一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7805 |
7947.5 |
7680 |
7750 |
49429 |
218888-616 |
92275-1575 |
|
锡 |
8450 |
8450 |
8100 |
8150 |
3023 |
16476-655 |
11435-90 |
|
铅 |
1095 |
1095 |
1060 |
1060 |
20725 |
62701-1390 |
108950+125 |
|
锌 |
3390 |
3390 |
3212.5 |
3240 |
40785 |
136572+86 |
201500-1200 |
|
铝 |
2565 |
2605 |
2515 |
2520 |
142106 |
556351-5610 |
742875+1275 |
|
镍 |
25750 |
25850 |
23850 |
23850 |
18587 |
56704-627 |
6918+456 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2278 |
422 |
127 |
330 |
75 |
535 |
45662 |
49429 |
|
铝 |
2881 |
300 |
16 |
1630 |
86 |
1175 |
136018 |
142106 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7960/70 |
7870/71 |
6860/70 |
5860/70 |
|
铝 |
2530/30.5 |
2575/76 |
2543/48 |
2408/13 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /7 月 19 日 |
2545 |
-2717 |
10254 |
-1063 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
32433 |
271 |
73300 |
1650 |
|
8 月 17 日 /9 月 20 日 |
41174 |
774 |
108073 |
43 |
|
9 月 21 日 /3 个月 |
19373 |
1037 |
39968 |
1982 |
|
10 月剩下部分 |
5986 |
-105 |
11995 |
217 |
|
11 月 1日/63个月 |
117377 |
124 |
312761 |
1136 |
|
持仓总计 |
218888 |
-616 |
556351 |
-5610 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
8月 |
9月 |
10月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
105/107b |
83/84b |
52/55b |
|
1001/1011b |
1945.5/1970.5b |
|
LME铝 |
48.5/46.5c |
29.8/27.8c |
9.5/8.3c |
|
23/33b |
156.5/171.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
8月 |
7900 |
51.08 |
319.90 |
329.35 |
8771/6857 |
460/350 |
|
9月 |
7850 |
50.93 |
588.89 |
579.48 |
6958/7966 |
0/0 |
|
10月 |
7800 |
50.94 |
725.05 |
717.66 |
3079/4069 |
1350/200 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
7月 |
8月 |
9月 |
铝 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
多头 |
5% |
1 |
3 |
1 |
多头 |
3 |
3 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
3 |
1 |
空头 |
2 |
4 |
2 |
|
10% |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
24050 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
48575 |
5100 |
-500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
19575 |
400 |
-1000 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
75 |
50 |
-75 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
92275 |
5550 |
-1575 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0607 |
375.50 |
376.50 |
367.00 |
368.05 |
-3.40 |
754 |
3585 |
|
0608 |
368.00 |
370.50 |
360.00 |
362.25 |
-2.85 |
669 |
5023 |
|
0609 |
363.50 |
368.00 |
355.10 |
357.45 |
-2.50 |
5844 |
47265 |
|
0610 |
360.75 |
361.00 |
353.00 |
354.70 |
-2.15 |
44 |
1914 |
|
0611 |
354.25 |
354.25 |
351.95 |
351.95 |
-2.30 |
94 |
1667 |
|
0612 |
353.50 |
357.50 |
345.50 |
348.40 |
-2.45 |
857 |
11238 |
|
0701 |
344.85 |
344.85 |
344.85 |
344.85 |
-2.55 |
- |
485 |
|
0702 |
340.00 |
341.15 |
340.00 |
341.15 |
-2.65 |
- |
198 |
|
0703 |
340.10 |
345.00 |
336.00 |
337.40 |
-2.70 |
13 |
2702 |
|
0704 |
332.55 |
