一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7990 |
8135 |
7930 |
8085 |
48149 |
219962-267 |
94100+525 |
|
锡 |
8700 |
8862.5 |
8700 |
8775 |
2607 |
17138+138 |
11575+135 |
|
铅 |
1130 |
1177.5 |
1120 |
1135 |
16986 |
63521-148 |
108800+100 |
|
锌 |
3435 |
3570 |
3435 |
3450 |
25820 |
136947+491 |
200575-1250 |
|
铝 |
2607 |
2654 |
2603.5 |
2627.5 |
96977 |
562797+13211 |
743900-650 |
|
镍 |
25200 |
26450 |
252000 |
25600 |
16474 |
57243+305 |
6582-1092 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2259 |
61 |
745 |
716 |
132 |
946 |
43290 |
48149 |
|
铝 |
5992 |
318 |
56 |
181 |
350 |
1313 |
88767 |
96977 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
8150/51 |
8110/20 |
7070/80 |
6110/20 |
|
铝 |
2581/82 |
2635/36 |
2580/85 |
2418/23 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /7 月 19 日 |
6829 |
-951 |
24213 |
-2926 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
32600 |
-958 |
72167 |
1966 |
|
8 月 17 日 /9 月 20 日 |
39920 |
899 |
106853 |
1988 |
|
9 月 21 日 /3 个月 |
18053 |
741 |
36933 |
1261 |
|
10 月剩下部分 |
5988 |
-9 |
10931 |
139 |
|
11 月 1日/63个月 |
116572 |
11 |
311700 |
10783 |
|
持仓总计 |
219962 |
-267 |
562797 |
13211 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
7月 |
8月 |
9月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
114.5/115b |
114/124b |
79.5/80b |
45/47b |
1002/1022b |
1926.5/1951.5b |
|
LME铝 |
45/45c |
44/44c |
26/26c |
8.0/7.5c |
54.5/64.5b |
214.5/229.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
8月 |
8200 |
50.05 |
351.06 |
390.86 |
8561/6702 |
205/450 |
|
9月 |
8100 |
49.48 |
621.77 |
596.03 |
6958/7966 |
0/25 |
|
10月 |
8100 |
49.51 |
729.61 |
759.18 |
3479/4029 |
1100/240 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
7月 |
8月 |
9月 |
铝 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
多头 |
5% |
1 |
3 |
2 |
多头 |
1 |
4 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
4 |
2 |
空头 |
3 |
5 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
-450 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
24050 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
49075 |
5500 |
+500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
20725 |
1150 |
+475 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
225 |
225 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
94100 |
6875 |
+525 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0607 |
381.50 |
383.00 |
381.50 |
382.95 |
3.80 |
584 |
4124 |
|
0608 |
377.00 |
377.00 |
374.25 |
376.50 |
3.85 |
553 |
5301 |
|
0609 |
372.00 |
372.50 |
368.00 |
371.25 |
3.60 |
5128 |
47237 |
|
0610 |
368.25 |
368.25 |
367.95 |
367.95 |
4.00 |
554 |
1908 |
|
0611 |
366.00 |
366.00 |
365.15 |
365.15 |
4.20 |
1000 |
1649 |
|
0612 |
361.50 |
362.00 |
358.00 |
361.25 |
3.10 |
1769 |
10398 |
|
0701 |
358.50 |
358.50 |
357.55 |
357.55 |
2.90 |
77 |
474 |
|
0702 |
353.70 |
353.70 |
353.70 |
353.70 |
2.70 |
- |
198 |
|
0703 |
348.00 |
349.75 |
348.00 |
349.75 |
