|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7825 |
8255 |
7637.5 |
8075 |
53739 |
249645+771 |
105750-475 |
|
锡 |
7900 |
8225 |
7800 |
8100 |
2516 |
17900-48 |
12945+45 |
|
铅 |
1110 |
1125 |
1083.5 |
1095 |
10781 |
62765+347 |
108975+1075 |
|
锌 |
3430 |
3575 |
3410 |
3530 |
34127 |
153871+54 |
243100-1100 |
|
铝 |
2744 |
2800 |
2722.5 |
2759.5 |
114125 |
545760+3378 |
774050+575 |
|
镍 |
21900 |
22162.5 |
21450 |
22100 |
11433 |
63102+214 |
18678-270 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1861 |
468 |
11 |
116 |
1100 |
1493 |
48690 |
53739 |
|
铝 |
1820 |
1976 |
790 |
1990 |
152 |
1571 |
105766 |
114125 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
8180/90 |
8099/00 |
7055/65 |
6125/35 |
|
铝 |
2720/20.5 |
2759.5/60 |
2640/45 |
2482/87 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /6 月 21 日 |
42040 |
-901 |
65672 |
-2065 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38947 |
208 |
77626 |
1369 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
33854 |
-279 |
70954 |
495 |
|
8 月 17 日 /3 个月 |
8644 |
1068 |
21490 |
4066 |
|
8 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63个月 |
126160 |
675 |
310018 |
-487 |
|
持仓总计 |
249645 |
771 |
545760 |
3378 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
6月 |
7月 |
8月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
137/147b |
126/136b |
88.5/93.5b |
21.0/25.0b |
1063/1073b |
1978.5/2003.5b |
|
LME铝 |
35/32c |
22.0/20.0c |
9.0/7.0c |
3.0/2.0c |
70/90b |
200/220b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
6月 |
8200 |
61.50 |
393.85 |
363.97 |
13801/15774 |
35/520 |
|
7月 |
8200 |
59.17 |
637.31 |
647.23 |
7026/6922 |
12/0 |
|
8月 |
8100 |
57.50 |
808.27 |
786.53 |
2874/4166 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
6月 |
7月 |
8月 |
铝 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多头 |
5% |
2 |
2 |
0 |
多头 |
2 |
2 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
3 |
2 |
空头 |
2 |
5 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1000 |
1000 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5100 |
25 |
-275 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
17025 |
5075 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
70625 |
5725 |
-200 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11625 |
0 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
105750 |
11825 |
-475 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0605 |
392.00 |
392.00 |
383.00 |
390.15 |
7.10 |
905 |
1282 |
|
0606 |
379.00 |
382.00 |
368.00 |
379.00 |
6.85 |
577 |
6156 |
|
0607 |
370.00 |
373.50 |
358.50 |
370.75 |
6.85 |
10198 |
50780 |
|
0608 |
363.75 |
366.50 |
363.75 |
368.50 |
6.95 |
27 |
3241 |
|
0609 |
363.50 |
367.00 |
356.00 |
365.30 |
7.10 |
1254 |
10396 |
|
0610 |
361.50 |
361.50 |
356.00 |
361.45 |
6.85 |
3 |
564 |
|
0611 |
353.00 |
357.25 |
353.00 |
357.25 |
6.60 |
4 |
508 |
|
0612 |
352.00 |
353.05 |
346.00 |
353.05 |
6.35 |
478 |
4875 |
|
0701 |
349.00 |
349.00 |
349.00 |
349.00 |
6.10 |
- |
333 |
|
0702 |
344.90 |
344.90 |
344.90 |
344.90 |
5.85 |
- |
154 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
