利多数据带动基金大量买盘美小麦升至两年高点

http://finance.sina.com.cn 2006年05月15日 13:05 北方期货

　　CBOT农产品市场主要交易数据(2006年5月12日)

品种	月份	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	前日量	前日仓	增减	美元 / 吨
大豆	5	609.00	610.00	600.00	600.00	-2.75	1579	692	-1131	220.46
大豆	7	620.00	620.00	608.00	613.00	0.00	67363	229498	5515	225.24
豆粕	5	180.50	180.50	173.50	174.80	-3.00	1536	623	-727	192.72
豆粕	7	181.00	181.50	176.00	177.80	-0.90	23994	95232	1627	196.03
豆油	5	26.30	26.30	26.00	26.00	0.03	464	308	-565	573.19
豆油	7	26.58	26.72	26.11	26.19	-0.13	27800	166169	3277	577.38
小麦	5	400.00	400.00	394.00	394.00	11.50	587	228	-253	144.64
小麦	7	400.00	411.00	400.00	401.50	9.50	34833	247104	3158	147.39
玉米	5	255.00	255.00	246.00	248.25	10.50	4651	2649	-1749	97.73
玉米	7	261.00	262.00	256.00	258.25	11.25	81455	569338	-4726	101.67

　　美湾大豆基差

美湾大豆基差走势图（来源：北方期货） 点击此处查看全部财经新闻图片

　　巴西大豆升贴水

　　以下为经纪商提供的巴西巴拉那瓜港大豆离岸价与美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格升贴水数据：

　　(报价单位为美分／蒲式耳)

　　月份　　　　　　　　　　买价　　　变动　　卖价　　变动

　　06年6月　(较CBOT 06年7月)　　＋24　　　-02　　　＋28　　　-02

　　06年7月　(较CBOT 06年7月)　　＋26　　　-02　　　＋28　　　-02

　　06年8月　(较CBOT 06年8月)　　＋28　　　-02　　　＋33　　　-02

　　06年9月　(较CBOT 06年9月)　　＋30　　　-01　　　＋35　　　持平　

　　到中国港口国际粮船运费

　　利多数据带动基金大量买盘美小麦升至两年高点

到中国港口国际粮船运费图（来源：北方期货） 点击此处查看全部财经新闻图片

　　CBOT农产品市场每日评述

　　豆类市场报道

　　CBOT大豆收高，但脱离此前受其它谷物市场带动触及的高点　

　　交易商称，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，但脱离稍早初级的高点，当时受到政府报告利好的推动，大豆跟随玉米和小麦市场大涨。　

　　美国农业部(USDA)首次公布2006／07年度最终库存预估，推动大豆上扬。农业部预计新的作物年度玉米和冬小麦库存会降低，令市场大感意外。　

　　但农业部公布，美国大豆库存将处于纪录高位。　

　　7月大豆收盘持平于每蒲式耳6.13美元，其它期约则收高3／4至2-1／4美分不等。　

　　分析师称，今天大豆市场盘初曾跟随玉米、小麦涨势攀至近两个半高点，但随后套保盘压力以及缺少外部市场支撑使得卖方占据市场主动，期价就此回落，这与周边农产品市场的强势表现形成明显反差。　

　　交易商认为，尽管美国农业部最新月度报告公布的美豆结转库存数据低于市场预期，但创历史最高纪录的绝对数量仍抑制了期价上涨动能。　

　　在盘前公布的月报告中，美国农业部预计美国2005-06年度大豆结转库存为5.65亿蒲式耳，维持上月报告水平，略低于市场预测的5.68亿蒲式耳平均值(预测区间为5.55-5.85亿蒲式耳)；预计美国2006-07年度大豆结转库存为6.50亿蒲式耳，低于市场预测的6.78亿蒲式耳平均值(预测区间为6.21-7.29亿蒲式耳)。　

