|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5955 |
6115 |
5930 |
6070 |
92628 |
252589-1575 |
111750-600 |
|
锡 |
8750 |
8800 |
8662.5 |
8792.5 |
7156 |
20246+92 |
14470-140 |
|
铅 |
1160 |
1189 |
1155 |
1175 |
14228 |
62467+80 |
92850+725 |
|
锌 |
2935 |
3004.8 |
2935 |
2980 |
73607 |
168522+31 |
264625-525 |
|
铝 |
2560 |
2622 |
2535 |
2600 |
169712 |
578352+2739 |
747275-2550 |
|
镍 |
8750 |
8800 |
8662.5 |
8792.5 |
21358 |
70282+56 |
28728-168 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1835 |
1092 |
805 |
1373 |
343 |
1246 |
85934 |
92628 |
|
铝 |
4513 |
486 |
279 |
642 |
425 |
6042 |
157325 |
169712 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
6075/80 |
6017/18 |
5605/15 |
5175/85 |
|
铝 |
2564.5/65 |
2581/82 |
2485/90 |
2362/67 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
12754 |
-2450 |
32677 |
-3962 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
37666 |
-1324 |
90161 |
-1541 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
48128 |
642 |
87265 |
1322 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
24611 |
799 |
42042 |
4164 |
|
7 月剩下部分 |
9693 |
81 |
27554 |
2397 |
|
8 月 1日/63个月 |
119647 |
677 |
298653 |
359 |
|
持仓总计 |
252589 |
-1575 |
578352 |
2739 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
60/65b |
40/30b |
42/41b |
10/12b |
392/402b |
848/858b |
|
LME铝 |
27/29c |
32.5/32c |
17/16.5c |
3.0/4.0c |
85/90b |
201/206b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
6150 |
31.20 |
185.79 |
179.83 |
8924/11449 |
1162/538 |
|
6月 |
6150 |
33.25 |
303.39 |
328.15 |
12366/12607 |
512/608 |
|
7月 |
6100 |
33.92 |
386.03 |
393.92 |
4174/4395 |
828/300 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
3 |
1 |
4 |
多头 |
3 |
2 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
4 |
3 |
空头 |
3 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
1500 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
79075 |
1900 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7800 |
300 |
-500 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
550 |
200 |
-100 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
111750 |
3900 |
-600 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
277.90 |
283.00 |
277.90 |
282.15 |
7.00 |
295 |
3165 |
|
0605 |
274.20 |
280.00 |
273.10 |
277.15 |
5.00 |
12050 |
43701 |
|
0606 |
274.60 |
278.30 |
273.60 |
276.95 |
4.90 |
509 |
4033 |
|
0607 |
273.50 |
278.20 |
272.00 |
275.80 |
4.55 |
6356 |
34780 |
|
0608 |
272.10 |
275.80 |
272.10 |
274.80 |
4.55 |
16 |
761 |
|
0609 |
270.20 |
275.40 |
270.20 |
273.25 |
4.50 |
642 |
4567 |
|
0610 |
271.95 |
271.95 |
271.95 |
271.95 |
4.55 |
4 |
385 |
|
0611 |
270.30 |
270.40 |
270.30 |
270.40 |
4.35 |
6 |
495 |
|
0612 |
267.80 |
270.70 |
267.80 |
268.70 |
3.95 |
418 |
3788 |
|
0701 |
267.05 |
267.05 |
267.05 |
267.05 |
3.90 |
13 |
198 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
28000 |
97705 |
+1012 |
18119 |
-446 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周三创下纪录新高，但交易商称在周末到来前可能会有获利抛压。
