基金买兴和库存下降引燃买盘 LME期铜大幅上涨

http://finance.sina.com.cn 2006年04月11日 10:59 北方期货

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	5790	5965	5790	5965	97601	259936+3672	111800-900
锡	8450	8602.5	8450	8565	3669	20234-89	13760-55
铅	1162.5	1190	1162.5	1182.5	14750	61958+289	92325+2000
锌	2825	2930	2825	2922.5	71981	167721+85	267650-2725
铝	2539.5	2607.5	2539.5	2592.5	181127	568981+1775	761950-7575
镍	16800	17675	16800	17437.5	27888	71173-121	29430-984

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	2970	605	1047	1334	664	1817	89153	97601
铝	8604	1584	825	325	592	3065	166132	181127

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	5920.5/21	5904/05	5505/15	5085/95
铝	2551/53	2590/91	2485/90	2358/63

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /4 月 19 日	16938	-895	34960	-693
4 月 20 日 /5 个 17 日	44170	892	93231	-2519
5 月 18 日 /6 月 21 日	50101	2098	84299	538
6 月 22 日 /3 个月	21804	1729	36304	2802
7 月剩下部分	8942	-238	21327	1709
8 月 1日/63个月	117981	86	298860	-62
持仓总计	259936	3672	568981	1775

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	4月	5月	6月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	20/25b	28/31b	23/28b	9.5/10.5b	392/402b	848/858b
LME铝	35/34c	25.5/25c	16/13c	4.0c/6.0b	85/90b	201/206b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
5月	5950	33.50	192.20	204.64	8748/11049	158/700
6月	5900	33.80	324.59	304.29	12264/12562	1528/26
7月	5900	34.20	387.04	383.09	4108/4245	110/0

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		4月	5月	6月	铝	4月	5月	6月
多头	5%	1	0	5	多头	3	1	2
	10%	1	1	0		1	2	0
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	2	5	2	空头	2	1	1
	10%	1	1	2		1	1	1
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	23175	1500	0
韩国	BUSAN	BUSAN	77800	1400	-500
新加坡	新加坡	SINGAPORE	8925	1125	-300
阿联酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	1025	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	750	400	-100
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			111800	4425	-900

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0604	272.00	274.00	272.00	273.90	6.85	338	3458
0605	269.00	271.20	268.40	270.90	6.85	14793	49611
0606	268.00	270.85	268.00	270.80	6.90	210	3645
0607	268.40	270.20	267.60	270.00	6.80	7720	29951
0608	267.70	269.20	267.70	269.20	7.15	33	751
0609	266.00	267.80	265.00	267.70	7.00	366	4359
0610	265.80	266.40	265.80	266.40	7.00	10	383
0611	265.05	265.05	265.05	265.05	7.00	46	494
0612	261.50	263.90	261.00	263.90	7.00	340	3582
0701	261.70	263.50	261.70	262.30	6.75	41	195

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
19000	98135	-666	19020	-369

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	43603	10821	-388

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周一收盘接近纪录新高，基金买兴和库存下降引燃了买盘。

　　“涨势不可阻挡。”一基金经理表示。“主要买家为退休基金这样的新投资者，对他们而言实际价格并不那么重要。”他指出，这些投资者在买入各种商品资产。

　　分析师预期，在复活节长周末假期前，价格波动仍将非常大，在最近的上涨後可能会出现获利了结。

　　“但在这样的牛市里不大可能有人想要作空。”英商巴克莱资本国际的分析师Ingrid Sternby称。

　　期镍收报17,720美元，2004年年初曾在此高居不下。若突破该水准，则有望创下17年的最高位。

　　Sternby称，“镍正冲向18,000美元大关，我认为本周末前没理由不触及这一水平。”

　　三个月期铜＜MCU3＞在Select电子交易系统中创每吨5,940美元的新高，当日收报5,910，较上周五上涨185美元。

　　过去一个月来期铜已累及攀升约24%，自2005年底上涨约33%。供应中断且时有罢工发生均突显了供应短缺的现状，而LME库存正在减少。周一LME库存减少900吨至11.18万吨。

　　此外，矿产商缺乏对新开采项目的投资，且与许多新项目所在地相关的政治风险均被视为推动价格高涨的原因。

　　＊＊锌价创纪录新高＊＊

　　三个月期锌＜MZN3＞收高106美元至2,911。稍早一度触及2,927美元的纪录高位，年初以来已累及扬升了约50%，因为精炼矿供应紧张且需求增加。

　　三个月期镍＜MNI3＞收报17,425美元，涨575美元，此前曾触及17,650，为2004年1月以来最高。

　　镍矿业者Inco和美国铝业的劳资谈判临近，预期会相当困难，这加剧了供应面风险，可能会支撑价格。

　　三个月期铝＜MAL3＞报2,574美元。三个月期铅＜MPB3＞收报1,182／1,184，三个月期锡＜MSN3＞收报8,600／8,625美元。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收盘逼近纪录高点，在上周五一轮获利卖压结束後，基金又全面买进基本金属。

