|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7855 |
8030 |
7640 |
7755 |
44912 |
245212-1414 |
108275-1525 |
|
锡 |
8150 |
8287.5 |
8137.5 |
8225 |
4756 |
18534-402 |
12625-60 |
|
铅 |
1040 |
1053.5 |
1030.5 |
1045 |
15243 |
62424-773 |
112650+200 |
|
锌 |
3615 |
3662.5 |
3560 |
3585 |
28603 |
152636-112 |
234175-1325 |
|
铝 |
2650 |
2683 |
2575 |
2587.5 |
114729 |
563082-4457 |
771050+1650 |
|
镍 |
21700 |
21750 |
21150 |
21475 |
14016 |
61881-759 |
43120- |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3012 |
365 |
272 |
241 |
457 |
213 |
40352 |
44912 |
|
铝 |
11496 |
156 |
1602 |
1217 |
2176 |
1561 |
96521 |
114729 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7920/30 |
7854/55 |
6845/55 |
5935/45 |
|
铝 |
2588.5/89 |
2630/30.5 |
2553/58 |
2453/58 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /6 月 21 日 |
30004 |
-1766 |
51503 |
-1833 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38896 |
66 |
72787 |
-1508 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
34042 |
-179 |
67923 |
-1634 |
|
8 月 17 日 /3 个月 |
15184 |
286 |
44895 |
1001 |
|
9 月剩下部分 |
12504 |
17 |
15422 |
505 |
|
10 月 1日/63个月 |
114582 |
162 |
310552 |
-988 |
|
持仓总计 |
245212 |
-1414 |
563082 |
-4457 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
6月 |
7月 |
8月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
98/108b |
90/100b |
63.5/68.5b |
18.0/22.0b |
986/1006b |
1897.5/1922.5b |
|
LME铝 |
37.3/35.3c |
27.5/25.5c |
13/11c |
5.0/3.0c |
42/62b |
142/162b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
6月 |
7850 |
59.50 |
140.16 |
135.18 |
14233/16345 |
12/0 |
|
7月 |
7850 |
58.75 |
510.94 |
534.79 |
7198/7172 |
116/12 |
|
8月 |
7800 |
58.00 |
699.75 |
719.55 |
2884/4208 |
112/12 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
6月 |
7月 |
8月 |
铝 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多头 |
5% |
1 |
0 |
1 |
多头 |
2 |
0 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
5 |
2 |
1 |
空头 |
2 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
850 |
850 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
2650 |
200 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
15950 |
4800 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
67975 |
12625 |
-1925 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
20475 |
500 |
+400 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
108275 |
18975 |
-1525 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0606 |
368.00 |
369.10 |
360.00 |
369.10 |
2.65 |
432 |
4594 |
|
0607 |
359.00 |
361.00 |
350.50 |
360.10 |
1.45 |
6270 |
44211 |
|
0608 |
359.00 |
359.00 |
354.00 |
358.60 |
1.65 |
57 |
3862 |
|
0609 |
356.00 |
356.50 |
348.50 |
356.50 |
1.55 |
1623 |
14563 |
|
0610 |
353.50 |
353.50 |
353.40 |
353.40 |
1.75 |
14 |
564 |
|
0611 |
346.50 |
350.50 |
346.50 |
350.25 |
1.95 |
34 |
538 |
|
0612 |
343.00 |
347.30 |
339.50 |
347.10 |
2.15 |
297 |
5169 |
|
0701 |
343.90 |
343.90 |
343.90 |
343.90 |
2.15 |
- |
331 |
|
0702 |
340.50 |
340.50 |
340.50 |
340.50 |
2.15 |
- |
153 |
|
0703 |
332.00 |
337.10 |
332.00 |
337.10 |
2.15 |
52 |
938 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
11000 |
76689 |
-135 |
9071 |
-21 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
二、期商评市
LME:
伦敦金属交易所(LME)基本金属周一收盘涨跌不一,分析师称,市场缺乏方向感.
"许多人认为价格会走高,也有相当多的人只是等待走势发生变化,"Sempra Metals分析师称.
三个月期铜综合交易中收报每吨7,780美元,较上周五收盘下跌70美元.LME库存下降1,525吨至108,275,亦支撑了期价.供应面忧虑也提供支撑.
墨西哥罢工继续,中国国家物资储备局空头部位传称巨亏,稍早推高期铜.
此外,Freeport-McMoRan Copper & Gold表示其印尼铜矿第二季铜产量将比之前预期低约16%.
"市场担心利率可能上升、经济增长可能放慢、基金操盘更加谨慎,但另一方面,也有人相信这都是受基本面因素推动,後市还会走高."
交易商称,市场已形成区间波动态势,由于欧洲许多国家休市,交投迟滞,价格变动被放大.
"整体而言,我们看到基本金属在宽幅区间内盘整,不过眼下正进入夏季,基金进一步结清部位的可能性也加大了,"瑞银分析师在报告中称.
三个月期铝收跌57美元,报2,585.
三个月期锌受到库存下降因素支撑,收高5美元至3,590.
三个月期镍同样受助于库存减少,升900美元至21,450.
一基金经理人称,未来较长时间内,商品价格整体而言还会保持升势,因为快速增长的新兴经济体和投资者寻求资产组合多样化,给市场增添动力.
三个月期锡收高90美元,报8,250.三个月期铅涨3美元至1,043.
