|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
8070 |
8125 |
7475 |
7575 |
66580 |
246077+134 |
106825-1325 |
|
锡 |
8855 |
8855 |
8125 |
8200 |
8029 |
18726-104 |
13025+20 |
|
铅 |
1205 |
1210 |
1142.5 |
1150 |
19721 |
59390+298 |
104375+675 |
|
锌 |
3385 |
3395 |
3160 |
3215 |
39342 |
152890-961 |
246950-1500 |
|
铝 |
2860 |
2880 |
2698.5 |
2730 |
137326 |
533967-244 |
771000+1500 |
|
镍 |
21100 |
21250 |
19925 |
20300 |
17095 |
61775-73 |
20982-468 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3409 |
629 |
1963 |
176 |
459 |
1712 |
58188 |
66580 |
|
铝 |
4436 |
329 |
1585 |
700 |
960 |
2424 |
126840 |
137326 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7951/52 |
7869/70 |
6870/80 |
6020/30 |
|
铝 |
2742/43 |
2775/76 |
2622/27 |
2422/27 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /6 月 21 日 |
45494 |
-868 |
74654 |
-4598 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38979 |
5 |
76686 |
-675 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
33874 |
255 |
70606 |
140 |
|
8 月 17 日 /3 个月 |
2804 |
1341 |
6304 |
3102 |
|
8 月剩下部分 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63个月 |
124925 |
-599 |
305717 |
1787 |
|
持仓总计 |
246077 |
134 |
533967 |
-244 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
6月 |
7月 |
8月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
89/99b |
91/101b |
68.5/73.5b |
2.0c/8.0b |
911/931b |
1682.5/1707.5b |
|
LME铝 |
27.5/25.5c |
12.0/10.0c |
5.3/3.3c |
1.3c/0.8b |
120/130b |
268/280b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
6月 |
7650 |
58.43 |
402.58 |
406.56 |
13781/15559 |
98/150 |
|
7月 |
7600 |
57.09 |
626.03 |
605.22 |
6917/6756 |
1172/620 |
|
8月 |
7550 |
55.06 |
743.07 |
738.14 |
2854/4164 |
216/362 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
6月 |
7月 |
8月 |
铝 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多头 |
5% |
2 |
2 |
1 |
多头 |
3 |
3 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
4 |
1 |
空头 |
4 |
6 |
4 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1000 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4675 |
300 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
17125 |
675 |
+25 |
|
BUSAN |
BUSAN |
73125 |
5125 |
-1200 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
10525 |
100 |
-150 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
100625 |
6200 |
-1325 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0605 |
385.00 |
389.50 |
382.00 |
386.95 |
3.90 |
934 |
3918 |
|
0606 |
372.50 |
382.00 |
372.00 |
378.95 |
3.90 |
553 |
6501 |
|
0607 |
365.50 |
374.00 |
363.00 |
371.10 |
3.95 |
10299 |
52618 |
|
0608 |
364.00 |
369.50 |
364.00 |
368.50 |
3.85 |
100 |
3223 |
|
0609 |
360.00 |
367.00 |
360.00 |
365.35 |
3.70 |
1264 |
9277 |
|
0610 |
363.50 |
363.50 |
361.60 |
361.60 |
3.60 |
9 |
530 |
|
0611 |
357.50 |
360.00 |
357.50 |
357.85 |
3.50 |
7 |
503 |
|
0612 |
355.00 |
357.50 |
352.00 |
354.10 |
3.45 |
146 |
4722 |
|
0701 |
350.50 |
350.50 |
350.50 |
350.50 |
3.40 |
- |
