|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
6750 |
7242 |
6740 |
7242 |
92724 |
247283-3792 |
117450- |
|
锡 |
9262.5 |
9437.5 |
9262.5 |
9437.5 |
4554 |
19098-1149 |
14200-245 |
|
铅 |
1215 |
1225 |
1200 |
1215 |
61759 |
59962-504 |
96450+2025 |
|
锌 |
3270 |
3390 |
3270 |
3357.5 |
103204 |
169492-698 |
266175+1150 |
|
铝 |
2722.5 |
2798.5 |
2720 |
2795 |
17545 |
561027-4542 |
744350+1500 |
|
镍 |
19325 |
20100 |
19250 |
20050 |
2039 |
68320-1087 |
33340-100 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2228 |
614 |
614 |
58 |
308 |
1097 |
87572 |
92724 |
|
铝 |
5592 |
347 |
667 |
598 |
1912 |
1918 |
92170 |
103204 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7146/47 |
7001/02 |
6355/65 |
5780/90 |
|
铝 |
2725/28 |
2748/50 |
2583/88 |
2417/22 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /5 月 17 日 |
30668 |
-3505 |
73823 |
-4938 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
44181 |
-3441 |
86904 |
-397 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
41870 |
-880 |
82258 |
-538 |
|
7 月 20 日 /3 个月 |
7666 |
3396 |
10817 |
1600 |
|
7 月剩下部分 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
8 月 1日/63个月 |
122896 |
638 |
307225 |
-269 |
|
持仓总计 |
247283 |
-3792 |
561027 |
-4542 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
5月 |
6月 |
7月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
135/145b |
102/112b |
60.5/65.5b |
12.0/16.0b |
793/803b |
1364.5/1389.5b |
|
LME铝 |
18/16c |
12.5/10.5c |
3.0/1.0c |
1.0/3.0b |
182/189b |
359.5/366.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
7350 |
50.20 |
205.61 |
228.54 |
10293/12556 |
650/1086 |
|
6月 |
7300 |
48.90 |
475.44 |
492.32 |
12781/12959 |
311/338 |
|
7月 |
7250 |
47.00 |
582.90 |
598.71 |
5274/6024 |
5400/320 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
5月 |
6月 |
7月 |
铝 |
5月 |
6月 |
7月 |
|
多头 |
5% |
2 |
3 |
2 |
多头 |
5 |
3 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
3 |
3 |
空头 |
2 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22775 |
3525 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
85625 |
4500 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7550 |
350 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
117450 |
9500 |
0 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
334.00 |
341.75 |
334.00 |
340.80 |
19.45 |
521 |
986 |
|
0605 |
319.00 |
332.50 |
318.00 |
332.05 |
20.95 |
10068 |
23818 |
|
0606 |
319.00 |
330.40 |
319.00 |
330.25 |
19.85 |
981 |
5383 |
|
0607 |
317.50 |
328.40 |
314.95 |
327.25 |
18.85 |
12508 |
54941 |
|
0608 |
316.50 |
325.75 |
315.50 |
325.75 |
18.65 |
38 |
860 |
|
0609 |
311.00 |
324.00 |
