|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5797.5 |
5830 |
5665 |
5795 |
87553 |
256264-549 |
112700-600 |
|
锡 |
7462.5 |
8505 |
8400 |
8400 |
3716 |
20323+25 |
13815+385 |
|
铅 |
1180 |
1195 |
1147.5 |
1162.5 |
17467 |
61669-652 |
90325-150 |
|
锌 |
2832.5 |
2875 |
2782.5 |
2820 |
51878 |
167636+1759 |
270375-3275 |
|
铝 |
2594 |
2635 |
2518 |
2539.5 |
159941 |
567206+5813 |
769525-1125 |
|
镍 |
16900 |
17000 |
16600 |
16800 |
25492 |
71294+1274 |
30414-756 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3862 |
1012 |
2723 |
733 |
261 |
885 |
78077 |
87553 |
|
铝 |
6394 |
800 |
1115 |
175 |
1022 |
1718 |
148717 |
159941 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5828/30 |
5805/05.5 |
5305/15 |
4985/95 |
|
铝 |
2565/65.5 |
2597/98 |
2485/90 |
2360/65 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
17833 |
-2144 |
35653 |
-413 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
43278 |
-856 |
95750 |
-1053 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
48003 |
180 |
83761 |
-36 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
20075 |
1545 |
33502 |
4344 |
|
7 月剩下部分 |
9180 |
-21 |
19618 |
1703 |
|
8 月 1日/63个月 |
117895 |
747 |
298922 |
1268 |
|
持仓总计 |
256264 |
-549 |
567206 |
5813 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
20/25b |
25/30b |
23/28b |
9/10b |
392/402b |
848/858b |
|
LME铝 |
32/29c |
25.5/25c |
16/13c |
4.0c/6.0b |
85/90b |
201/206b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
5750 |
32.32 |
196.23 |
197.23 |
8714/10949 |
525/412 |
|
6月 |
5750 |
33.25 |
300.11 |
315.94 |
12262/12538 |
0/216 |
|
7月 |
5700 |
33.84 |
384.24 |
365.50 |
4108/4245 |
306/1226 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
1 |
0 |
3 |
多头 |
4 |
1 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
5 |
2 |
空头 |
2 |
2 |
2 |
|
10% |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
1000 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
78300 |
1900 |
-600 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
9225 |
1425 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
112700 |
4825 |
-600 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
266.70 |
267.20 |
262.30 |
267.05 |
-0.60 |
707 |
3649 |
|
0605 |
264.00 |
264.70 |
258.65 |
264.05 |
-0.60 |
10203 |
54009 |
|
0606 |
263.70 |
263.90 |
259.00 |
263.90 |
-0.50 |
464 |
3522 |
|
0607 |
263.00 |
263.50 |
257.70 |
263.20 |
-0.40 |
3265 |
26394 |
|
0608 |
261.90 |
262.05 |
261.90 |
262.05 |
-0.50 |
16 |
747 |
|
0609 |
261.00 |
261.10 |
255.00 |
260.70 |
-0.60 |
386 |
4353 |
|
0610 |
259.50 |
259.50 |
257.50 |
259.40 |
-0.40 |
5 |
382 |
|
0611 |
258.00 |
258.05 |
256.50 |
258.05 |
-0.25 |
2 |
458 |
|
0612 |
257.30 |
257.30 |
252.00 |
256.90 |
-0.10 |
149 |
3501 |
|
0701 |
255.55 |
255.55 |
255.55 |
255.55 |
0.15 |
4 |
168 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
27000 |
98801 |
-471 |
19389 |
