|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
6360 |
6787.5 |
6295 |
6779.5 |
72333 |
251335-817 |
118000-425 |
|
锡 |
9025 |
9537.5 |
8950 |
9112.5 |
5902 |
20328+167 |
14485+415 |
|
铅 |
1185 |
1251 |
1170 |
1250 |
18492 |
60576+314 |
94675+25 |
|
锌 |
3131 |
3357.5 |
3060 |
3340 |
61991 |
167137+165 |
267250-1900 |
|
铝 |
2660 |
2781 |
2637.5 |
2775 |
137270 |
568128+2886 |
742250-3425 |
|
镍 |
18600 |
19450 |
18375 |
19350 |
33191 |
68967+386 |
28254-162 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1006 |
395 |
1150 |
520 |
427 |
1135 |
67700 |
72333 |
|
铝 |
3135 |
685 |
826 |
628 |
305 |
1844 |
129842 |
137270 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
6706/07 |
6620.5/21.5 |
6095/05 |
5570/80 |
|
铝 |
2721/21.5 |
2738.5/39.5 |
2610/15 |
2480/85 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /5 月 17 日 |
35579 |
-2626 |
83406 |
-4401 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
47791 |
-582 |
88122 |
160 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
43597 |
472 |
83320 |
929 |
|
7 月 20 日 /3 个月 |
2069 |
2069 |
4977 |
4977 |
|
7 月剩下部分 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
8 月 1日/63个月 |
122297 |
-150 |
308303 |
1221 |
|
持仓总计 |
251335 |
-817 |
568128 |
2886 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
5月 |
6月 |
7月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
87/97b |
72/82b |
41.5/46.5b |
4.0/8.0b |
572/592b |
1115.5/1140.5b |
|
LME铝 |
18.5/16.5c |
11.5/9.5c |
4.5/2.5c |
2.0b |
137/144b |
274.5/281.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
6850 |
40.00 |
201.07 |
194.10 |
10123/12233 |
631/560 |
|
6月 |
6800 |
39.63 |
394.92 |
371.13 |
12678/12956 |
1623/760 |
|
7月 |
6800 |
39.50 |
471.74 |
485.57 |
4757/5925 |
750/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
5月 |
6月 |
7月 |
铝 |
5月 |
6月 |
7月 |
|
多头 |
5% |
2 |
3 |
2 |
多头 |
2 |
3 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
4 |
3 |
空头 |
3 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22775 |
3475 |
-300 |
|
BUSAN |
BUSAN |
85825 |
3800 |
-500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7900 |
700 |
+375 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
118000 |
8075 |
-425 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
312.00 |
324.80 |
312.00 |
324.80 |
18.20 |
682 |
1507 |
|
0605 |
302.50 |
314.20 |
299.00 |
314.05 |
17.85 |
12197 |
30457 |
|
0606 |
302.00 |
313.50 |
300.00 |
313.30 |
18.15 |
170 |
4734 |
|
0607 |
299.00 |
311.50 |
296.65 |
311.15 |
18.55 |
13246 |
50167 |
|
0608 |
296.00 |
309.85 |
296.00 |
309.85 |
18.55 |
34 |
845 |
|
0609 |
293.50 |
307.20 |
293.00 |
307.20 |
18.20 |
290 |
5020 |
|
0610 |
292.50 |
305.00 |
292.50 |
305.00 |
17.85 |
17 |
402 |
|
0611 |
289.00 |
302.60 |
289.00 |
302.60 |
17.35 |
7 |
500 |
|
0612 |
290.00 |
300.15 |
287.00 |
300.15 |
16.80 |
327 |
4482 |
|
0701 |
299.00 |
299.00 |
297.65 |
297.65 |
16.30 |
1 |
