|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7487.5 |
7670 |
7250 |
7572.5 |
78463 |
247229+1152 |
107325+500 |
|
锡 |
8100 |
8275 |
7850 |
8075 |
6883 |
18679-47 |
13000-25 |
|
铅 |
1137.5 |
1153.5 |
1087.5 |
1132.5 |
28217 |
60560+1170 |
105775+1400 |
|
锌 |
3145 |
3415 |
3120 |
3280 |
40882 |
152478-412 |
246275-675 |
|
铝 |
2735 |
2800 |
2680 |
2758 |
113659 |
536471+2504 |
770975-25 |
|
镍 |
20350 |
21050 |
20200 |
20725 |
17060 |
61769-6 |
20346-636 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2359 |
891 |
532 |
49 |
724 |
891 |
73017 |
78463 |
|
铝 |
2644 |
322 |
809 |
169 |
735 |
2961 |
106019 |
113659 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7615/20 |
7420/21 |
6510/20 |
5750/60 |
|
铝 |
2716/16.5 |
2741/42 |
2610/15 |
2458/63 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /6 月 21 日 |
44297 |
-1197 |
70509 |
-4145 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38679 |
-300 |
41 |
55 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
34396 |
522 |
69954 |
-652 |
|
8 月 17 日 /3 个月 |
4324 |
1520 |
11841 |
5537 |
|
8 月剩下部分 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63个月 |
125532 |
607 |
307426 |
1709 |
|
持仓总计 |
247229 |
1152 |
536471 |
2504 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
6月 |
7月 |
8月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
80/90b |
85/95b |
65/75b |
5.0/15.0b |
924/934b |
1682.5/1707.5b |
|
LME铝 |
25/24c |
11.0/10.0c |
3.5/3.3c |
0.5c/0.8b |
120/130b |
268/280b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
6月 |
7650 |
59.50 |
390.47 |
367.57 |
13781/15569 |
222/150 |
|
7月 |
7650 |
58.02 |
609.27 |
608.28 |
7017/6756 |
950/0 |
|
8月 |
7600 |
55.80 |
734.38 |
745.25 |
2854/4168 |
0/12 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
6月 |
7月 |
8月 |
铝 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多头 |
5% |
2 |
2 |
1 |
多头 |
3 |
3 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
4 |
2 |
空头 |
3 |
6 |
4 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1000 |
150 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5475 |
300 |
+800 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
17025 |
575 |
-100 |
|
BUSAN |
BUSAN |
72325 |
4175 |
-800 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11125 |
100 |
+600 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
107325 |
5300 |
+500 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0605 |
356.50 |
367.00 |
356.00 |
364.00 |
-0.30 |
1329 |
2709 |
|
0606 |
347.00 |
358.00 |
345.00 |
355.00 |
-0.40 |
644 |
6406 |
|
0607 |
337.50 |
350.50 |
336.50 |
346.15 |
-0.75 |
9586 |
51816 |
|
0608 |
336.00 |
343.90 |
336.00 |
343.90 |
-0.75 |
161 |
3234 |
|
0609 |
334.00 |
345.00 |
332.00 |
340.85 |
-0.65 |
1026 |
9497 |
|
0610 |
336.00 |
337.55 |
336.00 |
337.55 |
-0.95 |
54 |
560 |
|
0611 |
337.00 |
337.00 |
333.70 |
333.70 |
-1.30 |
17 |
514 |
|
0612 |
320.00 |
333.50 |
320.00 |
329.85 |
-1.65 |
319 |
4621 |
|
0701 |
326.25 |
326.25 |
326.25 |
326.25 |
-1.95 |
6 |
332 |
|
0702 |
322.60 |
322.60 |
322.60 |
322.60 |
-2.30 |
6 |