-236 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周五收低，受获利了结和美元涨势打压，但市场人气依然正面。
“综合交易中出现获利了结，并非人气出现了转变。我认为铜价将重回近期高点，并试图升向6,000美元大关，我认为期锌下周也会努力上行。”
收盘时，三个月期铜＜MCU3＞报每吨5,725美元，之前在电子交易系统中曾触及新高5,830美元。
“我认为，导致期铜疲软的原因，是优于预期的美国非农就业数据所引发的美元涨势。”
三个月期铝＜MAL3＞下跌50美元，至每吨2,540美元。
“本周涨势亮丽，势必回吐一些涨幅。”一交易商称。投资基金仍然是市场的主要推动力，且这类基金对金属市场的投入并无减退的迹象。
三个月期锌＜MZN3＞持平于2,805美元，之前一度触及新高2,875美元。三个月期镍＜MNI3＞下跌100美元至16,850美元。
一交易商指出，期锌持续强势，其逆价差非常强劲，这可能表明期锌的强势甚至超出期铜。
三个月期铅＜MPB3＞下跌13美元，至1,154美元，三个月期锡＜MSN3＞上涨30美元，至8,430美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收低，但远远脱离日低，因空头回补支撑了铜价，而卖压在尾盘时消退。
一交易员称，“很多作空的投资者希望借市场获利了结之机推低铜价。而他们的卖压耗尽之後，下一步就是要轧平空头部位。”
5月期铜＜HGK6＞下跌0.60美分，收报每磅2.6405美元，盘中交投区间为2.5865-2.6570，後者是合约新高。
现货月4月期约＜HGJ6＞亦挫跌0.60美分至2.6705美元，略低于周四触及的现货月纪录新高2.6770美元。
COMEX期铜最终成交量估计为27,000口，几乎是周四成交量15,083的两倍。
从基本面看，全球库存水平降低、来自中国的强劲需求以及当前供应受阻，均促成了铜价近期涨势。
AMT
铜：期铜再次创下5830美元／吨的新高。尾盘技术性获利了结打压期铜下跌，不过之后期铜在少量交投中反弹。建议继续逢低买进，但要谨慎。
铝：尾盘基金获利了结打压期铝迅速下跌。
铅：预计下周将继续进行区间交易。
锌：预计下周一(10日)将有更多的基金清算活动。
锡：表现相当沉闷的一天，目前8500美元／吨似乎是十分强劲的阻力位。
镍：远离高点，但收盘周比表现良好。仍认为镍价下周将上扬。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收低，因投资者期望尼日利亚一些因武装袭击而关闭的石油设施不久可能恢复生产。
但尼日利亚武装分子周五威胁称，任何人若返回原先遭袭的壳牌石油平台工作，将被处决，这令市场感到不安。
5月原油期约＜CLK6＞下跌0.55美元，结算价报每桶67.39美元，之前一度跌至日低66.65美元，但尾盘时的空头回补帮助市场缩减跌幅。
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期约＜LCOK6＞结算价报67.29美元，下跌了0.55美元。日低为66.62美元。
NYMEX-5月汽油期约＜HUK6＞收跌2.31美分，至每加仑1.9768美元，日低为1.952美元。周四该期约曾升至六个月新高2.004。
“由于全球没有新的紧张局势推高油价，原油和汽油期约可能在稍事喘息。在从2月低点大幅攀升後，市场可能有一段时间的整固。”TFS Energy主管阿姆斯特朗表示。
5月取暖油期约＜HOK6＞下跌0.81美分，结算价报1.8826美元，日低为1.8575。
＊＊尼日利亚供应面＊＊
壳牌石油表示，希望其在尼日利亚的最小油田不久可重新启动，两个月前因武装分子袭击导致约50万桶的日产能关闭。
壳牌一主管称：“当安全形势允许时，我们需要检视EA油田的资产。希望就在不久後。”
尼日利亚石油部长道克拉(Edmund Daukoru)表示，这些产能重启应有助于平抑油价。“油价高于每桶65美元，会令所有人感到紧张。”
他并称，希望壳牌石油另一规模更大的Forcados油田过一个月左右会恢复生产，但壳牌则表示，在暴力冲突消退前，不会将员工派回。
之後不久，武装分子的电子邮件中威胁称，若在原先遭袭的壳牌石油平台发现任何人工作，将把这些人处决。
＊＊美国库存＊＊
美国国内库存依然很高，这缓解了对产出的忧虑。上周原油库存增加210万桶，至3.428亿桶。
“市场越发受到库存增加的因素影响，但热络的汽油交易，以及投资者对石油和整体商品资产的青睐,都有力地抵消了供应基本面的利空影响。”
交易商对汽油库存更加担忧，在夏季驾车出行高峰即将到来之际，美国汽油库存却在下降。
国际能源署(IEA)官员表示，全球精炼产能不足，令石油消费国易于受到冲击。
原油期约阻力位在68美元，支撑位在66美元。汽油期约2美元的阻力位仍完好，支撑位在1.90美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)指标期金周五收低，受获利了结打压脱离25年高位，因备受关注的美国非农就业报告优于预期并推升美元，且油价自近期高位回落。
铂金(白金)与鈀金追随期金跌势，但白银受投机性买盘推动勉强录得些许涨幅，此前升至12美元上方的22年新高。
6月期金＜GCM6＞跌7.00美元，收报每盎司592.70美元，盘中介于603.10-589.50美元，前一水准为1981年1月以来合约高位。
“金价达到600美元水准，这可能引燃少量获利抛压。”AG Edwards ＆ Sons的商品分析师奎恩称。“我认为市场下滑也是受了就业报告的影响，加上今天是周末，而且油价回落。”
期金曾创一个月最大单日跌幅，不过尾盘时缩减跌幅。
期金成交量估计为90,000口，周四为69,500口。
美国3月新增就业人口略超出预期，巩固对美国利率将进一步调升的预期，这推动金价下滑。
美国劳工部周五公布，3月非农就业人口增加21.1万人，增幅高于分析师预估的19万人。2月增幅则下修至22.5万人。
现货金＜XAU＝＞跌至588.00／588.90美元，周四纽约尾盘报594.80／5.70。伦敦金周五午後定盘报589.75。
5月期银＜SIK6＞结算价持平报每盎司12.07美元，盘中介于11.94-12.1950，後者为1983年9月以来最高位。
现货银＜XAG＝＞报12.06／12.09美元，周四纽约尾盘报12.04／07。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金期约＜PLN6＞重挫19.80美元，收报1,077，远低于上周创下的纪录高位1,105.40。现货铂金＜XPT＝＞回落至1,065／1,070。
6月鈀金期约＜PAM6＞亦跌4.90美元至353.15。周四最高升至近四年高位360.70。现货鈀金＜XPD＝＞报347／351美元。
| 
