一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
8065 |
8105 |
7640 |
7807 |
61353 |
219504-458 |
93850-250 |
|
锡 |
8775 |
8787.5 |
8350 |
8450 |
4548 |
17131-7 |
11525-50 |
|
铅 |
1130 |
1131.5 |
1080 |
1095 |
17120 |
64091+570 |
108825+25 |
|
锌 |
3470 |
3475 |
3245 |
3285 |
41485 |
136486-461 |
202700+2125 |
|
铝 |
2625 |
2625 |
2535 |
2565 |
126398 |
561961-836 |
741600-2300 |
|
镍 |
25800 |
27000 |
25350 |
25900 |
19183 |
57331+88 |
6462-120 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1365 |
330 |
512 |
300 |
383 |
919 |
57535 |
61353 |
|
铝 |
3978 |
655 |
95 |
1154 |
1242 |
420 |
118854 |
126398 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
8020/21 |
7911/12 |
6870/80 |
5900/10 |
|
铝 |
2532/32.5 |
2573.5/74 |
2530/35 |
2392/97 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /7 月 19 日 |
5262 |
-1567 |
20892 |
-3321 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
32162 |
-438 |
81650 |
-517 |
|
8 月 17 日 /9 月 20 日 |
18336 |
283 |
108030 |
1177 |
|
9 月 21 日 /3 个月 |
6091 |
103 |
37986 |
1053 |
|
10 月剩下部分 |
117253 |
681 |
11778 |
847 |
|
11 月 1日/63个月 |
117253 |
681 |
311625 |
-75 |
|
持仓总计 |
219504 |
-458 |
561961 |
-836 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
8月 |
9月 |
10月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
115b |
80/82b |
53/61b |
2.0c/3.0b |
1002/1012b |
2009.5/2034.5b |
|
LME铝 |
50/45c |
27.3/25.3c |
10/9c |
3.5c/0.5b |
36/46b |
172.5/187.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
8月 |
7800 |
50.68 |
337.98 |
320.06 |
8601/6702 |
204/0 |
|
9月 |
7800 |
50.51 |
574.59 |
586.48 |
6958/7966 |
0/50 |
|
10月 |
7750 |
50.69 |
710.32 |
723.14 |
3479/4029 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
7月 |
8月 |
9月 |
铝 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
多头 |
5% |
0 |
3 |
1 |
多头 |
2 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
3 |
2 |
空头 |
2 |
4 |
3 |
|
10% |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
24050 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
49075 |
5600 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
20575 |
1400 |
-150 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
125 |
125 |
-100 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
93850 |
7125 |
-250 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0607 |
376.00 |
376.00 |
364.50 |
371.45 |
-11.50 |
566 |
3869 |
|
0608 |
369.50 |
369.50 |
357.00 |
365.10 |
-11.40 |
298 |
5214 |
|
0609 |
364.00 |
364.90 |
351.00 |
359.95 |
-11.30 |
4293 |
47273 |
|
0610 |
360.00 |
360.00 |
352.00 |
356.85 |
-11.10 |
12 |
1908 |
|
0611 |
357.50 |
357.50 |
350.50 |
354.25 |
-10.90 |
16 |
1660 |
|
0612 |
354.00 |
355.00 |
342.00 |
350.85 |
-10.40 |
801 |
10855 |
|
0701 |
347.40 |
347.40 |
347.40 |
347.40 |
-10.15 |
- |
485 |
|
0702 |
343.80 |
343.80 |
343.80 |
343.80 |
-9.90 |
- |
198 |
|
0703 |
336.00 |
340.10 |
335.50 |
340.10 |
-9.65 |
8 |
2695 |
|
0704 |
335.75 |
335.75 |
335.75 |
335.75 |
-9.15 |
- |
142 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
