|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7600 |
7920 |
7595 |
7815 |
55251 |
246626+2229 |
109800-1300 |
|
锡 |
8100 |
8280 |
8100 |
8150 |
5162 |
18936+234 |
12685-50 |
|
铅 |
1040 |
1075 |
1025 |
1030 |
19212 |
63197+658 |
112450+275 |
|
锌 |
3450 |
3662.5 |
3450 |
3595 |
27054 |
153757+870 |
235500-1375 |
|
铝 |
2615 |
2653 |
2506 |
2645 |
136687 |
567539+2967 |
79400-2025 |
|
镍 |
20600 |
21575 |
20400 |
21500 |
16189 |
62640+61 |
17364-534 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2526 |
205 |
69 |
553 |
614 |
2035 |
49249 |
55251 |
|
铝 |
2765 |
1877 |
491 |
548 |
1650 |
1397 |
127959 |
136687 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7958/63 |
7850/51 |
6830/40 |
5940/50 |
|
铝 |
2599.5/00 |
2630/31 |
2567/72 |
2468/73 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /6 月 21 日 |
31770 |
-916 |
53336 |
-368 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38830 |
8 |
74295 |
-2592 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
34221 |
-267 |
69557 |
-1935 |
|
8 月 17 日 /3 个月 |
14898 |
2660 |
43894 |
4469 |
|
9 月剩下部分 |
12487 |
12487 |
14917 |
14917 |
|
10 月 1日/63个月 |
114420 |
-11743 |
311540 |
-11524 |
|
持仓总计 |
246626 |
2229 |
567539 |
2967 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
6月 |
7月 |
8月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
100/110b |
92/102b |
65.5/70.5b |
19.0/23.0b |
1002/1022b |
1912.5/1937.5b |
|
LME铝 |
33.5/31.5c |
23/21c |
9.5/7.5c |
2.5/0.5c |
54/84b |
160.5/180.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
6月 |
7950 |
59.50 |
229.04 |
212.09 |
14233/16345 |
32/43 |
|
7月 |
7950 |
58.75 |
549.45 |
561.37 |
7198/7172 |
175/1010 |
|
8月 |
7900 |
58.00 |
732.66 |
741.56 |
2884/4208 |
66/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
6月 |
7月 |
8月 |
铝 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多头 |
5% |
1 |
2 |
0 |
多头 |
2 |
0 |
4 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
5 |
2 |
1 |
空头 |
3 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
850 |
350 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
2650 |
200 |
-1300 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
15950 |
4800 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
69900 |
14550 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
20075 |
700 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
109800 |
21100 |
-1300 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0606 |
368.00 |
371.00 |
360.50 |
366.45 |
9.60 |
628 |
4737 |
|
0607 |
360.50 |
362.00 |
351.00 |
358.65 |
11.55 |
10175 |
44565 |
|
0608 |
355.25 |
356.95 |
350.50 |
356.95 |
11.55 |
371 |
3844 |
|
0609 |
358.00 |
358.00 |
347.50 |
354.95 |
11.50 |
2265 |
14409 |
|
0610 |
350.00 |
352.00 |
347.00 |
351.65 |
11.45 |
38 |
565 |
|
0611 |
348.90 |
349.00 |
348.30 |
348.30 |
11.40 |
46 |
512 |
|
0612 |
346.00 |
