|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5385 |
5621 |
5385 |
5605 |
55487 |
252211-375 |
120675-1250 |
|
锡 |
8150 |
8400 |
8100 |
8337.5 |
8104 |
20470-582 |
14065-755 |
|
铅 |
1180 |
1218 |
1180 |
1197.5 |
19506 |
65071-884 |
89750+125 |
|
锌 |
2605 |
2750 |
2605 |
2740 |
45268 |
169458-1683 |
280600-4500 |
|
铝 |
2456 |
2532 |
2445 |
2515 |
140919 |
554487+652 |
775900-3325 |
|
镍 |
15125 |
16050 |
15125 |
15950 |
18486 |
66099-671 |
32100-468 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3286 |
132 |
483 |
362 |
257 |
341 |
50626 |
55487 |
|
铝 |
3658 |
772 |
2133 |
355 |
716 |
5734 |
127541 |
140919 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5560/61 |
5524/25 |
5070/80 |
4600/10 |
|
铝 |
2473/74 |
2508.5/09 |
2428/33 |
2322/27 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
22337 |
-3107 |
45262 |
-4563 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
45028 |
806 |
97260 |
-944 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
46124 |
-275 |
84487 |
-1254 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
13569 |
1755 |
19591 |
2611 |
|
6 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 月 1日/63个月 |
125153 |
446 |
307887 |
4802 |
|
持仓总计 |
252211 |
-375 |
554487 |
652 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
41/46b |
44/49b |
30/35b |
9.0/12b |
462/472b |
940/950b |
|
LME铝 |
30.5/28.5c |
23.5/21.5c |
13/11c |
3.0/1.0c |
91.5/96.5b |
193.5/198.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5650 |
29.10 |
54.45 |
42.97 |
7594/10568 |
430/0 |
|
5月 |
5650 |
30.00 |
190.86 |
194.34 |
7848/10290 |
608/800 |
|
6月 |
5650 |
31.50 |
283.34 |
308.07 |
12357/12230 |
1100/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
3 |
多头 |
3 |
1 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
4 |
空头 |
1 |
2 |
0 |
|
10% |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
80525 |
2075 |
-650 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
14975 |
7175 |
-600 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
120675 |
9750 |
-1250 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