279 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
17000 |
10797 |
-243 |
17484 |
-81 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周五收高，期铜、期锌和期镍均触及纪录高点，交易员称周四大跌之後基金买盘再度涌现。
三个月期铜＜MCU3＞在Select交易中触及6,785美元，较周四收盘水准大涨了7.7%。在公开喊价交易中收报6,780美元，昨日报6,296。
周四期铜最低跌至6,150美元，因白银下挫引发初级商品全面修正性下跌。
交易员表示，上档目标仍在7,000美元，市场没有显示出放缓的迹象。
“需要开始以整数来进行思考。10,000美元是一个很好的整数，市场可能继续向这个水准努力，但该市场是完全不可预测的。”瑞银集团(UBS)的分析师巴尔表示。
巴克莱资本国际的分析师斯特恩比表示，“今天期价的涨势非常惊人。昨天市场进行了修正，人们抓住了这个机会并继续买进。”
“下周将继续波动，盘中交投区间将会很宽，但如果市场下跌，将会出现承接买盘。趋势仍然看涨。”
＊＊期锌触及纪录新高＊＊
三个月期锌＜MZI3＞涨250美元至3,325美元，触及纪录新高3,360美元，比周四上涨9.3%。
斯特恩比表示，“我们预期今年供应将有很大的缺口，库存在逐日下降。”
她说，“今天的涨势可能稍微有点脱离了基本面。基本支持其上涨趋势，但9%的涨幅似乎有点过分了。”
三个月期镍＜MNI3＞收盘创下纪录新高19,400美元，涨850美元。
“如果两周都能收在前高点的上方，则可以上看20,000美元，在此之上，则是22,000-23,000美元，”一位资深LME交易商表示。
“但如果铜和锌等其它金属出现回调，则期镍将无力独自走高。”
三个月期铝＜MAL3＞涨135美元，报2,770美元，稍早触及17年半新高2,780。三个月期铅＜MPB3＞涨60美元，报1,250。三个月期锡＜MSN3＞大涨550美元，报9,550美元，与合约高点的距离不到50美元。
COMEX：
消息人士称，纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五上涨6%或17.85美分，收盘仅低于纪录新高，因投机客和基金重返买入阵营。周四涌现获利了结，市场下滑。
5月期铜＜HGK6＞结算价涨17.85美分，报每磅3.1405美元，仅略低于2.8985-3.1420交投区间的高端。
现货月4月合约＜HGJ6＞涨18.20美分，收于新高3.2480美元。
COMEX最终成交量估计为17,000口，周四官方成交量为26,717口。
基本面消息，墨西哥矿业的紧张局面料进一步提振市场的看涨人气。
墨西哥政府周五谴责罢工矿工在钢铁厂同警察发生冲突，这场冲突导致两名工人丧生。该厂已关闭了三周，更加剧了本已紧张的市场供给吃紧局面。
AMT
铜：期铜即日再度大幅飙升，涨幅达500美元／吨。
铝：未提供。
铅：未提供。
锌：未提供。
锡：期锡即日跟随其它基金属上扬，但由于大量卖盘出现，期锡走势沉重。不建议作空。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五升至每桶75美元上方，伊朗供给恐中断，以及美国汽油库存较低，均令市场担忧。油价本周频创纪录新高。
6月原油期货＜CLM6＞结算价涨1.48美元，报每桶75.17，稍早曾创下75.35美元的纪录高点。伦敦布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价涨1.39美元，报每桶74.57。
基金周五再度进场买入。
有关伊朗继续进行核计划，恐引发西方国家发起军事行动的言论，引发人们对伊朗石油供给恐中断的疑虑，这继续支撑市场。
伊朗总统周五表示，伊朗从9月开始将依靠国内生产的汽油，此举将会降低制裁对该国的影响。
美国一高官周五表示，俄罗斯必须停止同伊朗的任何武器协议。华盛顿希望莫斯科能够取消向伊朗出售地对空导弹的计划。
俄罗斯强烈反对制裁伊朗。
伊朗对美国要通过军事行动阻止伊朗核计划的想法嗤之以鼻，且周四在联合国检查人员到访前并没有发出任何妥协的暗示。这些检查人员将评估伊朗对安理会要求的遵守情况。
＊＊OPEC似乎已无力压低油价＊＊
石油输出国组织(OPEC)将在卡塔尔召开非正式会议。
不过已有几个OPEC成员国表示，该组织在降低油价方面已无能为力，因该组织目前已接近全负荷生产。
据Petrologistics周五表示，OPEC在4月的日产量已经到了2,990万桶，较3月增加10万桶。
5月汽油合约＜HUK6＞结算价报每加仑2.2384美元，涨2.36美分或1%，创9月29日以来最高结算价。当日高点2.255美元，亦是9月29日以来最高。
5月取暖油期货＜HOK6＞结算价报每加仑2.0762美元，涨2.26美分或1%，当日曾涨至2.092，为10月3日以来最高。
预期NYMEX原油期货的支撑位在71.95，阻力位在74美元。
汽油合约支撑位在2.10，阻力位在2.25美元。
取暖油合约支撑位在2美元，阻力位料在2.08美元。
NYMEX-10月原油合约＜CLV6＞结算价报77.07美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期约周五收高，获益于投机性逢低承接买盘，以及空头回补。周四该市场曾大幅下滑，目前的价格仍远低于近期所及的多年高点。
交易商称，海外市场贵金属现货价格持稳，以及原油价格上涨和美元走软，均提振了此间贵金属价格。
6月期金＜GCM6＞涨12.40美元或2%，至每盎司635.50美元，交投区间为613.20-637.50美元。上一交易日一度跌至低点610.50。
不过交投仍相对谨慎，人们担心基金可能会加大抛售力度。周四黄金一度下滑4%，白银则重挫19%。
交易商称，现货金在亚洲和欧洲市场反弹後，带动期金，且COMEX开盘後，交易员亦进场逢低承接。
现货金＜XAU＝＞涨至每盎司632.00／632.80美元，纽约昨日尾盘报619.20／620.00。伦敦金午後定盘报623.50。
COMEX-5月期银＜SIK6＞涨44.0美分或3.5%，收报每盎司12.9650美元，盘中介于11.60-13.03间波动。
交易员将白银的技术支撑位定在11.50美元。
现货银＜XAG＝＞涨至每盎司12.93／13.03美元，昨日纽约尾盘报12.43／12.46。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)期货＜PLN6＞收报每盎司1,139.20美元，涨30.40美元或2.7%。现货铂金＜XPT＝＞持平于1,125／1,130美元。
6月鈀金期货＜PAM6＞涨9.90美元至每盎司359.80。现货鈀金＜XPD＝＞报355／360。
| 