　　场內交易商称，美国豆油买家准备进口南美豆油的传言令豆油承压并转跌。　

　　5月大豆期约到期时下跌2-3／4美分，报6美元。　

　　天气方面，DTN预报称美国中西部大豆主产区周末期间将继续低温天气，作物带北部、东部地区还将出现少量降雨，威斯康星州、伊利诺斯州北部、密歇根州、明尼苏达州、达科它州等地区有望出现霜冻；下周作物带气温依旧偏低。这种低温潮湿天气将造成播种工作延缓，对大豆、玉米作物早期生长也不利。　

　　据盘后CFTC公布的持仓，截止5月9日(周二)基金持有CBOT大豆期货净空单2，649张，较前一周减少11，379张。　

　　巴西周五表示，将向本国大豆行业提供4.71亿美元的紧急援助。此举缓和了巴西农民的抗议浪潮，但该消息利空大豆市场。　

　　南美大豆期货收平，7月合约持平于6.33美元。　

　　交易商动向：　

　　在大豆期货交易中，ADM投资者服务买入1,000手7月，　ABN Amro、飞马、Goldenberg Hehmeyer，　曼氏金融和RJ O'Brien各买入500手7月，　芝加哥邦吉和FCStone各买入400手11月。　

　　抛盘方面，Term商品公司卖出1,500手7月，　Calyon金融、飞马和JP Morgan各卖出1,000手7月，　曼氏金融卖出1,200手7月，　芝加哥邦吉和瑞富各卖出500手7月。　预计大豆期货最终成交92,031手。　

　　大豆相关产品：　

　　周五，CBOT豆粕、豆油期货市场在经过了最初的强势之后，最终均收低。豆粕当天跟随大豆、豆油市场出现回撤，而且其走势还受到了与豆油套利交易的影响。　

　　7月豆粕(豆粉)期货收低90美分，报每短吨177.80美元。7月豆油每磅收低0.13美分，报26.19美分。　

　　5月豆粕期约盘中承压，盘中到期时下跌3美元至每短吨174.80美元。　

　　在豆粕期货交易中，RJ O'Brien买入1,000手7月，　JP Morgan买入800手7月，　Tenco买入600手7月，ADM投资者服务买入300手7月。芝加哥邦吉卖出800手7月，　JP Morgan卖出600手7月，　飞马和Rand金融各卖出500手7月。商品基金即日净卖出。预计豆粕成交36,628手。　

　　7月豆油合约盘初受投机买盘支撑合约高点，但随着高位买盘力量枯竭、外部市场原油期价下跌，场内获利平仓盘增多，豆油期价出现明显回撤。　

　　5月豆油期约到期时则上涨0.03美分，报每磅26美分。至周五收盘时，7月豆油在压榨套利中的份额仍维持前一天的42.41%水平，7月大豆盘面压榨利润则由69 3／4美分降至66 3／4美分。　

　　在豆油期货交易中，飞马和Tenco各买入600手7月，JP Morgan买入700手7月，　曼氏金融买入400手7月。　Calyon金融和JP Morgan各买入400手7月，　Tenco卖出500手7月。预计豆油成交27,760手。　

　　小麦市场报道：　

　　芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五升至两年高点，美国农业部(USDA)公布的利多数据带动基金大量买盘。　

　　所有月份合约尾盘时脱离各自高位，但均收于每蒲式耳4美元上方，只有周五到期的现货月5月合约除外。　

　　交易商称，基金买入15,000手小麦合约。　

　　2006年美国新作物产量为18.73亿蒲，比交易商的平均预测低7600万蒲，低于2005／06年度预期产量21.05亿蒲。　

　　USDA预计2006／07年度冬小麦产量为13.23亿蒲，低于2005／06年度的14.99亿蒲，比分析师的平均预测低5000万蒲。预计2006年美国硬红冬小麦产量为7.15亿蒲，远低于上年的9.3亿蒲，主要是受美国南部平原地区的旱情影响。　

