|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
铜 |
6497.5 |
6540 |
6357.5 |
6445 |
104694 |
252910-966 |
119050+7750 |
锡 |
9150 |
9200 |
9097.5 |
9187.5 |
5435 |
20073-310 |
14020-120 |
铅 |
1185 |
1227.5 |
1185 |
1195 |
21188 |
60742-1378 |
94675+475 |
锌 |
3130 |
3190 |
3125 |
3155 |
59031 |
165365+2843 |
270300-1475 |
铝 |
2725 |
2770 |
2682.5 |
2703 |
230737 |
569353+2881 |
749600+1275 |
镍 |
18250 |
18350 |
18187.5 |
18300 |
19247 |
68684-1537 |
28596+378 |
LME铜铝当日交易情况
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
铜 |
2622 |
442 |
1225 |
408 |
517 |
2540 |
96940 |
104694 |
铝 |
4360 |
1767 |
3437 |
354 |
340 |
3502 |
216977 |
230737 |
LME铜铝官方结算价格
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
铜 |
6550/60 |
6454/55 |
5915/25 |
5395/05 |
铝 |
2697/98 |
2714/15 |
2573/78 |
2438/43 |
LME铜铝持仓情况
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
现货 /5 月 17 日 |
39901 |
|
94532 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
48499 |
|
88362 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
34240 |
|
48359 |
|
|
|
|
|
|
7 月剩下部分 |
9788 |
|
32545 |
|
8 月 1日/63个月 |
120482 |
|
305555 |
|
持仓总计 |
252910 |
-966 |
569353 |
2881 |
LME铜铝合约间主要差价
品种 |
现货 |
5月 |
6月 |
7月 |
3个月期 |
3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
LME铜 |
101/111b |
84/94b |
45.5/50.5b |
|
515/525b |
1025/1035b |
LME铝 |
16/14c |
10/8.0c |
3.0/1.0c |
|
116/121b |
247.5/252.5b |
LME期铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
5月 |
6500 |
36.67 |
174.92 |
195.84 |
9913/11829 |
468/204 |
6月 |
6450 |
36.75 |
336.99 |
348.89 |
12578/12516 |
29/67 |
7月 |
6400 |
36.83 |
420.71 |
430.58 |
4597/4575 |
903/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
铜大持仓数据 |
5月 |
6月 |
7月 |
铝 |
5月 |
6月 |
7月 |
多头 |
5% |
2 |
3 |
1 |
多头 |
3 |
4 |
3 |
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
空头 |
5% |
1 |
3 |
0 |
空头 |
3 |
4 |
2 |
10% |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23075 |
4475 |
0 |
BUSAN |
BUSAN |
86725 |
4500 |
+7825 |
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7750 |
1150 |
-50 |
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
长滩 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
-25 |
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
总 计 |
108925 |
10125 |
+7750 |
COMEX铜市主要交易数据
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
0604 |
304.80 |
307.30 |
302.00 |
305.85 |
-0.05 |
703 |
2548 |
0605 |
295.60 |
298.50 |
291.55 |
295.95 |
-1.15 |
13396 |
36843 |
0606 |
295.70 |
297.40 |
291.50 |
294.95 |
-1.45 |
238 |
4370 |
0607 |
293.50 |
295.20 |
288.90 |
292.45 |
-2.15 |
7574 |
42778 |
0608 |
294.00 |
294.00 |
290.00 |
291.35 |
-2.05 |
41 |
797 |
0609 |
290.30 |
291.50 |
287.50 |
289.15 |
-1.95 |
371 |
4748 |
0610 |
289.00 |
290.00 |
287.35 |
287.35 |
-1.95 |
10 |
396 |
0611 |
287.50 |
287.50 |
285.50 |
285.50 |
-1.90 |
9 |
502 |
0612 |
286.00 |
286.00 |
280.20 |
283.65 |
-1.85 |
982 |
4376 |
0701 |
283.00 |
283.00 |
281.75 |
281.75 |
-1.85 |
0 |
203 |
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
