行情描述
（一）1月4日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0501 |
2890 |
2890 |
2850 |
2868 |
2893 |
2867 |
-25 |
7968 |
82760 |
|
A0503 |
2622 |
2639 |
2622 |
2639 |
2652 |
2632 |
-13 |
524 |
4426 |
|
A0505 |
2585 |
2588 |
2564 |
2571 |
2612 |
2574 |
-41 |
177076 |
334512 |
|
B0505 |
2570 |
2570 |
2533 |
2540 |
2580 |
2543 |
-40 |
3838 |
17576 |
|
B0507 |
2540 |
2548 |
2527 |
2533 |
2567 |
2534 |
-34 |
580 |
2640 |
|
B0509 |
2585 |
2585 |
2572 |
2572 |
2602 |
2580 |
-30 |
38 |
22 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆501、505前20名最近五天的持仓分析
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12月28日 |
12月29日 |
12月30日 |
12月31日 |
1月4日 |
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大豆501 |
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总成交 |
7706 |
17458 |
19172 |
15488 |
7968 |
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总持仓 |
94092 |
91402 |
87482 |
84210 |
82760 |
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前20名成交 |
5613 |
14724 |
14878 |
10414 |
6515 |
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前20成交增减合计 |
2171 |
13180 |
9597 |
4456 |
2277 |
|
前20名占总成交比例 |
72.84% |
84.34% |
77.60% |
67.24% |
81.76% |
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前20名持多单 |
41687 |
40060 |
38208 |
37782 |
36942 |
|
前20名多单持仓增减合计 |
697 |
-495 |
-1849 |
254 |
-86 |
|
前20名多单占总持仓比例 |
44.30% |
43.83% |
43.68% |
44.87% |
44.64% |
|
前20名持空单 |
30338 |
28839 |
25939 |
24754 |
24190 |
|
前20名空单持仓增减合计 |
-316 |
-305 |
-1905 |
-451 |
-465 |
|
前20名空单占总持仓比例 |
32.24% |
31.55% |
29.65% |
29.40% |
29.23% |
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大豆505 |
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总成交 |
223320 |
204086 |
126564 |
73420 |
177076 |
|
总持仓 |
333062 |
339094 |
336934 |
320380 |
334512 |
|
前20名成交 |
124537 |
104123 |
67199 |
41817 |
97394 |
|
前20成交增减合计 |
10048 |
-1731 |
-26681 |
-19941 |
63987 |
|
前20名占总成交比例 |
55.77% |
51.02% |
53.09% |
56.96% |
55.00% |
|
前20名持多单 |
88498 |
96650 |
95426 |
92742 |
98668 |
|
前20名多单持仓增减合计 |
-529 |
10133 |
6 |
-2206 |
7116 |
|
前20名多单占总持仓比例 |
26.57% |
28.50% |
28.32% |
28.95% |
29.50% |
|
前20名持空单 |
122566 |
122634 |
124125 |
119164 |
118866 |
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前20名空单持仓增减合计 |
2585 |
1070 |
1964 |
-4961 |
273 |
|
前20名空单占总持仓比例 |
36.80% |
36.17% |
36.84% |
37.19% |
35.53% |
信息要揽
◆1月3日，芝加哥大豆期货大幅下挫，成交量达到中等水平，周末期间巴西大豆种植区普遍降雨，加上年初大豆销售预计将会加快，这给大豆市场带来了压力。
◆美国农业部的出口检验报告显示，截止2004年12月30的一周内，美国大豆出口检验量70.67万吨，处于市场预计范围之内，其中对华出口检验31.90万吨。
◆据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所的最新数据称，截止到1月3日，阿根廷2004/05年度大豆播种了1381.7公顷，完成全年播种目标1470万公顷的94%。
◆目前中国厂商对国际大豆后期走势普遍持有看跌预期，这使得中国大豆进口需求至2004年11月以来持续较低水平，估计近两周只有两船到三船美国大豆成交。
