|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
铜 |
5707 |
5802 |
5703 |
5795 |
72492 |
256813+1673 |
113300-625 |
锡 |
8387.5 |
8485 |
8375 |
8462.5 |
3637 |
20298+100 |
13430- |
铅 |
1148.5 |
1180 |
1148.5 |
1175 |
13850 |
62321-783 |
90475- |
锌 |
2780 |
2855 |
2780 |
2830 |
40184 |
165877-1946 |
273650-2675 |
铝 |
2506.5 |
2599 |
2500 |
2590 |
133181 |
561393-3353 |
770650+350 |
镍 |
16700 |
17037.5 |
16600 |
16900 |
23494 |
70020+1500 |
31170-498 |
LME铜铝当日交易情况
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
铜 |
2031 |
696 |
2269 |
472 |
1040 |
1510 |
64474 |
72492 |
铝 |
6061 |
877 |
1981 |
735 |
332 |
1628 |
121467 |
133181 |
LME铜铝官方结算价格
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
铜 |
5779/80 |
5746/46.5 |
5325/35 |
4885/95 |
铝 |
2532/32.5 |
2563/64 |
2462/67 |
2343/48 |
LME铜铝持仓情况
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
现货 /4 月 19 日 |
19977 |
1667 |
36066 |
-5828 |
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
44134 |
-344 |
96803 |
288 |
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
47823 |
62 |
83797 |
472 |
6 月 22 日 /3 个月 |
18530 |
703 |
29158 |
1381 |
7 月剩下部分 |
9201 |
228 |
17915 |
539 |
8 月 1日/63个月 |
117148 |
-643 |
297654 |
-205 |
持仓总计 |
256813 |
1673 |
561393 |
-3353 |
LME铜铝合约间主要差价
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
LME铜 |
20/25b |
33/37b |
27/32b |
10/10b |
392/402b |
848/858b |
LME铝 |
31/29c |
25.5/25c |
14.5/12.5c |
1.5c |
95.5/100.5b |
201.5/206.5b |
LME期铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
5月 |
5800 |
31.90 |
199.84 |
199.35 |
8689/10825 |
1860/1015 |
6月 |
5800 |
33.00 |
303.19 |
318.53 |
12262/12542 |
740/600 |
7月 |
5750 |
33.53 |
385.58 |
367.84 |
4258/4045 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
多头 |
5% |
1 |
0 |
3 |
多头 |
2 |
1 |
2 |
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
空头 |
5% |
2 |
4 |
5 |
空头 |
2 |
2 |
1 |
10% |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
1000 |
0 |
BUSAN |
BUSAN |
78900 |
2500 |
-500 |
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
9225 |
1425 |
-125 |
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
总 计 |
113300 |
5425 |
-625 |
COMEX铜市主要交易数据
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
0604 |
265.20 |
267.70 |
264.80 |
267.65 |
4.85 |
258 |
3595 |
0605 |
261.70 |
264.90 |
261.00 |
264.65 |
5.05 |
9991 |
55648 |
0606 |
261.90 |
264.40 |
261.70 |
264.40 |
5.10 |
19 |
3268 |
0607 |
261.00 |
264.00 |
260.20 |
263.60 |
5.10 |
3621 |
25547 |
0608 |
259.60 |
262.55 |
259.60 |
262.55 |
5.25 |
9 |
747 |
0609 |
259.00 |
261.60 |
258.50 |
261.30 |
5.35 |
287 |
4554 |
0610 |
259.80 |
259.80 |
259.80 |
259.80 |
5.60 |
8 |
377 |
0611 |
258.30 |
258.30 |
258.30 |
258.30 |
5.85 |
0 |
459 |
0612 |
254.00 |
257.30 |
253.90 |
257.00 |
6.00 |
62 |
3443 |
0701 |
252.00 |
255.40 |
252.00 |
255.40 |
6.00 |
0 |
168 |
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
15000 |
99272 |
-977 |
19625 |
-291 |
CTFC持仓结构数据