348.00 |
341.00 |
344.95 |
11.35 |
616 |
5044 |
|
0701 |
341.75 |
341.75 |
341.75 |
341.75 |
11.40 |
2 |
331 |
|
0702 |
338.35 |
338.35 |
338.35 |
338.35 |
11.50 |
- |
153 |
|
0703 |
333.00 |
334.95 |
333.00 |
334.95 |
11.60 |
9 |
929 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
17000 |
76824 |
-1189 |
9092 |
-386 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周五收升，逆转周四大部分跌幅，因金属疲势吸引部分投资者在持续动荡的行情中买入。
LME一交易商表示，“唯一可以肯定的就是波动性正越来越大。”
三个月期铜＜MCU3＞在综合交易中收报每吨7,850美元，较周四收盘升210美元。
铜价自5月11日触及8,800美元以来已挫跌约1,000美元，因宏观经济忧虑，通膨和利率趋升打压了多数金融市场的人气。
巴克莱资本国际的报告显示，铜价的大幅波动行情仍可能继续，远期合约曲线反映出隐含波动率大幅增加。
报告称，“近月合约隐含波动率5月中升至70%，目前为60%，去年同期仅为19%。”
周五铜价的低点和高点分别在7,580和7,910。
巴克莱资本国际说，与黄金和石油等其他商品相比，期锌＜MZN3＞的隐含波动率仅次于铜，达到61%。
三个月期锌＜MZN3＞收报3,585美元，上涨75。LME锌库存支撑锌价，库存减少1,375吨，至五年新低235,500。
金属市场仍缺乏流动性，交易员称，鲜有新基金流入。周一德国和法国将因假期休市，因此至少在下周初新的基金资本得来自其他地区。
LME交易员和分析师一直重申，高价格和高风险已经影响了LME的传统交易，基金已经成为金属价格的主要推动力。
三个月期铝＜MAL3＞升32美元，至2,642。三个月期镍＜MNI3＞涨至21,400／21,450，周四报20,550。
镍库存持续下降，减少534吨，至去年10月以来最低17,364。
三个月期锡＜MSN3＞收报8,150／8,175，周四报8,160。
尽管近期锡遭遇抛售，但是Triland的报告称，锡潜在仍看涨，仍有进一步上涨的空间。
三个月期铅＜MPB3＞收盘持平于1,040。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五在动荡交易中收升3.3%，金属周四大跌後出现一些空头回补以及低接买盘。
一场内交易员表示，“继昨日走软後，涌现一些逢低吸纳买盘和周末前的空头回补。”
7月期铜＜HGN6＞收升11.55美分或3.3%，至每磅3.5865美元。盘中区间在3.4685至3.62。
现货月6月铜＜HGM6＞上涨9.60美分，至3.6645美元，远月合约收涨11.35至12.45美分不等。
市况仍异常清淡，由于波动性增加基金持观望态度。
COMEX期铜最终成交量预计为12,000口，低于周四的14,186。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收升近2美元，此前尼日利亚石油工人被绑架以及伊朗在其核问题上的强硬立场再度引发供应忧虑。
在大西洋飓风季节拉开帷幕并推升能源期货价格之际，德州三家炼厂在周四的暴风雨後减产突显了供应面的脆弱。
特拉华州也有一家炼厂受到雷暴的影响，同时还有一家炼厂出现设备问题。
7月原油期货合约＜CLN6＞结算价报每桶72.33，上涨1.99美元或2.8%。尾盘一波空头回补推动该合约升至72.70的高点。
7月汽油合约＜HUN6＞收升7.03美分或3.3%，至每加仑2.1975美元。盘中高位2.21为5月12日以来最高。
7月取暖油合约＜HON6＞收高4.38美分，或2.2%，至每加仑2.0145美元。
＊＊美国炼厂减产＊＊
Valero Energy＜VLO。N＞周五说，位于德州的一家炼厂应会在24小时内恢复正常，周四因雷击和漏油而减产30%。Flint Hills Resources因漏气而关闭了Corpus Christi炼厂几个生产单元。还有两处炼油设施因雷击或维修而关闭。
在尼日利亚，武装人员周五在一油田作业平台绑架了8名外国工人，引发新的安全忧虑。
全球主要国家周五准备向伊朗提出综合性的建议，要求其暂停核计划研究，威胁说若伊朗拒绝接受，联合国安理会将对其采取行动。
伊朗重申愿意与美国对话，但是不会暂停铀浓缩活动。伊朗原子能机构副首长赛义德说，“伊朗决定继续其和平目的的铀浓缩工作。伊朗人民不会让我们放弃。”
石油输出国组织(OPEC)周四如预期般同意维持产量不变。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五在震荡交投中由六周低点反弹收升，受益于美国公布弱于预期的5月非农业就业数据後美元走软和走坚的油价。
交易员表示，市场主要由外部因素，经济和地缘政治消息中寻求指引，目前不太受其基本面因素影响。
“金价(已由先前海外市场的低点)反弹，在接近20美元的区间内交易。市况热络。”一分析师表示，“市况动荡并且风险较大，买／卖价差因此扩大。”
8月期金合约＜GCQ6＞结算价报每盎司641美元，上涨7.50美元或1.2%。盘中区间在624至644，日低亦为4月21日以来最低。
投资者抛出美元买入黄金。美国不佳的就业数据巩固联邦储备理事会(FED)将暂停升息的预期，之後美元全线下滑。
期金预计最终成交仅42,000口，周四为67,281。
“市况如此清淡令人吃惊。”一交易员表示，“场内投资者对参与交易犹豫不决，因为波动较大。”
纽约商业期货交易所(NYMEX)周五表示，将取消COMEX分部所有合约的价格波动限制。
＊＊贵金属普遍上扬＊＊
现货金＜XAU＝＞报637.30／638.10，纽约周四尾盘报626.30／627.10。伦敦金周五午後定盘价在632.25。
7月白银期货＜SIN6＞收涨0.18美元，至12.0850，盘中区间在11.75-12.26。现货白银＜XAG＝＞升至12.11／12.21，周四纽约尾盘报11.91／12.01。
NYMEX-7月铂金期货(白金)＜PLN6＞升15.10美元，至1,244.90。现货铂金＜XPT＝＞报1,239／47。
9月鈀金期货＜PAU6＞上涨至358.35，升幅为15.45。现货鈀金＜XPD＝＞报346／352。
| 