　　头号生产州堪萨斯2006年冬小麦产量为3.196亿蒲，高于上周小麦质量委员会预测的3.1922亿蒲。　

　　USDA预期2006／07作物年度，美国小麦产量为18.73亿蒲式耳，低于交易商平均预估的19.49亿，亦低于去年生产的21.05亿。　

　　7月小麦合约收高9-1／2美分，报每蒲式耳4.01-1／2美元，稍早触及合约新高4.11。其他各月合约收高5至11-3／4美分不等。　

　　现货月5月合约平静谢幕，报3.94美元，上涨11-1／2美分。　

　　周五中午美国硬红冬小麦的海湾驳船报价下跌3美分，而现货软红冬小麦报价持平。　

　　交易商说，伊拉克小麦贸易方面鲜有新消息，但印度国有贸易公司(STC)更改了其3000万吨小麦招标的细节，其中包括将银行担保从此前的10%降低至5%。此次招标将于5月18日结束。　

　　其它全球小麦消息，欧洲小麦价格周五上涨，受利好的USDA作物预测提振。　

　　小麦期货预估成交量为78,734手。　

　　玉米市场报道：　

　　交易商称，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大幅上涨，收盘时涨幅达到单日涨停幅度的一半，并触及10个月高点，此前美国农业部(USDA)公布作物报告利好市场。　

　　新一轮的投资基金买盘推动玉米期货在热络交投中大幅上扬。基金预计买入了12,000手期约，或6,000万蒲式耳。　

　　CBOT玉米期货每蒲式耳收高8至11-1／4美分不等。7月期约升11-1／4美分，报2.58-1／4美元。　

　　分析师称，今天玉米上涨是对美国农业部利多月度报告数据的体现，而且基金的大量买盘使这种反应变得更为强烈。商品基金日内买进大约1.3万张玉米期货合约。　

　　此外，由于7月合约直接开在了250美分阻力位上方，技术性买盘也为期价上涨提供支撑。当天2007年和2008年远月合约上的买盘依旧相当活跃。　

　　农业部在其5月供需报告中称，预计美国玉米新作最终库存为11.41亿蒲式耳，远低于市场预计的15.23亿蒲式耳，且低于旧作库存的22.26亿蒲式耳。由于酒精用玉米需求的不断增长，美农业部预计下年度的美国玉米总使用量将达创纪录的116亿蒲式耳，较当前年度提高6%；预计下年度酒精用玉米需求量为21.5亿蒲式耳，较当前年度增加5.5亿蒲式耳。　

　　天气方面，据预报称，本周末到下周初美国中西部作物带西部以干燥天气为主，仅爱荷华州东部、明尼苏达州东部有少量降雨；预计作物带东部一些地区周六、周日期间会有少量降雨。未来几天，整个作物带地区气温仍旧明显偏低。　　

　　交易商称，玉米涨幅受限，因玉米种植面积和每亩单产仍有可能高于农业部预估。　

　　在玉米期货交易中，ABN Amro买进2，000手7月合约、500手2008年12月合约，JP摩根买进2，000手7月合约、500手2007年12月合约，RJO买进2，000手7合约，Fimat买进2，000手12月合约、1，200手7月合约，Man财经买进1，200手7月合约、200手12月合约，Calyon财经、花旗各买进1，000手7月合约；ADM卖出2，500手12月合约，FC Stone卖出1，000手7月合约、1，000手12月合约，Man财经卖出1，500手12月合约、300手7月合约，Fimat卖出800手12月合约。　