13000 |
|
|
7186 |
-282 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属镍周一触及纪录新高，但其他金属则因油价和金价走软收低。
NumisSecurities的分析师梅尔称：“镍的供应十分短缺，因为钢厂商已经恢复了更高的产能水平。”
许多交易员称，短期内供应吃紧或将镍价最高推升至每吨30,000美元。
三个月期镍＜MNI3＞在综合交易时段曾触及26,850美元的纪录新高，但收盘回落至25,700，上周五尾盘报25,575／25,625。镍价年内已经将近翻了一番，受不？钢厂商益发旺盛的需求推动。
LME镍库存减少120吨至6,462，创2005年5月以来最低，注销仓单为3,594。
镍逆价差扩大至2,500美元，亦突显了镍库存紧张。5月17日逆价差为190美元。麦格理研究在报告中称，今年镍库存供给可能短缺34,000吨。
麦格理之前曾预期2007年和2008年镍市场将逐渐步入供给过剩。
“不过目前来看，即使2006年末不锈钢生产周期步入低谷，由此导致2007年镍需求增长放缓，我们仍预期2007年和2008年的镍市场供需将基本平衡。”
菲尔普斯道奇＜PH。N＞周日调高收购加拿大镍矿商Inco＜N。TO＞的报价，而Inco亦上调对镍铜矿生产商鹰桥(Falconbridge)＜FAL。TO＞的收购出价，各方都尽力保护其总值410亿美元的三方合并案。若成功合并，将创造北美最大的矿产商。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨7,750美元，盘中低点在7,639.75，上周五收报8,050。
墨西哥Cananea铜矿工人结束罢工，以及另一家铜矿La Caridad形势发展压制了市场人气。
三个月期铝＜MAL3＞收报2,550美元，低于上日收盘价2,625。
三个月期锌＜MZN3＞收在3,270，周五报3,450。LME锌库存意外增加2,125吨，至202,700吨。
三个月期锡＜MSN3＞从8,775跌至8,350。三个月期铅＜MPB3＞则从1,135降至1,090。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收低3%，消息人士称继墨西哥Cananea铜矿结束持续了六周的罢工後，投机性多头结算令期价受压。
COMEX场内一交易员说道：“Cananea的消息令卖家进场，但期价仍守住3.50美元左右的支撑位，且尾盘涌现空头回补。”
9月期铜＜HGU6＞当日收低11.30美分或3%，报每磅3.5995美元。盘中交投区间为3.51-3.72美元，前者为一周低点。
指标9月期铜首道支撑位在大概3.50美元的盘中低点位置，阻力位在上周所及的高点3.77。
现货月7月期铜＜HGN6＞下滑11.50美分，当日收报3.7145美元，远月合约收低8.65至11.10美分不等。
COMEX最终成交量预估为13,000口，较周五的6,015口增长一倍以上。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一下滑，交易商对中东局势仍感到不安，但也对于冲突并未扩展到黎巴嫩以外感到宽慰。
以色列周一连续第六日轰击黎巴嫩，并拒绝了联合国有关由国际军事力量帮助结束此次以黎边境冲突的建议。
稍早以色列还否认了称其将在数日内停止攻击黎巴嫩真主党游击队的报导。
8月原油期货＜CLQ6＞结算价下跌1.73美元至每桶75.30。上周五油价一度升至纪录高点78.40。
8月合约选择权于今日收盘时到期，8月合约则将于周四到期。
伦敦国际石油交易所(IPE)9月布兰特原油期货＜LCOU6＞收低1.66美元至每桶75.92，稍早曾触及78.18美元的纪录高位。
NYMEX-8月汽油期货＜HUQ6＞下滑3.96美分，至每加仑2.2853美元，盘中一度升至2.35，为去年9月29日以来的高位。8月取暖油期货＜HOQ6＞收低5.66美分，至每加仑2.02美元。
“武装冲突并未真正扩散到叙利亚，也没有把伊朗牵扯进去。”Alaron Trading分析师福林称，“这是交易商关切的重要问题。今天还是选择权到期的日子。”
＊＊以黎冲突近日或可结束＊＊
以色列第10频道援引一高层军方官员的话称，其可能在数日内结束进攻行为，但以色列政府发言人很快予以否认，指并未有此计划。
虽然以色列与黎巴嫩都不是产油国，但二者均位于中东腹地。中东地区供应者全球近三分之一的原油。叙利亚和伊朗是黎巴嫩真主党的主要支持者。
以黎冲突令交易商益发担心西方与伊朗之间的核争议。
伊朗方面周日指责将核问题再次提交联合国安理会的决定，称这削弱了与西方展开进一步对话的前景。
在伊拉克方面，该国北部石油公司(North Oil Company)的主管被绑架，此为两天内的第二起高层绑架案。
有消息称，委内瑞拉每日64万桶的Amuay炼厂因蒸馏装置起火，而导致数个石油加工装置停产。不过交易商对此未加注意。
在美国，BP已开始准备重启德克萨斯称一炼厂的第二座原油加工装置。自去年3月发生爆炸後，该炼厂一直在缓慢恢复运转。
NYMEX原油期货支撑位与阻力位分别在77和80美元。
汽油期货支撑位在2.20美元，阻力位则在2.40。
取暖油期货支撑位料位于2.05，阻力位可能在2.10。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一收至上周三以来的最低位，因为先前亚洲市场期金升至七周高点後，投资者纷纷锁定获利。
COMEX-8月期金＜GCQ6＞收挫16.10美元或2.4%，收报每盎司651.90美元，盘中介于七周高位677.50至646间波动。
当日卖压不断加剧，因为油价在逼近纪录高位後回落，且中东紧张局势扶助美元上涨，削弱了黄金的避险魅力。
周一以色列与黎巴嫩真主党(Hizbollah)游击队之间的武装冲突愈演愈烈。
ScotiaMocatta一主管表示，早间一则报道称，以色列的军事行动或在数日内结束，这为金价下滑奠定了基调。
他称，“这是获利了结、至少是出脱部位的信号。此外，美元相当坚挺，避险买盘已经从商品市场流向美元。”
美元兑各欧洲货币上涨，因为美国6月工业生产的增幅是分析师预估的一倍，令投资者追捧美元。
现货金＜XAU＝＞纽约尾盘跌至每盎司650.30／651.80美元，上周五纽约市场收报666.30／667.80。周一伦敦金午後定盘价报652.50。
COMEX-9月期银＜SIU6＞跌44美分，收报每盎司11.09美元，盘中介于11.7750-11.05间波动。
现货银＜XAG＝＞尾盘由11.46／11.56跌至11.02／11.12美元。定盘价报11.50。
10月铂金(白金)＜PLV6＞跌17.50美元报每盎司1,250。现货铂金＜XPT＝＞报1,237／1,242。
9月鈀金＜PAU6＞下滑12.30美元至322.30。现货鈀金＜XPD＝＞尾盘跌至318／323。
