|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7537.5 |
8600 |
7435 |
8300 |
56728 |
247172-57 |
107150-175 |
|
锡 |
8125 |
8575 |
8087.5 |
8550 |
4019 |
18623-56 |
12925-75 |
|
铅 |
1135 |
1173.5 |
1130 |
1165 |
16446 |
61896+1336 |
106350+575 |
|
锌 |
3280 |
3555 |
3255 |
3520 |
33058 |
152894+416 |
245150-1125 |
|
铝 |
2755 |
2885 |
2740 |
2845 |
101801 |
538356+1885 |
773200+2225 |
|
镍 |
20750 |
22350 |
20600 |
22250 |
18002 |
62489+720 |
19368-978 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2013 |
397 |
31 |
718 |
854 |
493 |
52222 |
56728 |
|
铝 |
4612 |
186 |
42 |
321 |
4 |
1695 |
94941 |
101801 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7980/81 |
7870/75 |
6920/30 |
6090/00 |
|
铝 |
2765/66 |
2792/93 |
2640/45 |
2475/80 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /6 月 21 日 |
45494 |
-868 |
74654 |
-4598 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38979 |
5 |
76686 |
-675 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
33874 |
255 |
70606 |
140 |
|
8 月 17 日 /3 个月 |
2804 |
1341 |
6304 |
3102 |
|
8 月剩下部分 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63个月 |
124925 |
-599 |
305717 |
1787 |
|
持仓总计 |
246077 |
134 |
533967 |
-244 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
6月 |
7月 |
8月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
140/150b |
135/145b |
90/100b |
15.0/25.0b |
1060/1070b |
1682.5/1707.5b |
|
LME铝 |
28/30c |
13.0/10.0c |
5.0/3.0c |
0.5c/0.8b |
120/130b |
268/280b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
6月 |
8600 |
59.69 |
413.21 |
413.22 |
13801/15574 |
65/60 |
|
7月 |
8600 |
58.13 |
654.04 |
698.68 |
7023/6868 |
20/927 |
|
8月 |
8500 |
55.98 |
814.22 |
833.98 |
2854/4168 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
6月 |
7月 |
8月 |
铝 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多头 |
5% |
2 |
2 |
1 |
多头 |
2 |
2 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
3 |
3 |
1 |
空头 |
1 |
6 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1000 |
350 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5475 |
400 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
17025 |
575 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
71825 |
4275 |
-500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11450 |
50 |
+325 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
107150 |
5650 |
-175 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0605 |
376.00 |
407.55 |
376.00 |
407.55 |
43.55 |
833 |
376.00 |
|
0606 |
367.50 |
397.50 |
367.50 |
397.05 |
42.05 |
695 |
367.50 |
|
0607 |
358.00 |
389.50 |
358.00 |
388.55 |
42.40 |
9870 |
358.00 |
|
0608 |
358.50 |
385.85 |
358.50 |
385.85 |
41.95 |
54 |
358.50 |
|
0609 |
353.00 |
383.00 |
353.00 |
382.15 |
41.30 |
794 |
353.00 |
|
0610 |
353.50 |
378.40 |
353.50 |
378.40 |
40.85 |
3 |
353.50 |
|
0611 |
353.00 |
374.15 |
353.00 |
374.15 |
40.45 |
1 |
353.00 |
|
0612 |
343.00 |
369.90 |
343.00 |
369.90 |
40.05 |
95 |
343.00 |
|
0701 |
346.25 |
365.80 |
346.25 |
365.80 |
39.55 |
- |
346.25 |
|
0702 |
361.65 |
361.65 |
361.65 |
361.65 |
39.05 |
- |
361.65 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