　　全天CBOT玉米期货预估成交量为262,173手。　

　　据盘后CFTC公布的持仓，截止5月9日(周四)基金持有CBOT玉米期货净多单194，416张，较前一周下降17，347张。

　　CFTC持仓数据统计

　　利多数据带动基金大量买盘美小麦升至两年高点

CFTC持仓数据统计图（来源：北方期货） 点击此处查看全部财经新闻图片

　　注：非绿色均为估计值，目前基金持净多单3000张

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国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据品种开盘最高最低收盘成交量持仓及增减库存及增减铜855486858315847581702252002－310113950＋300 锡965097009412.59492.5475219151＋6913140－140 铅131013101262.51286.51842562811＋990101375－100 锌382538303650369540378159978－2673251000－675 铝31553182.530753100134736549574－1513769550＋3125 镍21050218752087521127.51698464848－31823424－540 　 LME铜铝当日交易情况品种上午混合交易下午混合交易办公室交易总计 第一节第二节第一节第二节 铜308873819518464387447378181702 铝7119105919671953141518122564134736 　 LME铜铝官方结算价格品种现货3个月期15个月期27个月期铜8783／888589／907330／406280／90 铝3146／483155／562867／722598／03 　 LME铜铝持仓情况日期铜持仓分布增减铝持仓分布增减现货／5月17日10650－219026875－4593 5月18日／6月21日46139－76079033－702 6月22日／7月19日40507－36581007582 7月20日／3个月263041786468422567 8月剩下部分49963791619351 9月1日／63个月12340684029924582 持仓总计252002－310549574－1513 　 LME铜铝合约间主要差价品种现货5月6月7月3个月期3个月期 ／3个月期／3个月期／3个月期／3个月期／15月／27月 LME铜180／190b180／201b121.5／126.5b64／65b1275／1285b2321.5／2346.5b LME铝7.0／4.0c2.0／4.0b5.0／5.0b4.0／6.0b282／292b569／581b 　 LME期铜期权行情月份敲定价波动率看涨权看跌权持仓情况成交量 6月860058.35517.13542.9913729／14834790／360 7月850055.53728.93705.166417／6405162／27 8月840054.83882.98835.642754／39810／14 　 LME铜铝期货大头寸部位报告铜大持仓数据5月6月7月铝5月6月7月多头5％212多头442 10％011110 20％000001 30％000000 》40％000000 空头5％033　空头244 10％112010 20％000100 30％000000 》40％000000 　 LME铜库在世界各地分布国家仓库地点在库量注销仓单库存增减比利时安特卫普ANTWERP000 德国不来梅BREMN000 汉堡HAMBURG000 意大利热那亚GENOA000 里沃纳LEGHORN000 的里雅斯特TRIESTE000 MYJOHORJOHOR000 荷兰鹿特丹ROTTERDAM45500＋1000 韦辛根VLISSINGEN000 韩国GWANGYANGGWANGYANG17625850－500 BUSANBUSAN8070011275－625 新加坡新加坡SINGAPORE10700175＋425 阿联酋迪拜AE000 西班牙巴塞罗纳BARCELONA000 毕尔巴鄂BILBAO2500 瑞典哥特堡GOTHENBURG000 赫尔辛堡HELSINGBORG000 英国艾冯郡AVONMOUTH000 赫尔HULL000 利物浦LIVERPOOL000 纽卡斯尔NEWCASTLE000 森德兰SUNDERLAND000 美国巴尔的摩BALTIMORE000 芝加哥CHICAGO000 长滩LONG BREACH35000 洛杉矶L。A。000 新奥尔良NEW000 圣路易ST。