一LME交易商称：“目前的走势就像是失控的火车。我想没有人会想卖出。”
三个月期铜＜MCU3＞曾触及纪录高位每吨6,110美元，收盘时回落至6,103，仍高于上一交易日的5,970。
基金买兴活跃，且金属库存下降，这激励了市场人气。LME铜库存减少了600吨至111,750。
上述交易商补充道，“基金经理人料将投入更多资金，但在今日的升势过後，明天午後交易时段或将出现小幅修正。”
LME另一交易商称，“分析师与业内专家认为，直至2007年和2008年，市场均将保持稳定，所以大家都踊跃看多。”
高盛周三称，虽然2006年下半年美国经济成长步伐料将放缓，但欧洲与日本经济正在复苏，且中国经济成长强劲，暗示商品市场的牛市重现。
高盛在其月报中称，“我们基本上预计，直到2007年需求均将稳健，而这将继续支撑商品相关行业的需求。”
＊＊供给紧张＊＊
供应问题以及劳资谈判的因素亦支撑市场人气，三个月期锌＜MZN3＞升破了3,000美元关口，收于纪录高点3,005，涨63美元。
锌库存持续下滑，推动现货／三个月期货的逆价差至40美元左右，为2000年10月以来最大。
三个月期镍＜MNI3＞一度跳涨至高点18,025，创逾17年高点，因供给疑虑引发买盘。其收盘报17,950，高于上日的17,700。
三个月期铝＜MAL3＞涨49，报2,615美元。三个月期铅＜MPB3＞收报1,188，涨25美元，三个月期锡＜MSN3＞收于8,800，涨45美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三升至纪录高位，因市场供应吃紧且需求旺盛，吸引投资基金涌入市场。
投资者在交投区间高端开始锁定获利，导致涨幅缩减，但利多动能料将在复活节假期後继续。
“似乎没有任何力量能够逆转市场的涨势。”COMEX一交易员称。
纽约商业期货交易所(NYMEX)金属、能源期货与期权市场将于4月14日(周五)复活节假期休市。4月17日(周一)恢复交易。
5月期铜＜HGK6＞当日收高5.00美分或1.8%，收报每磅2.7715美元，盘中一度升至每磅2.80美元的合约新高，为近来连续第11日创出纪录新高。
现货月4月期约＜HGJ6＞结算价攀升7.00美分，报每磅2.8215，稍早触及该合约的纪录新高2.83美元。
COMEX期铜最终成交量估计为28,000口，高于周二的20,169口。
AMT
铜：受新一轮技术性买盘的带动而强劲上扬。
铝：期铝努力追赶期铜涨势，最高上扬至2620美元／吨。
铅：期铅即日持续沉闷表现。
锌：投机性买盘、基金买盘和商品期货交易顾问买盘推动期锌再次创下历史新高。预计未来几天将继续上扬。
锡：受主要基金属坚挺的带动而上扬。可能将进行修正，但还未出现。
镍：期镍持续走高，但涨势似乎有些过度。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收低，此前政府公布报告显示，上周美国原油库存增至近八年来最高水准。
不过交易商称，汽油和取暖油合约的涨势阻止了原油期货进一步下滑，且技术面仍有坚固支撑。
汽油合约升至去年10月初以来的最高水准，当时逢飓风卡崔娜和丽塔袭击美湾推升了油价。
美国汽油库存连续第六周下滑，因炼厂逐步清空使用MTBE添加剂的汽油，准备好转向更加环保的乙醇汽油。
取暖油期货升至自10月中以来的最高水准，受库存连续第八周减少推动。
5月原油合约＜CLK6＞结算价跌0.36美元或0.5%，报每桶68.62，此前一度升至去年9月2日以来盘中最高水准69.60。
伦敦5月布兰特原油期货＜LCOK6＞结算价报每桶69.42美元，涨0.05美元。该合约于收盘後到期。
5月汽油合约＜HUK6＞结算价涨3.67美分或1.8%，报每加仑2.0911美元，稍早触及了10月3日以来的最高2.105。今日结算价为9月30日以来最高。
5月取暖油合约＜HOK6＞收高1.91美分或1%，报每加仑1.9746美元，日高为10月18日以来最高水准1.987。
＊＊原油库存增加＊＊
美国能源资料协会(EIA)公布，美国上周原油库存增加320万桶至3.46亿桶，为1998年5月以来最高，且增幅超出预期。
汽油库存减少了390万桶至2.079亿桶，降幅超出了预计的240万桶。馏分油库存减少了420万桶，原先预计为减少140万桶。
国际能源署在月报中称，石油输出国组织(OPEC)将需提高原油产能，来填补俄罗斯和其它供应国产生的缺口。
此外交易商仍担心伊朗同西方国家在核问题方面的争端，因欧盟和俄罗斯亦同美国一起，谴责伊朗周二宣称已开始进行铀浓缩的声明。
原油期货的阻力位料在70美元，支撑位为68。
汽油合约突破了2.10美元的阻力位，下道关卡料在10月3日所创高点2.139。支撑位在2。
取暖油合约的支撑位料在1.90美元，阻力位在2.00。
汽油裂解价差突破19美元，创去年10月中以来最高。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周三收高，在本周复活节假期前，油价高昂以及美国和伊朗间的紧张局势，推升了金价，不过还是低于近日所及的25年高点。
白银，铂金(白金)和鈀金亦在震荡交投中上涨，但因买兴不够强劲，其价格徘徊在近期触及的多年高点下方。
6月期金＜GCM6＞涨1.90美元至每盎司601.30，盘中介于597.10至604美元间波动。当日高点低于周二所及的608.40美元的纪录高位。
经济和地缘政治因素助燃了避险买盘，这在过去一年推动金价大幅上扬，并促使很多投机客投资黄金，期望其能进一步上升。
黄金价格今年已累计上涨16%，自2005年初以来累计涨37%。
矿厂生产停滞，以及投资需求旺盛等基本面因素均提振市场，不过高昂的价格亦遏制了一些珠宝商的需求。珠宝业对黄金的需求占产量的75%。
纽约金属市场周五将因复活节假期休市，于下周一恢复交易。
COMEX期金最终成交量估计在70,000口，周二报75,269口。截至4月11日未平仓合约减少559口，至342,632。
现货金＜XAU＝＞涨至每盎司597.50／598.30美元，周二尾盘报595.00／5.80。伦敦金周三午後定盘报597.25。
COMEX-5月期银＜SIK6＞涨6.3美分，收报每盎司12.6630美元，盘中介于12.43-12.79间波动。现货银＜XAG＝＞涨至每盎司12.82／12.85 ，上一交易日尾盘报12.62／65。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金合约＜PLN6＞结算价报每盎司1,101美元，当日涨6.40美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,086／1,090。
6月鈀金＜PAM6＞涨3.95美元，至每盎司349.95美元，周二一度升至364.10，创2002年9月以来最高。现货鈀金＜XPD＝＞报344／348。
| 