◆截止到2004年12月31日，中国估计采购了810万吨的04/05年度美国新豆，占本年度采购目标的43%，2005年年初中国采购进口大豆的进度预计将逐步减缓。
◆据统计，12月份下旬我国进口大豆到货量累计82万吨，主要分布在山东、江浙、广东地区，全月大豆到货总量208万吨，一些船到港时间推迟至2005年1月份。
◆东北大豆产区农民手中的大豆存量目前仍保持在较高水平，农民惜售心理虽然已较前期明显减弱，但依然对后期市场走势寄予期望，目前农户出售大豆不足四成。
◆受芝加哥大豆市场大幅下跌的影响，今日国内豆粕报价普遍回落，幅度在30-50元/吨，一些油厂认为此轮跌幅有限，主要因为部分地区大豆供应整体依然不足。
◆今日，山东日照地区43%蛋白豆粕出厂报价2340-2380元/吨，烟台地区出厂报价2350元/吨，博兴地区出厂报价2350元/吨，德州、济宁地区2300－2320元/吨。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
12.28 |
12.29 |
12.30 |
12.31 |
1.4 |
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(12月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
2967 |
2951 |
2933 |
2936 |
2900 |
|
(1月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
2943 |
2917 |
2907 |
2911 |
2874 |
|
(12月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
2924 |
2895 |
2886 |
2896 |
2854 |
|
美国大豆到中国港口运费 |
62.3 |
62.1 |
62.1 |
62.1 |
62.1 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
63.8 |
63.6 |
63.6 |
63.6 |
63.6 |
|
美国12月份大豆FOB基差 |
80 |
82 |
82 |
82 |
82 |
加拿大政府宣布发现19个月来第二例疯牛病病例
加拿大政府2日确认，该国阿尔博塔省西部的一头奶牛在“疯牛病”检测中呈现阳性--这是加拿大在19个月发现的第二头身患“疯牛病”的母牛。
该国检疫官员30日进行的初步实验表明这头母牛患了疯牛病。
食品检验局在一份新闻声明中称：“证实这头奶牛患有疯牛病并不出人意料。这头奶牛并没有被食用或者作为动物食品，对公众也没有构成威胁。”
黑龙江地区大豆收购量加大
黑河1.20-1.22过筛，孙吴站台1.25、北安1.24-1.26、逊克1.20-1.22、嫩江1.22-1.23油豆，商品豆1.26-1.28过筛、海伦1.23龙镇1.22-1.23、绥化地区1.23-1.25、建三江站台1.21-1.22、佳木斯地区1.22-1.23、齐齐哈尔地区1.24、拜泉1.24、嘉荫1.23、哈尔滨地区1.28-1.29、尚志 1.26-1.27、绥滨县 1.2-1.21(原粮)、克东 1.26、克山1.27、哈尔滨三棵树1.29-1.3、大杨树 1.24、期货豆 1.25-1.26、，七台河 1.24-1.25、清选，牡丹江地区 1.20-1.24、清选。
讷河油厂1.296、集贤当地油厂 1.25，齐齐哈尔天华油厂 1.25、友谊丰源1.255、莫旗 1.27、哈尔滨市各油厂 1.29-1.3、九三北安分厂 1.295、益海粮油在各地的大豆收购价格向下普调1.5分/斤，水份由14个下调为13个前进油厂1.23、佳木斯市油厂 1.26、近期，海伦一带期货豆收购量很大，价格在1.23左右元／斤，佳木斯一带往大连发的期货豆数量也较多，九三收购价：同江1.24，建三江 1.25元／斤，在前进、创业停收，据说各收购点缺资金，九三目前又取消了运输补贴。
目前各地区价格基本保持稳定，略有下滑，收购量放大，临近年底，农民的出售也相对积极起来。整体来看，价格依然会维持这种格局，逐步盘跌为主，难有上涨。（元/斤）。
市场分析
芝加哥大豆破位下行
1月4日，连豆市场受到美盘破位的影响早间跳空低开后大幅下跌，市场成交情况明显强于节前。今日，5月大豆增仓下行，早间2585开盘后在空头主力的打压下迅速下行，全天最低2564，尾市2571收盘，日跌幅41点，持仓量增加14132手，盘面看来今日期价一举跌破了60日均线，后期再度站到各均线上方的难度较大。与此同时，其他的主力合约M0505、B0505的日跌幅也分别达到了25点和40点。从A0505技术图形看来，笔者认为，前期的下降楔形形态基本完成，市场后期将再度掀起一轮新的下跌行情，下跌幅度预计在100点左右，与此同时，KDJ、RSI等技术图形均出现交叉向下的迹象，表明市场仍存在继续下跌的需求。
1月3日，芝加哥大豆市场一举突破了各均线支撑，巴西南部种植带周末有较好的降雨发生、美元的反弹以及棕榈油的走弱，都在新年伊始给cbot大豆市场带来压力。当日，cbot大豆走势一直比较疲软，豆油下跌更为剧烈，当日下跌幅度达到3.5%。估计基金当日卖出大豆3500手以上。市场否定了上周五尾盘“热钱”将涌入农产品市场传闻。加拿大新的疯牛病病例的发现目前对市场的支持作用很小，仅表现为美盘豆粕相对豆油的抗跌。
与此同时，2005年1月份中旬以后，世界大豆的上市压力对芝加哥期货的压力将逐步加大。在美国，截止到12月23日，本年度美国大豆累计销售1953万吨，占到年度销售目标的71%，与去年同期相比，销售量下降了9.37%。在巴西，截止到12月15日，2005/06年度（2月到次年1月）巴西新豆出口登记总量只有85万吨，远远低于上年同期的出口登记水平625万吨。由于农民惜售，当前美国大豆3月基差报价仍坚挺在60美分左右的高位区间，后期此因素下跌空间将不逊于芝加哥大豆期货价格。
操作建议
芝加哥大豆期价技术破位，建议空单进入，5月大豆空单止损点2620，目标位2510一带，有效突破2560以后空单加仓。
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