复活节前交投震荡 LME期铜和期锌收盘接近高位

http://finance.sina.com.cn 2006年04月14日 12:14 北方期货

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	6059	6155	6040	6140	98754	254704+2115	111650-100
锡	8762.5	8875	8762.5	8862.5	6732	20679+433	14295-175
铅	1170	1185.5	1165	1169.5	20677	63636+1169	92775-75
锌	2990	3019	2945	3003	85743	166866-1656	273225+8600
铝	2600	2610.5	2577	2595	147064	564703-1364	749900+2625
镍	17837.5	17825	17700	17825	23210	70788+506	28686-42

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	2844	884	1560	1015	1068	3623	87737	98754
铝	4084	1620	4061	989	384	2960	132966	147064

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	6206/10	6107/08	5650/60	5205/15
铝	2570.5/71	2590/91	2487/92	2365/70

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /4 月 19 日	10120	-2634	22908	-9769
4 月 20 日 /5 个 17 日	37707	41	86612	-3549
5 月 18 日 /6 月 21 日	50546	2328	86081	-1184
6 月 22 日 /3 个月	27657	3046	41522	-520
7 月剩下部分	9418	-275	27891	337
8 月 1日/63个月	119256	-391	299689	1036
持仓总计	254704	2115	564703	-1364

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	4月	5月	6月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	115/125b	40/30b	80/90b	35/45b	486/496b	952/962b
LME铝	25.5/23.5c	32.5/32c	13/11c	4.0/2.0c	107.5/112.5b	233/238b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
5月	6200	31.40	193.48	169.58	9314/11549	1907/762
6月	6200	33.33	305.94	326.74	12370/12609	10/0
7月	6150	33.92	380.17	400.89	4224/4570	632/556

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		4月	5月	6月	铝	4月	5月	6月
多头	5%	2	1	3	多头	3	4	3
	10%	1	0	1		1	0	0
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	2	2	3	空头	3	3	2
	10%	1	1	1		1	1	1
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	23175	4975	0
韩国	BUSAN	BUSAN	79075	5500	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	7800	1200	0
阿联酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	1025	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	450	100	-100
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			111650	11775	-100

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0604	285.20	287.00	284.80	286.80	4.65	493	2864
0605	279.40	281.90	278.30	281.55	4.40	15109	42220
0606	278.80	281.60	278.60	281.15	4.20	81	4058
0607	277.35	279.50	276.40	279.35	3.55	8508	37809
0608	277.00	278.25	276.20	278.25	3.45	12	769
0609	274.75	276.35	274.00	276.35	3.10	274	4673
0610	273.50	274.80	272.80	274.80	2.85	22	371
0611	273.00	273.00	272.75	272.75	2.35	3	495
0612	271.00	271.05	268.00	271.05	2.35	116	3806
0701	269.30	269.30	269.30	269.30	2.25	0	198

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
16000	99225	+1520	17920	-199

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	43603	10821	-388

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周四收盘接近纪录高位，在复活节假期到来前交投震荡。

　　交易商称，在为期四天的假期後，期价有望继续攀升。

　　一LME交易商称：“我原期望市场会出现修正，但市况非常淡静，有几家持有大量资金的市场人士推高了金属价格。”

　　“今年年初时期铜在4,400美元附近交投，现在则在6,100，且看来会有更多资金涌入市场，并进一步推高价格。”他补充道。

　　三个月期铜＜MCU3＞收报每吨6,140美元，高于周三的6,103　。稍早电子盘交易中期铜创下新高6,145。

　　另一交易商说道：“人们对期铜仍有兴趣。。。目前我们攻下了6,000美元关口，为什么就不能到7,000呢？”

　　现货铜／三个月期铜逆价差扩大至120／122美元，本周初时约在22美元，为2004年2月以来最窄。

　　Sempra Metals分析师称，近月合约的价差交易在最近两天来非常活跃。4月／5月的逆价差到今日第二小节结束时已经到了25美元左右，5月／6月的逆价差同期亦从周一的17美元扩大到了45美元。

　　现货铜报6,205美元，为LME历来最高。

　　三个月期锌＜MZN3＞收报3,010美元，周三报3,005。今日在电子盘中期锌创下3,040美元的新高。

　　LME锌库存增加8,600吨，结束长期以来库存减少的状况。

　　三个月期铝＜MAL3＞下滑13美元，至2,602，受累于生产商　抛售。

　　三个月期铅＜MPB3＞跌17美元至1,171，三个月期锡＜MSN3＞涨125美元，报8,925。三个月期镍＜MNI3＞报17,825／17,850　，周三报17,950。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四结算价仅低于纪录新高，空头回补和期差交易提振期铜，市场消息人士称，下周铜价应会继续获得提振。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)金属和能源期货，以及期权市场周五将休市，下周一将恢复交易。

