|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5552.5 |
5715 |
5552.5 |
5714 |
78170 |
255140+3745 |
113925-2275 |
|
锡 |
8287.5 |
8447.5 |
8287.5 |
8375 |
4751 |
20198-496 |
13430-140 |
|
铅 |
1165 |
1195 |
1141 |
1143 |
23771 |
63104+1264 |
90475-25 |
|
锌 |
2715 |
2805 |
2710 |
2780 |
55200 |
167823-276 |
276325-2675 |
|
铝 |
2466.5 |
2528 |
2466.5 |
2509 |
139140 |
564746+4879 |
770300-3075 |
|
镍 |
15862.5 |
16775 |
15862.5 |
16662.5 |
25506 |
68520+1010 |
31668-114 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1820 |
177 |
267 |
687 |
440 |
2146 |
72633 |
78170 |
|
铝 |
7725 |
152 |
1165 |
551 |
581 |
2452 |
126514 |
139140 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5713/15 |
5684.5/85.5 |
5230/40 |
4780/90 |
|
铝 |
2484.5/85 |
2515/15.5 |
2425/30 |
2313/18 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
18310 |
-2226 |
41894 |
69 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
44478 |
585 |
96515 |
-1255 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
47761 |
1640 |
83325 |
-197 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
17827 |
2469 |
27777 |
3364 |
|
7 月剩下部分 |
8973 |
249 |
17376 |
1587 |
|
8 月 1日/63个月 |
117791 |
1028 |
297859 |
1311 |
|
持仓总计 |
255140 |
3745 |
564746 |
4879 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
20.5/30.5b |
27.5/37.5b |
25/30b |
7.0/10b |
410/420b |
848/858b |
|
LME铝 |
32.5/30.5c |
25.5/23.5c |
14.5/12.5c |
3.5/1.5c |
95.5/100.5b |
201.5/206.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
5750 |
31.30 |
191.31 |
203.74 |
8374/10590 |
716/0 |
|
6月 |
5700 |
32.40 |
312.93 |
293.62 |
12162/12342 |
450/0 |
|
7月 |
5700 |
32.93 |
368.62 |
367.64 |
4258/4045 |
34/34 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
3 |
多头 |
2 |
1 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
0 |
3 |
空头 |
2 |
3 |
4 |
|
10% |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
500 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
79400 |
2150 |
-450 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
9350 |
1550 |
-1825 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
113925 |
4700 |
-2275 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
261.50 |
262.80 |
260.00 |
262.80 |
5.45 |
357 |
3706 |
|
0605 |
258.30 |
259.70 |
256.00 |
259.60 |
6.05 |
10283 |
56751 |
|
0606 |
257.00 |
259.30 |
257.00 |
259.30 |
6.15 |
123 |
3270 |
|
0607 |
257.30 |
258.50 |
254.90 |
258.50 |
5.95 |
3341 |
25583 |
|
0608 |
255.50 |
257.30 |
255.50 |
257.30 |
5.95 |
7 |
747 |
|
0609 |
255.00 |
255.00 |
253.00 |
255.95 |
6.00 |
179 |
4468 |
|
0610 |
253.00 |
254.20 |
253.00 |
254.20 |
5.95 |
0 |
372 |
|
0611 |
252.45 |
252.45 |
252.45 |
252.45 |
5.90 |
17 |
459 |
|
0612 |
249.00 |
251.00 |
248.40 |
251.00 |
5.90 |
18 |
3421 |
|
0701 |
249.40 |
249.40 |
249.40 |
249.40 |
5.90 |
0 |
