|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5965 |
6005 |
5872.5 |
5955 |
65785 |
254164-5772 |
112350+550 |
|
锡 |
8625 |
8737.5 |
8525 |
8730.5 |
6852 |
20154-80 |
14610+850 |
|
铅 |
1185 |
1195 |
1152 |
1165 |
12261 |
62387+429 |
92125-200 |
|
锌 |
2930 |
2985 |
2902.5 |
2940 |
78583 |
168491+770 |
265150-2500 |
|
铝 |
2595 |
2620 |
2555 |
2565 |
160029 |
575613+6632 |
749825-12125 |
|
镍 |
17475 |
17737.5 |
17225 |
17625 |
23177 |
70226-947 |
28896-534 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2613 |
203 |
422 |
100 |
439 |
1141 |
60867 |
65785 |
|
铝 |
4772 |
103 |
712 |
230 |
1468 |
2858 |
149886 |
160029 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5960/61 |
5945/46 |
5540/50 |
5120/30 |
|
铝 |
2564/65 |
2593.5/94 |
2495/00 |
2375/80 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
15204 |
-1734 |
36639 |
1679 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
38990 |
-5180 |
91702 |
-1529 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
47576 |
-2525 |
85943 |
1644 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
23812 |
2008 |
37878 |
1574 |
|
7 月剩下部分 |
9612 |
670 |
25157 |
3830 |
|
8 月 1日/63个月 |
118970 |
989 |
298294 |
-566 |
|
持仓总计 |
254164 |
-5772 |
575613 |
6632 |
ME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
21/27b |
27/30b |
30/30b |
10/12b |
392/402b |
848/858b |
|
LME铝 |
37/36.5c |
32.5/32c |
16/17.5c |
6.0/5.5c |
85/90b |
201/206b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
6000 |
34.00 |
202.92 |
194.96 |
8748/11249 |
10/747 |
|
6月 |
6000 |
34.00 |
309.46 |
326.30 |
12264/12562 |
0/0 |
|
7月 |
5950 |
34.30 |
393.97 |
381.15 |
4108/4245 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
1 |
5 |
多头 |
3 |
1 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
4 |
4 |
空头 |
2 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
1500 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
79075 |
1200 |
+1275 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
8300 |
500 |
-625 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
650 |
300 |
-100 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
108850 |
3500 |
+550 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
274.90 |
275.70 |
274.20 |
275.15 |
1.25 |
315 |
3338 |
|
0605 |
270.80 |
273.00 |
269.80 |
272.15 |
1.25 |
12378 |
45709 |
|
0606 |
270.60 |
272.60 |
270.50 |
272.05 |
1.25 |
293 |
3806 |
|
0607 |
270.00 |
271.80 |
269.20 |
271.25 |
1.25 |
6278 |
32227 |
|
0608 |
270.00 |
270.25 |
270.00 |
270.25 |
1.05 |
11 |
757 |
|
0609 |
269.00 |
269.20 |
268.50 |
268.75 |
1.05 |
186 |
4406 |
|
0610 |
267.50 |
267.50 |
267.40 |
267.40 |
1.00 |
4 |
385 |
|
0611 |
266.00 |
266.05 |
266.00 |
266.05 |
1.00 |
0 |
494 |
|
0612 |
263.30 |
265.30 |
263.20 |
264.75 |
0.85 |
52 |
3602 |
|
0701 |
263.50 |
263.50 |
263.15 |
