|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5436.5 |
5510 |
5348 |
5390 |
81195 |
252586+3897 |
121925+625 |
|
锡 |
8287.5 |
8292.5 |
8205 |
8227.5 |
6430 |
21052+182 |
14820-65 |
|
铅 |
1223.5 |
1228.5 |
1170 |
1180 |
16553 |
65955+881 |
89625+1375 |
|
锌 |
2667.5 |
2712.5 |
2605 |
2605 |
46251 |
171141+1646 |
285100-1650 |
|
铝 |
2543.5 |
2560 |
2430 |
2449 |
128969 |
553835+1386 |
779225-1100 |
|
镍 |
15437.5 |
15560 |
15150 |
15150 |
15344 |
66770+1479 |
32568-258 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3542 |
517 |
721 |
219 |
786 |
1109 |
74296 |
81195 |
|
铝 |
4142 |
640 |
796 |
2143 |
944 |
1433 |
118861 |
128969 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5526.5/27.5 |
5469/70 |
5050/60 |
4575/85 |
|
铝 |
2512/12.5 |
2536.5/37 |
2462/67 |
2340/45 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
25444 |
-1132 |
49825 |
-1050 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
44222 |
281 |
98204 |
-458 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
46399 |
276 |
85741 |
128 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
11814 |
2979 |
16980 |
2602 |
|
6 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 月 1日/63个月 |
124707 |
1493 |
303085 |
164 |
|
持仓总计 |
252586 |
3897 |
553835 |
1386 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
43/53b |
45/55b |
30.5/35.5b |
7.5/11.5b |
401/411b |
857/867b |
|
LME铝 |
28.3/26.3c |
19.5/19.0c |
10.8/8.8c |
1.5c/0.5b |
61.5/66.5b |
163.5/168.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5450 |
28.33 |
66.96 |
76.94 |
7579/10568 |
30/1500 |
|
5月 |
5400 |
29.72 |
203.29 |
180.43 |
7694/10040 |
88/0 |
|
6月 |
5400 |
31.21 |
286.50 |
287.00 |
11957/12228 |
500/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
3 |
多头 |
2 |
1 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
3 |
空头 |
1 |
2 |
0 |
|
10% |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
81175 |
1925 |
+1375 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
15575 |
7975 |
-750 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
121925 |
10400 |
+625 |
COMEX铜市主要交易数据
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
20000 |
99080 |
+379 |
35285 |
-592 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)周五期铜和期锌双双下滑，因尾盘涌现获利卖压，稍早受供给疑虑和基金买盘推动，曾创下新高。
Sempra Metals分析师凯普谈到市场强劲基调时说，“我认为基本金属价格毫无疑问会全线上扬，尽管尚不清楚下周会有多少资金流入市场。”
分析师称，今日基金买盘部分可能是季度末粉饰账面所需。
“随著一些基金可能锁定获利，下周市况可能非常振荡，但任何季度初期市场都会涌入一些新鲜买盘。我们要对下周投资者可能轧平部位倍加小心，要为振荡市况作好准备，”瑞银集团分析师巴尔称。
＊＊期铜遭遇获利卖压下滑＊＊
三个月期铜＜MCU3＞晚场综合交易收报每吨5,390美元，周四收报5,415。今日稍早在Select电子盘交易中，铜价曾触及5,510美元的高位。
“临近收盘时出现一些获利卖盘，这看似是季度末一些人过早行动，”一LME交易员表示。
铜价在盘後交易中跌至5,351美元。