332.55 |
332.55 |
332.55 |
-3.20 |
- |
142 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
9000 |
76293 |
-88 |
7144 |
-42 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
二、期商评市
LME：
交易员表示，伦敦金属交易所(LME)基本金属周二收跌，期镍合约挫逾5%，因供应忧虑缓解打击人气。
LME一交易商称：“路透报道称，智利Escondida铜矿要求同工人谈判以达成协议，收盘时市场开始对此消息作出反应。”
全球最大的铜矿--智利Escondida表示，公司已正式要求同工人谈判，以期在8月2日工人目前的劳动合同到期前达成协议。
他称，此消息不仅冲击了铜市的人气，而且对整个市场造成打击。
三个月期镍＜MNI3＞挫跌1,400美元或5.4%，收于每吨24,300美元，综合交易时段刚过，期镍便重挫7%，至23,900。昨日期镍曾创下26,850的纪录新高。
年内迄今镍价几乎翻了一番，目前LME的镍库存位于去年同期的低水准。
中国不锈钢厂商需求日益增加已令镍市承压。不过，据信俄罗斯和波兰政府将保持战略库存，但只有等到官方报告出炉才能见分晓。
今日镍库存增加456吨，至6,918。
三个月期铜＜MCU3＞收报7,800美元，低于盘中高点7,960，但高于周一晚场综合交易收盘7,750。
不过LME铜库存吃紧支撑了期铜。铜库存周二减少1,575吨至92,275吨，较3月中的高点下滑约30%。
三个月期铝＜MAL3＞收报2,535美元，低于上日收盘的2,550。三个月期锌＜MZN3＞跌至3,241美元，上日收报3,270。
三个月期锡＜MSN3＞跌至8,110美元，上日尾盘报8,350，三个月期铅＜MPB3＞从1,090下滑至1,070美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二在极度震荡的交投中收低，之前有消息称智利Escondida铜矿已正式要求同工人谈判，以达成新合同。
9月期铜＜HGU6＞当日收低2.50美分，报每磅3.5745美元。盘中交投区间为3.5310-3.68美元。
现货月7月期铜＜HGN6＞下滑3.40美分，当日收报3.6805美元。
全球最大的铜矿--智利Escondida表示，公司已正式要求同工人谈判，以期在8月2日工人目前的劳动合同到期前达成协议。此外，该公司亦表示，工人怠工以抗议本月稍早公司提出小幅加薪的提议，并没有影响到生产。
供应忧虑是推动市场在5月初创下纪录高位的主要诱因，但现在一些分析师认为，这些曾经利好的基本面因素开始略微变得不利。
COMEX最终成交量预估为9,000口，高于周一的8,304口。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二下滑，因有迹象显示，以色列与黎巴嫩真主党之间的冲突不会演变为地区性冲突。
美国国务卿莱斯称，美国相信以色列与真主党应当停火，但表示只有当“条件有利时”才有可能停火。
稍早以色列一军方高层官员指，真主党从叙利亚走私武器，但补充道以色列未将叙利亚作为打击目标。
“周末时我们认为冲突可能扩大，或许会把叙利亚和伊朗卷入其中，但现在我们越来越相信这不会发生，尽管冲突还将延续一段时间。”期货公司Excel Futures总裁瓦格纳表示。
8月原油期货＜CLQ6＞下跌1.76美元，结算价报每桶73.54美元，略高于73.50的盘中低点。
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货＜LCOU6＞亦下跌1.56美元至每桶74.36。
NYMEX-8月汽油期货＜HUQ6＞收低1.83美分，至每加仑2.2670美元。8月取暖油期货＜HOQ6＞下跌3.60美分，至每加仑1.9834美元。
＊＊以黎冲突不断＊＊
以色列战机周二袭击黎巴嫩，同时黎巴嫩真主党也发射更多火箭击中以色列城市海法。目前没有迹象显示外交努力能在短期内结束一周以来的冲突。
伊朗在1980年代曾为真主党提供资金和物资，但否认在最近的冲突期间向真主党提供武器。叙利亚国家石油公司Sytrol人士称，该国周二的原油出口并未中断。
分析师访问的分析师预期，美国上周汽油库存减少70万桶。原油库存下降50万桶，馏分油库存则预计增加160万桶。
美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布库存数据。
NYMEX原油期货跌破75美元的支撑位，阻力位在77美元。
汽油期货支撑位与阻力位分别在2.20与2.40美元。
取暖油期货支撑位在2.015美元，阻力位则在2.10。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二下挫3.4%，触及一周低点，因美元走强导致投机性卖盘涌现，致使市场跌破每盎司640美元的技术支撑位。
COMEX-8月期金＜GCQ6＞收挫22.40美元，收报每盎司629.50美元，盘中介于655.50-629间波动，后者为上周二以来最低。
金价回落，之前美元升至近三个月高位，因数据显示美国6月生产者物价指数(PPI)劲扬，支持了美国联邦储备理事会(FED)或将继续升息以遏制通膨的观点。
“市场遭遇沉重的基金多头平仓和大量获利了结。”Alaron Trading的分析师麦格称。他并称昨日市场未能守住七周高位而下跌后，投资者继续推低市场。
美元兑欧元＜EUR＝＞一度触及4月底以来的最高位，而欧元则跌至1.2475美元的日低。
美国财政部公布的报告显示，美国5月资本凈流入增至696亿美元，高于预期，足以弥补美国当月638亿美元的贸易逆差。这亦提振美元，打击黄金。
目前，交易商静待美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三在参议院发表的证词陈述，以寻找更多判断美国利率前景的线索。
现货金＜XAU＝＞亦一度跌至7月11日以来的最低位，至每盎司628.90美元，纽约尾盘报630.30／631.30，低于周一纽约市场尾盘的650.30／651.80。今日伦敦金午後定盘价报645。
COMEX-9月期银＜SIU6＞挫跌56.5美分或5.1%，收报每盎司10.5250美元，盘中介于11.22-10.48间波动，后者为6月30日以来最低。
现货银＜XAG＝＞尾盘由11.02／11.12跌至10.48／10.58美元。
10月铂金(白金)＜PLV6＞跌15.40美元报每盎司1,234.60。现货铂金＜XPT＝＞则跌至1,217／1,223。
9月鈀金＜PAU6＞下滑8美元至314.20。现货鈀金＜XPD＝＞尾盘报308／313。