000 总　　　　　计11395012300＋300 　 COMEX铜市主要交易数据月份开盘最高最低收盘涨跌成交量持仓量 0605　　　　　　　 0606　　　　　　　 0607　　　　　　　 0608　　　　　　　 0609　　　　　　　 0610　　　　　　　 0611　　　　　　　 0612　　　　　　　 0701　　　　　　　 0702　　　　　　　　成交量总持仓持仓增减库存库存增减 1500087602＋123113437－475 　 CTFC持仓结构数据日期非商业头寸商业头寸可报告头寸不可报告头寸基金净头寸 多头空头跨期多头空头多头空头多头空头 02－07－063332129569108094048247378846128775614437112933752 02－14－0628653280507532424994621578684817971403310920603 02－21－0623242256729399434994426576140793361381410618－2430 02－28－0618584231431024444281422037310975590122479766－4559 03－07－06183922109910686441784292373256747081235510903－2707 03－14－06200421933114235444964653678773801021269911370711 03－21－062227819268165154419049810829838559314167115573010 03－28－062252120979165604430448725833858626414101112221542 04－04－06235702395816362467144910886646894281360310821－388 04－11－06221342356213226472505030682610870941509510611－1428 04－18－06202252178914041499895335784255891871567910747－1564 04－25－06165321916112334498025102278668825171766813819－2629 05－02－0615054170589367457554748970176739141517611438－2004 　期商评市　路透 LME：　交易员称，伦敦金属交易所（LME）基本金属价格在本周经历大幅上涨後周五大多小幅收低，期铜自昨日下跌1.6％，昨日期铜一度上涨9％。交易商称，市场在大幅上涨後需要整理，尽管似乎不可能出现大幅回调。部分市场人士称，在周四出现空前涨幅後，今日市场交投减少。　三个月期铜＜MCU3＞波动性降低，价格则持于新高下方。期铜收低175美元，报每吨8,425。期约周四曾触及纪录新高8,800。但分析师称，如果基金买盘持续，铜价可能继续上扬，会升向10,000美元。三个月期镍＜MNI3＞上涨100美元至21,150，盘中触及纪录新高21,750。三个月期铝＜MAL3＞下跌85美元至3,095，周四曾触及纪录新高3,310。三个月期锌＜MNZ3＞下滑200美元至3,680，周四曾上涨8.4％，并触及纪录新高3,970。三个月期铅＜MPB3＞报1,270／1,280，昨日报1,310。三个月期锡＜MSN3＞下滑5美元，至9,495。　 COMEX：纽约商品期货交易所（COMEX）期铜周五收盘下跌，因投资者锁定获利，并消化本周涨势。消息人士称下周铜价有望进一步上扬。 “有一些周末前结清部位的操作，考虑到过去几周的涨势，这是自然而然的。在目前的情况下价格的任何疲势都会受到抑制，而在上涨时则没有什么阻力，所以说多头走势依然未改。”一位经纪商称。 7月期铜＜HGN6＞结算价下跌5.90美分，报每磅3.8640美元。交易区间为3.8080－3.9490。现货月5月合约＜HGK6＞收跌6.65美分，报3.9665美元，远低于周四所及的历来高位4.16。其他远月合约从下跌4.80到上涨1.35美分不等。分析师称投机资金持续流入是铜今年涨势的主要推动力量，而基本面方面供给忧虑和经济因素亦给予支撑。 COMEX期铜预估成交量为15,000口，周四为15,736口。  AMT 　　国际金融市场　美国股市：　　欧洲股市：　纽约汇市尾盘：　　美国债市：美国公债价格周五下跌，之前美国发布的4月进口物价升幅意外高昂引发了通膨忧虑，推动指标10年期公债收益率（殖利率）升至四年新高。分析师将美元走疲归咎于4月进口物价上升2.1％。进口物价上升使得美国消费者面临的进口商品价格更高，将推高核心通膨，并可能促使联邦储备理事会（FED）继续升息。 “黄金和石油价格高涨，而美元挫跌，这令债市人士担心。”Wells资产管理的分析师称。 10年期公债＜US10YT＝RR＞价格挫跌10／32，收益率报约5.192％，盘中一度升至略低于5.20％的四年新高。