|
国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
6525 |
6812.5 |
6420 |
6525 |
94596 |
240993+899 |
104550-950 |
|
锡 |
7750 |
7850 |
7637.5 |
7800 |
7243 |
18226-165 |
12240-35 |
|
铅 |
985 |
990 |
955 |
955 |
19484 |
61990-585 |
113325-75 |
|
锌 |
2935 |
3032.5 |
2885 |
2945 |
65495 |
148700+2153 |
232875-1725 |
|
铝 |
2427.5 |
2517.5 |
2425 |
2502.5 |
128654 |
574753+1125 |
767850-2900 |
|
镍 |
17200 |
18350 |
17100 |
17900 |
23436 |
60086+291 |
15978-774 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
932 |
480 |
927 |
389 |
220 |
1111 |
90537 |
94596 |
|
铝 |
4850 |
300 |
651 |
209 |
295 |
1964 |
120385 |
128654 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
6725/25.5 |
6600/01 |
5815/25 |
5065/75 |
|
铝 |
2410/11 |
2453/54 |
2422/27 |
2357/62 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /6 月 21 日 |
15344 |
-1857 |
28512 |
-2914 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
34809 |
-472 |
65145 |
-4044 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
36396 |
1104 |
74978 |
3198 |
|
8 月 17 日 /3 个月 |
22708 |
1025 |
65923 |
3147 |
|
9 月剩下部分 |
15004 |
822 |
28749 |
888 |
|
10 月 1日/63个月 |
116732 |
277 |
311446 |
850 |
|
持仓总计 |
240993 |
899 |
574753 |
1125 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
6月 |
7月 |
8月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
141/151b |
131/141b |
95.5/100.5b |
42/46b |
798/808b |
1565.5/1590.5b |
|
LME铝 |
43/41c |
39.8/37.8c |
24.8/22.8c |
9.8/7.8c |
38.5/58.5b |
124/144b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
7月 |
6750 |
60.75 |
378.62 |
400.51 |
10267/9134 |
1936/315 |
|
8月 |
6650 |
58.48 |
575.24 |
551.46 |
4549/4467 |
304/179 |
|
9月 |
6600 |
57.39 |
720.07 |
706.28 |
6187/7200 |
302/900 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
6月 |
7月 |
8月 |
铝 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多头 |
5% |
2 |
2 |
0 |
多头 |
3 |
1 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
1 |
5 |
空头 |
2 |
5 |
5 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
800 |
800 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
2650 |
2200 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
20225 |
950 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
60900 |
9050 |
-800 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
19600 |
1500 |
-150 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
104550 |
14850 |
-950 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0606 |
310.00 |
319.00 |
310.00 |
315.35 |
5.80 |
228 |
3384 |
|
0607 |
304.00 |
310.00 |
300.50 |
305.60 |
4.55 |
12514 |
28168 |
|
0608 |
300.00 |
304.00 |
300.00 |
302.10 |
3.15 |
89 |
4564 |
|
0609 |
300.00 |
302.50 |
294.00 |
298.00 |
2.30 |
6870 |
31780 |
|
0610 |
298.00 |
300.00 |
295.00 |
295.15 |
1.45 |
45 |
617 |
|
0611 |
290.00 |
295.50 |
290.00 |
292.05 |
1.15 |
42 |
536 |
|
0612 |
291.00 |
293.00 |
285.00 |
288.55 |
0.95 |