254.40 |
258.50 |
254.40 |
257.70 |
8.90 |
497 |
4030 |
|
0605 |
252.50 |
256.05 |
251.85 |
254.75 |
8.45 |
13099 |
59541 |
|
0606 |
252.00 |
255.00 |
251.90 |
254.35 |
8.45 |
80 |
3179 |
|
0607 |
251.30 |
254.80 |
250.50 |
253.75 |
8.70 |
5331 |
23151 |
|
0608 |
250.20 |
252.55 |
250.20 |
252.55 |
8.85 |
11 |
747 |
|
0609 |
249.80 |
251.90 |
249.30 |
251.15 |
8.80 |
54 |
4528 |
|
0610 |
249.40 |
249.40 |
249.40 |
249.40 |
8.75 |
7 |
372 |
|
0611 |
247.65 |
247.65 |
247.65 |
247.65 |
8.70 |
13 |
459 |
|
0612 |
245.30 |
246.20 |
244.20 |
246.15 |
8.65 |
62 |
3366 |
|
0701 |
244.50 |
244.50 |
244.50 |
244.50 |
8.50 |
25 |
168 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
18000 |
100504 |
+1424 |
20667 |
-14618 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周一大涨4%至纪录高位每吨5,616美元，交易员称，因在周五尾盘时因判断失误而抛售的投资者，今日进行空头回补，且有投机性资金介入市场。
一交易员称：“早盘时我们一直在等新的资金流入市场，现在等来了，我认为市场(上涨的)脚步不会停下。我相信金属市场将普遍继续走高。”
另一交易员表示：“我认为市场会在当前水准稳定两三天，这种型态对基金经理人来说是司空见惯的。在这种情况下卖家会有所退缩，因此市场只会向上。”
收盘时，三个月期铜＜MCU3＞报每吨5,615美元，远高于上周五收盘水准5,390美元。
基金经理人往往会在每个月或季度之初进行资产配置，预计随著这些资金涌入商品市场，基本金属和贵金属均料将走高。
三个月期锌＜MZN3＞追随期铜涨势至前所未有之高位2,750美元，上周五报2,645美元。
基金消息人士称：“未来数月中某些商品会吸引到更多的资金。基本金属方面，表现最好的看来会是铜和锌。”
“镍大幅上涨的机率为50%，但有很多不确定因素，你不知道基本面方面会发生什么。”
三个月期镍＜MNI3＞在电子交易中见顶于16,000美元，劲扬了5%，为2005年6月以来最高。
有消息称，加拿大镍业公司Inco＜N。TO＞的Goro矿项目遭遇袭击，这支撑了镍价。
其他金属亦上涨，但无法媲美期铜，期镍和期锌的亮丽走势。
铜价年内已经大涨了25%左右，因全球库存下降激励了基金买盘，并且印尼，赞比亚，墨西哥和智利均存供应疑虑。
墨西哥集团(Grupo Mexico)的La Caridad铜矿罢工工人周日坚持其立场，誓称将继续罢工。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一升至纪录高位，消息人士指因基金进入新的投资季度，且全球供应紧张支撑了市场的多头人气。
投行瑞银金属分析师巴尔称：“第二季的到来往往预示金属需求高峰的开端，这会从伦敦金属交易所(LME)库存下降中得到反映，因在对供应感到担忧之际，一些实货买家争相补充库存。”
5月期铜＜HGK6＞上扬8.45美分或3.4%，收报每磅2.5475美元，之前曾创下期约新高2.5605美元，至此年内上扬了29%，因全球库存紧张，实货需求强劲，且墨西哥，印尼，赞比亚和智利的供应面令人担忧。
现货月4月期约＜HGJ6＞大涨8.90美分至2.5770美元，当日稍早触及现货月纪录新高2.5850美元。远月期约收高6.80至8.85美分不等。
COMEX期铜最终成交量估计为18,000口，与上周五的18,875大体相仿。
A.G. Edwards期货分析师瓦特表示：“目前，没多少人会说市场不能继续上行的。”
AMT
铜：隔夜逢低买盘推动期铜上破5400美元／吨，开盘后回吐涨幅，但之后更多逢低买盘支撑期铜走高。新季度基金买盘将重现的预期及铜供应中断持续的消息都提振期铜进一步上扬。
铝：新一轮基金买盘入市，带动期铝上涨。预计未来几日将有更多基金买盘。
铅：预计铅库存增长6000吨的消息对市场影响较少。如果期铜回落，则期铅也将下跌。建议逢高售出。
锌：未提供。
锡：期锡受基金属普遍走高的带动而上涨。技术面仍然坚挺，但贸易行卖盘仍限制锡价上扬。