本周收益率上升了8个基点。 30年期公债＜US30YT＝RR＞价格下跌27／32，收益率报约5.30％，为近两年最高。两年期公债＜US2YT＝RR＞价格大致持平，收益率报5.00％。五年期公债＜US5YT＝RR＞价格下跌5／32，收益率报约5.07％，较周四尾盘升3个基点。较长期公债表现不及短期公债。2－10年期公债收益率曲线连续第二日趋陡，至约19个基点。据密西根大学消费者信心指数报告，在夏季驾车旅游高峰到来之前汽油价格居高，亦可能致使通膨忧虑在华尔街之外蔓延。该报告中衡量一年通膨前景的指标在5月初升至3.9,4月终值为3.3。交易商和分析师指出，自从FED周三的货币政策会议以来投资者就担心通膨上升的迹象，所以他们忽视密西根大学报告以及美国3月贸易逆差意外缩窄等更为利好债市的方面。分析师还指出，尽管气氛偏空，但债市短期内将持于当前水准，至少在下周的生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI）数据出炉前会如此。　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1941GMT－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　　　　　　　　　　　　　价格　　　　变动　　　收益率（％）　两年期公债＜US2YT＝RR＞　　　99－24／32　　（－01／32）　　　5.009 　五年期公债＜US5YT＝RR＞　　　99－04／32　　（－05／32）　　　5.078 　10年期公债＜US10YT＝RR＞　　　99－16／32　　（－11／32）　　　5.192 　30年期公债＜US30YT＝RR＞　　　88－02／32　　（－28／32）　　　5.301 　国际商品市场　能源市场：纽约商业期货交易所（NYMEX）原油期货周五收低逾1美元，此前国际能源署（IEA）称高油价正在影响需求的增长。 6月原油期货＜CLM6＞结算价下跌1.28美元，报每桶72.04美元。 6月汽油期货＜HUM6＞下滑4.11美分，报每加仑2.1785美元，6月RBOB　＜RBM6＞跌6.39美分，报2.4256美元。 6月取暖油期货＜HOM6＞下跌4.97美分，报每加仑2.0467美元。国际能源署周五在一份报告中称，油价处于高位正在对石油消费产生影响，并将2006年石油每日需求增幅预估削减22万桶，至每日125万桶。该机构亦将2006年全球对石油输出国组织（OPEC）出产石油的每日需求减少20万桶，至每日2,920万桶。 “可以越来越清楚地看到，油价正在对需求增长产生相当大的影响。”国际能源署行业和市场部门主管伊格斯称。美国能源资料协会（EIA）周三在报告中称，上周美国汽油库存增加240万桶至2.051亿桶。原油库存意外增加30万桶，至3.47亿桶，为近八年来高点。周五，尼日利亚一处石油管线爆炸，导致约200名偷油的人死亡。三名日前遭绑架的外籍石油工人周五获释，不过武装人员威胁称将破坏一家价值130亿美元的天然气出口工厂。 NYMEX原油期货支撑位在71美元，阻力位处于74美元。汽油价格支撑位则在2.03美元，阻力位为2.25。取暖油支撑位在2.03，阻力位处于2.10。汽油裂解价差＜CL－HU1＝R＞报19.30美元。11月原油期货＜CLX6＞结算价报75.55美元。　贵金属市场：　纽约商品期货交易所（COMEX）贵金属周五收盘涨跌不一，但盘旋于长期高位附近，投资者获利了结抑制了近期因美元走软、高油价和地缘政治因素引发的升势。铂金（白金）触及纪录高位，黄金也升至26年高点，後回落。鈀金短暂触及四年高位。继昨日攀升至25年高点之後，白银今日遭基金抛售下跌4.7％。 7月铂金期货＜PLN6＞开盘升至每盎司1,340美元，这是铂金期货的历来高点。该期约结算价上涨22.9美元或1.8％，报1,318.50。现货铂金＜XPT＝＞一度攀升至1,334的纪录高点，尾盘报约1,312／1,320。 6月期金＜GCM6＞收跌9.7美元或1.3％，报每盎司711.8。盘中高位为732，为1980年1月以来最高。现货金＜XAU＝＞下滑至714.10／715.10美元，周四尾盘报约721.60／722.60。伦敦金周五午後定盘价在725。 7月期银＜SIN6＞周四自1981年1月以来首次升逾每盎司15美元。今日回落，收报每盎司14.2350美元，下跌70美分。现货白银＜XAG＝＞从上日的14.94／15.04下滑至14.33／14.43。 6月鈀金期货＜PAM6＞结算价下跌1.50美元，报398.50，盘中曾升至409的高位。现货鈀金＜XPD＝＞报约397／402。
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