311.00 |
322.75 |
18.05 |
162 |
5281 |
|
0610 |
318.00 |
319.85 |
318.00 |
319.85 |
17.25 |
3 |
409 |
|
0611 |
316.75 |
316.75 |
316.75 |
316.75 |
16.45 |
0 |
502 |
|
0612 |
305.50 |
317.95 |
304.20 |
313.25 |
15.30 |
269 |
4113 |
|
0701 |
310.05 |
310.05 |
310.05 |
310.05 |
14.60 |
0 |
280 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
31000 |
99000 |
+1047 |
17479 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
二、期商评市
LME：
交易商称，伦敦金属交易所(LME)期锌周二收于新高，期铜和期镍亦收在高位附近，得益于投资基金买盘持续涌现，且後市有望继续攀涨。
一LME交易商称，“资历深厚的交易商都在想市场到底怎么了。涨势锐不可挡，但升得越高越快，跌得也就越快。”
三个月期铜＜MCU3＞在Select电子盘中触及每吨7,230美元的纪录新高，较周一上涨了逾6.5%。
期铜收报7,220美元，涨了431美元，现货／三个月逆价差自4月20日的77美元扩大至140美元。
巴克莱资本国际的分析师斯特恩比表示，“我认为目前我们还处在铜市多头走势的早期阶段。未来数年铜价走势都会保持强劲。”
三个月期锌＜MZN3＞收在3,385美元的纪录新高，涨了3.7%或120美元。
三个月期镍＜MNI3＞收高3.2%或625美元，至20,000美元，较之前所及的纪录高位仅低了50美元。
三个月期铝＜MAL3＞涨67美元至2,795美元，接近周一所及的17年半高位2,800美元。
上文提及的LME交易商表示，“铝价的目标水准在3,200美元，但铝比较难以推高，铝库存多于铜和锌。”
三个月期铅＜MPB3＞收低8美元至1,210美元，三个月期锡＜MSN3＞收涨100美元至9,450美元。
COMEX：
消息人士称，纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二上扬，收在纪录高位下方。纽约商业期货交易所(NYMEX)一度暂停交易，但未能影响期铜已长达近两年的涨势。
交易所一发言人称，继价格涨停後，NYMEX暂停交易了15分钟。
指标5月期铜＜HGK6＞收涨20.95美分，或6.7%，收报每磅3.3205美元，略低于历史新高3.3250美元。
场内交易员指出，继周一短暂获利了结热潮导致市场涨势暂歇後，买盘全线涌现。
现货月4月期约＜HGJ6＞亦攀升19.45美分或6%，收报3.4080美元，此前触及3.4175美元的纪录高位。
COMEX期铜最终成交量估计为31,000口，其中5,580口是展期交易。
AMT
铜：再次强劲上扬，即日交易量较少，走势动荡。
铝：受期铜强劲上涨的带动，继昨日表现疲软后，期铝即日持稳。
铅：同其它基金属相比，期铅即日表现异常疲软。
锌：受期铜强劲上涨的推动而创下新高。预计后市将进一步上涨。
锡：即日涨势加剧，但速度减缓。但是，鉴于期铜坚挺，预计将继续走高。
镍：表现十分强劲，预计仍将攀升。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收低，之前美国总统布什(布希)命令美国能源部暂时停止增加战略石油储备，以便市场中有更多石油供应。
布什还指示美国环境保护局设法放宽关于清洁汽油的新规定。此举可能有助于增加汽油供应。
“布什有关战略石油储备的言论打压了油价。”巴黎银行商品期货部门分析师Tom Bentz表示。
6月原油期约＜CLM6＞下跌0.45美元，结算价报每桶72.88美元。
布什言论一度导致油价下挫逾1美元，但市场此後缩减跌幅，因交易商和分析师对布什所宣布的措施能否最终降低汽油价格表示怀疑。
“我们需要的是成品油，而不是原油。这是一个政治姿态，但问题在于汽油。”Prudential Financial的一个经纪人表示。
“如果今年夏天能取消关于使用新配方汽油的要求，可能会产生更大的影响。”RBC Capital Markets分析师Joe Allman指出，“通过提高今年夏天可用汽油类型的灵活性，应有助于舒缓市场对于乙醇供应将出现紧张的忧虑。”
他表示，市场对于今年夏季汽油供应不足的担忧，可能导致原油价格每桶上升了3-5美元。
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特6月原油期约＜LCOM6＞结算价报73.21美元，上涨了0.21美元。
交易商仍然对伊朗核问题表示担忧。伊朗周二表示，如果遭到国际制裁，将中止与国际原子能总署(IAEA)的联系，并加快推进其核计划。
而伊拉克局势动荡，使其能源工业受到打击。
＊＊关注每周库存数据＊＊
交易商在等待美国能源资料协会(EIA)周三公布的原油库存数据。
路透调查中，分析师平均预计汽油库存将减少260万桶，因需求高涨。
原油库存预计减少了10万桶，馏分油库存预计减少150万桶。
他们平均预计炼厂的产能利用率平均提高了1个百分点，达到87.2%。“
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期货周二大幅收高，自上周大幅修正後，看多的投资者再次建立部位。不过多数贵金属期价仍低于近期所及的多年高点。
分析师和交易商称，黄金和白银在分别升至25年和23年高点後，市场单日波幅加大，不过市场长期看涨的走势仍完好。
指标5月白银期货＜SIK6＞涨6.7%或0.785美元，收报每盎司12.56美元，盘中介于11.69至12.65间波动。
白银期货上周四一度升至14.69美元，为1983年以来最高。
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