期铜本周上涨了近5%，预计将继续扩大涨势，因全球库存减少，且印尼、赞比亚、墨西哥和智利等国都持续存在供应面疑虑。
三个月期锌＜MZN3＞脱离稍早触及的纪录高位2,705美元，收盘时报2,645。周四期锌综合交易收报2,674。
锌库存减少1,650吨，降至2001年6月以来低点285,100吨，帮助维持现货／三个月期货的逆价差。
日本矿业协会会长Hirokazu Yoshikawa周五表示，国际锌价可能将维持在较高水准，因当前供给吃紧的状况短期内不会改变。
三个月期铝＜MAL3＞收报2,471美元，下跌63美元。
“目前铝价看似走势乏力，但镍价似将再度上扬，”凯普称。
＊＊其他基本金属亦疲软＊＊
三个月期镍＜MNI3＞跌至15,200／15,250美元，上日报15,450。
“我认为期镍的目标是测试并突破16,500美元，”凯普指出。
三个月期铅＜MPB3＞下跌42美元至1,181，铅库存升至2004年1月以来最高。三个月期锡＜MSN3＞则跌20美元报8,255。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五温和下滑，稍早一度创下纪录新高。消息人士称，一些投资者在锁定本周期铜上扬近5%带来的获利。
一COMEX场内交易员称，“本月和本季期铜表现都很强劲，本周亦如此。。。因此今日尾盘铜价高于上周同期水准。”
5月期铜＜HGK6＞结算价下滑2.15美分至每磅2.4630美元，稍早一度攀升至历史高位2.5110。
现货月4月期铜＜HGJ6＞亦跌1.55美分，报每磅2.4880美元，稍早曾创下纪录高位2.5330。
COMEX期铜最终成交量估计为20,000口，周四为13,309口。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油和油品期货周五均收跌，本周市场大幅走强後，交易商开始锁定获利。
伊朗保证不会借石油武器来处理核危机，有助于抚平市场忧虑。
分析师称，尼日利亚一些石油出口摆脱了不可抗力因素影响，亦缓解了市场对供应中断的疑虑。
4月汽油和取暖油合约到期促使交易商轧平部位，累及整体原油和油品市场。
5月原油合约＜CLK6＞收低0.52美元，报每桶66.63美元。盘中介于65.60-66.90美元间，周四曾攀升至近两个月高点67.30。
“尽管今日下跌，市场依然看高，”一NYMEX场内交易商称，尾盘一波周末前的空头回补买盘帮助市场自盘初跌势略有回升。
伦敦国际石油交易所(IPE)5月布兰特原油合约＜LCOK6＞结算价跌0.55美元，报每桶65.91美元。
NYMEX-4月汽油合约＜HUJ6＞结算价跌4.99美分，报每加仑1.9458美元，盘中曾跌至1.9000的低点。周四该合约曾升至2.0025美元的近六个月高位。
5月汽油合约＜HUK6＞结算价下滑2.58美分，报每加仑1.8843美元。
NYMEX-4月取暖油合约＜HOJ6＞结算价跌下滑2.25美分，报每加仑1.8618美元，日低在1.8390。昨日该合约曾创下2月1日以来高点1.889美元。
5月取暖油合约＜HOK6＞结算价跌1.60美分，报加加仑1.8633美元。
＊＊供应疑虑得到缓解＊＊
伊朗外交部长的讲话缓解了市场对该国可能利用石油武器应对核计划危机问题，他并表示对达成妥协方案持开放态度。但他强调，伊朗不会放弃民用核能开发的权利。
在尼日利亚方面，意大利公司Agip摆脱了Brass终端石油出口不可抗力因素的困扰，并恢复了正常生产。两周前石油管线遭到破坏性攻击後，该公司关闭了约每日7.5万桶的石油的产能。
稍早的预报显示，今年墨西哥湾大西洋飓风活动将很活跃，不过可能不及去年的程度。这为市场增添了空头气氛。
＊＊技术面指标＊＊
NYMEX原油期货阻力位在67.30美元，支撑位65.50保持完好。
汽油期货阻力位在2.00，支撑位在1.90美元。取暖油期货支撑位仍在1.80美元，阻力位在1.90。
汽油裂解价差＜CL-HU1＝R＞收在12.51美元，低于昨日的12.99。
10月原油合约结算价报69.47美元，跌0.24美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期货周五收盘自数年高位回落，因商品基金和投机客了结贵金属近期上扬带来的获利，且第一季行将结束亦引发卖盘。
黄金在海外市场创下25年新高，随後回落；白银亦自22年高点下滑，尽管距离每盎司12美元关口仍不远。
流动性最差的鈀金一度挫跌近6%；铂金(白金)亦在创下历史高位每盎司1,105美元後，下挫2.9%。
分析师称，像今日获利了结之类的阶段性整固实际上为目前整体看涨的市场提供了喘息良机。
Wisdom Financial分析师巴莱里说，“若地缘政治疑虑继续升温，油价持续上涨，且美元疲势延续，可能推动黄金在未来数月内升破600美元。”
COMEX-6月期金＜GCM6＞下滑5.10美元或0.9%，报每盎司586.70美元，低于25年新高594.60。日低在584。
现货金＜XAU＝＞下滑至每盎司581.50／582.40美元，昨日纽约尾盘报586.20／587.10。周五伦敦金午後定盘价为582。
巴莱里认为，较长期而言，黄金可能会在年底前向620美元攀升，最终会突破900美元。
5月期银＜SIK6＞下滑14.0美分或1.2%，报每盎司11.52美元，盘中在11.3750-11.94之间交投，後者为1983年9月以来白银期货的最高点。
现货白银＜XAG＝＞亦跌至每盎司11.51／11.54美元，昨日纽约尾盘报11.62／65。交易员称，首支白银上市交易基金(ETF)近期内可能获得美国监管当局最终批准得以上市的消息，一直在推高银价。
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月鈀金合约＜PAM6＞下挫13.50美元或3.85%，收报每盎司336.80美元。之前曾创下近四年高位355.80。
现货鈀金＜XPD＝＞下滑16美元，报每盎司331／335美元。
7月铂金合约＜PLN6＞一度升至每盎司1,105.40美元，随後下滑32.30美元或2.9%，至1,070.40美元。
现货铂金(白金)＜XPT＝＞跌约28美元，报每盎司1,060／1,065美元。
| 
