一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7755 |
7855 |
7512.5 |
7855 |
47346 |
218799-89 |
94925+2650 |
|
锡 |
8175 |
8275 |
7950 |
7275 |
3631 |
16128-348 |
11425-10 |
|
铅 |
1062.5 |
1062.5 |
1035 |
1055 |
13264 |
60201-2500 |
107775-1175 |
|
锌 |
3245 |
3345 |
3185 |
3337.5 |
35406 |
132646-3920 |
200250-1250 |
|
铝 |
2530 |
2575 |
2505 |
2560 |
116889 |
554508-1843 |
740425-2450 |
|
镍 |
23900 |
24100 |
22900 |
24000 |
16361 |
55821-883 |
6618-300 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2388 |
181 |
243 |
124 |
355 |
849 |
43206 |
47346 |
|
铝 |
10348 |
222 |
1066 |
186 |
554 |
448 |
104065 |
116889 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7600/01 |
7529/30 |
6540/50 |
5560/70 |
|
铝 |
2450/55 |
2510/11 |
2480/85 |
2363/68 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /8 月 16 日 |
33662 |
|
78637 |
|
|
8 月 17 日 /9 月 20 日 |
41069 |
|
108915 |
|
|
9 月 21 日 /3 个月 |
25648 |
|
54201 |
|
|
|
|
|
|
|
10 月剩下部分 |
1 |
|
0 |
|
|
11 月 1日/63个月 |
118419 |
|
312755 |
|
|
持仓总计 |
218799 |
-89 |
554508 |
-1843 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
8月 |
9月 |
10月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
93/104b |
84/87b |
50/57b |
1.0/5.0b |
993/1003b |
1998.5/2023.5b |
|
LME铝 |
48.8/46.8c |
31/17c |
10.8/8.8c |
1.3c/0.8b |
25/35b |
142.5/157.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
8月 |
7850 |
50.78 |
320.49 |
300.57 |
8851/6857 |
425/0 |
|
9月 |
7850 |
50.68 |
572.04 |
577.98 |
7020/8006 |
278/200 |
|
10月 |
7800 |
50.72 |
711.78 |
714.74 |
2979/4071 |
1200/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
8月 |
9月 |
10月 |
铝 |
8月 |
9月 |
10月 |
|
多头 |
5% |
3 |
1 |
2 |
多头 |
1 |
3 |
1 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
3 |
1 |
0 |
空头 |
6 |
2 |
4 |
|
10% |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
24050 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
50600 |
5100 |
+2025 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
20225 |
400 |
+650 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
0 |
0 |
-25 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
75 |
50 |
-75 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
94925 |
5525 |
+2650 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0607 |
359.00 |
368.50 |
356.50 |
367.85 |
-0.20 |
638 |
3239 |
|
0608 |
352.50 |
365.00 |
351.25 |
364.30 |
2.05 |
623 |
4938 |
|
0609 |
347.80 |
360.50 |
345.00 |
359.35 |
1.90 |
5560 |
47311 |
|
0610 |
348.50 |
356.95 |
348.50 |
356.95 |
2.25 |
20 |
1928 |
|
0611 |
348.50 |
354.20 |
348.50 |
354.20 |
2.25 |
11 |
1683 |
|
0612 |
339.00 |
352.80 |
336.50 |
350.60 |
2.20 |
1016 |
11504 |
|
0701 |
346.00 |
347.10 |
346.00 |
347.10 |
2.25 |
- |
489 |
|
0702 |
343.45 |
343.45 |
343.45 |
343.45 |
2.30 |
- |
230 |
|
0703 |
339.75 |
339.75 |
339.75 |
339.75 |
2.35 |
173 |
2730 |
|
0704 |
335.40 |
335.40 |
335.40 |
335.40 |
2.85 |
- |
142 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
10000 |
76332 |
+39 |
