 |
2月23日 |
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豆粕505 |
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总成交量 |
55822 |
90224 |
95812 |
245800 |
273168 |
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总持仓量 |
58638 |
58992 |
74918 |
84064 |
89764 |
|
|
前20名成交量 |
32261 |
55881 |
57195 |
146395 |
162420 |
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较前日 |
6583 |
26151 |
2848 |
93419 |
21501 |
|
|
前20名占总成交比例 |
57.79% |
61.94% |
59.70% |
59.56% |
59.46% |
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前20名持多单 |
17767 |
16858 |
21263 |
24568 |
28095 |
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较前日 |
3236 |
199 |
5619 |
4463 |
5632 |
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前20名多单占总持仓比例 |
30.30% |
28.58% |
28.38% |
29.23% |
31.30% |
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前20名持空单 |
18213 |
18755 |
23615 |
26150 |
29213 |
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较前日 |
2013 |
1362 |
5757 |
5125 |
5624 |
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前20名空单占总持仓比例 |
31.06% |
31.79% |
31.52% |
31.11% |
32.54% |
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信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
2.17 |
2.18 |
2.21 |
2.22 |
2.23 |
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(2月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
2859 |
2924 |
2917 |
2913 |
2990 |
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(3月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
2798 |
2863 |
2867 |
2867 |
2957 |
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(2月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
2721 |
2801 |
2812 |
2824 |
2915 |
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美国大豆到中国港口运费 |
62.1 |
62.5 |
63.2 |
63.8 |
64 |
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阿根廷大豆到中国港口运费 |
63.6 |
64 |
64.7 |
65.3 |
65.5 |
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美国2月份大豆FOB基差 |
73 |
73 |
69 |
66 |
62 |
海关：中国1月份大豆、豆油进出口情况
北京2月22日消息，中国海关公布最新数据显示，中国在2005年1月份出口大豆3万吨，同比增加26.2%。
1月份进口大豆186万吨，同比减少6.2%。
1月份进口豆油20万吨，同比下降26.4%。
美国大豆出口市场：传言中国取消采购两船美国大豆
周二，美国路易斯安纳湾的大豆出口市场上，大豆CIF基差报价普遍走低，原因在于出口需求减弱，供应提高。
市场传言，由于CBOT大豆期价暴涨，两船中国定购的美国大豆已经转至了巴西。
交易商表示，中国基本上结束了本年度从从美国采购大豆的业务。
他补充说，周末到周一期间，中国至少已经定购了两船南美大豆。
目前2月船期的美国大豆CIF升水是比CBOT3月大豆高出53美分，3月船期的大豆升水是46美分。
出口商表示，随着芝加哥大豆期价暴涨，加上美湾缺乏出口兴趣，也使得大豆CIF基差走软。
芝加哥大豆期价持续大幅上涨，创下五个月来的新高，吸引了大豆交货量提高。
Senasa：阿根廷境内新增三例大豆亚洲锈菌病例
布宜诺斯艾利斯2月22日消息：阿根廷动物及食品卫生安全机构Senasa周二公布消息说，阿根廷境内又检测发现了三处感染大豆亚洲锈菌病的地区。
Senasa说，这三个病例来自于Chaco和Corrientes省。这些地区此前已经发现了病菌的存在。
到目前为止，阿根廷已经有11个地方发现了亚洲锈菌病。
去年共有10个省份出现了亚洲锈病，但由于病菌出现在季节后期，当时大部分作物已基本成熟，因此并未对作物产量构成很大威胁。
阿根廷大豆作物播种期从10月份到来年1月份，收割期大约在3月到7月份之间。
巴拉圭遭遇长期旱情 大豆产量受到严重威胁
巴拉圭亚松森2月22日消息：巴拉圭是世界上第四大大豆生产国家。由于该国持续了较长时期的干旱阶段，预计2004/05年度大豆作物长势将受到严重威胁，并最终导致作物减产。国内很多个人分析师预测说，今年巴拉圭大豆产量大约为500万吨。但巴拉圭一家农业联盟Coordinadora Agricola de对记者说，由于旱情已经持续了两个月之久，大豆产量将会减少近三分之一。
巴拉圭出口部对此表示认同。截止到目前，大豆作物收割工作已经完成了20%。作物收割期通常延续到4月初。农业联盟主席Hector Cristaldo表示，如果本周仍没未出现降雨，产量损是将高达50%。预计周四会有零星降雨，但可能不会有效缓解旱情压力。
受巴西南部、阿根廷北部以及南美其他地区大豆产区遭遇旱情因素支撑，芝加哥期货交易所大豆期货已经连续几个交易日飙升。
油世界:巴西2004/05年大豆产量将低于预期,因南部产区持续干热
汉堡2月22日电---行业刊物油世界称,由于产区降雨不足,巴西2004/05年度大豆收成可能为5,800-6,050万吨,不过仍高于2003/04年度收获的4,970万吨.