　　5月期铜＜HGK6＞收高4.40美分或1.6%左右，报每磅2.8155美元。盘中介于2.7615至2.8190间波动，後者为期约新高，多日来其已第12次刷新纪录。

　　现货月4月期铜＜HGJ6＞涨4.65美分，报每磅2.8680美元，略低于稍早所及的纪录高点2.87。

　　场内交易员指出，5／7月期差交易继续升温，因距5月期约第一通知日仅两周了。

　　预估COMEX期铜的成交量为16,000口，周三最终成交量为24,661。

　　

　　AMT

　　铜：未提供。

　　铝：未提供。

　　铅：未提供。

　　锌：未提供。

　　锡：空头回补提振锡价加速上扬。即日高收，但当基金属市场整体进行修正时，期锡最易受压下行。

　　镍：虽然远离近期高点，但收盘表现良好。市场将进行修正，认为此为买盘时机。

　　三、国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收于69美元上方，三天长周末假期在即，空头回补买盘推升油价。

　　当日稍早，油价延续海外市场获利抛压。5月原油期货＜CLK6＞结算价涨0.70美元或1%，报每桶69.32美元，盘中介于67.95至69.40美元。原油期约在去年8月30日时创下70.85的纪录高点，当时受到飓风袭击美湾影响。

　　一场内交易商说道：“临近收盘时涌现一些新的买盘，受油品走势激励。”其它交易商称，长周末假期前的空头回补和部位轧平操作，主导市况。

　　原油期货周三曾创下七个月高点69.60，但因原油库存大增而回落。美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存为3.46亿桶，创1998年5月以来最高。

　　NYMEX能源期货市场周五将休市，ACCESS电子交易将于周四晚间和周五白天停止交易，并于周日恢复交易。公开喊价交易于周一恢复交易。

　　伦敦6月布兰特原油期货＜LCOM6＞结算价涨0.71美元或1%，报每桶70.57。

　　NYMEX-5月汽油合约＜HUK6＞亦收涨1.68美分或0.8%，报每加仑2.1079美元，稍早升至2005年10月3日以来新高2.11。

　　5月取暖油合约＜HOK6＞收高0.85美分，报每加仑1.9831美元，稍早触及自10月18日以来的高点1.9905。

　　西方国家同伊朗之间在核问题方面的纷争仍支撑市场，且人们担心美国夏季驾车出行高峰来临前的汽油库存状况。

　　尼日利亚有55万桶的日产能因遭遇武装袭击已关闭一个月了，且危机解决似乎还遥遥无期。

　　NYMEX原油期货的支撑位料在67.20，阻力位在69.60美元。汽油期货的支撑位在2美元，阻力位为2.15。取暖油合约的支撑料料在1.90，阻力位为2.00美元。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周四收低，受假期前的投机性抛压以及交易商的部位调整打压。

　　期金在周二所及的608美元上方的25年高点下方徘徊，但价格仍算相对稳定，因在复活节长周末假期前卖压不算非常沉重，且市场仍担心

原油价格上涨以及美国和伊朗间的紧张局势。

　　COMEX周五将休市，将在周一恢复交易，伦敦贵金属市场周五和周一均休市。

　　COMEX-6月期金＜GCM6＞结算价报每盎司600.10美元，当日跌1.20美元，盘中介于603-594间波动。

　　市场消息人士预期黄金将继续多头走势，因投资需求旺盛，且对于全球经济和中东局势的疑虑诱发了避险买盘。

　　瑞银集团(UBS)认为黄金和白银的一个月内目标分别为610和14美元，三个月内的目标价位分别为630和16美元。

　　现货金＜XAU＝＞跌至每盎司596.10／596.90美元，周三纽约尾盘报597.50／8.30。伦敦金午後定盘报593。

　　5月期银＜SIK6＞劲扬19.2美分，报每盎司12.8550美元，盘中介于12.51-12.90间波动。COMEX期银和期铜保证金上调，自周四收盘起生效。

　　现货银＜XAG＝＞报每盎司12.77／12.80美元，上日尾盘报12.82／85。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)期货＜PLN6＞跌11.80美元，至每盎司1,089.20美元。周二创下纪录高点1,111。现货铂金＜XPT＝＞尾盘报1,075／1,080。

　　6月鈀金＜PAM6＞报每盎司349.50美元，下滑0.45美元。周二创下2002年9月以来最高364.10。现货鈀金＜XPD＝＞报344／349。

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