|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7190 |
7400 |
7105 |
7285.5 |
99076 |
247422+139 |
117950+500 |
|
锡 |
9400 |
9462.5 |
9375 |
9450 |
4979 |
19137+39 |
14130-70 |
|
铅 |
1217.5 |
1235 |
1192.5 |
1215 |
14199 |
59433-529 |
96925+475 |
|
锌 |
3390 |
3440 |
3325 |
3325 |
47956 |
168429-1063 |
264100-2075 |
|
铝 |
2795 |
2846 |
2760 |
2825 |
113406 |
560116-911 |
743850-500 |
|
镍 |
20125 |
20200 |
19475 |
19500 |
22173 |
68191-129 |
27678-270 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1027 |
950 |
1379 |
722 |
1147 |
1983 |
91868 |
99076 |
|
铝 |
5663 |
498 |
725 |
497 |
1041 |
1460 |
103355 |
113406 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7399/00 |
7220/30 |
6455/65 |
5805/15 |
|
铝 |
2777/77.5 |
2789/91 |
2595/00 |
2398/03 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /5 月 17 日 |
28825 |
-1843 |
70306 |
-3517 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
44909 |
728 |
85962 |
-942 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
41733 |
-137 |
81797 |
-461 |
|
7 月 20 日 /3 个月 |
8382 |
716 |
13087 |
2270 |
|
7 月剩下部分 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
8 月 1日/63个月 |
123571 |
675 |
308964 |
1739 |
|
持仓总计 |
247422 |
139 |
560116 |
-911 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
5月 |
6月 |
7月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
156/166b |
122/132b |
74.5/79.5b |
15.0/19.0b |
852/862b |
1459.5/1484.5b |
|
LME铝 |
15.5/13.5c |
9.5/7.5c |
2.0b |
1.0/3.0b |
209/216b |
394.5/401.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
7450 |
58.40 |
227.96 |
250.90 |
10293/12536 |
0/160 |
|
6月 |
7400 |
55.00 |
533.56 |
556.38 |
13091/13189 |
900/1370 |
|
7月 |
7300 |
53.10 |
677.01 |
660.21 |
5584/6034 |
700/640 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
5月 |
6月 |
7月 |
铝 |
5月 |
6月 |
7月 |
|
多头 |
5% |
3 |
3 |
2 |
多头 |
4 |
3 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
1 |
3 |
空头 |
2 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22775 |
3525 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
85625 |
4500 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
8050 |
250 |
+500 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
117950 |
9400 |
+500 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
342.50 |
350.00 |
342.50 |
348.30 |
7.50 |
336 |
711 |
|
0605 |
331.00 |
339.80 |
330.50 |
339.50 |
7.45 |
11511 |
19197 |
|
0606 |
331.00 |
336.50 |
329.00 |
336.10 |
5.85 |
1688 |
6729 |
|
0607 |
325.50 |
332.00 |
324.00 |
331.40 |
4.15 |
15864 |
55582 |
|
0608 |
324.50 |
329.30 |
323.50 |
328.90 |
3.15 |
41 |
872 |
|
0609 |
321.50 |
326.50 |
321.50 |
325.90 |
3.15 |
497 |
5474 |
|
0610 |
318.50 |
322.65 |
318.50 |
322.65 |
2.80 |
21 |
422 |
|
0611 |
315.00 |
319.15 |
315.00 |
319.15 |
2.40 |
15 |
515 |
|
0612 |
313.00 |
316.00 |
311.00 |
315.15 |
1.90 |
229 |
4153 |
|
0701 |
311.65 |
311.65 |
311.65 |
311.65 |
1.60 |
15 |