7144 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
二、期商评市
LME：
交易商周三表示，伦敦金属交易所(LME)基本金属价格回升，因此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在国会的证词陈述推升金价和股市，且人们对美国恐进一步升息的疑虑减弱。
一LME交易商说道：“市场曾一度遭抛下滑，不过又自贝南克的讲话中重拾信心并再度走高。”
不过市场走势仍不明朗。
该交易商补充道：“我认为目前投资者战战兢兢，即便是最微小的事情也可以推动市场出现200美元的波动，甚至是在不知道原因的情况下。”
三个月期铜＜MCU3＞收报7,790美元，缩减跌幅脱离7,505的日低，昨日晚场综合交易收报7,800。
美元走势震荡，起初因美国通膨数据较预期强劲而上涨，但在贝南克在美国参议院金融委员会发表证词陈述后下跌，因为FED预计随著经济成长放缓，核心通膨率会下降。
全球最大的铜矿--智利Escondida表示，公司已正式要求同工人谈判，以期在8月2日工人目前的劳动合同到期前达成协议，此消息打击了市场人气。(浏览相关报道，请点选［ID：nCN6054778］)
三个月期锌＜MZN3＞收报3,335美元，贝南克发表讲话后升至平盘上方，上日收报3,241。
“中期而言，我们仍看好工业金属。。。仍预计价格有大幅上涨的空间，因为我们即将步入第四季，而且FED的升息周期更加接近尾声。”
＊＊期镍缩减跌幅＊＊
三个月期镍＜MNI3＞收报24,200美元，此前一度挫跌6.2%，触及22,800的盘中低点，昨日尾盘报24,300。
期镍，明／次日价差为70.3美元，低于昨日110的纪录高点。
LME镍库存减少300吨，至6,618。其中3,942吨为被取消仓单，可用库存仅剩2,676吨。
三个月期铝＜MAL3＞上涨25美元，收报2,560。三个月期铅＜MPB3＞从1,070跌至1,050美元。
三个月期锡＜MSN3＞没有交易，尾盘报8,250／8,300美元，上日尾盘报8,110
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三自两周低点反弹，微幅收高。此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话打压了美元，并缓解了人们对进一步升息的疑虑。
9月期铜＜HGU6＞收高1.90美分报每磅3.5935美元，此前一度跌至7月6日以来最低3.45美元。
场内交易员预期首道支撑位在早盘所及低点3.45美元，随後为3.40美元，阻力位为上周所创下的高点3.77。
现货月7月期铜＜HGN6＞下滑0.20美分，收报3.6785美元。
COMEX期铜最终成交量预估为10,000口，周二为8,181。
AMT
铜：表现颇为沉闷，价格坚守部分支撑位。
铝：即日走势震荡，但受美联储主席伯南克讲话支撑，稳固收高。预期出现更大幅度反弹。
铅：尽管价格呈波动走势，但伯南克讲话助推各金属与股市上扬，期铅亦不例外。
锌：基金买盘提振价格，收盘走高。
锡：继近期跌势后受贸易买盘及股市强劲推动出现反弹。未来走势不确定，建议观望。
镍：呈震荡表现。远期套利与即期买盘减少。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三大幅收挫，盘中一度触及三周低位，因美国政府公布的原油和汽油库存意外增加。
这份报告令原油期货连续第三日下跌，此外市场还认为中东地区冲突可能不会将叙利亚或伊朗卷入，也让市场承压。
不过交易商仍密切关注中东地区局势，因以色列表示将继续打击黎巴嫩真主党，以争取两名被绑架的以军士兵获得释放，这帮助限制原油价格的跌幅。
8月原油期货＜CLQ6＞下跌0.88美元，结算价报每桶72.66美元。稍早该合约一度跌至71.65美元，为6月28日以来最低，较上周五创下的纪录高位78.40下跌8.6%。
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货＜LCOU6＞亦缩减跌幅，收低0.46美元至每桶73.90，盘中低点在72.59。
NYMEX-8月取暖油期约＜HOQ6＞收低1.83美分，至每加仑1.9651美元，盘中曾触及1.915的四周低位。
＊＊美库存增加打击油价＊＊
“(利空的)EIA报告让油市崩溃。。。市场连续第三日遭遇获利了结卖压。”Pioneer Futures资深分析师梅尔斯称。
美国能源资料协会(EIA)公布，7月14日当周原油库存增加20万桶至3.355亿桶，与分析师此前预期的减少50万桶南辕北辙。
汽油库存增加150万桶至2.142亿桶，分析师预估为减少70万桶。
馏分油库存则增加120万桶至1.311亿桶。
美国国家飓风中心称，北卡罗来纳沿岸的暴风雨警报周三解除，因为热带风暴Beryl似乎仍不会登陆。该风暴未对美国在墨西哥湾的油气设施构成威胁。
NYMEX原油期货支撑位在73，阻力位在75。
汽油期货支撑位在2.20美元，阻力位则在2.35。
取暖油期货支撑位与阻力位分别位于1.95和2.05美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收高，盘中一度攀升2.1%，之前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就通膨发表的讲话缓和了FED再度升息的忧虑，令美元走跌。
COMEX-8月期金＜GCQ6＞跳涨13.30美元，收报每盎司642.80美元，盘中介于618.90-647.50间波动，前者为先前海外市场触及的两周低点。
贝南克在美国参议院金融委员会发表讲话称，FED预计未来数季核心通膨率将下降。(浏览相关报道，请点选［nCN6055779］)
这番话使FED下月加息的预期降温，在午后中段一度推动欧元／美元＜EUR＝＞升逾1.26美元，创下盘中高点，当日上涨0.75%。
汇控投行部门的金属分析师斯蒂尔称，“金银的涨势十分强劲，这突显了目前市场同美元动向多么紧密相关。”
此前，美元一度升至近三个月高位，因为市场预计FED会继续升息以对抗通膨。
分析师称，以色列和黎巴嫩真主党游击队的冲突升级，继续对黄金构成支撑。
现货金＜XAU＝＞收至每盎司641.70／642.40美元，高于周二纽约尾盘的630.30／631.30。今日伦敦金午後定盘价为641.60。
COMEX-9月期银＜SIU6＞上扬60美分或5.7%，收报每盎司11.1250美元，盘中介于10.51-11.19间波动。
现货银＜XAG＝＞尾盘由10.48／10.58升至11.13／11.20美元。
根据COMEX的数据，纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)＜PLV6＞升2.90美元报每盎司1,237.50。现货铂金＜XPT＝＞尾盘报1,220／1,226。
9月鈀金＜PAU6＞攀升3.85美元至318.05。现货鈀金＜XPD＝＞尾盘报310／315。