471 |
6188 |
|
0701 |
289.00 |
289.00 |
285.05 |
285.05 |
0.25 |
- |
342 |
|
0702 |
281.40 |
281.40 |
281.40 |
281.40 |
-0.45 |
- |
162 |
|
0703 |
279.00 |
282.00 |
277.70 |
277.70 |
-1.15 |
17 |
1079 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
22000 |
78658 |
+1222 |
8646 |
-196 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周三出现迫切所需但并不令人信服的反弹走势，暂时阻止了近几个交易日来严重打击金属价格的巨量抛压。
一交易商称：“市场此前出现疯狂抛售---下档走势似乎有点儿衰竭了，因此一些空头开始了结获利。但涨势遭到卖压阻拦，出现了进一步的多头清算和新的抛售。”
交易商称，尽管短期前景仍然相当不明朗，且并不是所有的金属均收高，但当前的弱势还是鼓舞了一些逢低吸纳的买盘。
Man Financial的分析师梅尔称：“我们怀疑我们正处于转折点。”
一些分析师暗示，逃离锌，镍和铜等金属的市场活动可能很快终止。
瑞银集团分析师瑞德称：“目前下定论还太早，但我们可能正在接近底部，尽管外部因素仍至关重要。”
三个月期铜＜MCU3＞继续在宽幅区间内波动，日低为6,410美元，延续周二跌势。晚场综合交易收于6,630美元，较昨日高出60美元。
＊＊市场低估铜替代品数量＊＊
尽管近期下挫，但铜价仍然要较年初时高出近50%。交易商称，较长期基本面仍良好。
自上周以来，避险的投资者将资金撤出初级商品，因其对经济成长放缓和利率上升感到担忧，这令黄金和油价下挫。
梅尔称：“除非市场心理出现转变，令市场得以稳定下来，并使各个初级商品品种不再同进同退，否则我们认为基金将继续要么减仓，要么持有过度的现金，直至他们对未来经济趋势有更为清晰的解读。”
但加工商Luvata执行长Leesi称，该行业低估了因前期铜价暴涨所引发的替代品的数量。
Leesi称，该公司的客户正勉力应对高价，简单的转移成本的增加难以奏效，客户愈发关注以其他金属替代铜。
其他金属方面，三个月期锌＜MZN3＞今日在跌至2,900美元後反弹，但3,000大关成为阻力。晚场综合交易收平在2,950美元，由5月的顶点3,970下滑25%。
三个月期镍＜MNI3＞受库存下滑以及现货／三个月期货逆价差缩紧支撑，最终跳升750美元至18,150。
交易商和分析师预计短期内继续出现巨大的价格波动。
三个月期铝＜MAL3＞收高45美元，至2,500。三个月期锡＜MSN3＞收高50美元至7,750。三个月期铅＜MPB3＞则收低35美元至960。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三受空头回补和展期交易推动自七周低位反弹收高，消息人士称，在经历了近期的修正後，市场看似站稳脚跟。
COMEX一场内交易员称，“3美元是关键水准。”若跌破该水准，下一支撑位可能在2.90美元。
7月期铜合约＜HGN6＞收高4.55美分至每磅3.0560美元，波动区间为2.97-3.1450美元。前者为4月21日以来该合约的最低点。
现货月6月合约＜HGM6＞亦涨5.80美分至3.1535美分，其余期约收盘涨跌不一，自收低4.00美分至收高3.15美分不等。
COMEX期铜合约最终成交量料为22,000口，其中约有6,000口为展期交易。
AMT
铜：铜价下测6400美元／吨，不过投机性和远东买盘为其提供支撑。
铝：期铝即日表现强劲，收复近几日跌幅的大部分。虽然仍不看好期铝，但预计铝价能继续走高。
铅：期铅即日持续跌势。铅市呈现超卖格局，但收于965美元／吨下方表明铅价似乎将下破长期上行趋势线，预计可能将有部分卖盘出现。
锌：表现相当沉闷的一天。
锡：又一个表现异常沉闷的一天，市场交投淡静。
镍：即日表现略有好转。
国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收高，因炼厂开工率上升以及进口减少导致上周美国原油库存下降，降幅大于市场预期。
另外油价在过去两天累计下挫逾3美元之後，受黄金和铜的其他商品的反弹走势提振而上扬。
汽油期货价格下跌，因库存增幅高于预期。不过取暖油期货在库存增幅高于预期的情况下仍上涨。
7月交割原油期货＜CLN6＞结算价上涨0.58美元，报每桶69.14美元，盘中交投区间介于68.10-69.40美元。
7月汽油期货＜HUN6＞结算价下跌1.59美分，报每加仑2.0359美元。
美国能源资料协会(EIA)公布，6月9日当周原油库存减少90万桶至3.45亿桶，降幅远高于路透访问分析师所预估的10万桶。
NYMEX原油期货支撑为68美元，阻力位在70美元。汽油期货支撑在每加仑2美元，阻力位是2.10美元。取暖油期货支撑位为1.90美元，阻力位在1.95美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收低，未能守住稍早涨幅。交易员称，汇市波动和黄金短期前景的不确定，令金价承压。
早盘美元走软一度支撑金价上扬，即便数据暗示美国联邦储备理事会(FED)可能将进一步升息。不过之後的获利卖盘限制了黄金的涨幅，并最终导致金价收跌。
ScotiaMocatta主管亨特称，“整日下来黄金走势实在是缺乏动能。就象其他商品一样，黄金也未能守住任何实质的修正性涨幅。”
COMEX-8月黄金期货＜GCQ6＞下跌0.3美元，收于每盎司566.50美元。盘中交投区间介于三个月低点546.40与日高575.50美元之间。
期金周二滑落至每盎司600美元下方，当日重挫7.3%，或44.50美元，之後在海外市场跌至550美元以下。
一交易员称，黄金在更低的价格上也鲜有实货需求，而且基金买兴也寥寥无几，这可能预示著金市还会进一步下测支撑位。
美国5月扣除食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)较上月成长0.3%，高于分析师预估的0.2%。核心CPI较上年同期成长2.4%。
现货金＜XAU＝＞尾盘报每盎司558.20／558.90美元，高于昨日纽约尾盘的562.00／2.70。周三伦敦金午後定盘价为567.75美元。
COMEX-7月期银＜SIN6＞涨0.11美元收于每盎司9.7350美元，波动区间介于四个月低点9.45与10.06美元之间。
现货银＜XAG＝＞报每盎司9.59／9.69美元，周二纽约尾盘报9.56／66。
| 
