|
国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
8150 |
8430 |
7910 |
8020 |
58780 |
248073-752 |
106025+400 |
|
锡 |
8200 |
8325 |
8062.5 |
8100 |
6257 |
18425+461 |
12925-90 |
|
铅 |
1100 |
1112.5 |
1087.5 |
1087.5 |
11605 |
62336-288 |
109800+700 |
|
锌 |
3800 |
3832 |
3710 |
3725 |
53346 |
154718+1527 |
240675-1350 |
|
铝 |
2788 |
2846 |
2692.5 |
2710 |
16069 |
554994+8743 |
774675+100 |
|
镍 |
22850 |
22975 |
21450 |
21450 |
1140 |
62573-506 |
18276-156 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
5146 |
556 |
24 |
386 |
708 |
842 |
51098 |
58780 |
|
铝 |
4022 |
414 |
84 |
574 |
778 |
4222 |
85711 |
95805 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
8420/21 |
8270/80 |
7270/80 |
6290/00 |
|
铝 |
2749.5/50 |
2793/94 |
2695/00 |
2558/63 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /6 月 21 日 |
37784 |
-2082 |
60393 |
-1410 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38756 |
-69 |
76855 |
37 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
34628 |
357 |
69958 |
-9 |
|
8 月 17 日 /3 个月 |
10260 |
996 |
30323 |
4646 |
|
8 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63个月 |
126645 |
46 |
317465 |
5479 |
|
持仓总计 |
248073 |
-752 |
554994 |
8743 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
6月 |
7月 |
8月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
113/123b |
105/115b |
74.5/79.5b |
21.0/25.0b |
972/982b |
1880.5/1905.5b |
|
LME铝 |
35/33c |
21.5/19.5c |
8.5/6.5c |
0.8/0.5c |
60/80b |
176/196b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
6月 |
8100 |
60.00 |
265.86 |
305.73 |
13851/15794 |
120/160 |
|
7月 |
8000 |
58.83 |
599.15 |
572.34 |
7076/6922 |
0/0 |
|
8月 |
7950 |
57.58 |
766.92 |
744.17 |
2874/4202 |
4/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
6月 |
7月 |
8月 |
铝 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多头 |
5% |
2 |
2 |
0 |
多头 |
3 |
1 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
3 |
4 |
2 |
空头 |
2 |
4 |
2 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1350 |
850 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5100 |
2025 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16550 |
5400 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
70625 |
12250 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12025 |
125 |
+400 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
106025 |
21150 |
+400 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0605 |
389.50 |
389.50 |
369.25 |
374.70 |
-14.55 |
604 |
5500 |
|
0606 |
380.00 |
382.00 |
361.50 |
367.40 |
-14.10 |
6055 |
50409 |
|
0607 |
378.00 |
378.00 |
362.50 |
365.60 |
-13.80 |
83 |
3300 |
|
0608 |
375.80 |
376.00 |
357.50 |
363.20 |
-13.55 |
1856 |
11427 |
|
0609 |
370.00 |
370.00 |
359.50 |
359.70 |
-13.30 |
- |
583 |
|
0610 |
356.00 |
356.20 |
356.00 |
356.20 |
-12.80 |
- |
507 |
|
0611 |
361.50 |
363.90 |
349.00 |
352.70 |
-12.30 |
267 |
4842 |
|
0612 |
357.00 |
357.00 |
349.20 |
349.20 |
-11.95 |
6 |
329 |
|
0701 |
353.00 |
