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受获利了结影响而回落 CBOT小麦期货价格收低


http://finance.sina.com.cn 2006年04月14日 12:03 北方期货

  CBOT农产品市场主要交易数据(2006年4月13日)

品种

月份

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

前日量

前日仓

增减

美元 /

大豆

5

562.50

565.00

561.50

563.00

2.50

54421

123303

-12723

206.86

大豆

7

576.50

578.75

575.75

577.50

2.75

30791

158062

11200

212.19

豆粕

5

172.30

173.50

172.10

173.40

1.50

15711

62926

-2624

191.18

豆粕

7

173.90

175.20

173.90

175.10

1.50

13609

59413

1826

193.05

豆油

5

22.68

22.79

22.55

22.56

-0.08

18129

51488

-5671

497.35

豆油

7

23.10

23.22

22.98

22.99

-0.07

13709

90805

4849

506.83

小麦

5

361.00

362.00

357.00

357.50

-3.00

40797

77426

-20199

131.24

小麦

7

374.25

375.50

370.25

371.25

-3.25

42356

184369

15101

136.29

玉米

5

235.50

237.75

235.00

236.25

-0.75

112858

215405

-42458

93.01

玉米

7

247.75

249.25

246.50

248.50

-0.25

83799

448694

28331

97.83

  美湾大豆基差

   受获利了结影响而回落CBOT小麦期货价格收低

美湾大豆基差走势图(来源:北方期货)
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  美国大豆压榨利润

   根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润。(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅残渣)

  合约          利润   变动

  2006年5月         66.64  + 0.08

  2006年7月         60.36  - 0.47

  2006年8月         60.45  + 0.20

  2006年9月         60.32  - 0.08

  2006年11月/10月      53.85  - 0.05

  2006年11月/12月      61.22  + 0.28

  2007年3月         50.42  + 0.97

  2007年5月         53.12  - 0.71

  到中国港口国际粮船运费

   受获利了结影响而回落CBOT小麦期货价格收低

到中国港口国际粮船运费走势图(来源:北方期货)
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  CBOT农产品市场每日评述

  豆类市场报道:

  CBOT大豆期货周四收高 大豆播种面料低于预期 

  芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,美国晴朗和煦的天气前景,将导致玉米播种面积高于政府近期预期,而大豆播种面积则要低于预期。 

  这连续第三个交易日引发大豆/玉米套利活动,逆转了近期趋势。 

  5月大豆合约收高2-1/2美分,至每蒲氏耳5.63美元。新作11月合约收高2-1/4美分,报5.96-1/4美元走势好于而新作12月玉米合约,後者结算价跌3/4美分,报2.68-1/2美元。 

  10天前因美国农业部预期美国大豆播种面积将创纪录高点,大豆期货遭抛下滑。目前市场已自该跌势中回升。 

  一个CBOT经纪行的经纪人说,消息面淡静,周度出口销售量符合预期,几乎未能给价格提供指引,交易商不愿在长周末前增加风险。 

  巴西产量预期萎缩继续给市场提供温和支撑,此外玉米播种条件将较为理想的前景可能导致玉米面积以大豆面积减少为代价增加。 

  但成交稀疏,即日近月合约根据技术图交易。交易商说,开盘后10分钟市场便建立了即日交易区间,剩余大部分时间里市场都在这个窄幅区间里波动。 

  据周四稍早Meteorlogix的天气预测看,美国中西部未来一两周的天气晴好,北部和西北部的降雨则会姗姗来迟。 

  DTN气象预报机构称,未来3-5天晴朗的天气形势将使总体田间作业进度取得良好进展,但除中西部地区北端之外。中西部地区南部多数区域、俄亥俄山谷和三角洲将有小雨。 

  巴西南部周五到周日将有一股降雨云系从南向北移动。雨量可达1英寸,局部地区雨量较大。收割将受到降雨以及周末假期影响。阿根廷周五将有零星降雨,但不可能有大面积降雨。阿根廷玉米和大豆种植带气温也将转凉。 

