|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
6835 |
6925 |
6737.5 |
6750 |
104359 |
251075-260 |
117450-550 |
|
锡 |
9175 |
9275 |
9175 |
9262.5 |
6905 |
20247-81 |
14445-40 |
|
铅 |
1257.5 |
1257.5 |
1205 |
1217 |
13563 |
60466-110 |
94425-250 |
|
锌 |
3340 |
3355 |
3241 |
3265 |
52294 |
170190+3053 |
265025-2225 |
|
铝 |
2775 |
2800.5 |
2715 |
2720 |
93575 |
565569-2559 |
742850+600 |
|
镍 |
19400 |
19600 |
18950 |
19325 |
30974 |
69407+440 |
28092-162 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2974 |
1120 |
800 |
431 |
189 |
1551 |
97294 |
104359 |
|
铝 |
3288 |
345 |
544 |
1365 |
248 |
1091 |
86694 |
93575 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
6865/66 |
6785/88 |
6260/70 |
5665/75 |
|
铝 |
2707/07.5 |
2725.5/26 |
2575/80 |
2435/40 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /5 月 17 日 |
34173 |
-1406 |
78761 |
-4645 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
47622 |
-169 |
87301 |
-821 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
42750 |
-847 |
82796 |
-524 |
|
7 月 20 日 /3 个月 |
4270 |
2201 |
9217 |
4240 |
|
7 月剩下部分 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
8 月 1日/63个月 |
122258 |
-39 |
307494 |
-809 |
|
持仓总计 |
251075 |
-260 |
565569 |
-2559 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
5月 |
6月 |
7月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
115/125b |
90/100b |
53.5/58.5b |
9.0/13.0b |
591/611b |
1160.5/1185.5b |
|
LME铝 |
19/17c |
12/10c |
4.0/2.0c |
0.5/2.5b |
148.5/155.5b |
306.5/313.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
6900 |
44.20 |
182.34 |
198.29 |
10173/12233 |
271/225 |
|
6月 |
6850 |
42.70 |
398.93 |
403.89 |
12778/12956 |
200/15 |
|
7月 |
6800 |
42.20 |
501.66 |
501.66 |
4759/5934 |
784/19 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
5月 |
6月 |
7月 |
铝 |
5月 |
6月 |
7月 |
|
多头 |
5% |
2 |
3 |
1 |
多头 |
3 |
3 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
4 |
3 |
空头 |
2 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22775 |
3475 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
85625 |
3600 |
-200 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7550 |
350 |
-350 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
117450 |
8550 |
-550 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
321.00 |
323.50 |
320.00 |
321.35 |
-3.45 |
490 |
1225 |
|
0605 |
310.50 |
313.00 |
308.00 |
311.10 |
-2.95 |
9215 |
27238 |
|
0606 |
310.30 |
312.00 |
309.00 |
310.40 |
-2.90 |
262 |
4809 |
|
0607 |
308.00 |
310.50 |
305.90 |
308.40 |
-2.75 |
13245 |
50760 |
|
0608 |
307.00 |
309.00 |
306.20 |
307.10 |
-2.75 |
35 |
865 |
|
0609 |
305.00 |
306.50 |
303.50 |
304.70 |
-2.50 |
566 |
5220 |
|
0610 |
303.80 |
303.80 |
302.60 |
302.60 |
-2.40 |
27 |
407 |
|
0611 |
300.30 |
300.30 |
300.30 |
300.30 |
-2.30 |
11 |
502 |
|
0612 |
297.00 |
299.00 |
294.00 |
297.95 |
-2.20 |
338 |
4234 |
|
0701 |
295.45 |
295.45 |
295.45 |
295.45 |
-2.20 |
1 |
280 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