35000 |
99934 |
+1212 |
17832 |
-108 |
CTFC持仓结构数据
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
二、期商评市
LME：
交易商称，伦敦金属交易所(LME)期铜周三收低，之前在基金买盘和低库存因素的推动下升至纪录新高。
“目前基金对市场的影响很大，这方面的资金流可能保持在很高的水准，因此未来一两个月无疑仍可能看到上述价位。”JP摩根的分析师Jon Bergtheil表示。
三个月期铜＜MCU3＞收跌60美元，报每吨6,390美元，之前在Select交易中触及6,545的纪录新高。
除了基金买盘以外，供需基本面仍然利多。
“目前的基本情况是，全球经济形势很好，但生产方面并不是很好，尤其是铜的生产，一直投资不足，铜价反映了这种情况。”一位对冲基金消息人士表示。
中国将继续保持旺盛的需求。中国的铜消费量约占全球的20%。JP摩根预测，今年中国的铜需求将增长14.5%。2005年中国的需求增长了12%。
墨西哥集团旗下La Caridad铜矿工人仍在罢工，秘鲁Collahuasi矿的生产问题，以及印尼Grasberg矿的情势，令人担忧供应情况。
三个月期铝＜MAL3＞跌31美元，报2,682美元，一度触及2,772美元的17年半高点。
英商巴克莱资本国际在每日报告中表示，中国原铝出口较低、美国订单强劲、全球库存下降、氧化铝供应紧张和能源价格上涨，均支撑铝价。
“我们认为，在这种环境下，把三个月期铝的目标位定在3,000美元是合理的，何况还要考虑到铝在这轮商品涨势中表现逊色。”
三个月期锌＜MZN3＞收报3,155美元，盘中触及纪录新高3,195。昨日报3,120美元。
三个月期铅＜MPB3＞一度涨3%，至1,233美元，收盘持平于1,190美元。
三个月期镍＜MNI3＞收高75美元，报18,350美元。
期镍表现强劲，加拿大生产商Inco＜N。TO＞的劳动合同将于5月到期，对其提供支撑。
Bergtheil表示，“当Inco出现问题时，会影响到全球供应。”
三个月期锡＜MSN3＞涨20美元，报9,190美元。
COMEX：
交易员称，纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收低，基金展期占据主导，且海外市场铜库存大幅增加亦加剧了卖压。
5月期铜＜HGK6＞收低1.15美分报每磅2.9595美元。盘中介于2.9160至2.9950间交投，後者为历史新高。多个交易日以来期铜是第14次刷新纪录。
现货月4月期铜＜HGJ6＞下滑0.05美分，收报每磅3.0585。此前曾攀升至纪录新高3.0730。(完)
预估成交量为35,000口，展期交易占去8,722口。周二的官方成交量终值为23,235口。
AMT
铜：受远东空头回补消息的提振，期铜盘前交易时段曾上扬至6545美元／吨的合约高点，但即日剩余时段在技术性获利了结的打压下回落并低收。
铝：期铝即日表现极其波动，自早前上触2770美元／吨高点后，低收于2682美元／吨低点。
铅：铅价曾短暂强劲上扬，后市可能会走高，但不十分确定。
锌：未提供。
锡：整体来说市场疲软，但表现良好，可能还将进一步走高。
镍：再次高收，预计将继续攀升。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)近月原油期货结算价周三首度站上每桶72美元，原油库存温和下降，汽油库存大幅下滑，对于伊朗核问题的担忧升温，这些因素刺激原油期货续涨。
5月原油合约＜CLK6＞结算价涨0.82美元或1.1%，至每桶72.17的纪录高位。此前一度升至每桶72.40，这是NYMEX在1983年推出原油期货交易以来近月合约最高。
该期约连续第四日上涨，累计涨幅达3.55美元或5.2%。它将于周四到期。
6月原油期约＜CLM6＞涨1.03美元或1.4%，报74.12，日高为74.40。
6月布兰特原油期货＜LCOM6＞结算价报每桶73.73，涨1.22美元或1.7%，此前曾触及高点74美元。
NYMEX-5月汽油期约＜HUK6＞结算价涨1.55美分或0.7%，报每加仑2.2394美元，一度升至去年9月29日以来的高点2.25美元。
NYMEX-5月取暖油期约＜HOK6＞收高1.15美分或0.6%，报每加仑2.0623美元，一度涨至去年10月5日以来的高点2.082。
“显然，汽油库存紧张令人担忧。汽油库存减少，主要是因为炼厂设备利用率较低。”RBC Capital Markets的副总裁阿尔曼表示。
他说，“但过去八周市场对汽油和柴油的需求持续放缓。市场需要时间来消化每周库存数据，如果它意识到上述趋势，将会阻止原油期货进一步大幅上涨。”
“地缘政治局势亦是刺激油价上涨的因素之一，但假设这种紧张局势不再升级，则(原油)价格可能保持在目前水准或者小幅下降。”
美国能源资料协会(EIA)最新一周原油及石油产品库存数据显示，上周原油库存减少80万桶至3.452亿桶；馏分油库存减少280万桶至1.146亿桶，连续第九周下降；汽油库存减少540万桶至2.025亿桶，创下11月以来的最低水准，连续第七周下降。
但汽油日产量增至810万桶，之前一周为790万桶。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三升至25年高点，期银1983年以来首次涨逾每盎司14美元，受汇市因素以及对美国通膨的担忧令投资者加大买进贵金属的力度。
分析师称，油价处于纪录高位，且美国核心消费者物价指数(CPI)以一年来最快速度上升，激励投资者转向金市，许多分析师认为金属价格的上升动能看来强劲。
一分析师称，“投资不断涌向金市，眼下有很多消息都利多金市。”
COMEX-6月期金合约＜GCM6＞结算价上涨12.70美元，或2%，报每盎司636美元，交投区间为622.10-637.40美元，後者为1980年12月以来期价的最高点。
但分析师称，金价仍有可能出现大幅修正，因价格涨得太高太快。
现货金＜XAU＝＞涨至每盎司633.70／634.50美元，高于周二尾盘。伦敦金午後定盘报624.75美元。
5月期银＜SIK6＞涨0.737美元或5.35%，收于每盎司14.52美元，交易区间为13.81-14.5750。後者为1983年1月以来最高。
现货银＜XAG＝＞报每盎司14.60／14.63美元，高于昨日尾盘的13.91／13.94。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)合约＜PLN6＞创下新高1,137美元，收报1,130.90，当日涨7.80美元。现货铂金＜XPT＝＞触及纪录高点1,121美元，收报1,117／1,121美元。
6月鈀金合约＜PAM6＞涨8.85美元至每盎司373.85美元，此前一度触及2002年9月以来高点375.10美元。
现货鈀金＜XPD＝＞报每盎司369／373美元，此前触及375美元。
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