LME基本金属期价下跌涨势退潮市场剧烈震荡

http://finance.sina.com.cn 2006年05月25日 13:10 北方期货

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	8400	8475	7650	7850	76988	248874+1702	106225-925
锡	8500	8575	8000	8000	3699	17948-675	12900-25
铅	1165	1165	1100	1110	15025	62418+522	107900+1550
锌	3475	3525	3380	3457.5	33396	153817+923	244200-950
铝	2850	2880	2739	2746	130678	542382+4026	773475+275
镍	22250	22400	21850	21950	14469	628888+399	18948-420

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	1100	1048	782	290	264	298	73206	76988
铝	3515	303	1395	471	1075	2531	121388	130678

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	8081/82	7980/81	6950/60	6200/10
铝	2740/40.5	2769/70	2630/35	2448/53

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /6 月 21 日	42941	402	67737	-492
6 月 22 日 /7 月 19 日	38739	-7	76257	-1079
7 月 20 日 /8 月 16 日	34133	-476	70459	649
8 月 17 日 /3 个月	7576	1592	17424	2769
8 月剩下部分	0	-1	0	0
9 月 1日/63个月	125485	192	310505	2179
持仓总计	248874	1702	542382	4026

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	6月	7月	8月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	130/140b	120/130b	80/85b	17.0/22.0b	1024/1034b	1682.5/1707.5b
LME铝	29/27c	14.5/13.0c	5.0/3.0c	2.0c	140/150b	338/350b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
6月	7950	61.09	380.35	375.37	13806/15674	50/485
7月	7900	58.27	626.70	608.85	7029/6918	30/100
8月	7850	56.12	757.48	759.46	2874/4166	80/0

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		6月	7月	8月	铝	6月	7月	8月
多头	5%	2	2	1	多头	1	2	2
	10%	0	1	0		2	1	0
	20%	0	0	0		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	3	3	1	空头	1	5	3
	10%	1	0	1		2	0	2
	20%	0	1	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	1000	1000	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	0	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	5375	300	-100
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	17025	2575	0
韩国	BUSAN	BUSAN	70825	5275	-1000
新加坡	新加坡	SINGAPORE	11625	0	+175
阿联酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	350	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			106225	9150	-925

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0605	377.00	390.00	377.00	383.05	-24.50	773	1877
0606	370.00	378.00	366.00	372.15	-24.90	739	6075
0607	362.00	374.00	354.00	363.90	-24.65	10755	51301
0608	357.00	367.50	357.00	361.55	-24.30	130	3250
0609	357.00	363.50	348.00	358.20	-23.95	1314	9970
0610	353.10	354.60	353.10	354.60	-23.80	2	564
0611	351.00	354.00	350.65	350.65	-23.50	9	508
0612	345.00	354.00	343.00	346.70	-23.20	409	4717
0701	342.90	342.90	342.90	342.90	-22.90	13	333
0702	339.05	339.05	339.05	339.05	-22.60	-	154

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
18000	81363	-605	10536	-135

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	13603	10821	-388
04-11-06	22134	23562	13226	47250	50306	82610	87094	15095	10611	-1428
04-18-06	20225	21789	14041	49989	53357	84255	89187	15679	10747	-1564
04-25-06	16532	19161	12334	49802	51022	78668	82517	17668	13819	-2629
05-02-06	15054	17058	9367	45755	47489	70176	73914	15176	11438	-2004
05-09-06	14392	15307	10038	48326	51305	72756	76650	13678	9784	-915
05-16-06	12894	15376	9897	49045	49662	71836	74935	13539	10440	-2482

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)基本金属合约周三以下跌结束了公开喊价交易，因昨日涨势退潮，市场剧烈震荡，且流动性不高。

　　交易商称，昨日铜价创下最大单日涨幅，但导致周二大涨的因素对周三走势不利。股市、金价和油价皆下跌。

　　一基金消息人士称，“昨日涨势过头--铜价上涨逾1,000美元，因此今日回吐部分涨幅。”

　　公开喊价阶段收盘铜价下跌7.4%，午後铜价一度下跌近9%。

　　Man Financial表示，成交仍然较为低迷，这导致市况波动。

　　该机构还称，“我们相信多数市场从技术面来看较为稳健，近期修正很可能已结束。”

　　三个月期铜＜MCU3＞收报每吨7,830美元，较周二收盘下跌630美元，但高于日低水准7,700美元。

　　巴克莱资本的分析师斯德比称，“未来市况料更加波动，大大高于我们目前所见。”

　　场内交易员称，市场处于修正阶段，现在断言见顶与否尚为时过早。

　　＊＊其他金属亦全面下滑＊＊

　　三个月期镍＜MNI3＞下跌245美元，至21,950美元，但镍库存下降420吨，至18,948吨，为2005年11月初来最低，现货／三个月逆价差一度放大至600／645美元，为2005年6月来大。这为镍提供下档支撑。

　　周二镍价触及纪录高位22,250美元，受Inco＜N。TO＞旗下Sudbury炼厂可能罢工的影响。

　　一期镍交易商称，“镍吃紧，短缺将益发严重。。。我认为未来两到三个月期镍价格可能升至25,000美元。”