168 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
16000 |
100249 |
-86 |
19916 |
-193 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周三升至新高，受投机性买盘推动，且交易员称其涨势料将持续。
“从较长期来看，价格预计会升至更高水准，我们预计铜价将升向6,300美元。”一交易商称。
“基金买盘推动市场走高。”
三个月期铜＜MCU3＞收在新高每吨5,710美元，较周二大幅上涨了168美元或3%。周二收报5,542美元。
Fortis月度研究报告称，全球需求强劲，而交易所库存和消费者库存均非常之低，这支撑了市场。LME铜库存减少了2,275吨至113,925吨。
三个月期锌＜MZN3＞触及新高2,801.50美元，收报2,787美元，较周二的2,690上涨了3.6%。LME库存减少2,675吨，达到276,325吨，为2001年6月以来最低。
“今年全球精炼锌市场的缺口最高可达40万吨,2005年缺口为45.5万吨。”这份报告指出。
三个月期镍＜MNI3＞大涨900美元，或5.67%，至16,750。三个月期铝＜MAL3＞上涨47美元，至2,510。交易员称，期铝陷于2,430-2,520美元的区间内。
三个月期锡＜MSN3＞上涨125美元至8,400美元，三个月期铅＜MPB3＞则从周二的1,158美元跌至1,150美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收至纪录高位，因市场对全球供应紧张及库存减少的忧虑继续激励基金对铜的买兴。
COMEX一交易员称，“基金继续成为支撑市场涨势的推动力。铜市的基本面仍然利好。。。全球范围内的供应以及劳动问题也是诱因，但终将是基金主导市场走向。”
5月期铜＜HGK6＞收高6.05美分或近2.4%，收报每磅2.5960美元，临近收盘时一度创下2.60的合约高位。
现货月4月期约＜HGJ6＞上涨5.45美分，收于2.6280美元的纪录新高。其余远月期约收高5.05至6.15美分不等。
COMEX期铜最终成交量估计为15,000口，接近周二的14,371口。
AMT
铜：由于有迹象显示新一轮技术性买盘出现，期铜即日表现强劲。建议未来几日逢低买进。
铝：继隔夜低收后，期铝即日上涨，并遭遇2525美元／吨阻力位。午盘大部分时间铝价盘旋于此位，但临近收盘市场出现
少量卖盘，期铝有所回落。
铅：同期锌和期铜相比，期铅即日表现异常疲软。
锌：期锌即日再度大幅上扬，基金买盘更推动其再次创下新高。
锡：即日表现沉闷，跟随主要基金属走势。目前倾向逢低买进。
镍：即日再创新高，大量基金买盘出现。预计仍将上涨。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收涨近1美元，因美国能源资料协会(EIA)公布美国汽油库存大减。
汽油期货涨幅曾达5美分以上，因库存连续第五周减少。
取暖油期约亦因库存锐减而被推升，来自加拿大的冷空气给纽约城带来小雪。
“美国能源部今日公布的库存数据中，油品库存进一步大幅下降是主要的利好，这看来与炼厂季节性清理储油罐有关。”IFR Energy Services的资深分析师伊文思称。
NYMEX-5月原油期约＜CLK6＞上涨0.84美元，结算价报每桶67.07美元，之前一度触及日高67.25美元。
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货＜LCOK6＞上涨0.71美元，结算价报每桶67.10美元。
NYMEX-5月汽油期约＜HUK6＞上涨5.16美分，结算价报每加仑1.9471美元，之前曾触及日高1.953。近月期约在3月30日时曾触及2.0025。
取暖油期约＜HOK6＞收高1.30美分，至每加仑1.8688美元，略低于稍早触及的高点1.8780，距离4月3日所及高点1.894美元不远。
＊＊库存数据影响市况＊＊
EIA公布，3月31日止当周美国国内原油库存增加210万桶至3.428亿桶，在八周中有七周为增长，其间净增2,210万桶。
每日原油进口量减少14.7万桶至将近1,000万桶。
炼厂产能利用率下降1.1个百分点至85.9%，此前预估为上升0.4个百分点。
美国一周汽油库存减少440万桶至2.118亿桶，降幅大于预期，且为连续第五周下滑，其间累计减少了1,410万桶。
馏分油库存下降260万桶，至1.216亿桶，为连续七周下滑，其间累计减少了1,530万桶。
尼日利亚石油设施遭到袭击以及围绕伊朗核问题的紧张局势等因素，今日均退居次席，因为交易商在考量最新EIA库存数据的影响。
NYMEX原油期约支撑位在65.78美元，阻力位在67.30美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三略微收高，因美元走软而油价上扬，刺激了金市的投机性空头回补，不过买盘还不足以推动金价突破600美元处的阻力。
6月期金＜GCM6＞收高1.90美元或0.32%，报592.50美元，盘中波动区间介于586.80-594.70。
期金连续第二日徘徊于590美元附近，不过交易员称，黄金要积聚动能突破600美元关卡，只是个时间问题而已。
TheBullionDesk。com分析师摩尔称：“若地缘政治紧张局势骤然升温，或涌现新的投机客或投资者买兴，就可能会推动金价测试600美元。”
6月期金在周一涨至25年高位，同日现货金触及591.50水准，因商品基金增持贵金属部位。
此後，黄金大体追随汇市和原油走势，因黄金基本面消息淡静。
期金成交量估计为50,000口左右，周二为56,512。
现货金＜XAU＝＞升至587.40／588.30美元，周二纽约尾盘报585.90／586.80，伦敦金周三午後定盘报586.50。
5月期银＜SIK6＞下跌2.5美分至每盎司11.7050美元，盘中介于11.8950-11.65。交易员称12美元为关键阻力位，支撑位料在11.60。
现货银＜XAG＝＞报11.70／11.73美元，周二纽约尾盘报11.66／69。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)期约＜PLN6＞下滑11美元，收报1,080.60，上周创下1,105上方的26年高位。现货铂金＜XPT＝＞跌至1,068.50／1,071。
6月鈀金期约＜PAM6＞略涨0.30美元，收报342.65。现货鈀金＜XPD＝＞略跌至338／342。
| 