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一小幅收涨,受助于尾盘时一轮投机性空头回补提振.此前有消息称,墨西哥可能因为罢工出现供应短缺.
Freeport McMoran Copper & Gold也警告说,其位于印尼的铜矿第二季产量将比先前预估低约16%,也提供了支撑.
7月期铜微升1.45美分至每磅3.6010美元.盘中区间为3.5050-3.6580.
现货月6月铜上涨2.65美分,至日高3.6910美元.其它合约收升1.55至2.15美分不等.
COMEX期铜最终成交量预计为11,000口,高于上周五的8,948.
瑞银金属分析师Robin Bhar将风险减低视为当前铜市的主要特点,COMEX期铜投机性未平仓部位下降22,800吨.
AMT
铜：表现淡静的一天，交易量稀少，预计将持续区间交易。
铝：交易量较少，铝市十分波动。即日收盘疲软，预计明日将进一步下滑。
铅：虽然即日表现强于其它基金属，但交投十分平静。铅市仍处于大幅下修阶段。
锌：表现异常淡静。
锡：表现相当沉闷的一天，交易量极少。
镍：整日交投冷淡，市场寻找新的走势指引。
三、国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收高,因为伊朗暗示与西方国家的核子争议可能会导致波斯湾(海湾)地区的能源出口中断.
但油市涨幅於临收盘前有所缩减,因为汽油期货下挫.有消息指德州的三座炼油厂已恢复运转,自上周恶劣天候造成的短暂中断中恢复.
市场预估周三将公布的美国一周汽油库存增加,也对汽油期货走势不利.
7月原油合约结算价报每桶72.60美元,较上收市价72.33小幅上涨0.27美元,先前在海外市场触及每桶73.84美元的高点.
在伦敦,布兰特原油期货上涨0.34美元至每桶71.37,但远低於日高72.67.
NYMEX 7月汽油合约结算价报每加仑2.1642美元,较上日下跌3.33美分,海外市场曾触及2.235美元的高点,为4月24日以来最高.7月RBOB合约结算价报2.3367美元,下跌2.58美分.
7月取暖油合约收高2.82美分至每加仑2.0427美元.
**伊朗语气强硬**
美国白宫周一称伊朗中断石油供应的威胁只是"理论上的",并指应当给予伊朗当局更多时间来考虑世界强国提出的建议,以此交换它们放弃核计划.
伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周日表示,如果美国在伊朗问题上"走错一步",将会危及该地区的石油出口.
伊朗官员先前已排除以石油作为解决核子僵局的武器.
麦格理银行副总裁巴拉卡特表示,"供应面遭遇的地缘政治风险已经上升."
"虽然伊朗最终打出了石油牌,但该国将会小心不要引火自焚,因为伊朗80%的财政收入仰赖石油出口."
伊朗总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)周六表示,将会考虑由美国、俄罗斯、中国、法国、德国与英国提出的最新计划,但坚称仍无法接受该计划中的重点.
**德州炼厂恢复运转**
在美国,德州三座炼油厂在上周短暂关闭後已恢复运转.上周四早晨因为发生强烈暴风雨,致使炼厂暂时关闭.
在其他炼厂消息方面,BP位於德州日产46万桶的汽油生产装置周末进行调校,为重启做准备.
在石油输出国组织(OPEC)消息方面,尼日利亚(奈及利亚)明年起将日产量提高150万桶,使得该组织的备用产能增加.
市场初步预期美国6月2日当周汽油库存增加130万桶.原油库存则减少40万桶,馏分油增加175万桶.
技术因素方面,NYMEX原油的支撑位在72美元,一度短暂突破73.65的上档阻力位.
汽油期货支撑位於2.14,阻力为2.25.取暖油合约的阻力与支撑位分别是2.05与2美元.
汽油裂解价差收报18.30美元.
MYMEX原油合约远期曲线依然呈现正价差,12月合约报每桶75.05美元.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一收高,美元下滑及油价上涨引燃新一轮投资买盘.
主要石油出口国伊朗周末警告称,如果华盛顿就伊朗重启的核计划迈出"错误一步",那么该地区的能源出口将面临威胁.交易员称,这之後出现的避险买盘也推高了期金.
8月期金合约结算价报每盎司648.70美元,上涨7.70美元或1.2%.盘中区间在640.50至6450.90.预计成交量为48,000口,高於上周五的45,717.
交易商称,东京工业品交易所(TOCOM)期金的投机买盘也延续到欧洲和美国交易时段,但投资者主要关注的还是能源及外汇市场动态.
"我们目前不倾向於作多期金,"瑞银分析师里德表示."我们认为期金将会进入区间波动,夏季可能一个漫长的波动期."
他在报告中称,如果现货金需求大幅上升,而且(或者)投机客重返市场,或者美元快速大跌,他会更加看好期金.
交易商将近期技术阻力位设在650和660,支撑位料在630.
现货金最新报每盎司643.00/644.00美元,上周五纽约收报637.30/638.10.伦敦金周一午後定盘报641.80.
7月期银升21.0美分,结算价报每盎司12.2950美元,盘中区间为12.05-12.39.现货银报每盎司12.32/12.42,上日收报12.11/12.21.
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)上攀13.60美元,收报每盎司1,258.50美元.现货铂金触及1,251/56.
9月鈀金涨5.65美元至每盎司364美元.现货鈀金报每盎司356/361.
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