|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
8050 |
8275 |
7972.5 |
8225 |
57090 |
248825-820 |
105625-125 |
|
锡 |
8050 |
8400 |
8050 |
8250 |
6059 |
17964+64 |
13015+70 |
|
铅 |
1090 |
1127 |
1090 |
1105 |
12750 |
62624-141 |
109100+125 |
|
锌 |
3525 |
3825 |
3515 |
3775 |
34839 |
153191-680 |
242025-1075 |
|
铝 |
2765 |
2815 |
2750 |
2788 |
108740 |
546251+491 |
774575+525 |
|
镍 |
22000 |
23025 |
22000 |
22950 |
15249 |
63079-23 |
18432-246 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2342 |
682 |
65 |
974 |
290 |
1076 |
51661 |
57090 |
|
铝 |
2677 |
232 |
895 |
1000 |
611 |
2344 |
100981 |
108740 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
8300/01 |
8130/40 |
7065/75 |
6140/50 |
|
铝 |
2736/36.5 |
2771/72 |
2685/90 |
2553/58 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /6 月 21 日 |
39866 |
-2174 |
61803 |
-3869 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38825 |
-122 |
76818 |
-808 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
34271 |
417 |
69967 |
-987 |
|
8 月 17 日 /3 个月 |
9264 |
620 |
25677 |
4187 |
|
8 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63个月 |
126599 |
439 |
311986 |
1968 |
|
持仓总计 |
248825 |
-820 |
546251 |
491 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
6月 |
7月 |
8月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
129/139b |
114/124b |
79.5/84.5b |
18.0/22.0b |
1002/1012b |
1923.5/1948.5b |
|
LME铝 |
34.5/32.5c |
20.5/18.5c |
8.0/6.0c |
2.0c |
70/90b |
200/220b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
6月 |
8300 |
61.00 |
390.72 |
341.90 |
13851/15774 |
120/15 |
|
7月 |
8300 |
59.67 |
654.47 |
642.56 |
7076/6922 |
100/60 |
|
8月 |
8300 |
58.25 |
793.71 |
843.14 |
2874/4202 |
0/88 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
6月 |
7月 |
8月 |
铝 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多头 |
5% |
1 |
2 |
0 |
多头 |
1 |
1 |
4 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
3 |
4 |
1 |
空头 |
1 |
3 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1350 |
850 |
+350 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5100 |
2025 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16550 |
5100 |
-475 |
|
BUSAN |
BUSAN |
70625 |
9425 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11625 |
125 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
105625 |
17525 |
-125 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0605 |
394.00 |
404.00 |
388.00 |
401.50 |
11.35 |
739 |
717 |
|
0606 |
379.00 |
389.50 |
376.00 |
389.25 |
10.25 |
906 |
5785 |
|
0607 |
371.00 |
382.00 |
366.00 |
381.50 |
10.75 |
6418 |
51130 |
|
0608 |
369.00 |
380.00 |
369.00 |
379.40 |
10.90 |
31 |
3243 |
|
0609 |
368.00 |
377.00 |
363.00 |
376.75 |
11.45 |
959 |
10466 |
|
0610 |
373.00 |
373.00 |
373.00 |
373.00 |
11.55 |
39 |
583 |
|
0611 |
369.00 |
369.00 |
369.00 |
369.00 |
11.75 |
- |
507 |
|
0612 |
353.00 |
365.00 |
351.00 |
365.00 |
11.95 |
86 |
4773 |
|
0701 |
351.00 |
361.15 |
351.00 |