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周四触及纪录新高，期铝则收涨近3%，受正面人气与基金买盘推动。
“有许多理论可以用来解释目前的价位。”东方汇理一分析师称。
“比如供应关系，全球经济成长速度加快或者。。。更多基金入场。”
三个月期铜＜MCU3＞收在5,778美元，较周三尾盘上涨了68美元，此後在电子交易中升至5,798的纪录新高。
英商巴克莱资本国际周四公布的调查报告称，智利铜厂商在提高产出水平时面临诸多问题。
全球最大的铜矿公司矿业--智利的Escondida预计，2006年铜产量将接近去年127万吨的水平。巨擘必和必拓(BHP Billiton)＜BHP.AX＞＜BLT。L＞拥有该公司的控股权。
三个月期锌＜MZN3＞收高18美元至2,805，此前在稍早的电子交易系统中一度触及2,855美元的纪录高位。
三个月期铝＜MAL3＞较前日上涨近3%或80美元，收报2,590。“迄今期铝表现不如其他金属，所以眼下在迎头赶上。”上述分析师称。
三个月期铅＜MPB3＞收涨17美元报1,167。三个月期镍＜MNI3＞上扬200美元至16,950。“期镍料将失去强势。目前看来卖价为17,000美元。若非如此，应该会触及更高位。”LME一交易员称。
三个月期锡＜MSN3＞则由8,400升至8,450美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收高，延续年内已大幅扬升逾33%的涨势，因投资资金继续流入铜市场。
5月期铜＜HGK6＞上扬5.05美分或1.9%，收报每磅2.6465美元，交投区间为2.5970-2.6490。後者为合约新高。
“趋势仍然是上涨。会不时出现一些回落，但我预计短期内肯定会升至3.00美元。”一交易员称。
现货月4月期约＜HGJ6＞大涨4.85美分至2.6765美元，略低于COMEX现货月合约纪录高点2.6770美元。
COMEX期铜最终成交量估计为15,000口，周三为14,332。
贵金属和能源市场强势亦助益铜价，交易员称，由于股市走势欠佳，投资资金纷纷流入商品市场。
AMT
铜：再次受逢低买盘的带动而大幅上扬。
铝：铝市空头遭劫，期铝迅速上涨90美元／吨。
铅：期铅在其它基金属上涨的支撑下持稳，预计后市将下跌。
锌：未提供。
锡：表现异常淡静的一天，未能上破8500美元／吨，但仍高收。
镍：即日表现略微波动，但再次高收。预计阻力位为17000美元／吨。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四大幅收高至接近68美元，因周三公布的库存数据引燃市场对汽油供应的担忧，并且石油输出国组织(OPEC)传出的讯息表示该组织无力遏制油价上涨。
汽油价格扬升至六个月新高，但分析师指出，有消息称将有大量船货从欧洲运往美国，这令市场涨幅受限。
5月原油期货＜CLK6＞上涨0.87美元或1.3%，结算价报每桶67.94美元，为1月30日以来NYMEX最高结算价。
该期约已经连续两日上涨，今日一度触及日高68.20美元，为2月1日以来最高。
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期约＜LCOK6＞上涨0.74美元或1.1%，结算价报67.84美元。
NYMEX-5月汽油期货＜HUK6＞大幅收高5.28美分或2.7%，至每加仑1.9999美元，日高在2.004，为去年10月5日以来高位。美国炼厂的季节性维护工作导致美国汽油库存降幅超出预期。
5月取暖油期约＜HOK6＞亦收升2.19美分或1.2%，报1.8907美元，日高在1.895，为去年10月26日以来最高水准。
美国夏季驾车出行旺季在即，汽油价格高昂，这吸引了欧洲的船货。周四有航运消息人士称，本周欧洲出口商已组织了48万吨汽油要出口到美国。
在欧洲装船日期定于4月8-22日，预计将在4月底和5月初抵达美国。
法国巴黎银行分析师Tom Bentz表示，关于欧洲向美国出口汽油的消息可能限制了汽油的涨幅。但他指出，原油价格也难以突破68美元上方的阻力位。
IFR Energy Services分析师Tim Evans指出，在早盘触及高点之後，市场可能缺乏进一步上冲动能。
＊＊供应面依然紧张＊＊
阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长哈米利周四称，石油输出国组织(OPEC)无力拉低油价。
尼日利亚方面，恢复已经关闭两个月的50万桶日产能的希望趋于黯淡，因为一些涉及近期暴力袭击事件的武装分子称，他们不会参加与政府的协商。
美国能源资料协会(EIA)警告称，如果美国相当大比例的精炼产能处于维护状态的话，则在4月底前汽油库存可能大幅降低。
此外，美国石油公司面临著新的环境监管措施，这可能引发美国的供应问题。
NYMEX原油期约阻力位在68美元，之後在69美元。支撑位在66美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)指标期金周四为1981年1月以来首次突破每盎司600美元大关，期银则触及12美元的22年高位，因美元走势不稳且油价高昂，激励投资者对黄金的买兴。
6月期金＜GCM6＞收高7.20美元或1.22%，报599.70美元。
在纽约商业期货交易所(NYMEX)ACCESS电子交易系统中，期金最高曾触及601.90美元，远高于592的日低。
金市跳涨，因美元兑欧元跌至七个月低位，且油价延续本周稍早强势，益发逼近去年所创每桶70美元上方的纪录高位。
“市场涨势是受美元、日圆的走势以及油价逼近70美元的因素推动。”RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero称。
“油价走势对股市不利，因此投资者在寻找其他的投资场所，他们似乎看中了金属市场。”
分析师称，黄金或许不久後就会收于600美元上方，因为投资者追捧期金与现货金。
现货金＜XAU＝＞一度升至每盎司596.50美元的25年高位，之後回落至594.80／595.70，还是远高于周三纽约尾盘水准587.40／588.30。伦敦金周四午後定盘报592.50。
5月期银＜SIK6＞结算价上扬34美分或2.9%，至每盎司12.0450美元，盘中介于11.69至12.08。
近几周投机性买盘提振了白银走势，因市场对首支白银上市交易基金(ETF)将推出寄予厚望。
现货银＜XAG＝＞收报12.04／12.07美元，高于周三纽约尾盘的11.70／73。
NYMEX-7月铂金(白金)期约＜PLN6＞上涨16.20美元，报1,096.80，距上周创下的纪录高位1,105.40不远。现货铂金＜XPT＝＞大幅扬升至1,082／1,086。
6月鈀金期约＜PAM6＞升15.40美元至358.05，日高在360.70，为近四年高位。现货鈀金＜XPD＝＞报353／357美元。
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