|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5600 |
5615 |
5541.5 |
5552.5 |
70724 |
251395-816 |
116200-4475 |
|
锡 |
8350 |
8392.5 |
8287.5 |
8287.5 |
4636 |
20694+224 |
13570-495 |
|
铅 |
1190 |
1192.5 |
1155 |
1157.5 |
24699 |
61840-323 |
90500+750 |
|
锌 |
2745 |
2750 |
2682.5 |
2705 |
40474 |
168099-1359 |
279000-1600 |
|
铝 |
2515.5 |
2517.5 |
2459.5 |
2467.5 |
26707 |
559867+5380 |
773375-2525 |
|
镍 |
16000 |
16162.5 |
15652.5 |
15900 |
989 |
67510+1411 |
31782-120 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3150 |
1355 |
820 |
415 |
655 |
1418 |
62911 |
70724 |
|
铝 |
2952 |
427 |
700 |
555 |
842 |
1299 |
117930 |
124825 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5616/17 |
5595/98 |
5130/40 |
4655/65 |
|
铝 |
2462/62.5 |
2488/89 |
2400/05 |
2293/98 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
20536 |
-1801 |
41825 |
-3437 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
43893 |
-1135 |
97770 |
510 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
46121 |
-3 |
83522 |
-965 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
15358 |
1789 |
24413 |
4822 |
|
7 月剩下部分 |
8724 |
8724 |
15789 |
-1133 |
|
8 月 1日/63个月 |
116763 |
-8390 |
296548 |
-1133 |
|
持仓总计 |
251395 |
-816 |
559867 |
5380 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
32/37b |
38/43b |
25/30b |
8.0/13b |
438/448b |
885/895b |
|
LME铝 |
32/30c |
25/23c |
14.3/12.3c |
3.0/1.0c |
80.5/85.5b |
186.5/191.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5600 |
29.10 |
28.27 |
40.25 |
7594/10568 |
1120/0 |
|
5月 |
5600 |
31.20 |
183.16 |
207.03 |
8284/10590 |
1552/1100 |
|
6月 |
5550 |
32.20 |
299.34 |
291.43 |
12377/12342 |
40/254 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
3 |
多头 |
2 |
1 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
4 |
空头 |
1 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
500 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
79850 |
2400 |
-675 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11175 |
3375 |
-3800 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
116200 |
6775 |
-4475 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
255.80 |
258.50 |
255.80 |
257.35 |
-0.35 |
306 |
3903 |
|
0605 |
252.90 |
255.50 |
252.60 |
253.55 |
-1.20 |
10013 |
58114 |
|
0606 |
253.10 |
254.80 |
252.70 |
253.15 |
-1.20 |
149 |
3215 |
|
0607 |
252.30 |
254.40 |
251.80 |
252.55 |
-1.20 |
3090 |
24216 |
|
0608 |
251.35 |
251.35 |
251.35 |
251.35 |
-1.20 |
13 |
747 |
|
0609 |
251.20 |
251.70 |
249.95 |
249.95 |
-1.20 |
77 |
4553 |
|
0610 |
248.25 |
248.25 |
248.25 |
248.25 |
-1.15 |
0 |
372 |
|
0611 |
246.55 |
246.55 |
246.55 |
246.55 |
-1.10 |
0 |
459 |
|
0612 |
244.50 |
245.25 |
244.50 |
245.10 |
-1.05 |
191 |
3418 |
|
0701 |
243.50 |
243.50 |
243.50 |
243.50 |
-1.00 |
0 |
168 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
16000 |
100335 |
-169 |
20109 |