332 |
|
0702 |
346.85 |
346.85 |
346.85 |
346.85 |
3.30 |
- |
149 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
16000 |
|
|
11331 |
-200 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周五晚场综合交易收低7.3%至每吨7,550美元，因投资者担心通膨上升，将部分资金撤离商品等风险性较高的资产。
三个月期铜＜MCU3＞周五在电子交易盘中跌至两周低点7,500美元，该合约上周在对冲基金和养老基金巨大买盘的推动下一度触及纪录高点8,800。
基金消息人士称，有证据表明今日商品市场的抛售是金融市场整体避险趋势的一部分，因通膨上升忧虑抬头。不过这并不意味著对商品的买需已经成为过去。
“一些热门市场之前遭抛售。。。导致近期许多热钱进入商品市场，问题在于目前跌势是否是一次真正的回落或崩跌。”一商品基金Diapason商品管理投资长Sean Corrigan表示。
“到一定时侯我们将发现，投机性卖盘消失，投资者会走到另一个方向(并建立多头部位)。。。要说这一波投机性买盘接近尾盘也许可以，但要说铜价见顶则要难得多。”他说。
近期铜价走势极为波动，一天的波幅可能有几百美元，这令投机客既无法作多也无法作空。
“一些停止单被触发，一些基金削减部位，但今日无人建立任何部位。”一交易商称。
“市场认为，铜价将保持坚挺直至6月，然後走软。”
铜价相对强弱指标(RSI)周五下降19点至41，在触及8,800美元的5月11日当天，其RSI指标为91。
RSI指标处于70-80通常意味著市场超买，若处于20-30则表明市场超卖。
以铜为首的基本金属市场，被视为拖累其它商品市场低迷的首要原因。
三个月期铝＜MAL3＞收于2,720，当日下跌150美元，三个月期锌报3,230，当日跌190美元
三个月期镍＜MNI3＞跌950美元至20,500，三个月期铅跌60美元至1,150，三个月期锡＜MSN3＞跌700美元，报8,100。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五下滑近7%，投机客本周再次抽身商品期货令铜价触及跌停。
指标7月期铜＜HGN6＞结算价下跌24.20美分，报每磅3.4690美元，交易区间为3.43-3.7180美元。
现货月5月合约＜HGK6＞亦跌22.65美分，报3.6430美元，自早盘的低点3.62略反弹，上周曾触及合约高位4.16美元。
一纽约交易员称，“获利了结、多头结清部位和商品全面下滑引起市场下跌。”
COMEX期铜预估成交量为16,000口，周四为8,499口。
AMT
铜：即日表现疲软，一度跌至7450美元／吨低点。预计市场下周将继续下测支撑位，因此建议逢高售出。
铝：由于买盘衰竭而更多的清算活动出现，期铝遭受沉重卖压。
铅：受多头清算的打压而走低。预计下周将有更多的清算活动出现。
锌：未提供。
锡：表现令人吃惊，收盘疲软。预计下周将有更多的卖盘涌现。
镍：有部分清算活动出现，但大部分源于主要基金属出现众多清算活动。如果主要基金属再度上扬，那么在镍库存持续下降及国际镍业公司(INCO)不确定因素的支撑下，镍价将强劲走高。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收低约1美元，商品市场遭到全线抛售。
伊朗石油官员表示，石油输出国组织(OPEC)6月会议上将维持产量不变。该消息亦令油价承压。
Fimat Research的分析师哈尔夫称，“我们看到一些对冲(避险)基金押注市场回落，但养老基金进一步长线买进，因此很难一概而论。”
6月原油期约＜CLM6＞结算价下跌0.92美元，报68.53美元。该合约在日低68.01守住支撑，周四一度跌至67.85的本周低点。本周该合约共跌3.51美元，或4.9%。
美国库存充足，上周汽油库存上升，原油库存仅略降。6月合约承压，其将于周一到期。
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油＜LCON6＞结算价报每桶68.68美元，较周四跌0.99美元。
受空头回补推动，NYMEX 6月汽油＜HUM6＞上涨2.33美分，至每加仑2.0384美元，脱离日高2.06美元。该合约本周则跌14.01美分或6.4%。
6月取暖油＜HOM6＞则跌3.12美分，至每加仑1.9201美元。
黄金和白银早盘均重挫，因美元大幅上涨。鈀金、铜、铝和锌亦纷纷下滑。
＊＊OPEC不太可能调整产量＊＊
伊朗的OPEC事务主管阿德比利(Hossein Kazempour Ardebili)周五表示，OPEC可能将在6月会议维持产量不变，尽管基本面暗示要削减最多120万桶的日产量。
“会议不大可能作出任何调整，”他在奥斯陆对记者表示。
“但如果按照基本面行事，我们应当将日产量削减几十万桶，最多120万桶。没有未满足的需求，对OPEC原油的要求并未高出产能。”
尼日利亚方面，武装分子向皇家荷兰壳牌发出信号，该公司有望重返三个月前因遭武装袭击而放弃的油田作业。
但艾克森美孚尼日利亚部门的劳资谈判破裂，该谈判旨在避免其工人定于周二的罢工。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五大跌3.6%，其他贵金属价格亦收低，美元走强令走势震荡的硬资产市场出现大量部位结清。
银价跌1.3%，接近一个月低位，鈀金则大跌6%，之前一度狂泻10%。铂金(白金)是唯一上涨品种。
ING的基金经理维尔称，临近周末，加拿大周一亦是市场假期，交易商不愿保留部位，加剧了抛售。
他还称，“我们回到了4月底的水准。那时投机客进入市场，现在金价停止上涨，他们迅速脱身市场，因其不知道金价低点在何处。”
6月期金＜GCM6＞跌23.40美元或3.6%，至每盎司657.50，盘中交投区间在688.90-651美元。
估计最终成交量为105,000口，高于周四的69,136口。
现货金＜XAU＝＞则自周四纽约收盘的680.30／1.10跌至659.20／660.00美元。
7月期银＜SIN6＞收于每盎司12.36美元，下滑0.16美元，盘中介于12.79美元和三周低点的12.08美元。现货银＜XAG＝＞则自周四的12.56／12.66跌至12.38／48美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)＜PLN6＞逆势上涨12.20美元，至每盎司1,313.40美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,281／1,289美元。
6月鈀金＜PAM6＞跌20.70美元，至每盎司351.80美元，之前触及六周低点328.10美元。现货鈀金＜XPD＝＞报338／343。
| 