  同时,美国农业部周四公布,大豆上周的出口销售强劲,亦带来支撑。开盘前美国农业部(USDA)报告称截至4月6日当周美国陈豆出口销售量为34.42万吨,2006/07市场年度销售量为176.06万吨。此前分析师曾预测陈作物销售量在20-35万吨区间,新作物销售量在175-180万吨之间。 

  长周末假期前涌现空头回补。CBOT市场将在周五因耶稣受难节休市。 

  周一国家有籽加工商协会(NOPA)将公布其成员的3月大豆压榨报告,市场预计压榨量将为1.406亿蒲,高于2月压榨数据1.29994亿蒲。NOPA成员的3月豆油库存将从2月的23.16亿磅增至24.03亿磅。 

  在第一通知日之前,5月合约展期交易活跃。 

  美国中西部现货大豆基差周四持平至走坚,因农户多集中在田间作业,销售淡静。 

  南美大豆期货收高,与美国大豆走势相同。5月合约上涨1美分,收报5.89美元/蒲。 

  交易商动向: 

  在大豆期货交易中,JP Morgan和花旗各买入800手5月, 飞马、ADM投资者服务、曼氏金融和UBS证券即日为轻度卖家。商品基金为净买家。 

  套利方面,艾奥瓦粮食套做了2,000手7月/5月,飞马套做了2,500手7月/5月,O'Connor套做了3,000手5月/7月。 

  预估大豆合约成交量为69,517手。 

  大豆相关产品: 

  CBOT豆粕期货周四收高,于收盘时攀升至日高,受益于尾盘豆油/豆粕套利的解除。即日走势呈盘整态势,投机性空头持有者在长周末前的回补活动支撑了价格。 

  5月豆粕合约上涨1.50美元,收报173.40美元/短吨,远月合约涨1.10至1.50美元。 

  在豆粕期货交易中,RJ O'Brien买入400手5月, 培基证券和Rand金融各买入200手5月。飞马卖出300手5月,JP Morgan卖出200手7月。即日商品基金为净买家。 

  预估豆粕合约成交量为21,530手。 

  豆油期货周四收低,尾盘受到豆油/豆粕套利解除活动的影响而跌至负面区域。期价在最后10分钟之前一直保持坚挺,许多交易商在长周末前持观望态度。 

  5月豆油合约下跌8点,收报22.56美分/磅,远月合约持平至下滑0.08美分不等。5月豆油的份额受低于39.41%,5月压榨利润收于66 3/4美分。 

  在豆油期货交易中,各个经纪行的买盘零散清淡,JP Morgan和UBS证券各买入300手7月, Tenco买入200手12月,RJ O'Brien卖出400手7月, Tenco卖出200手7月,瑞富卖出200手5月。即日商品为净买家。 

  预估豆油合约成交量为35,486手。 

  小麦市场报道: 

  芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,受获利了结影响而回落。交易商称,天气情况仍是市场焦点。 

  小麦期货每蒲氏耳收低2-5美分不等,5月合约跌3美分,报每蒲氏耳3.57-1/2美元。 

  一些交易商在三天长周末假期前结清多头部位,了结获利,以防对美国大平原硬红冬麦产区的天气预报可能有变。 

  本周稍早因大平原地区天气变得干燥,小麦期货因此大涨,但当前的降雨可能大幅拖低小麦期货。 

  因复活节假期因素,周五到周日夜间市场均休市,周日晚上电子盘开始交易。 

  预估小麦期货成交量为102,934手。 

  玉米市场报道: 

  芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因美国晴朗的天气,令人们预期农户种植玉米的面积将多于美国农业部此前预期。 

  这导致玉米较大豆连续第三个交易日下滑,交易商纷纷利用大豆/玉米合约进行套利。 

  5月玉米合约收低3/4美分,报每蒲氏耳2.36-1/4美元。新作12月合约跌3/4美分,报2.68-1/2.而新作11月大豆合约则收高2-1/4美分,至5.96-1/4美元。 

  市场周五将休市,周日夜间电子盘恢复交易。 

  成交量预估为178,155手。

  CFTC持仓数据统计

   受获利了结影响而回落CBOT小麦期货价格收低

CFTC持仓数据统计图(来源:北方期货)
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  注:非绿色均为估计值,目前基金持净空单40000张


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