154 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
12000 |
82484 |
-1348 |
10830 |
-501 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周一守住自盘初低点反弹的涨势，在空头回补推动下多数收高。但市场对较长期趋势的看法更为冷静。
一些行业专家称，最近的多头走势或许慢慢结束，但其他一些人则认为，今年晚些时候将进一步上涨。
周一稍晚，英美资源集团(Anglo American)＜AAL。L＞称，价格可能正触顶，但会持稳在长期均价上方。
Mark Moody-Stuart称，英美资源集团一贯较其对手对多头走势的看法更谨慎。此前一波涨势曾创下纪录高点。
市况重又波动，三个月期铜＜MCU3＞再次在较大区间交投。
一交易商称，“市场仍处于非常波动的模式下，有时流动性不够。”
三个月期铜收报7,590美元，波动区间介于早盘低点的7,245和午後高点的7,675之间。
上周五铜价跌540美元或6.7%，百分比计跌幅为去年1月4日来最大，欧洲股市周五亦大幅下滑，周一则续跌。
欧洲股市跌至五个月低点，受矿业类股和石油类股跌势拖累，商品价格下滑，市场跟随亚洲股市大跌。
“在近期美国经济数据公布後，有一种更为平衡的看法，认为经济成长和金属需求将不会像六个月前那样热，2006年下半年市场将会降温。”JP摩根分析师Jon Bergtheil表示。
“同时供应将持续增长，库存将会不断增加，但增长的速度料将缓慢，因此我们预期不会增长太多。”他补充说。
但是巴克莱资本的一份报告认为，那些不太坚定的多头正在出局，一旦当前担忧的问题获得解决，可帮助市场确立强劲的总体向上的趋势。
三个月期铝＜MAL3＞报2,760美元，上周五收报2,720；三个月期镍＜MNI3＞升375美元至20,875。
“我们依旧认为，一旦修正完成，基金和投资者将逢低买入。”瑞银集团每日报告称。
三个月期锌＜MZN3＞升90美元至3,320。三个月期锡＜MSN3＞升50美元报8,150。三个月期铅＜MPB3＞走势迟滞，跌10美元至1,140。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收低，但脱离盘中低点，因早盘时的卖压减弱後，一些投资者在进行空头回补。
但交易商预期未来数日行情将继续震荡。
指标7月期铜＜HGN6＞结算价下跌0.75美分，报每磅3.4615美元，交易区间为3.2760-3.5050美元。
COMEX一场内交易员称，“我并不认为下跌行情已经结束，但目前我预计短期支撑位约在3.40左右。”
现货月5月合约＜HGK6＞亦跌0.30美分，报3.64美元，接近3.54-3.67交易区间的高端。
COMEX期铜预估成交量为12,000口，上周五为13,171口。
AMT
铜：即日表现良好，建议未来几日继续逢低买进。
铝：由于买盘规模最终超过多头清算，期铝即日高收。
铅：盘初下跌，之后跟随其它基金属走高。铅价上冲1200美元／吨是良好卖盘时机。
锌：银行买盘支撑锌价上扬，即日大部分时间跟随期铜走势。
锡：期锡即日强劲反弹，但走势受主要基金属影响。虽然可能进一步上扬，但不能过分乐观。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周一大幅收高，商品市场全线反弹引发油市末段买盘涌现。
交易商表示，天气预报显示始于6月1日的大西洋沿岸飓风季节飓风多发，同时原油6月合约在到期前走势多变，均帮助推高了油价。
今日到期的6月合约＜CLM6＞结算价上涨0.70美元至每桶69.23，盘中一度触及69.90高点。
7月合约＜CLN6＞结算价上涨0.67美元报每桶69.96，盘中高点在70美元。
伦敦市场7月布兰特原油合约＜LCON6＞结算价报每桶69.35美元，上涨0.67美元。
NYMEX 6月汽油合约＜HUM6＞逆转稍早跌势收高1.90美分，报每加仑2.0574美元。6月RBOB＜RBM6＞尾盘报2.18美元，下跌0.5美分。
6月取暖油合约＜HOM6＞收高1.25美分至每加仑1.9326美元。
“许多商品的价格持稳，原油市场也受此影响。”Alaron Trading分析师hil Flynn表示。
商品价格持稳，因当日稍早大幅下跌後吸引投资者逢低买入石油和金属。
＊＊飓风季节即将到来＊＊
2006年大西洋飓风季将十分活跃，最多可能有10次飓风来袭，不过不会像创纪录的2005年那样频繁。
美国国家海洋及大气管理局在年度预测报告中称，预计本季将形成13-16次风暴，八至十次将发展成为飓风，而其中的四至六次将成为等级在3或以上的“大型”飓风。
上周原油期货价格下挫近5%，此前有迹象显示，原材料价格居高不下正在推高生活成本，损及消费。
通膨上升可能迫使央行升息，这恐令经济成长放缓，减少对商品的需求。
委内瑞拉能源部长拉米雷斯周一对记者表示，油市基本面将暗示OPEC将会减产。
“事实上，市场基本面预示将会减产，因市场上石油充足。”他说。
OPEC将于6月1日在加拉加斯召开会议。
稍早，卡塔尔石油部长阿提亚对路透表示，OPEC可能在委内瑞拉会议上令石油产量继续接近全部产能。
荷兰皇家壳牌石油周一表示，其墨西哥湾Mars钻井平台自去年夏季遭飓风卡崔娜袭击关闭後，现已部分恢复，预期在6月末可恢复全部产能。
交易商认为，伊朗和西方国家就伊朗核计划形成的对峙局面，应会给油价带来支撑。
随著NYMEX原油期货在4月10日以来在低点67.42美元触底，其支撑位也降至68美元。阻力位料在70。
汽油合约支撑位料在1.93，阻力位在2.06。
贵金属市场：
交易员称，纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一略收高，之前一度跌至四周低点，逢低买盘令金价回升，上周的大幅抛售曾严重打击金价。
银价亦回升，之前触及4月末低点，但铂金(白金)和鈀金续跌，因更多投机性部位进行结清。
近期美元走强令贵金属价格承压，这令部分投资者转而持有现金。
DTN的分析师纽森称，黄金和白银价格可能更容易震荡，因近期二者升至25年高位主要是投资买盘推动,而非供需基本面因素导致。
6月期金＜GCM6＞升0.20美元，至每盎司657.70，盘中交投在4月28日低点的636.80至661.50美元之间。
估计最终成交量为65,000口，上周五为118,262口。
现货金＜XAU＝＞则自上周五纽约收盘的659.20／660.00跌至655.60／656.40美元。
7月期银＜SIN6＞收于每盎司12.43美元，微升0.07美元，交投区间介于近一个月低点的11.88至12.57美元。现货银＜XAG＝＞报12.46／56美元，上周五为12.38／12.48美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)＜PLN6＞跌28.80美元，至每盎司1,284.60美元。现货铂金＜XPT＝＞则报1,279／1,285美元。
6月鈀金＜PAM6＞跌10.05美元，至每盎司341.75美元，上周五触及六周低点328.10美元。现货鈀金＜XPD＝＞报336／342美元。
| 
