因受技术面呈现超买打压CBOT小麦期货价格收低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年02月07日 10:12 北方期货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOT农产品市场主要交易数据(2006年2月6日)
美湾大豆基差
阿根廷大豆价格 交易商称,阿根廷大豆价格周一下滑,跟随芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货跌势,且成交量重回疲弱水准。在主要的粮食出口港罗萨里奥,大豆价格下跌4-5披索,收报每吨545/546披索(约177美元)。成交量预计为5,000-10,000吨,远低于上周五的50,000吨。 “大豆价格下跌是因为芝加哥市场走势,芝加哥市场收低2.80美元。”一位经纪商称。 因技术性回调,芝加哥大豆期货自上周五水准收低。 2006年4月/5月交货的阿根廷大豆下跌2美元,报每吨166美元。 到中国港口国际粮船运费
CBOT农产品市场每日评述 豆类市场报道: CBOT大豆期货周一收低,上周五大涨后出现技术性回落 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下滑,因上周五上涨後出现技术性回落、南美大豆种植区天气情况改善且预计美国农业部(USDA)将于9日公布的报告利空。 早盘抛盘已然沉重,在3月合约跌破100日移动平均线切入位每蒲式耳5.91-1/4美元和50日均线切入位5.90後,抛售加剧。 3月合约收低7-3/4美分,至5.87美元,远月合约下滑7至8-3/4美分。 北美风险管理服务公司的分析师Jerry Gidel说:“在本市场年度迄今为止大豆出口量比去年少2亿蒲的情况下,USDA2月9日公布的月度报告可能会把大豆出口预期再度下调3000万蒲式耳,至9.2亿蒲。如果真是这样的话,那么2006年大豆期末库存将增加至5.35亿蒲,基本持平于1985/86年度的美国结转库存纪录5.36亿蒲。 其他分析师认为,市场供应情况仍然利空。 美国商品(U。S。 Commodities)公司的分析师Don Roose周一说:“我们认为我们将继续处于供应熊市。” CBOT南美大豆期货收盘也下跌,3月合约下跌7美分,收报6.08美元/蒲。 天气预报显示,本周阿根廷作物产区的天气将转乾,并且巴西周末天气炎热,市场对此有些担忧。但是南美大豆产区周末将迎来阵雨,并且预计雨量将增大,这应有助於缓解近期因天气乾燥给作物造成的压力。 “今天早晨的天气信息对于作物生长更为有利,市场难以抗拒。市场呈现超买。”Don Roose of U。S。 Commodities的分析师称。 气象预报机构Meteorlogix称,阿根廷3日和4日迎来了0.50-1.50英寸的零星降雨,预计未来7天气温将接近至低于往常。 USDA预计,阿根廷2005/06年度大豆产量为创纪录的4050万吨,高于此前一年的3900万吨。但是大豆分析师预计,USDA可能将于9日将阿根廷大豆产量下调50万吨。 Meteorlogix表示,巴西大豆种植区周末时天气大多干旱或有少量降雨。预计本周将有少量降雨,天气也将凉爽一些。 巴西国家商品供应公司(Conab)预计,巴西2005/06年度大豆产量将为5810万吨。 巴西农业部周一表示,估计2005/06年度巴西大豆产量在5,820万吨,上次于12月的预估为5,850万。即便政府调降了产量预估,但该产量仍将创下纪录高位。 隔夜美国大豆出口淡静。美国一周大豆出口检验数字合乎预期,且仍不及上年同期。美国农业部(USDA)周一公布的周度检验报告显示,截至2月2日当周,大豆出口量总计为2128.6万蒲,位于交易商预期区间底部,市场预估为1,900-2,400万蒲式耳。但高于此前一周的2078.6万蒲。作物年度截至目前检验量为5.113亿蒲式耳,较上年同期少1.70亿。 美国中西部地区现货大豆基差周一早间走软,上周在CBOT大豆期货上涨之际农民曾大举销售。 近期大豆的交易活动令未平仓合约在上周五升至升至纪录高点349,197手,高于2月1日触及的前高点345,373。 商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,1月31日当周大型投机者减少其CBOT大豆的净空头部位。 大型投机者在大豆期货/期权持有多头部位59,294手,较前周上升2,126手,持有空头部位66,105手,下降9,139手。 交易商动向: 在大豆期货交易中,Rand金融和ABN Amro各净卖出800手CBOT-3月大豆期货合约, JP Morgan卖出500手11月, Man金融买入500手3月和700手5月, Caylon金融卖出500手3月。商业方面,ADM投资者服务和嘉吉公司买入300-400手3月。交易商预计,商品基金出售2,500手大豆合约公司亦开始展期3月合约部位。 周一套利交易活跃,因交易商预计Goldman Sachs商品指数将近月3月头寸压低到了标准水平。 JP Morgan套做了500手3月/5月, ABN Amro套做了600手5月/3月; 花旗(Citigroup)套做了400手3月/5月。 大豆期货预估成交量为83,324手。 