　　纽约一金属经纪商称，铜创下新高，且其它铅，锌，铝等基本金属均大幅上涨。

　　5月期铜＜HGK6＞创下每磅2.71美元的纪录新高。但收盘时缩减涨幅，收报每磅2.7090美元，涨6.85美分。

　　现货月4月期约＜HGJ6＞结算价涨6.85美分，报每磅2.7390，稍早触及纪录新高2.74美元　

　　COMEX期铜最终成交量估计为19,000口，上周五为23,959口。

　　

　　AMT

　　铜：期铜表现非常强劲，仍建议逢低买进。

　　铝：继早盘由7日晚低点上涨后，期铝涨势停止于2600美元／吨附近。

　　铅：期铅跟随其它基金属上扬，但涨势不太叫人信服。

　　锌：期锌即日再次强劲表现。新一轮基金买盘令投机性空头进行回补，从而推动锌价上扬至2927美元／吨高点。

　　锡：受更多的基金买盘及主要基金属大幅上扬的带动，期锡即日高收。

　　镍：再次大幅上涨。即日高收，但市场将进行修正。

　　三、国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一延续涨势，收盘逼近69美元，伊朗和西方国家围绕核问题的纷争，以及尼日利亚的动荡局势，重燃人们对供给恐中断的疑虑。

　　5月原油期约＜CLK6＞结算价大涨1.35美元或2%，报每桶68.74。稍早曾攀升至九周新高68.95。

　　伦敦国际石油交易所(IPE)5月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价上扬1.46美元或2.2%，至每桶68.75美元，盘中创纪录高位68.99。

　　5月汽油合约＜HUK6＞收高3.24美分或1.6%，报每加仑2.0092美元。此前曾劲升至六个月高点2.023。

　　5月取暖油合约＜HOK6＞收涨6.28美分或3.3%，报每加仑1.9454美元，稍早曾升至五个月高点1.95。

　　＊＊市场寻获诸多因素支撑＊＊

　　Alaron Trading分析师福莱恩称：”伊朗问题推升原油期价，不过汽油期货价格亦上扬，因供应减少，且炼厂针对新的燃油规格作出调整，并且炼厂季节性维护延长。“

　　美国周日表示，其优先选择通过外交途径解决同伊朗的争端，但并没有反驳媒体关于美国已加紧军事计划的报导。

　　欧洲外长周一考量对伊朗可能采取的限制措施，其中包括实行经济制裁。

　　此外关于尼日利亚约50万桶的日产能何时恢复仍存不确定性，这亦支撑油价。

　　此外分析师预期美国周三将公布的政府石油库存报告，料显示汽油库存再度减少。

　　调查显示，分析师平均预期汽油库存将减少220万桶，原油库存则料增加140万桶，馏分油库存减少130万桶。产能利用率料增加0.3个百分点。

　　NYMEX原油期货突破阻力位68.25美元，下一个高点在2月1日所及的68.95，支撑位在66.65。

　　汽油期货阻力位在2.10美元，支撑位在1.95。

　　取暖油合约的阻力位在1.962美元，支撑位在1.8575。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)指标期银周一扬升4%至23年高位，受投资者旺盛的买兴推动，期金则升至每盎司600美元上方。

　　5月期银＜SIK6＞跳涨0.49美元，收报每盎司12.56美元，盘中介于12.05至12.61的区间交投。

　　近来市场人士一直热捧白银，因寄望于首支白银上市交易基金(ETF)将很快推出，这有望大幅刺激对白银的需求。

　　去年巴克莱全球投资人(Barclays Global Investors)向美国

证券交易委员会(SEC)申请其iShares Silver Trust上市，该基金将在美国证交所上市并追踪银价走势。

　　SEC已裁定巴克莱的iShares白银信托可在美国证交所上市，但尚未批准一项该信托公开发行所需之注册声明。

　　巴克莱一发言人周一称，很难预计若获批准，其ETF何时将推出。

　　瑞银的分析师瑞德称，”我们相信，白银ETF料将上市是目前推动银市的最重要力量，一旦ETF获得批准并上市，银价将被推高。“

　　现货银＜XAG＝＞报12.68／12.71美元，上周五纽约尾盘报12.06／09。

　　其他贵金属方面，期金攀升1.5%，接近上周五触及的25年高位，因涌现避险买盘和与

汇率相关的买盘，铂金(白金)触及则纪录新高。

　　6月期金＜GCM6＞扬升9.10美元至601.80，盘中介于592.60至602.80间交投，上周五该合约一度触及1981年1月来最高位603.10美元。

　　基金与经纪商推高黄金，因对美国与伊朗间紧张关系的担忧加剧，且油价逼近每桶70美元大关。

　　美元继上周五大幅扬升後走软，但兑欧元仍持于近来触及的七个月低位上方。上周五公布的美国3月非农就业报告，支撑了对美国联邦储备理事会(FED)将进一步紧缩银根的预期。

　　纽约尾盘黄金价格接近600美元。现货金＜XAU＝＞尾盘报598.80／599.60美元，高于上周五纽约尾盘的588.00／8.90。伦敦金周一午後定盘报597.25。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金期约＜PLN6＞上涨28.90美元至1,105.90，此前一度触及1,108的纪录新高。现货铂金＜XPT＝＞报1,087／1,091。

　　6月鈀金期约＜PAM6＞涨6.70美元至359.85。此前一度创下2002年9月以来高位364美元。现货鈀金＜XPD＝＞报354／360美元。

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