|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
6175 |
6495 |
6175 |
6492.5 |
114846 |
253876-828 |
111300-350 |
|
锡 |
9000 |
9075 |
8925 |
9025 |
4627 |
20383-296 |
14140-155 |
|
铅 |
1180 |
1195 |
1167.5 |
1185.5 |
12731 |
62120-1516 |
94200+1425 |
|
锌 |
3004 |
3177.5 |
3004 |
3127 |
64241 |
162522-4344 |
271775-1450 |
|
铝 |
2645 |
2726 |
2610 |
2720 |
205333 |
566472+1769 |
748325-1575 |
|
镍 |
17900 |
18300 |
17750 |
18250 |
17723 |
70221-567 |
28218-468 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3461 |
463 |
1754 |
830 |
523 |
1520 |
106295 |
114846 |
|
铝 |
6996 |
445 |
895 |
1234 |
1941 |
4868 |
188854 |
205333 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
6630/35 |
6472/75 |
5970/80 |
5490/00 |
|
铝 |
2618/19 |
2637/38 |
2530/35 |
2400/05 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
6071 |
-4049 |
16552 |
-6356 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
37732 |
25 |
87231 |
619 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
50261 |
-285 |
86752 |
671 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
30609 |
2952 |
44100 |
2578 |
|
7 月剩下部分 |
9702 |
284 |
30057 |
2166 |
|
8 月 1日/63个月 |
119501 |
245 |
301780 |
2091 |
|
持仓总计 |
253876 |
-828 |
566472 |
1769 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
5月 |
6月 |
7月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
134/144b |
100/110b |
53.5/58.5b |
5.5/0.5c |
534/544b |
1051/1061b |
|
LME铝 |
9.0/7.0c |
1.0c/1.0b |
3.0/5.0b |
1.5c/1.5b |
132/137b |
264.5/269.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
6550 |
35.10 |
187.74 |
182.75 |
9834/11789 |
2267/900 |
|
6月 |
6500 |
35.80 |
343.47 |
337.53 |
12570/12526 |
600/196 |
|
7月 |
6450 |
36.00 |
420.72 |
423.68 |
4194/4574 |
60/32 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
1 |
1 |
3 |
多头 |
3 |
5 |
4 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
3 |
空头 |
1 |
2 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23075 |
4475 |
-100 |
|
BUSAN |
BUSAN |
78900 |
5125 |
-175 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7800 |
1200 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
375 |
25 |
-75 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
111300 |
10825 |
-350 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
300.30 |
306.00 |
300.00 |
305.90 |
9.40 |
418 |
2715 |
|
0605 |
294.80 |
297.50 |
291.00 |
297.10 |
7.60 |
9543 |
37953 |
|
0606 |
293.50 |
296.40 |
292.90 |
296.40 |
7.10 |
289 |
4263 |
|
0607 |
292.80 |
294.80 |
289.20 |
294.60 |
7.10 |
5519 |
41078 |
|
0608 |
290.25 |
293.40 |
290.25 |
293.40 |
7.00 |
13 |
792 |
|
0609 |
288.20 |
291.10 |
287.80 |
291.10 |
6.80 |
256 |
4758 |
|
0610 |
287.15 |
289.30 |
287.15 |
289.30 |
6.55 |
2 |
389 |
|
0611 |
285.10 |
287.40 |
285.10 |
287.40 |
6.70 |
17 |
499 |
|
0612 |
282.50 |
286.50 |
282.50 |
285.50 |
6.50 |
258 |
3908 |
|
0701 |
283.60 |
283.60 |
283.60 |
283.60 |
6.35 |
0 |
203 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