大豆相关产品: 豆类产品跟随大豆走低。 豆粕期货周一收低,投机性抛盘加快,因近月3月合约相继跌破了重要的50日和100日移<1>动平均线185.50美元和181.40美元。 3月豆粕合约下跌3.00美元,收报181.00美元/短吨。其它月份期约收低3.10-4.20美元不等。 在豆粕期货交易中,商品基金为净卖家, 以ABN Amro卖出300手3月和100手5月为首。JP Morgan买入300手3月,而ADM投资者服务少量买入5月,邦吉少量买入3月。交易商预计,商品基金出售1,500手豆粕合约。公司亦开始展期3月合约部位。豆粕期货成交预估为23,951手。 Tenco公司套做了250手3月/5月,R。J。O’Brien套做了200手3月/5月。 商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,1月31日当周大型投机者维持其豆粕净多头部位。基金持有豆粕期货/期权多头部位共22,002手,上升424手,持有空头部位18,091手,上升945手。 豆油期货收低,对周五的1个月高点进行调整,尽管出现少量的商业买盘。 3月豆油合约下跌9点,收报22.57美份/磅。其它期约收低0.03-0.15美分。3月豆油合约的份额收于38.40%,3月压榨利润收于59 1/2美分。 在豆油期货交易中,商品基金为净卖家, 以花旗(Citigroup)卖出400手3月、200手7月和100手12月。Man金融瑞富(Refco)分公司卖出400手3月; R。J。O’Brien、Tenco公司、Calyon金融和JP Morgan各卖出300手3月; 嘉吉公司买入300手3月。交易商预计,商品基金出售2,000手豆油合约。公司亦开始展期3月合约部位。豆油成交预估为25,064手。 商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,1月31日当周大型投机者减少其CBOT豆油的净空头部位。基金持有豆油期货/期权多头部位22,765手,上升2,130手,空头部位37,733手,下降2,914手。 交易商称,马来西亚棕榈油期货在海外市场收高,跟随美国豆油收高走势。 小麦市场报道: 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,表现不及猛涨的堪萨斯城(KCBT)小麦市场,因技术面呈现超买。 Prudential Financial分析师Shawn McCambridge称,“今日市况反映出不同类别小麦的情况,其中涨幅最大的是堪萨斯城小麦。产量威胁已不复存在,这应会限制跌幅。本轮涨幅已过度。” 3月小麦期货合约收低1-1/2美分,至每蒲式耳3.55美元,未突破上周五的区间。远月合约自收低3-1/2美分至收升1美分不等。 KCBT小麦期货升至合约新高,因美国大平原(U。S。 Plains)硬红冬麦种植带持续干旱。KCBT 3月小麦期货合约结算价升6美分,至4.17-1/2美元,盘中曾触及4.21-1/2,突破前次高位4.16。 全球小麦消息,有报道称,伊拉克推迟了最高可达100万吨小麦的竞标决议,预计伊拉克官员将于8日公布竞标的具体内容。 印度政府的一名高级官员6日称,虽然本季度小麦播种量小幅增长,但预计印度2006年小麦产量将少于7400万吨。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所6日称,阿根廷2005/06年度小麦产量总计为1201.1万吨,较上年的1634.5万吨下降26.4%。 CBOT小麦期货预估成交47,701手。 玉米市场报道: 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,因近期受基金推动升至近五个月高位後出现技术性回落走势。 CBOT玉米期货每蒲式耳收低1至3-1/4美分不等,其中3月合约下跌2-1/2美分至2.22-3/4美元。 未平仓合约数近来几乎每日刷新纪录,上周五首次突破100万手。 市场呈现超买格局,交易商在美国农业部(USDA)公布供需报告前轧平头寸。 玉米期价进行第一轮波动后,交易活动受到抑制,时段高点和最低点都在开盘后的15分钟内产生。市场人士称,在缺少大量投机性活动的情况下,本地卖盘踊跃。 由于玉米期货仍受到基本面因素的打压,失去了上行动能后,新一轮卖盘被引发。 USDA称,截至2月2日当周玉米出口检验量为3851.9万蒲,位于3200-3800万蒲区间的顶部。 在玉米期货交易中,嘉吉买入1,000手3月、500手7月和700手12月, ABN Amro、Calyon金融、宝德信证券(Prudential Financial)和UBS证券各买入500手3月, 花旗买入500手5月, Rand金融买入800手7月, Man金融瑞富分公司买入600手3月、400手5月和300手7月。 抛盘方面,Calyon金融卖出300手3月,JP Morgan卖出1,500手5月, 花旗卖出1,500手3月, Man金融瑞富分公司卖出500手3月,Tenco卖出700手3月。估计商品基金卖出了2,000到3,000手。 CBOT玉米期货合约成交量预计为156,181手。 CFTC持仓数据统计
注:非绿色均为估计值,目前基金持净空单15000张 |