263.15 |
0.85 |
9 |
195 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
22000 |
96693 |
-1442 |
18565 |
-455 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周二创下新高，受基金买盘和供应面疑虑推动，交易商预计市场多头走势可望持续。
一LME交易商称：“所有金属方向一致，都在上涨。我们预计期铜会上探每吨6,300美元，而期锌在触及3,000後，目标位在3,200。”
市况淡静，少数几位主要市场人士便将期铜和期锌推高至纪录水准。
另一位场内交易商称：“市场价格越高，交投就越清淡。”
三个月期铜＜MCU3＞在综合交易中收报每吨5,970美元。当日稍早曾触及历史新高6,001，因之前有消息称罢工因素令墨西哥集团(Grupo Mexico)宣布遭遇不可抗力。
三个月期锌＜MZN3＞收报2,942美元，脱离新高2,985，但远高于上一交易日水准2,911。
交易商预计其还将进一步上涨，因库存不断下降，LME库存周二减少了2,500吨至265,150吨，为2001年6月以来新低。
德意志银行调高基本金属价格预测，提振了市场人气。
三个月期铝＜MAL3＞曾触及2,620美元，之後回落至2,566，当日下滑8美元，不过交易商称库存下降提供支撑。
三个月期镍＜MNI3＞收高至17,700美元，周一报17,425。三个月期铅＜MPB3＞报1,163，低于周一的1,182／1,184。三个月期锡＜MSN3＞报8,755，高于周一的8,600／8,625。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收高，但脱离此前所创纪录新高，之前墨西哥集团(Grupo Mexico)因罢工而宣布遭遇不可抗力，该消息激发了基金买兴，但临近尾盘是出现令一些获利了令涨势受限。
纽约一金属经纪商称，“墨西哥集团宣布遭遇不可抗力，这当然推高了铜价，但我认为大家都明白这一结果是意料之中的。”并称，“所以，一旦大家都意识到这并没什么了不得的时候，铜价便受获利了结打压下滑。”
5月期铜＜HGK6＞当日收高1.25美分，收报每磅2.7215美元。在此前海外电子交易系统中一度创下2.7380美元的纪录新高。
现货月4月期约＜HGJ6＞结算价涨1.25美分，报每磅2.7515，稍早触及该合约的纪录新高2.7570美元。其他合约结算价则下跌0.95美分至上涨1.25美分不等。
COMEX期铜最终成交量估计为22,000口，周一为19,469口。
AMT
铜：受持续的逢低买盘的支撑而强劲上扬。
铝：期铝即日表现波动。开盘上涨近50美元／吨，但之后贸易行卖盘占优势，期铝遭遇抛售局面的打压，最终低收。
铅：铅市即日继续疲软。继开盘大幅上涨后，大量卖盘迅速入市。
锌：基金买盘为期锌提供支撑。
锡：再次高收，建议逢低买进。
镍：表现坚挺，收于近期高点上方。预计明日可能将进一步上扬。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收高，仅略低于69美元，此前涌现的获利抛盘将油价自七个月高点拉回。
市场对夏季汽油需求，以及尼日利亚和伊朗原油的供给心存疑虑。
交易商拭目以待周三将公布的美国石油库存数据，预期原油库存将增加，油品库存则料减少。
5月原油期货＜CLK6＞结算价涨0.24美元，报每桶68.98美元，盘中介于68至69.25美元间波动。
伦敦布兰特原油期货＜LCOK6＞结算价报69.37美元，涨0.62美元。此前一度升至纪录高点69.70。
5月汽油合约＜HUK6＞收高4.52美分，报每加仑2.0544美元，创10月3日以来最高结算价。该合约一度触及2.06，创六个月新高。
5月取暖油合约＜HOK6＞结算价涨1.01美分，报1.9555美元，日高在1.958美元，为10月18日以来最高水准。
＊＊供应面疑虑挥之不去＊＊
人们对石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和尼日利亚的供给疑虑，是近几个月油价走强的重要原因。
伊朗原子能组织主管称，伊朗已开始将铀浓缩到适用于核电站的水准3.5%。这势必会加剧同西方国家的紧张关系。
市场对尼日利亚约50万桶的日产能何时恢复感到不确定，且预期夏季汽油需求旺盛，这继续支撑油价。
美国能源资料协会(EIA)稍早表示，今年夏季汽油平均零售价格将在每加仑2.62美元，较去年同期涨0.25美元，
目前NYMEX原油期货的阻力位在70美元，支撑位在68。汽油合约则分别在2.10和1.95美元。取暖油合约的阻力位和支撑位分别在2美元和1.90美元。
汽油裂解价差下滑，报17.26美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周二下滑，此前曾触及25年新高，但在600美元上方涌现的获利了结令市场承压。白银期货则创23年新高，并收高。
分析师称，投资者对初级商品的投资热度不减，能源合约和贵金属以及基本金属尤其如此，因为这些市场较股市，债券和汇市而言，继续呈现强劲动能。
分析师称，挥之不去的通膨疑虑，中东紧张局势以及美元前景的不确定性，均提振金价。
纽约商品期货交易所(COMEX)6月黄金期货＜GCM6＞下滑2.40美元或0.4%，收报每盎司599.40，当日低点为597.10，高点为608.40，该水准为1981年1月以来首见。
预估COMEX期金的成交量为63,000口，高于周一的55,160口。
现货金＜XAU＝＞尾盘报每盎司595.00／595.80美元，周一纽约尾盘报598.80／9.60。周二伦敦金午後定盘价报597.75。
近来市场人士热捧白银，因寄望于首支白银上市交易基金(ETF)将很快推出。
5月白银期货＜SIK6＞攀升4美分或0.32%，收报每盎司12.60美元。盘中介于12.48至13.01间波动。
现货银＜XAG＝＞略降至12.62／12.65，上日纽约尾盘报12.68／71。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)期约＜PLN6＞跌11.30美元，收报每盎司1,094.60。稍早曾创下纪录高点1,111。现货铂金＜XPT＝＞略下滑至1,084／1,088。
6月鈀金期货＜PAM6＞亦下挫13.85美元至每盎司346，此前一度升至364.10，为2002年9月以来最高。现货鈀金＜XPD＝＞跌至340／344。
| 