16000 |
81968 |
-516 |
10671 |
-159 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周二暴涨870美元或11.4%，为最大单日涨幅，其他基本金属亦自近期修正中反弹。
随著空头回补、止损买盘和新一轮投机性买盘在午後大量出现，其他金属亦大幅上涨。
期镍上涨6.3%，触及纪录新高，期锌亦升6%，期锡和期铝亦分别升4.9%和3.9%。
一投资基金人士表示，“令人吃惊，上周抛售到现在没有任何基本面的变化，上周完全是投机性泡沫破裂。”
三个月期铜＜MCU3＞收在盘中高点8,460美元，较稍早触及的低点劲升1,055美元或14.2%，周一收在7,590。上周五，期铜曾下挫6.7%，创2005年1月4日来最大百分比跌幅。
“波动之大令人难以至信。。。铜仍处在牛市阶段，”一基金人士称。
＊＊商品普遍趋涨＊＊
随著信心恢复，不仅是基本金属，其它商品和相关的股票均劲升。
“所有品种都在上涨，黄金、原油、股市和矿产股齐涨，”一交易商称。
英国富时100指数创下逾三年最大单日涨幅，Kazakhmys＜KAZ。L＞和Xstrata＜XTA。L＞等矿产股升幅超过10%。
“今日行情可能是过去一周左右时间里最令人振奋的。不过，我们希望看到今明两日市场能守住这些涨幅，以此证明目前走势趋升，”Man Financial的分析师Edward Meir称。
铜价自5月11日创下纪录高点8,800美元後已下挫约15%，但仍较去年底水准上升约70%。
“潜在的供需基本面仍与我们所述的相同，”BaseMetals。com的分析师William Adams称。
如果从部位及流动方面看没有什么根本的改变，“最近的抛压已令许多多头部位出局，减少了进一步修正的风险，”瑞银集团在报告中称。
基本面来看，瑞银集团看多，因需求旺盛，全球成长仍强劲，而供给方面的回应缓慢，且由于生产中断和罢工的影响，供应情况看来还要令人失望。
＊＊其他金属亦随期铜大涨＊＊
三个月期镍＜MNI＞大涨1,320美元，至每吨22,195美元，镍库存下降至2001年11月来最低，周二库存减少978吨，至19,368。
巴克莱资本在一份报告中称，“预计市场受到良好支撑，因不？钢行业需求强劲，消费库存周期目前处于良性阶段，同时Inco＜N。TO＞旗下Sudbury即将进行劳资谈判，引发供应担忧。”
三个月期铝＜MAL3＞亦升自2,760美元升至2,870，三个月期锌＜MZN3＞则自3,320升至3,520美元。
三个月期铅＜MPB3＞上涨30美元，至1,170美元，三个月期锡＜MSN3＞上涨400美元，至8,550／8,600。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二上涨逾12%，之前一周洗盘後投机者大举买入令铜价激升至涨停板，纽约商业期货交易所(NYMEX)两次交易暂停。
Pioneer Futures的资深交易分析师梅尔斯表示，“金属和能源市场仍在牛市，出现回调後，投资者认为市况结束，商品泡沫破裂，但实际情况是，我们仍处于牛市之中，距离铜价的纪录高位只有咫尺之遥。”
指标7月期铜＜HGN6＞结算价上涨42.40美分或12.2%，报每磅3.8855美元，交易区间为3.39-3.8950美元。
1346GMT NYMEX中止交易COMEX期铜15分钟，之前铜价升至20美分的涨停板，之後实行了40美分的新涨停板，1606GMT 再次涨停後NYMEX第二次中止交易。
现货月5月合约＜HGK6＞亦大涨43.55美分，报4.0755美元，可能测试5月11日所及的纪录高位4.16美元。
COMEX期铜预估成交量为16,000口，周一为12,159口。
AMT
铜：期铜即日涨势惊人，自低点上扬1100美元。
铝：表现强劲，不过部分原因是受期铜带动。如果期铜未来几日涨势持续，那么估计期铝也将走高。
铅：期铅跟随期铜上涨，但上涨至高点后承压。期铅本身并不坚挺，但如果期铜飙升，那么铅价也将上扬。
锌：未提供。
锡：锡价即日上扬，但价格水平与期铜相近，并且似乎很快将低于期铜。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周二收升近2美元，随著金属市场自上周抛售中反弹，投机者和对冲基金继续在能源市场买进。
政府预计今年美国飓风仍会多发，引发油价上涨，这是油价连续第二日上涨。
7月合约＜CLN6＞结算价大涨1.80美元报每桶71.76美元，盘中高点在72.15美元。
油价接近4月21日触及的75.25美元的高位。
伦敦市场7月布兰特原油合约＜LCON6＞结算价报每桶71美元，上涨1.65美元。
NYMEX 6月汽油＜HUM6＞结算价报每加仑2.1080美元，上涨5.06美分，之前触及日高2.14美元。
6月取暖油＜HOM6＞亦升6.63美分，至每加仑1.9989美元。日高为2.025美元。
＊＊进入飓风季市场担忧＊＊
Fimat USA的能源风险管理副总裁Mike Fitzpatrick表示，“投机性资金快速进出市场，我对油价再次上涨毫不吃惊，因基本面因素未改变。”
“生产地区仍有问题。飓风季节和高需求时段即将来临，油价回升毫不为奇。”
美国能源部长博德曼周二表示，美国对飓风季的准备比去年充分。但他还称，由于去年的飓风，大约10%的国内产能已经永久损失。
天气方面，政府机构表示，2006年至多将有10场飓风。去年几次飓风严重损害了墨西哥湾的油气生产，目前该地区产量仍未能完全恢复。
美国汽油库存上升可能损及油价反弹。路透调查的17位受访分析师预计，周三美国政府公布的一周库存平均上升120万桶。
原油库存则料下滑80万桶，馏分油库存上升40万桶，炼厂生产提高。
NYMEX 原油期约支撑位在68美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属周二大幅回升，投资者在上周贵金属因经济成长和通膨忧虑下挫後，以更为合理的价位重新买入商品。
COMEX期金上扬2.4%，期银劲升将近6%。两者上周跌幅分别达到8%和将近13%。
“修正後基金买盘重现。投资者发现了重返市场的机会。”Rosenthal-Collins Group一经纪商表示。
6月期金＜GCM6＞收高16美元，至每盎司673.70，盘中交投在658.50-674之间。
交易商称，投资者亦赶在6月选择权周四到期前调整部位。
交易商认为，COMEX指标期金下一阻力位料为675，初步支撑位将在650。
现货金＜XAU＝＞则自周一纽约收盘的655.60／656.40升至672.10／2.90美元。
7月期银＜SIN6＞劲升0.74美元至每盎司13.17美元，交投区间介于12.2050-13.195美元。该合约在5月11日曾触及25年高点15.20。
现货银＜XAG＝＞报13.17／27美元，周一尾盘为12.48／56美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)＜PLN6＞攀升36.90美元，至每盎司1,321.50美元，但仍低于上周触及的纪录高点1,347。现货铂金＜XPT＝＞则升至1,315／1,325美元。
6月鈀金＜PAM6＞大涨21.60美元或6.3%，至每盎司363.35美元。现货鈀金＜XPD＝＞收报359／365美元。
| 