　　三个月期铝＜MAL3＞跌至2,750美元，下滑120美元或4.1%。

　　期锌＜MZN3＞跌50美元，至3,470，期铅＜MPB3＞跌55美元，报每吨1,115，期锡＜MSN3＞大跌450美元或5.2%，至8,100美元。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收挫6.3%，几乎将昨日强劲涨幅抹去一半，短期前景的不确定性导致商品市场普遍遭抛。

　　“我认为今天可以更清楚看出能源市场疲弱和美元走强的影响，更甚于铜本身，某种程度上还包括贵金属的跌势，”A。G。　Edwards的期货分析师Dan Vaught称。

　　指标7月期铜＜HGN6＞结算价下滑24.65美分或6.3%，报每磅3.6390美元，交易区间为3.54-3.8750美元。

　　现货月5月合约＜HGK6＞亦下挫24.50美分，报3.8305美元，盘中在3.77-4.0380。

　　COMEX期铜预估成交量为18,000口，周二为14,240口。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)周二表示，已将期铜合约的交易保证金提高，周三市场收盘後生效。这亦增加今日抛压。

　　

　　AMT

　　铜：即日交易量很少，波动性增强。继昨日创下日内最大涨幅后，期铜即日大幅下跌。预计未来几日将继续走低。

　　铝：表现异常疲软，几乎回吐昨日全部涨幅。

　　铅：期铅即日走势沉重，跟随主要基金属下滑。

　　锌：未提供。

　　锡：跟随期铜下跌。整体来看，锡市表现平静，流动性差，追随期铜走势。

　　镍：继昨日波动表现后，即日表现非常淡静，期镍似乎试图上扬。

　　三、国际商品市场

　　能源市场：

　　交易商称，美国原油期货周三收低近2美元，因上周汽油库存增幅高于预期盖过原油库存下降的影响。

　　他们还称，铜价和金价下滑，商品市场震荡亦影响能源市场，消息称伊朗核问题引发的紧张局势得到缓解。

　　7月合约＜CLN6＞结算价大跌1.90美元，至每桶69.86美元。日低为69.80美元。

　　伦敦市场7月布兰特原油合约＜LCON6＞结算价报每桶69.22美元，下跌1.78美元。

　　NYMEX 6月汽油合约＜HUM6＞结算价下跌8.90美分，至每加仑2.0190美元。6月RBOB　＜RBM6＞下跌9.33美分至每加仑2.1567美元。

　　6月取暖油合约＜HOM6＞亦下滑5.87美分，至每加仑1.9402美元。

　　＊＊库存数据整体不利油价＊＊

　　美国能源资料协会(EIA)周三公布，之前一周汽油库存增加210万桶，至2.085亿桶，连续第四周上升。

　　汽油生产持平于每日920万桶，进口则上升15万桶，至每日160万桶，一周均值为纪录第二高位。

　　炼厂产能利用率下跌0.1个百分点，至89.7%。

　　原油库存下降300万桶，至3.439亿桶，较去年则高出3.6%，降幅大于市场预期。进口减少82.6万桶，至每日960万桶。

　　花旗集团分析师伊文斯称，EIA数据“整体来看不利”。

　　他还称，“一周汽油产量是纪录第二高位，当周进口亦接近纪录高位，日需求较前周减少13.4万桶。”

　　周三各大国在会议之後表示，已就阻止伊朗核计划的一系列措施取得进展，但仍未能达成一致。

　　交易商称，这加重了周三市场的看空人气。

　　预计NYMEX原油的支撑位为68美元，阻力位为72美元。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属周三直线下滑，受金属和商品的基金卖盘及获利了结打压，此前金属和商品在近期大幅上扬至长期高位。

　　指标期金跌幅达5.6%，触及一个月新低，扩大亚洲和欧洲市场的跌幅，因油价挫跌2.4%，同时美元在纽约市场反弹。

　　“都是由于基金在大幅抛售，”RBC Capital Markets Global Futures副总裁葛罗说，“到处都是停损卖单，根本没有买单。”

　　此前亚洲市场因有消息报导印尼可能出现一例人对人的

禽流感传染，导致投资者抛售，从而引发投机客结清部位。

　　6月期金＜GCM6＞收低36.20美元，至每盎司637.50，盘中交投在675-636之间，後者为4月28日以来最低。

　　估计COMEX期金最终成交量达到150,000口。

　　现货金＜XAU＝＞则自周二纽约收盘的672.10／672.90，跌至639.20／640.00美元。

　　7月期银＜SIN6＞滑落0.655美元至每盎司12.5150美元，交投区间介于13.18-12.42美元。该合约在5月11日曾触及25年高点15.20。

　　现货银＜XAG＝＞报12.45／12.55美元，周二尾盘为13.17／13.27美元。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)＜PLN6＞下跌36.40美元，至每盎司1,285.10美元，上周曾触及纪录高点1,347。现货铂金＜XPT＝＞则跌至1,280／1,290美元。

　　6月鈀金＜PAM6＞跌8.60美元，至每盎司354.75美元。现货鈀金＜XPD＝＞跌至345／353美元。

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LME基本金属期价下跌 涨势退潮市场剧烈震荡

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