由于巴西南部的旱情和热天延续,我们已将巴西大豆产量预估下调至6,050万吨.
该刊物前次预估值为6,100万吨,1月的预估值为6,180万吨.
"但如果关于未来几日,也许是未来两周,天气将保持过度干旱的预报成为现实,则可能必须再度下调至6,000万、5,900万或5,800万吨."它表示.
尽管产量仍然大幅上升,但产量预估下调料将减轻未来几个月的卖压.
"在未来几日,市场将密切关注南美的大豆产量前景变化情况."它表示.
"如果降水太少或者过于分散,难以阻止巴西大豆产量的进一步下调,则不排除大豆,以及两种大豆产品(豆油和豆粕(豆粉))价格进一步上涨的可能性."
市场分析
外盘长期技术图形出现转牛迹象，技术性多单可尝试买入
2月23日，连豆市场低开高走，虽然昨夜外盘大豆产品各主力合约全面暴涨，但是由于今日白天亚洲盘未能守住前日涨势，导致国内期价冲高回落。今日5月豆粕合约早间2327开盘，做高冲到2350，午后期价在多头的获利平仓下回落，最低到2298，尾盘收在2308，日涨幅40点，持仓量增加5700手。5月大豆春节以后一直表现平平，今日上涨12点，持仓量骤减25546手，5月大豆的相对疲软态势主要原因还是1月大豆多逼空以后留下的隐患。从盘后持仓看来，空头领军中粮在5月大豆上全线撤退，当日5月大豆空单再度减少4607手，其部分注意力分散到了5月豆粕（1949手）和9月大豆（899手）上面。
从芝加哥大豆的技术图形看来，笔者前期曾提醒过关注5月大豆562-570之间的具体走势，昨夜芝加哥大豆则一举突破此重要阻力位置，说明市场仍具有较强的上涨意愿。从技术图形看来，长期技术图形已经出现了转牛信号，虽然目前国际大豆基本面仍然是以利空为主，但是春节以来芝加哥大豆连续上涨以后，市场的氛围已经出现了较为根本性的转化，加之本身基本面市场分析在很大程度上就带有主观色彩，因此笔者在此特别提醒投资者，长期看空者需要逐步转变观点，虽然后期外盘仍有可能再度下跌至500美分左右，但是此可能性正在逐步减小。
另一方面，近期国内和国际大豆市场连续走强，市场氛围已经基本确认转变，从个人看来，笔者认为中期大豆多单可以在近期适当尝试进入，主要原因是目前期货和现货的贴水仍在100元/吨以上，后期期货可能出现补涨。但是需要特别注意的是，此轮外盘上涨行情背后的基本推动力量目前看来并不雄厚，芝加哥大豆的快速上扬很可能意味着后期速度更快的下跌行情（或许巴西南部出现近期降雨），因此中期看来，国内和国际大豆市场的操作务必万分谨慎。
操作建议
大豆技术性多单逢低进入，5月豆粕的建仓价位可在2300左右，止损价位2250-2268之间，或者芝加哥5月大豆期价跌破559-562美分，目标位置2450-2480一带。
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