29000 |
98722 |
-313 |
17940 |
-255 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周二在基金买盘的推动下创出新高，供应担忧可能推动市场继续上涨。
“只要投资者继续买进，这波涨势就没有结束的理由。显然涨势持续了很长时间，早就应该修正，但几乎难以预测未来会出现什么情况。”瑞银集团的分析师巴尔表示。
“(修正)的时机和幅度将取决于基金的买兴何时消退。”他说。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨6,450美元，涨310美元，在电子交易中触及新高6,493美元。交易商表示，主要是受投资者和基金买盘推动，但对于供应的担忧亦支撑市场。
墨西哥集团旗下La Caridad铜矿工人罢工已持续了一个月，秘鲁Collahuasi矿的生产问题，以及印尼Grasberg矿的情势，令人担忧供应情况。
英商巴克莱资本国际在报告中称，墨西哥集团暗示，如果工人继续罢工，则在履行5月铜供应方面可能遇到问题。
“这令人极其担心实货铜的供应情况，需求最强的第二季正在来到。”报告称。
现货／三个月逆价差从上周初的22美元大幅上升到了145美元。
一位LME交易商表示，“当近月价差为逆价差的时候，市场不敢作空，特别是对于铜和锌。”
三个月期锌＜MZN3＞涨3.7%至3,120美元，盘中触及3,180美元的新高。上周四收报3,010美元。
墨西哥集团的锌部门也出现问题，并已宣布遭遇不可抗力。
对于锌供应的担忧已反映在现货／三个月逆价差上，它已从本月初低于5美元扩大至52美元左右。
基金买盘亦延伸至铝和镍。
三个月期铝＜MAL3＞触及17年半高点2,720美元，收报2,713美元，涨111美元。
三个月期镍＜MNI3＞触及1989年初以来的高点18,310美元，收报18,275，涨325美元。
三个月期锡＜MSN3＞涨245美元至9,170，接近17年高点。三个月期铅＜MPB3＞涨19美元，报1,190美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收盘仅略低于纪录高点，在金属如火如荼的涨势中，基金继续投资。
Pioneer Futures资深交易分析师梅尔称，“目前是整个初级商品市场在上涨，金属和能源市场普遍上升。”
5月期铜＜HGK6＞涨7.60美分或2.6%，报每磅2.9710美元，略低于合约新高2.9750。
现货月4月期铜＜HGJ6＞升9.40美分报每磅3.0590，纪录新高为3.06。
预估COMEX最终成交量为29,000口，几乎是周一的两倍。
AMT
铜：期铜持续上扬，仍建议继续逢低买进。
铝：基金买盘推动期铝收高。
铅：期铅收于1190美元／吨的话，表现将更加强劲，但整体来看，期铅是追随其它基金属上涨。
锌：再次跟随期铜上涨至历史高点，收盘表现良好，预计明日将继续走高。
锡：受投机性买盘的支撑，锡价继续攀升。
镍：很可能将进一步上涨，认为镍价的任何一次修正都将是买盘时机。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二站上71美元的纪录高点。市场担忧石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和尼日利亚供给情况，以及夏季驾车高峰季节到来前的汽油供给。
5月原油合约＜CLK6＞结算价涨0.95美元或1.3%，至每桶71.35。此前一度升至每桶71.60。
盘中高点为NYMEX于1983年推出原油期货交易以来近月合约最高。
6月布兰特原油期货＜LCOM6＞结算价报每桶72.51，涨1.05美元或1.5%，此前曾触及高点72.64。
BNP Paribas Commodity Futures资深分析师本茨称：“这是一个大牛市，尚未触顶。”
本茨补充道，伊朗重启核计划以及尼日利亚的武装袭击事件，加之近期库存减少降低了汽油供给，均助燃近期的油价涨势。
5月汽油合约＜HUK6＞结算价涨5.42美分或2.5%，报每加仑2.2239美元，稍早一度升至六个半月的高点2.23。该合约连续六个交易日累计上涨近25美分。
据路透调查，分析师预期定于周三公布的美国汽油库存数据将显示，截至4月14日一周库存将减少250万桶，若果真如此，那汽油库存则是连续第七周下滑。
5月取暖油合约＜HOK6＞收高2.79美分或1.4%，报每加仑2.0508美元，稍早一度攀升至六个月高点2.055。
路透调查显示，分析师预期包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少160万桶，原油库存增加180万桶。
NYMEX原油期货的支撑位依旧在70美元，阻力位在72。
汽油期货突破了阻力位2.20，下一高点在去年9月20日触及的2.25。支撑位在2.10。
取暖油合约支撑位在1.90美元，阻力位在2.10。
汽油裂解价差＜CL-HU1＝R＞一度涨至22.38美元，创去年10月初以来最高，最後收于22.05。
贵金属市场：
交易员称，纽约商品期货交易所(COMEX)黄金、白银、铂金(白金)和鈀金期货周二均攀升至多年高点。油价频创纪录高点，伊朗紧张局势以及美元和经济的不确定性，一同提振了贵金属价格。
COMEX指标6月期金＜GCM6＞一度升至高点623.80美元，为自1980年12月以来最高。该合约结算价涨4.50美元或0.7%，报623.30，当日低点为615.90。
分析师称：“推升价格的因素如往常一样，象能源、伊朗问题和地缘政治风险，甚至矿厂罢工亦构成支撑。”
在伊朗不服从要求其停止核计划的国际压力，引发该国石油供给可能中断的疑虑後，美国原油期货涨至每桶71.40美元的高点，这激发了投机客和投资基金大举买入黄金。
分析师称：“在创出这些新高之後，很难找到看空市场的人。不过目前是时候要小心了，因任何意外都可能发生”，并导致交易商削减多头部位。
现货价＜XAU＝＞在纽约尾盘一度攀升至高点620.30，收报620.20／621.00，周一尾盘报613.20／4.00。伦敦金午後定盘报614.75。
5月期银＜SIK6＞涨0.42美元或3.1%，至每盎司13.7850，交易区间为13.33-13.82。後者为1983年1月以来最高。
现货银＜XAG＝＞报每盎司13.91／13.94，高于昨日尾盘的13.41／13.44。
NYMEX-7月铂金合约＜PLN6＞创下新高1,123.30，收报1,123.10，当日涨11美元。现货铂金＜XPT＝＞触及纪录高点1,111，交易区间为1,111／1,116。
6月鈀金合约＜PAM6＞涨2.55美元至每盎司365，此前一度触及2002年9月以来高点366。
现货鈀金＜XPD＝＞报每盎司361／365。
| 