292 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
29000 |
96336 |
-2664 |
17682 |
+203 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜、期锌和期镍周三均升至纪录新高，期铝则触及近八年高点，交易员认为涨势可能将持续下去。
“鉴于现在的市场动能，期铜的涨势看来不会停止。”东方汇理分析师Maqsood Ahmed表示。
三个月期铜＜MCU3＞一度触及纪录新高每吨7,385美元，收盘时报7,300美元，上涨了80美元。
期铜自2006年年初以来已经上涨了约65%，因市场担心供给中断，并受到了基金买盘的支撑。
矿业巨擘必和必拓表示，生产商难以找到足够的人力和采矿设备。全球矿产商品需求的猛增，正在导致整个行业面临供应面约束。
“实际上，有更多证据表明供应面吃紧，降低需求目前似乎是遏制铜价大幅扬升的唯一方法。”英商巴克莱资本国际在报告中称。
但该投资银行指出，目前还没有看到需求减少的迹象。
三个月期铝＜MAL3＞上涨1.8%，触及1988年中期以来高点2,845美元，收盘报2,838美元，上涨了43美元。
交易商看好期铝的走势，一交易商指出，“期铝正在追赶其它金属的涨势。本季度期铝价格将涨到3,500美元左右。”
三个月期锌＜MZN3＞收报3,360美元，低于上日的3,385，之前一度触及纪录新高3,445。
瑞银集团在周三的一份报告中预计，2006年锌供应缺口为50万吨。
三个月期铅＜MPB3＞保持稳定，上涨10美元至1,220。
三个月期镍＜MNI3＞下跌350美元至每吨19,650美元，之前曾触及新高20,250。三个月期锡＜MSN3＞报9,350／9,400美元，上日为9,450。
COMEX：
消息人士称，纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三上扬，收在合约新高的下方。全部期约均创下新高。全球供应紧张，刺激资金不断流入市场。
一位COMEX交易员表示，“多头自已有良好的支撑，而且不管价格涨到了多高，也没人会加以阻止。”
指标5月期铜＜HGK6＞收涨7.45美分，或2.2%，收报每磅3.3950美元。交投区间为3.2950-3.3980，後者为合约新高。
7月期铜合约＜HGN6＞涨4.15美分，报每磅3.3140美元，交投区间为3.24至3.3440美元。
现货月4月期约＜HGJ6＞结算价涨7.50美分，报3.4830美元，此前触及3.50美元的纪录新高。该期约收盘後到期。
COMEX期铜最终成交量估计为29,000口，其中6,870口是展期交易。
AMT
铜：即日走势波动，交易量较少，后市交投需谨慎。
铝：继早盘受多头清算打压向2760美元／吨回撤后，期铝寻得良好支撑而强劲反弹，至2845美元／吨。鉴于市场没有疲软迹象，且即日高收于2838美元／吨，建议铝价下次回落后买进。
铅：期铅即日涨跌互见，但整体来看，由于基金买盘出现且必和必拓公司位于澳大利亚的铅矿出现问题，期铅即日高收。市场仍看涨。
锌：跟随期铜走势，交易量很少，进行区间盘整。
锡：在贸易行卖盘和商品期货交易顾问获利了结的打压下，期锡走势沉重。由于主要基金属仍持稳，预计锡价仅将小幅下跌。
镍：创下新高后，获利了结出现，期镍回吐部分涨幅。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收低近1美元，虽然汽油库存连续第八周下滑，但汽油未能守住今日的多数涨幅。
6月原油期约＜CLM6＞下跌0.95美元，结算价报每桶71.93美元，日低为71.85美元。稍早一度升至73.05美元。
5月汽油期约＜HUK6＞上涨0.44美分，至每加仑2.1335美元，日低为2.113。日高在2.15美元。
5月取暖油期约＜HOK6＞下跌3.52美分，至每加仑2.0229美元，交投区间为2.015-2.066美元。
“由於成品油进口大增和原油进口反弹，帮助抵消了国内产量的持续短缺，因此库存降幅低於预期。”Fimat的哈尔夫表示。
“成品油交割亦意外低迷，进一步减弱了汽油库存下跌的影响。”
美国上周汽油库存减少190万桶至2.006亿桶，降幅小於路透调查的分析师预期。
但炼厂的产能利用率上升2个百分点至88.2%，汽油日产量增至850万桶，增强了燃料供应将会增加的预期。
“汽油未能守住稍早的涨幅，因此原油期货亦下跌。”一NYMEX交易商表示。
EIA数据显示，汽油日需求量从之前一周的910万桶下降至900万桶。原油库存减少20万桶至3.45亿桶，但仍远高於平均水平。
美国上周馏分油库存增加100万桶至1.156亿桶，市场预期为减少150万桶。
馏分油日需求量从前一周的400万桶下降至390万桶。
在国际原子能总署(IAEA)署长埃尔巴拉迪预计周五提出报告之前，伊朗局势仍然非常紧张。
汽油裂解价差＜CL-HU1＝R＞收於17.04美元，最低曾跌至16.29美元。
NYMEX-11月原油期约＜CLX6＞结算价报75.32美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期约周三上涨，但未突破上周创下的高点。但交易员表示，由于存在政治不确定性和供应疑虑，期价可能不久会创出纪录新高。
期金和期银均收在最近触及的高点下方，交易商在努力消化过去两周的震荡走势。
分析师称，目前逢低买盘和逢高获利了结将主导交投，但他们认为市场保持多头走势。
“该市场似乎没有形成真正的头部，特别是对于期金而言。”Archer Financials的普拉特表示。“尽管期银曾大幅下跌，但也没能真正向下突破。”
COMEX-6月期金合约＜GCM6＞收高7.80美元或1.23%，报每盎司642美元，交投区间为631-643.10。
上周四期金升至25年高点649美元，随後基金获利回吐引发技术性修正。
普拉特表示，“在整固之後，人们猜测，只要基本的投资需求继续明显存在，则市场将继续走高。”
1910GMT，现货金＜XAU＝＞涨至每盎司640.10／641.10美元，周二纽约尾盘报630.60／631.60。伦敦金午後定盘报635.50美元。
5月期银＜SIK6＞涨25.5美分，报每盎司12.815美元，交投区间为12.35-12.90.7月期银＜SIN6＞收报12.89美元，涨20.7美分。
现货银＜XAG＝＞报12.92／13.02美元，高于周二尾盘的12.54／12.64。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)合约＜PLN6＞涨3.50美元，报1,148美元，略低于纪录新高1,151.80。现货铂金＜XPT＝＞涨至1,133／1,138美元。
6月鈀金合约＜PAM6＞收高90美分，报369.15美元。现货鈀金＜XPD＝＞报363／368美元
| 