25000 |
97953 |
-2844 |
17479 |
-5 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周一几无变动，之前曾触及纪录高点6,930美元，商品市场遭遇获利了结打压人气。
“能源和贵金属市场均表现疲弱。”Man Financials分析师Edward Meir表示。
三个月期铜＜MCU3＞收高9美元，至每吨6,789美元。稍早在Select电子交易系统曾延续上周五的涨势。
不过交易商预计，基本面将继续为市场的上升趋势提供支撑。
智利铜业委员会Cochilco周一将2006年铜均价预估由每磅1.72-1.76美元调升至2.60-2.64。
该委员会研究主管在记者会上表示，明年铜均价预计将介于每磅2.40-2.44美元。［ID：nCN5976155］
三个月期铝＜MAL3＞收低50美元，至2,728美元，稍早曾触及2,800美元的17年半新高。
三个月期锌＜MZN3＞收低60美元至3,265，上周五曾扬升8.1%至纪录高点3,360美元。
三个月期镍＜MNI3＞周一在电子交易系统触及纪录新高19,550美元，但下滑25美元，收报19,375美元。
券商麦格理银行(Macquarie Bank)周一称，基金买入，镍库存下降以及对加拿大镍业公司Inco＜N。TO＞旗下Sudbury镍矿可能爆发罢工的担心将令镍市场今年出现27,000吨的短缺。
三个月期铅＜MPB3＞收低32美元至1,218，三个月期锡＜MSN3＞收低200美元至9,350美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收低，消息人士称，市场在上周扬升11.5%之後稍事喘息，一些投资者则展开获利了结。
“鉴于之前涨势的迅猛程度，市场需进行盘整。”一交易员称。
指标5月期铜＜HGK6＞下跌2.95美分，收报每磅3.1110美元，交投区间为3.08-3.1825美元，後者是在海外市场电子盘交易中触及的合约新高。
现货月4月期约＜HGJ6＞收跌3.45美分至3.2135美元，上周五该合约曾触及纪录高点3.2480。
其它期约收低2.20-2.90美分不等。
COMEX期铜最终成交量估计为25,000口，其中4,860口是基金在进行展期。
AMT
铜：期铜即日交易量不如21日，且似乎准备小幅低收，但最终再度走高。建议继续逢低买进。
铝：由于缺少足够的后续买盘，期铝即日表现略微疲软。
铅：未提供。
锌：商品期货交易顾问进行获利了结打压锌价小幅下滑。
锡：期锡即日表现沉闷，临近收盘大幅上扬。同其它基金属相比，期锡可能将进一步走高。
镍：创下新高后，剩余时间进行整固。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收低近2美元，上周五油价曾升至75美元上方的纪录高点，现在遭受获利了结打压。
交易商称这是因为伊朗石油部长表示，伊朗在和西方国家就核问题进行争执的过程中，不会限制石油出口。
不过他们亦表示，伊朗核问题引发的紧张局势和伊朗原油出口中断的可能性都令市场非常紧张。
“上周突破了每桶75美元，这是一个很高的水准。现在看来市场接近季节性顶部，因此引发了大量的获利了结。”
6月原油期货＜CLM6＞结算价下跌1.84美元，或2.4%，至每桶73.33美元，此前跌至72.95美元的日低。
受围绕伊拉克和尼日利亚的地缘政治问题影响，上周五油价触及75.35美元的纪录高位。年内迄今，油价已攀升了约20%。
伦敦国际石油交易所(IPE)6月布兰特原油期货＜LCOM6＞结算价亦跌1.57美元，或2%，报每桶73美元，上周五触及74.79美元的纪录高位。
NYMEX汽油期约大幅下挫，因交易商将5月期约展期。5月期约将于周五到期。
汽油交易商表示，一些去年夏天因飓风袭击而受损的炼厂设施重新开工，导致了卖盘的出现。不过市场仍然对驾车高峰期的汽油供给表示担忧。
5月汽油期约＜HUK6＞收报每加仑2.1739美元，下跌6.45美分，或2.9%，略高于日低2.17美元。
5月取暖油期约＜HOK6＞结算价下跌4.45美分，或2.1%，至2.0317美元，接近日低2.03美元。
石油输出国组织(OPEC)将于周一举行非正式会议，但似乎对目前的高油价不会有什么对策。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周一表示，油市情况决定油价，上周油价触及每桶逾75美元的纪录高位。欧那密告诉记者，“市场决定油价。”
“无人要求额外的原油供应。”欧那密称，“我们都知道油价上涨并非因供应短缺--库存处于最高水平因此基本面良好。”欧那密将良好供应与推高油价的地缘政治因素进行了对比。他说，“无法解决已经出现的紧张局面，在该局面得以解决前，油价将继续上涨。”
伊朗石油部长Kazem Vaziri重申，不会因为就核问题和西方国家发生的争端而将石油出口作为筹码。
“我们强烈认为进行制裁是没有理由的，但无论如何，我们都不会削减我们的石油出口量。”
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期约周一下挫，交易员称，获利了结以及多头平仓打压了贵金属期约。
期银结算价大跌了逾9%，之前白银的涨势过于迅猛，交易商于上周四开始针对近期涨势锁定获利。
一经纪商称，“超买”技术信号引发期银抛盘，不是基本面消息所致。
5月期银＜SIK6＞跌1.19美元，收报11.7750美元，交投区间为11.70-13.32美元。期银上周四最高升至1983年1月以来最高点14.69美元，受金价上涨和新型白银投资工具有望面市提振。
现货银＜XAG＝＞报每盎司11.86／11.96美元，低于上周五纽约收盘的12.93／13.03美元。
黄金亦自上周四所及25年高位回落约25美元，或4%，因投资者减持贵金属多头部位。
一交易商称，“市场涌现获利了结，气氛仍紧张，我认为目前上档压力已不复存在。”
COMEX-6月期金合约＜GCM6＞下挫11.60美元，或1.6%，收于623.90美元，盘中交投区间为622.10-644.60美元。
现货金＜XAU＝＞报每盎司622.80／623.80美元，上周五纽约尾盘报632.00／632.80。伦敦金午後定盘价为622.50美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)合约＜PLN6＞稍早升至纪录新高1,145.50美元，但收低6.50美元至1,132.70美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,118／1,123美元。
6月鈀金合约＜PAM6＞交投清淡，是今日唯一上涨的贵金属合约，涨2.15美元至361.95美元。现货鈀金＜XPD＝＞报353／358美元。
| 