-558 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属价格收低，投资者在周一涨势之後稍事歇息，但市场人气依然正面，因供应面问题可能引发又一轮涨势。
“市况相当淡静，铜价陷于非常窄幅的区间内，在昨日大涨之後交投清淡。市场稍事喘息，正在盘整，投资者在观望下一步的动向。”Bache Financial一分析师称。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨5,542美元，周一报5,615美元，当时铜价曾触及纪录高点5,616。
年内铜价已料将上扬近28%，因全球库存减少，且市场对印尼、赞比亚、墨西哥与智利等主要产区的交货情况愈发担忧。
三个月期锌＜MZN3＞跌50美元收报2,690，脱离周一所创2,750美元的纪录高位。
LME库存减少1,600吨至27.9万吨，去年年底则为40万吨。年内迄今锌价亦大幅攀升44%，因精炼锌供不应求。2002年8月锌价为每吨750美元。
三个月期铝＜MAL3＞由2,520美元跌至2,463。
三个月期镍＜MNI3＞收报15,850美元，前日报16,000美元。
加拿大镍业公司Inco＜N。TO＞周二称，其Goro镍矿项目遭遇袭击的损失料为1000万美元，而非此前预计的100万美元。
三个月期铅＜MPB3＞下滑23美元至1,158；三个月期锡＜MSN3＞则从8,380美元跌至8,275／8,325。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二温和收低，一些投资者在周一基金买盘推动市场扬升之後了结获利。
不过消息人士指出，供应面问题应会继续支撑市场，并维持市场多头走势。
Wisdom Financial资深市场分析师Emanuel Balarie表示，“我预计短期内市场将进一步修正，但价格终究还是会走高，因市场供不应求。”
5月期铜＜HGK6＞下跌1.20美分，收报每磅2.5355美元，交投区间为2.5260-2.5650美元，後者是在海外市场电子交易系统中触及的合约新高。
现货月4月期约＜HGJ6＞下跌0.35美分至2.5735美元，稍早触及周一所创现货月纪录高位2.5850美元。其余期约收低1.20美分至收高1.80美分不等。
COMEX期铜最终成交量估计为16,000口，周一为13,965。
AMT
铜：由于没有迹象显示有任何良好的新技术性买盘出现，期铜即日费力争取上扬。期铜下跌，并引发了投机性多头清算。
铜价可能将进一步下滑，这可能将是不错的买盘时机。
铝：期铝即日大部分时间如隔夜一样表现良好，但尾盘再度承压而下跌。
铅：期铅即日表现疲软，首次收于长期趋势线下方，这可能将加剧跌势。
锌：商品期货交易顾问买盘再度推动期锌上涨至历史高点，但由于缺少基金买盘，锌价迅速下滑50美元。即日5月／7月合约转仓交易活跃。
锡：期锡即日跟随其它主要基金属走势，但交易量较少。强劲阻力位阻碍锡价上行。
镍：即日创下新高，但获利了结抑制期镍上扬。市场表现仍然良好。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收低，因交易商在周三库存报告公布之前调整部位，市场预计上周美国原油库存再度增加。
汽油期货涨幅曾达5美分以上，因市场预测其库存将再次降低，且有停止买单被触发。
NYMEX-5月原油期约＜CLK6＞下跌0.51美元，结算价报66.23美元，交投区间为65.60-66.50美元。
“油价下滑背後的原因是，市场认为上周原油库存会再次增加。”Excel Futures总裁Mark Waggoner指出。
他并补充道，投资者在周三库存数据公布之前调整部位，这超过了尼日利亚生产受阻和伊朗核问题等地缘政治风险的影响。
伦敦国际石油交易所(IPE)月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价下滑0.45美元，至每桶66.39美元，日低在65.73。
NYMEX-5月汽油期货＜HUK6＞收高3.23美分至每加仑1.8955美元，日高在1.9145。
有消息称炼厂纷纷结束春季维护，这将令供应上升，从而抑制汽油期货涨幅。
不过现货市场交易商称，康菲石油国际(ConocoPhillips)在Belle Chase日产能为24.7万桶的炼厂周末尚未重新启动。
5月取暖油期约＜HOK6＞收低0.64美分，至每加仑1.8558美元，之前一度跌至1.839。
＊＊静待库存数据＊＊
访问的分析师预计，3月31日止当周国内原油库存料增加110万桶。美国能源资料协会(EIA)将于周三公布该数据。
分析师预测，汽油和馏分油库存均将减少160万桶。预计炼厂的产能利用率仅上升0.4个百分点，达到87.4%，以季节型态看仍偏低。
尼日利亚石油部长道克拉(Edmund Daukoru)周一称，数日内皇家荷兰／壳牌石油集团将恢复日产能达11.5万桶的EA海上油田的生产。那样的话仍会有超过每日40万桶的产能处于关闭状态。
虽然已在三角洲地带加强了海军巡逻，但仍无法说服壳牌重启Forcados的生产。
石油输出国组织(OPEC)将召开非正式会议。据成员国部长称，在油价如此接近每桶70美元之际，OPEC除了继续以接近全部产能的速度产油外，几乎没有别的选择。
NYMEX原油期货支撑位在66美元，阻力位在67.30。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二收低，部分回吐近期涨幅，交易商称因一些大型投资者决定了结获利。
一纽约黄金交易员说道：“市场有些获利抛压。那些拥有庞大部位的投资者在抽出一些资金。仅此而已。”
6月期金＜GCM6＞收低3.70美元至每盎司590.60美元，盘中介于589.50-595.30间波动。
COMEX估计期金最终成交量为50,000口。
金价在周一触及了25年高位，一些交易商称COMEX期金和现货金均可望上攻600美元。
德意志银行全球商品研究主管周二称，受良好的基本面因素和基金买盘推动，金价可能升逾600美元并走向700美元。
现货金＜XAU＝＞尾盘时报585.90／586.80，低于周一纽约收盘水准588.10／589.00。伦敦金周二午後定盘价报588。
5月期银＜SIK6＞收低3.5美分至每盎司11.73美元，盘中介于11.645-11.81。现货银＜XAG＝＞跌至11.66／11.69美元，周一尾盘报11.75／78。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)期货＜PLN6＞上涨2.50美元至1,091.60美元。现货白金＜XPT＝＞报1,078／1,082美元，较周一尾盘上涨了5美元。
6月鈀金期货＜PAM6＞挫跌4.05美元，至每盎司342.35。现货鈀金＜XPD＝＞报339／343美元，略高于周一收盘水准
| 
