|
行情描述
（一）2月2日大连商品交易所大豆期货行情
|
合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
A0503 |
2596 |
2620 |
2581 |
2620 |
2601 |
2609 |
+19 |
462 |
3212 |
|
A0505 |
2521 |
2530 |
2513 |
2528 |
2537 |
2523 |
-9 |
145562 |
317504 |
|
M0505 |
2080 |
2087 |
2073 |
2087 |
2097 |
2080 |
-10 |
51436 |
64112 |
|
B0505 |
2487 |
2488 |
2470 |
2488 |
2500 |
2483 |
-12 |
5780 |
15678 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
|
|
1月27日 |
1月28日 |
1月31日 |
2月1日 |
2月2日 |
|
|
大豆505 |
|
|
|
|
|
|
|
总成交 |
63246 |
190360 |
208448 |
80434 |
145562 |
|
|
总持仓 |
314832 |
315454 |
321796 |
316692 |
317504 |
|
|
前20名成交 |
38774 |
107160 |
112569 |
41874 |
77093 |
|
|
前20成交增减合计 |
-11702 |
76684 |
23179 |
-38737 |
46072 |
|
|
前20名占总成交比例 |
61.31% |
56.29% |
54.00% |
52.06% |
52.96% |
|
|
前20名持多单 |
91680 |
89874 |
93677 |
95115 |
95455 |
|
|
前20名多单持仓增减合计 |
-1521 |
274 |
8112 |
4220 |
3717 |
|
|
前20名多单占总持仓比例 |
29.12% |
28.49% |
29.11% |
30.03% |
30.06% |
|
|
前20名持空单 |
107274 |
110269 |
111281 |
110215 |
111256 |
|
|
前20名空单持仓增减合计 |
-3950 |
4113 |
1012 |
-1066 |
1530 |
|
|
前20名空单占总持仓比例 |
34.07% |
34.96% |
34.58% |
34.80% |
35.04% |
|
|
|
|
1月27日 |
1月28日 |
1月31日 |
2月1日 |
2月2日 |
|
|
豆粕505 |
|
|
|
|
|
|
|
总成交量 |
27990 |
84258 |
95226 |
42160 |
51436 |
|
|
总持仓量 |
64782 |
67622 |
70350 |
66892 |
64112 |
|
|
前20名成交量 |
16796 |
49309 |
53973 |
25141 |
29928 |
|
|
较前日 |
-5580 |
35646 |
11264 |
-23250 |
6935 |
|
|
前20名占总成交比例 |
60.01% |
58.52% |
56.68% |
59.63% |
58.18% |
|
|
前20名持多单 |
16484 |
17138 |
18087 |
18022 |
17641 |
|
|
较前日 |
59 |
1613 |
1552 |
252 |
-381 |
|
|
前20名多单占总持仓比例 |
25.45% |
25.34% |
25.71% |
26.94% |
27.52% |
|
|
前20名持空单 |
22646 |
20468 |
19704 |
18155 |
17878 |
|
|
较前日 |
-25 |
-273 |
358 |
-774 |
311 |
|
|
前20名空单占总持仓比例 |
34.96% |
30.27% |
28.01% |
27.14% |
27.89% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息摘要
◆2月1日，芝加哥期货交易所大豆期货收盘创下新低，商品基金当日净空6000手，由于2月份大盘季节性走低，加上技术面向空，投机全天积极抛盘打压期价。
◆本周以来，芝加哥大豆市场开始走出一道单边下跌的行情，5月大豆期价在有效突破510美分的支撑后将试探500美分大关，尔后第二级支撑位在480美分附近。
◆据阿根廷农业部的数据显示，截止到2005年的1月28日，阿根廷2003/04年度大豆销售比例达91%，相当于2944.5万吨，去年同期的大豆销售比例也是91%。
◆今日，江苏张家港地区43%蛋白豆粕出厂报价下跌20元/吨至2320元/吨，散装一级豆油出厂报价6040元/吨，较昨日下跌50元/吨，市场成交情况依然趋淡。
◆今日，山东地区43%蛋白豆粕出厂价格普遍跌破2300元/吨，主要原因是外盘本周以来连创新低，山东内陆地区目前散装一级豆油出厂价格普遍跌破6000元/吨。
◆国内大豆加工厂当前停工比例较高，其中黑龙江、广东和山东地区油厂停工的现象较普遍，河北京津地区、江浙地区油厂开工状况稍好，但是开工率已经出现降低。