361.15 |
12.15 |
6 |
333 |
|
0702 |
357.20 |
357.20 |
357.20 |
357.20 |
12.30 |
- |
154 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
10000 |
80356 |
-575 |
10182 |
+117 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周五以收涨结束一周交易，期价在尾盘突然上扬，受周末前部位轧平推动。
期镍触及合约高点，消息称加拿大矿商Inco＜N。TO＞旗下镍厂可能发生罢工，锌价上涨，因库存进一步下降，期铜则略走高。
周一美国和英国因适逢公共假期而休市。
一基金人士称，“市场再次出现较大幅度的震荡，这显示市场仍在调整之中。”
他还称，“大致看来，市场人士不愿作空。”
期镍尾盘大涨，提振价格较周四综合交易晚场收高900美元或4%至每吨23,000美元。
Inco旗下安大略省萨德伯里镍厂称，其与工会谈判陷入僵局，罢工迫在眉睫。
目前的劳动合同将于5月31日到期。该工厂2005年镍产量达2.16亿磅。
库存下降亦为支撑因素，LME镍库存减少246吨至18,432吨，为2005年10月以来最低，2月时曾达到逾37,000吨。
＊＊期铜走高＊＊
三个月期铜＜MCU3＞在相对淡静的市况下走高，收盘较周四上升140美元至8,230美元，周四已上涨260美元。铜价在5月11日触及纪录高点8,800，此後震荡幅度日宽，最高达到11%。
“仍有大量资金不会因为波动性大而撤出，如果共同基金决定投资于商品，它就会这样做，”SGCIB分析师Stephen Briggs称。
库存减少亦提供支撑。
纽约商业期货交易所(NYMEX)周四宣布，将再次提高期铜合约的交易保证金，周五市场收盘後生效。而上海期交所亦宣布提高期铜和期铝的交易保证金。
但分析师称，负责清算LME合约的LCH。Clearnet是否会跟进令人怀疑，其在5月中旬曾将期铜合约保证金提高70%。
期锌＜MZN3＞大涨260美元或近7%，报3,770美元，距离纪录高点3,970已不远。LME库存继续下降，减少了1,075吨至五年新低242,025吨。
三个月期铝＜MAL3＞和期铅＜MPB3＞小涨，分别收高45和10美元，至2,800和1,100美元。
期锡＜MSN3＞收升3.4%，报8,300，周四报8,025。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五上涨近3%，交易商赶在长周末假期前回补空头部位。
由于美国阵亡将士纪念日将至，今日市场提前收市，下周一休市。
“过去的10天波动太大了，我认为作空的人士决定不能在三天的时间里留有任何部位，”一交易员称。
指标7月期铜＜HGN6＞结算价上涨10.75美分或2.9%，报每磅3.8150美元，但脱离盘中高点3.82。
本周7月合约在53美分的宽幅区间内波动，低点在3.3650，高点在周二的3.8950。
现货月5月合约＜HGK6＞升11.35美分，报4.0150美元，接近纪录高点4.16。
COMEX期铜预估成交量为10,000口，周四为9,241口。
投资银行瑞银集团指出，市场仍维持宽幅震荡，伦敦金属交易所(LME)库存下降为市场上涨趋势提供支撑。随著海外市场注消仓单增加，预计库存将进一步下降。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周五上涨，空头回补将油价推升至近72美元，周五市场提前休市，之後是为期三天的长周末。
7月合约＜CLN6＞结算价报71.37美元，上涨0.05美元。
市场将于1700GMT收市，周一亦将因阵亡将士纪念日休市。
伦敦国际石油交易所(IPE)7月布兰特原油合约＜LCON6＞结算价报每桶70.59美元，下滑0.12美元。
NYMEX 6月汽油＜HUM6＞结算价上涨3.24美分，至每加仑2.1368美元。
6月取暖油＜HOM6＞结算价报每加仑1.9805美元，下滑1.37美分。
周四油价大涨近1.50美元，当天公布的美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率上修至5.3%，为两年半以来最快成长速度，激发了原油需求将保持强劲的希望，尽管美国石油库存充足。
不过，周五公布的最新经济数据显示，受高汽油价格影响，美国消费受到压制。
美国商务部公布，4月整体物价成长0.5%，通膨再次削弱了个人所得的成长。
另外，美国密西根大学消费者信心指数5月终值降至79.1，上月为87.4。
阵亡将士纪念日临近，夏季驾驶高峰也随之来临，目前汽油库存适度。
美国能源资料协会(EIA)周三称，上周汽油库存上升210万桶，至2.085亿桶，连续第四周增加。
Summit Energy的副总裁斯塔特称，“汽油需求成长料疲弱，未来几周将是关键，本周末驾车出游高峰开始这一趋势是否会上升。”
一年来石油输出国组织(OPEC)产量接近产能，但未能平抑地缘政治忧虑和投机基金所推高的油价。下周四OPEC将在委内瑞拉开会，料将维持产量不变。
NYMEX原油的支撑位料为70美元，阻力位料为71.85美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五上涨，收于650美元上方，市况清淡，波动剧烈，外汇市场以及美国华盛顿国会山的安全恐慌左右市场，同时长周末假期即将来临。
Prospector资产管理总裁卡普兰表示，“今日走势完全是基金在消息面推动下所为。”
6月合约＜GCM6＞结算价上涨2.5美元，至651美元，盘中在640.50-655.70间波动.8月合约＜GCQ6＞同样上涨2.5美元，报657.40。
纽约金属市场周五中午提前休市，下周一亦因阵亡将士纪念日休市。
卡普兰表示，相信金价将会下跌，可能突破第一支撑位640，下看600-620区域。阻力位料在665美元左右。
COMEX期金预计成交量为100,000口。
现货金＜XAU＝＞亦自周四的649.80／650.60升至650.80／651.60美元。
COMEX 7月期银＜SIN6＞上涨13美分，至12.73美元。现货白银＜XAG＝＞亦自周四的12.66／12.76升至12.68／12.78。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)＜PLN6＞亦升3.10美元，至1,298.10美元，但仍大大低于上周的高位1,347美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,292／1,300。
6月鈀金＜PAM6＞上涨3.10美元，至每盎司355.10美元。9月期约＜PAU6＞升3.30美元至360.55。现货鈀金＜XPD＝＞报352／358美元。
| 