2.60 |
523 |
2698 |
|
0704 |
344.90 |
344.90 |
344.90 |
344.90 |
2.60 |
- |
142 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
8000 |
76210 |
+1966 |
7468 |
-42 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周五收盘持稳，因股市挫跌，油价高涨以及金价上涨令投资者作壁上观。
LME一交易商说道：“贵金属和油价的涨势令市场非常小心翼翼，基本金属亦试图随之走高，但问题是股市非常动荡。”
“这也是今天市况平淡的原因，不过我还是认为贵金属和油价的高涨仍会在短期内带来支撑。”
交易员称，投资者将密切关注股市的收场，且在近期中东诸多事件後亦试图预测周末之後的股市动向。
美国股市周五延续跌势，道琼工业指数一度下挫逾1%，此前油价劲升至纪录新高，金价也触及七周高点。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨8,050美元，周四收盘报7,920。
必和必拓＜BH P。AX＞＜BLT。L＞旗下智利Escondida铜矿工人威胁称，若有关工资和奖金问题的谈判不能达成一致，将举行罢工。供应可能中断的风险支撑期铜价格。
Triland Metals每周报告中称，智利铜矿的劳资谈判在未来几个月将会影响市场。
Economist In telligence Unit(EIU)在周四发布的季度报告中预期，2008年以前商品价格将持续走强，并预计基本金属价格指数今年涨幅将超过53%。
＊＊期镍价格回落＊＊
三个月期镍＜MNI3＞没有交易，报25,575／25,625美元，日高在26,450，略低于周三触及的纪录高点26,600。周四收报25,300。
期镍价格今年以来上涨近一倍，仅在过去四周就上涨了50%。
LME镍库存周五下降14%至6,582吨，为2005年5月以来最低水准。
三个月期锌＜MZN3＞收在3,450美元，昨日尾盘报3,420。锌库存亦下降1,250吨至五年新低200,575吨。
三个月期铝＜MAL3＞收报2,625美元，昨日为3,420。三个月期锡＜MSN3＞没有交易，报价从昨日的8,700美元升至8,775。三个月期铅＜MPB3＞上涨5美元至1,135。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收盘接近日高，受投机性买盘推动，因续签劳动合同的忧虑恐为本已紧张的劳动力市场增添更多压力。
一经纪商说道：“如果现在是(每磅)3.70美元，而Escondida铜矿仍在生产，那么倘若他们继续罢工到底会发生什么呢？”
指标9月期铜＜HGU6＞微幅收高3.60美分，报每磅3.7125美元。盘中波动区间为3.6455至3.7250美元，前者为日低。
首道阻力位仍在本周高点3.77美元，支撑位则在3.60，随後为3.50附近。
现货月7月期铜＜HGN6＞收涨3.80美分，报3.8295美元，接近3.8150至3.83美元区间的高端。
基本面，分析师称，智利Escondida铜矿以及秘鲁Antamina矿厂月底将续签劳动合同，这或许已经吸引了更多投机性资金重返市场。
预估COMEX最终成交量近为8,000口，周四为10,403口。
AMT
铜：逢低买盘持续出现。再次收高，预计后市将继续上扬。
铝：铝市关注点开始慢慢集中到远期套利交易上。
铅：即日表现波动，但收盘仍上涨。
锌：市场参与者继续逢低买进期锌。
锡：表现相当沉闷的一天，交易量也很少。建议清算头寸等待走势指引。
镍：再度收高，预计将继续上测更高阻力位。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收于每桶77美元上方，此前曾创下纪录高点。以色列同黎巴嫩武装冲突不断，加剧了人们对中东乱局恐扩大，从而导致石油供给中断的担忧。
8月原油期货＜CLQ6＞结算价报每桶77.03美元，涨0.33美元。稍早一度触及高点78.40，刷新上日创下的纪录高点。
伦敦8月布兰特原油期货＜LCOQ6＞结算价报77.27美元，较上日涨0.58美元。
“虽然以色列与阿拉伯国家之间发生冲突，在油市中引发不安情绪已经不是新闻，但最近的袭击行动却有著新的局面，不光是因为其攻击范围，也是由于怀疑它可能与伊朗核争端有关，从而令人担心这可能引发更大范围的地区冲突升级。”Fimat Energy Research分析师霍夫称。
8月汽油期货＜HUQ6＞收高2.36美分报每加仑2.3249美元，盘中一度触及九个月新高2.3450美元。
8月取暖油期货＜HOQ6＞下滑0.39美分，结算价报每加仑2.0760美元。
以色列周五袭击黎巴嫩真主党目标，并摧毁了多个黎巴嫩平民居住点，招致全球越来越多的批评声音。
黎巴嫩总理辛纽拉(Fouad Siniora)办公室发表的一声明中称，美国总统布什(布希)致电辛纽拉，保证他正敦促以色列控制给黎巴嫩造成的损失，并避免造成平民伤亡。辛纽拉敦促布什让以色列停止袭击，同意停火，并解除封锁。
但白宫稍晚表示，布什将不会迫使以色列停止其军事行动。
周四尼日利亚输油管道怀疑发生爆炸，突显了供应的不确定性，此时该国近四分之一的石油产出仍因武装袭击而关闭。
原油期货在电子盘交易中突破了78.25美元的阻力位。
汽油期货亦跨越2.33美元的阻力位。
取暖油期货突破了2.118美元的阻力位。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五大涨2.1%，收于七周高位，因随著中东武装冲突升级以及油价触及纪录高点，投资者纷纷增加贵金属等避险资产的投资。
COMEX-8月期金＜GCQ6＞跳涨13.60美元至每盎司668美元，盘中介于655.10-669间波动，创下自5月30日以来首见高点。
交易商称，由于海外冲突事件愈演愈烈，投资者更加青睐贵金属等避险资产，金价已连续第四日上涨。
Archer Financials分析师Platt预期，COMEX期金的阻力位在670美元，以及5月所及730上方的26年高点。下档支撑料在655至650。
现货金＜XAU＝＞升至每盎司666.30／667.80，周四尾盘报654.70／656.20。周五伦敦金午後定盘价报663.25。
COMEX-9月白银＜SIU6＞涨4.5美分，报每盎司11.53美元，交投区间介于11.50-11.76美元。现货银＜XAG＝＞小跌至11.46／11.56美元，周四尾盘报11.52／11.62。
10铂金(白金)＜PLV6＞涨3.50美元至每盎司1,267.50。现货铂金＜XPT＝＞报1,249／1,255。
9月鈀金＜PAU6＞涨0.45美元至每盎司334.50，现货鈀金＜XPD＝＞跌至323／328。