◆国内进口大豆报价近期保持坚挺，原因是1月份以来进口大豆到港进度有所减缓，目前北方港口进口大豆分销价格2850元/吨，南方港口分销价格2880元/吨。
◆2005年以来国内港口进口大豆库存呈现递减的趋势，目前南北方港口进口大豆库存总量估计在130万吨，1月底库存为160万吨，2004年12月底为178万吨。
◆1月下旬我国进口大豆到港量为56万吨，1月份到港总量累计153万吨，其中有两艘1月底到港的船推迟到2月初，2004年12月份我国进口了220万吨大豆。
◆根据美国农业部的出口检验报告，2月份我国进口大豆到港量预计在165万吨左右，略高于1月份的153万吨，3月份进口大豆的到港量预计将在150-170万吨。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
|
说 明 |
2.1 |
1.31 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
|
(1月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
2850 |
2842 |
2835 |
2851 |
2858 |
|
(2月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
2800 |
2794 |
2791 |
2804 |
2810 |
|
(1月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
2735 |
2649 |
2647 |
2657 |
2679 |
|
美国大豆到中国港口运费 |
62.7 |
62.2 |
61.6 |
61.3 |
61.2 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
64.2 |
63.7 |
63.1 |
62.8 |
62.7 |
|
美国1月份大豆FOB基差 |
89 |
89 |
87 |
84 |
84 |
油世界将2004/05年度全球大豆产量预测值调低200万吨
据德国汉堡的行业刊物《油世界》称，2004/05年度全球大豆产量预计为2.23亿吨，略低于12月17日报告中预测的2.25亿吨，但是远远高于上年的产量1.85亿吨。油世界称，2004/05年度全球大豆用量为2.03亿吨，低于12月预测的2.05亿吨，上年为1.91亿吨。油世界称2004/05年度全球大豆期末库存预计为6100万吨，和12月预测值持平，高于上年的4100万吨。
油世界：调高04/05年度全球油菜籽产量预测至4500万吨
据德国汉堡的行业刊物《油世界》称，2004/05年度全球油菜籽产量预计为4500万吨，比12月17日报告中的预测值提高了100万吨，也高于上年的产量3900万吨。油世界称，2004/05年度全球油菜籽用量为4300万吨，和上次预测持平，高于上年度的用量3800万吨。油世界称，油菜籽用量提高的一个主要原因在于欧盟的生物柴油需求提高，驱动欧盟油菜籽压榨大幅增长。由于产量调高，而用量维持不变，本月油世界预测2004/05年度全球油菜籽库存为500万吨，高于12月份预测的400万吨，也高于上年的300万吨。
巴西1月份大豆出口量为35.2万吨，同比提高2.6%
2月1日消息：据巴西外贸部门SECEX周二发布的数据显示，2005年1月份巴西大豆出口量为351,900吨，较上年同期的342,800吨提高2.6个百分点。1月份巴西豆粕出口量为105万吨，比上年同期的973,300吨提高了8.4%。1月份的豆粕出口量也高于12月份的900,300吨。1月份巴西豆油出口量预计为120,900吨，和12月份出口量持平，但是比上年同期的137,300吨降低了12个百分点。
市场分析
多头最后的谢幕挣扎，内强外弱的局面即将结束
今日，连豆市场多数合约飘绿，5月大豆合约早间2521低开后，一直在多头的买盘推动下震荡向上，尾市收在2528，日跌幅8点，持仓量小增817手，从盘后的持仓结构看来，5月大豆多头阵营中除了江浙资金出现小规模的平仓外，其他的多头主力仍在负隅顽抗，应该指出的是，春节以前5月大豆多头支撑的理由主要还是当前国内进口大豆到港状况一段时期内出现短缺，同时外盘目前尚未跌破500美分的心理关口，但是5月大豆合约走势我们主要应该关注3月份以后南美大豆的进口到港情况，并且外盘跌破500美分只是时间问题（理由暂不赘述），从以上角度看来，笔者对后期仍然持看跌预期，更何况1月大豆合约最终交割了30万吨的大豆，多头要在5月合约上再度大动干戈的话，必须有实力接上30万吨以上的现货，这无疑需要惊人的“勇气和信念”。
我们在看看芝加哥，外盘在经过了较长时间的中期盘振后，随着南美大豆的即将上市近期已经开始走出一道单边下跌行情，市场的利空氛围正逐步加剧，主要表现为FOB基差报价本周大幅下跌，笔者在此指出当前美国大豆的绝对基差仍处于高位区间，这将意味着后期基差的跌幅很可能丝毫不逊色于芝加哥大豆期价的下跌幅度，而此风向标的疲软态势又将加速大豆期价的下跌进度，由于进口大豆到港成本各项参数指标的走低预期，春节以后国内大豆期价的下跌幅度预计将超过外盘（下图为美国大豆3月船期的基差报价走势图）。
单位：美分/蒲式耳
操作建议
春节前夕连豆观望为主，中长期空单继续少量持仓过节，5月大豆空单中长期目标2300-2350，止损2650。
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5]
| 