14000 |
80931 |
-432 |
10065 |
-471 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周四依然震荡，市场交投清淡，期价大起大落，最终收高3.3%。
其它金属在公开喊价交易结束时涨跌互现，在全球商品市场走势动荡之际，金属市场的总体趋势依然极不确定。
一交易商称，“市场流动性极低--这就是铜价跳上跳下的原因。”
由于近期价格急剧大幅波动，且成交量匮乏，许多市场人士开始采取规避风险的态度。交易商指铜在综合交易第一部分无人理睬，随後报每吨8,020美元，之後涨至8,070。
“行情比较怪异--有时一周的波动幅度也就是50美元，”另一位交易商称。
三个月期铜＜MCU3＞在公开喊价交易收报8,090美元，升260美元。波幅达到7%，介于7,735-8,250，维持近期价格大幅震荡的格局。
“我认为即将进入最後阶段，铜价将在7,000-9,000美元间反复震荡几次，然後进入新的阶段，可能是下滑，”第三位交易商称。
分析师称，由于更多投资者作壁上观，使成交减少，未来震荡还会加剧。
“成交量极其清淡，使操作变得困难，这吓跑了传统客户，” Bache Financial的矿主策略师MacMillan称。
＊＊料有更多罢工＊＊
供给面受到的威胁加大，墨西哥矿商墨西哥集团(Grupo Mexico)＜GMEXCOB。MX＞的大型Cananea铜矿周三对一些转包工关闭。公司已在解决La Caridad矿的罢工问题。
“我们仍能看到基本面对铜构成的支撑，不能排除铜价重新挑战纪录高点8,800美元的可能性，”第一位交易商称。
三个月期铝＜MAL3＞微升5美元，报2,755，周三重挫120美元或4.2%。美国铝业(Alcoa)＜AA。N＞在北美的15家工厂的劳工合同将于月底到期，这对铝市人气构成支撑。5月17日北美钢铁工人联合会(USWA)会员投票决定，如果劳资谈判失败则同意举行罢工。
期锌＜MZN3＞上涨40美元至3,510，因LME库存减少1,100吨，至五年新低243,100吨。
期镍＜MNI3＞升150美元至22,100，加拿大镍生产商Inco＜N。TO＞的劳工合同于5月底到期，支撑镍价。
期铅＜MPB3＞则下滑15美元，报1,100，期锡＜MSN3＞跌75美元，报8,025。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四上涨1.9%，市况波动，伦敦期铜亦上涨，但市场缺乏流动性仍令部分投资者退居观望。
一场内交易员称，“今日多数时间较为稳定，大致追随伦敦市场。。。每次伦敦突破8,000美元，我们都随之走高。”
指标7月期铜＜HGN6＞结算价上涨6.85美分，报每磅3.7075美元，交易区间为3.52-3.77美元。
周五COMEX期铜周五将提前休市，下周一将因阵亡将士纪念日休市。
现货月5月合约＜HGK6＞亦升7.10美分，报3.9015美元，盘中在3.78-3.92区间交投。
COMEX期铜预估成交量为14,000口，周三为13,517口。
分析师指出，波动市况将在短期内持续，成交继续清淡，令部分投资者不愿参与交易。
AMT
铜：未提供。
铝：走势承压，但买盘再度入市推高铝价。市场走势仍不明朗，交投需警慎。
铅：未提供。
锌：未提供。
锡：未提供。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周四反弹逾1美元，因新公布的美国经济数据令人鼓舞。周三油价收低近2美元。
商务部公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长5.3%，为两年半来最快成长速度，但逊于华尔街预期。
该数据利好油市，因分析师认为此数据逊于预期，可能促使美国联邦储备理事会(FED)暂时收手，在6月会议上不再升息，令经济继续前行，从而使石油需求继续保持强劲。
政府周三公布的数据显示，上周汽油库存大幅增加，导致油价下挫，盖过了原油库存降幅大于预期的利多影响。
NYMEX 7月合约＜CLN6＞结算价上升1.46美元，至每桶71.32美元。交投区间在69.90-71.38美元。
伦敦市场7月布兰特原油合约＜LCON6＞结算价报每桶70.71美元，上涨1.49美元。
“最近几周市场很难交易，基金在70美元附近此消彼长。”投资银行Macquarie高级副总裁Nauman Barakat表示。
“虽然周三公布的一周库存数据利空，但并不意外，因这在阵亡将士纪念日假期周末前是司空见惯的。”
NYMEX 6月汽油合约＜HUM6＞结算价上涨8.54美分，至每加仑2.1044美元。6月RBOB＜RBM6＞涨8.33美分至每加仑2.24美元。
6月取暖油合约＜HOM6＞结算价亦上升5.40美分，至每加仑1.9942美元。
＊＊伊朗危机＊＊
美国国务院周四称，各大国外长可能下周末在欧洲召开会议，以便就旨在解决伊朗核计划的一揽子鼓励加威胁的计划取得一致。
该机构一发言人周三曾表示，伊朗寻求与美国进行双边会谈，但华盛顿坚持进行多边谈判。伊朗是全球第四大石油出口国
交易商担心争端升级可能导致伊朗石油出口供应中断，即使在美国石油库存增加的情况下亦是如此。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国汽油库存增加210万桶至2.085亿桶，为连续第四周增加。
原油库存减少300万桶至3.439亿桶，但依然较去年同期高3.6%。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加250万桶，至1.171亿桶。
预计NYMEX原油的支撑位为68美元，原为70.50美元的阻力位已被突破，估计下一目标位将是周三触及的合约高点71.65。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四上涨1.7%，因新一波基金逢低买入、美元走软且缺乏商品基金抛盘，成交清淡。
ScotiaMocatta的主管亨特称，“美元走软是原因之一。”他还称，“缺少持续性抛盘，市场出现一些制造商买兴。”
纽约金属市场周五中午将提前休市，下周一亦因阵亡将士纪念日休市。
6月合约＜GCM6＞结算价上涨11美元，至648.50美元，盘中在637.20 -650.50间波动。
亨特称，“考虑到过去几日我们所见的跌幅，出现一些修正，收复部分跌幅不足为奇。”
COMEX 期金预计成交量为105,000口，周三为147,809口。
现货金＜XAU＝＞亦自周三的639.20／640.00升至649.80／650.60美元。
COMEX 7月期银＜SIN6＞上涨8.5美分，至12.60美元。现货白银＜XAG＝＞亦自周三的12.45／55升至12.66／12.76。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)＜PLN6＞亦升9.90美元，至1,295美元，但仍大大低于上周的高位1,347美元。现货铂金＜XPT＝＞则升至1,287／1,297。
6月鈀金＜PAM6＞下滑2.75美元，至每盎司352美元。现货鈀金＜XPD＝＞报350／358美元。
| 