353.00 |
345.70 |
345.70 |
-11.50 |
- |
154 |
|
0702 |
350.00 |
350.00 |
342.20 |
342.20 |
-11.05 |
8 |
929 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
13000 |
80008 |
-348 |
10208 |
+26 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周二与其他基本金属一道下挫，交投清淡。
三个月期铜＜MCU3＞ 大幅收低3.4%或280美元，至每吨7,950美元，LME库存增加400吨，至106,025。
一LME交易商表示，交投非常清淡，每个波动均被放大，因投资者在上周的紧张交易後退场。
一LME交易商表示，“未出现後续买盘，但只有在铜价跌到7,200或7,300我们才有必要担心。”
“毕竟，价格仍非常高。”他补充说。
SGCIB周一在一报告中表示，基本金属市场的荣景在很多方面看来就像2000年时网络业泡沫。
该投资银行补充说，短期内价格仍将居高。
巴克莱资本国际在报告中表示，“中国潜在的铜需求仍稳固，我们预计，尽管中国国内供应增加，但是铜进口需求将居高并支撑铜价。”
＊＊镍价因罢工可能被取消的消息而下挫＊＊
三个月期镍＜MNI3＞下滑，之前有消息称全球第二大镍厂商--加拿大矿业公司Inco＜N。TO＞的罢工可能已经被避免。公司与钢铁工人联合会的工会周一达成初步协议。
“Inco的消息令市场意外，因上周五看来罢工已是一触即发，因此镍价大幅下挫。”瑞银集团分析师巴尔表示。
三个月期镍下挫1,400美元，至21,600。
周二镍库存持续减少156吨，至18,276，为去年10月以来最低。
巴克莱资本国际表示，“镍拥有稳固的基本面支撑因素，因不？钢行业买需强劲并且LME库存大幅减少。”
三个月期铝＜MAL3＞下跌100美元，至2,700。
瑞银集团在报告中说，价格较低的氧化铝供应，增加可能导致铝产量增加，从而限制价格升势。
三个月期锌＜MZN3＞下滑45美元，至3,725。今日库存减少1,350吨，至240,675，为2001年4月以来最低。
三个月期铅＜MPB3＞走软至1,090／1,091，上一交易日报1,110。铅库存增加700吨，至109,800，为2003年12月以来最高。
三个月期锡＜MSN3＞报8,100／8,150，上一交易日报8,300。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收跌3.7%，继上个交易日因空头回补上扬後，周二缺乏後续买盘，导致部分投资者获利了结。
指标7月期铜＜HGN6＞收低14.10美分或3.7%，报每磅3.6740美元。盘中区间为3.6150-3.87。
现货月6月合约＜HGM6＞跌14.55美分，收报3.7470美元。较远月合约跌幅从9.70至13.80美分不等。
COMEX期铜预估成交量为13,000口，高于上周五的9,756。
分析师称，供需基本面当继续提供下档支撑，全球库存水准较低且越来越多的注册仓单被取消，可能令铜价上涨。
瑞银集团金属分析师巴哈尔指出，“总体来看我们相信基本金属的下档风险降低，但可能仍会维持区间震荡。”
AMT
铜：与隔夜出现买盘相反，盘前交易时段铜市出现大量卖盘。由于缺少后续买盘，部分多头清算和获利了结盘入市。
铝：整日表现淡静，但尾盘时遭受沉重卖压，预计明日卖压将加剧。
铅：表现相当沉闷的一天，交易量较少。由于主要基金属期货受到沉重打压，期铅可能也将下跌。
锌：即日表现良好，交易量较少，出现2007年和2008年的远期合约买盘。预计未来几天可能将走高。
锡：在主要基金属表现平静的情况下，期锡即日在沉闷交投中下滑。
镍：由于有市场消息称加拿大镍矿公司Inco Ltd将解决劳工争议问题，期镍回吐涨幅。关注Inco公司的有关消息。
国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周二收高，受到中国需求增加推动。原油市场周一因公众假期休市。
7月合约＜CLN6＞结算价报72.03美元，上涨0.66美元。盘中最高涨至72.75。
6月汽油＜HUM6＞结算价报每加仑2.1499美元，升1.31美分，日高为2.19。
6月取暖油＜HOM6＞结算价报每加仑2.0039美元，涨2.34美分。
6月合约将于周三到期，交易商预期波动加大。
官方数据统计显示，中国对石油的表观需求4月同比增长了10.8%，增幅为2004年以来最大；4月日消耗量达669万桶，尽管原油进口下降。
Wachovia Bank分析师称，伊朗问题以及周四开始的2006年大西洋飓风季节，继续给能源价格带来上档风险。
炼厂消息人士透露，委内瑞拉国有石油公司PDVSA的Isla炼厂催化裂解装置将于本周末前恢复正常。美国方面，康菲石油国际的一炼厂的催化裂解装置上周五出现问题。
从技术面上看，原油支撑位料在70美元，下一个目标高位是73.35。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二攀涨，但是收于日高下方，因美元走软且油价上涨激励基金和贸易买盘。
早盘时黄金亦从走强的银价中寻找线索，随後铜价下滑激励交易商削减金属部位。
“收盘时金价有较大回落。铜价大跌并且可能令金价承压。”Pioneer Futures分析师梅尔斯称。
新的指标合约8月期金合约＜GCQ6＞上涨3.10美元，收报每盎司660.50，盘中区间在654.70至671.50。
梅尔斯表示，“黄金不一定能摆脱此波修正行情，它在勉力为之，我认为黄金结算价必须突破680美元才真正看好，然後会再升20美元。”
近月的6月期金合约＜GCM6＞涨2.90美元，收报653.90。
现货金＜XAU＝＞升至656.80／657.60，纽约上周五收盘报650.80／1.60。周二午後伦敦定盘价为660.50。
美元下跌，兑欧元创下六周来最大单日跌幅，之前美国公布的5月消费者信心指数下降至三个月低点，加重了美元的总体偏空气氛。
交易商称，黄金强势亦反映出市场对于高能源价格和通膨压力的关切。
迄今成交量估计为99,000口。此间市场周一因公众假期休市。
7月白银期货合约＜SIN6＞大涨0.34美元，收报13.07，盘中区间在12.66至13.36。
现货白银＜XAG＝＞升至13.07／13.17，前一交易日报12.68／12.72。周二伦敦定盘价为12.90。
7月铂金(白金)期货＜PLN6＞下挫6.70美元，至1,291.40。现货铂金＜XPT＝＞跌至1,283／1,288。
新的主力月合约9月鈀金期货＜PAU6＞升2.10美元，至362.65。现货鈀金＜XPD＝＞报355／360。
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