镍：由于基金买盘重现，继31日低收后，期镍大幅上涨，并创下新高。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一缩减稍早涨幅但仍收高，因市场气氛依旧紧张，因尼日利亚供应紧张，且伊朗对于西方国家要求其停止铀浓缩仍不愿屈服。
交易商称，在上周末时的季度末和月末获利了结後，投机性资金重又流入市场。
交易商并表示，委内瑞拉加强国家对石油业控制的举措，加深了市场不安情绪。
5月原油期货＜CLK6＞收高0.11美元，结算价报每桶66.74美元，日高为67.90美元，为2月1日以来最高位。
伦敦国际石油交易所(IPE)5月布兰特原油合约＜LCOK6＞结算价涨0.93美元，报每桶66.84美元。日高在67.93美元。
5月汽油期约＜HUK6＞挫低2.11美分，结算价报每加仑1.8632美元，早盘一度升至高点1.9185。
5月取暖油期约＜HOK6＞跌至平盘下方，下跌0.11美分，结算价报1.8622美元，早盘一度升至1.894。
交易商称，今日多数时段取暖油均走强，是因为市场担心炼厂完成季节性维护後可能降低产量。
＊＊供应疑虑挥之不去＊＊
尼日利亚官员周日称，皇家荷兰／壳牌石油集团不愿将其员工派回暴力事件频繁的南部三角洲地带，尽管已在该地区加强了海军巡逻。
尼日利亚石油部长道克拉(Edmund Daukoru)称，数日内皇家荷兰／壳牌石油集团＜RDSa。L＞将恢复日产能达11.5万桶的EA油田的生产。
目前尚无法获得壳牌发言人对此的评论，也并无迹象显示该公司正在重新启动其更为重要的陆上油田Forcados。
委内瑞拉政府周一称，政府获得了法国石油公司道达尔＜TOTF。PA＞与意大利石油生产商埃尼集团(Eni)＜ENI。MI＞经营的两个油田的控制权，而之前两家公司并未同政府就组建合资企业并令国有石油企业PDVSA拥有其控股权达成协议。
此外，挪威石油运营商Statoil＜STL。OL＞周一称，PDVSA已获得其在该国马拉开波湖地区LL652油田27%的股权。
上周五，16家石油企业同委内瑞拉总统查维斯签订协议，同意转为合资企业，此举令PDVSA至少拥有合资企业60%的运营权。
“如果你是一位美国的石油交易商，你不会对委内瑞拉近来的局势感到满意的，查维斯正逐步从海外企业的手中夺回石油资产的控制权。”Alaron Trading的分析师Phil Flynn称。
伊朗外长穆塔基(Manouchehr Mottaki)上周五再度重申该国立场，表示伊朗将不会利用石油作为武器来对抗联合国安理会对其核计划的指责。
石油输出国组织(OPEC)前主席阿提亚周日称，OPEC正竭尽全力保持油市稳定。
他称，在OPEC下次会议上，目前的价格将不会发生改变，OPEC定于6月召开会议。
＊＊技术面指标＊＊
NYMEX原油期货67.30美元的阻力位已被突破，支撑位现于65.75。
汽油期货1.90美元的阻力位被突破，支撑位在1.80美元。
取暖油期货阻力位为1.90美元，支撑位在1.89。
汽油裂解价差＜CL-HU1＝R＞收在11.45美元，稍早曾触及13.04的纪录高位。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一收在25年高点，因投资者买兴增强，市场似乎志在突破每盎司600美元的重要心理关口。
COMEX-6月期金＜GCM6＞收升7.60美元或1.3%，报每盎司594.30美元，盘中交易区间为586.30-596.80美元，并触及1981年1月以来高点。
分析师指出，银价强劲上扬亦助长了金价涨势。
线上金属交易服务提供商GoldMoney。com创立者James Turk表示，金价正在突破自1980年1月创下纪录高点之後守住的交易区间。
商品基金不断将更多资金投入金属市场，因市场前景正面，且投资者认为关键技术水准触手可及。
分析师指出，油价高涨、中东局势紧张以及美元前景未卜，均支撑金价。
现货金＜XAU＝＞升至每盎司588.10／589.00美元，上周五纽约尾盘报581.50／582.40。周一伦敦金午後定盘价为587。
5月期银＜SIK6＞上涨24.5美分或2.1%，报每盎司11.7650美元，盘中在11.47-11.8150之间交投，上周五曾升至11.94美元，为1983年9月以来最高点。
现货白银＜XAG＝＞从每盎司11.51／54美元升至11.75／11.78美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月铂金(白金)合约＜PLN6＞上涨18.70美元至1,089.10美元，上周曾触及1,105上方的26年高点。
现货铂金＜XPT＝＞升至每盎司1,074／1,078美元。
6月鈀金合约＜PAM6＞上涨9.60美元。
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