|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5335 |
5450 |
5330 |
5440.5 |
55331 |
248689+1118 |
121300-75 |
|
锡 |
8237.5 |
8287.5 |
8162.5 |
8287.5 |
4231 |
20870+252 |
14885-5 |
|
铅 |
1215.5 |
1224.5 |
1170.5 |
1222.5 |
18824 |
65074+1991 |
88250- |
|
锌 |
2620 |
2685 |
2615 |
2668.5 |
48559 |
169495+642 |
286750-3675 |
|
铝 |
2517.5 |
2542.5 |
2496 |
2540 |
112290 |
552449+1306 |
780325+150 |
|
镍 |
15150 |
15462.5 |
14950 |
15437.5 |
18553 |
65291+389 |
32826+222 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1072 |
343 |
79 |
848 |
211 |
1838 |
50940 |
55331 |
|
铝 |
1962 |
322 |
595 |
339 |
950 |
2788 |
105314 |
112290 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5415/15.5 |
5360/61 |
4945/55 |
4485/95 |
|
铝 |
2475/75.5 |
2507/08 |
2432/37 |
2305/10 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
26576 |
-777 |
50875 |
-344 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
43941 |
332 |
98662 |
-709 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
46123 |
-157 |
85613 |
-1192 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
8835 |
1426 |
14378 |
2664 |
|
6 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 月 1日/63个月 |
123214 |
294 |
302921 |
887 |
|
持仓总计 |
248689 |
1118 |
552449 |
1306 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
43.5/5305b |
50/50b |
31.5/36.5b |
8.5/9.0b |
408/418b |
879/889b |
|
LME铝 |
28/26c |
20.8/18.8c |
10.5/8.5c |
0.8/9.0b |
64.3/70.3b |
191.5/196.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5450 |
28.41 |
87.33 |
71.38 |
7579/10268 |
40/0 |
|
5月 |
5450 |
29.55 |
194.24 |
195.24 |
7682/10040 |
664/1016 |
|
6月 |
5400 |
31.04 |
299.91 |
276.18 |
11857/12226 |
482/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
2 |
多头 |
3 |
0 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
2 |
4 |
空头 |
2 |
2 |
0 |
|
10% |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
79800 |
1625 |
+675 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
16325 |
8025 |
-750 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
121300 |
10150 |
-75 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0604 |
246.90 |
250.60 |
246.50 |
250.35 |
4.70 |
1155 |
4589 |
|
0605 |
245.10 |
249.40 |
244.20 |
248.45 |
4.60 |
8863 |
60765 |
|
0606 |
244.70 |
248.30 |
244.70 |
247.85 |
4.50 |
32 |
3114 |
|
0607 |
243.60 |
247.70 |
243.00 |
246.85 |
4.50 |
2361 |
19745 |
|
0608 |
245.45 |
245.45 |
245.45 |
245.45 |
4.50 |
14 |
721 |
|
0609 |
240.50 |
245.00 |
240.50 |
244.05 |
4.45 |
223 |
4496 |
|
0610 |
242.30 |
242.30 |
242.30 |
242.30 |
4.45 |
0 |
365 |
|
0611 |
238.00 |
240.55 |
238.00 |
240.55 |
4.45 |
0 |
431 |
|
0612 |
235.50 |
239.05 |
235.50 |
239.05 |
4.45 |
28 |
3275 |
|
0701 |
237.55 |
237.55 |
237.55 |
237.55 |
4.95 |
0 |
157 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
16000 |
98701 |
+1815 |
35877 |
-506 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周四在基金买盘推动下创合约新高，并带动其他基本金属涨势。
一基金业人士称，“第一季和本月即将结束，市场持续走强，涨势无法阻挡。”
三个月期铜＜MCU3＞晚场综合交易上涨80美元，收报每吨5,420美元的合约新高。
尾盘涨势亦助益其他金属逆转盘初跌势并收高。三个月期铅＜MPB3＞止跌回升，收高13美元至每吨1,223美元。稍早该合约曾触及近期低点1,171美元。
“目前市场已经很浮躁，资金追捧热点，”一交易商称。
Man Financial发表的报告称，基金买兴无疑推高了铜和锌的价格，但成交量较低，因此涨势被放大了。报告指出，周三期铜成交量为80,000口。
贵金属价格持坚和墨西哥La Caridad矿供应可能中断等因素支撑期铜价格。Southern Copper周三表示，若罢工再持续四天，则可能影响生产。
印尼方面的供应问题以及赞比亚Kansanshi铜矿工人可能罢工，也提振铜价。
“所有这些(供应面)因素同时出现，市场走强亦并无意外，”一分析师称。
欧洲最大的铜生产商Norddeutsche Affinerie周四称，预计当前铜价高涨势头将得以持续下去，但亦警告称，这将增加铜被其他材料替代的可能性。
＊＊其他基本金属亦全线上涨＊＊
三个月期锌＜MZN3＞涨61美元，收报2,674美元，此前在电子交易中触及了历史新高2,678。LME锌库存周四减少了3,675吨至286,750吨，为2001年6月以来的低点。
三个月期铝＜MAL3＞亦收升至每吨2,534美元，昨日收报2,519。
巴克莱资本报告显示，美国铝业协会(U。S。 Aluminum Association)公布，北美1月铝(出货)需求较上年同期增长了2%，较上月增加了8.8%。这对市场构成正面指引。
三个月期镍＜MNI3＞晚场综合交易收高395美元，报15,450美元。
瑞银集团(UBS)的一份研究报告中指出，不锈钢生产商很乐观，认为从强劲的订单数据和交货期延长可以看出需求面正在改善。
有75%的镍都被用来生产不锈钢。UBS说，“这暗示镍价会上涨。”
三个月期铅＜MPB3＞收高13美元，报1,223；三个月期锡＜MSN3＞则自昨日尾盘的8,225美元升至8,275。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收坚，盘中一度创下合约新高，商品基金买盘激发的贵金属与基本金属涨势毫无消退迹象。
“基本金属与贵金属表现均十分强劲。铂金(白金)、黄金和白银走势都引人关注。目前期铜处于一个大牛市，只有大规模的获利了结才能终止此波多头行情，不过这也会形成新的买入时机。”Pioneer Futures资深交易分析师梅尔指出。
指标5月期铜＜HGK6＞大涨4.60美分或约1.9%，收至每磅2.4845美元，盘中曾创下合约新高2.4940。
梅尔称，现在无法确定期铜价格的阻力位，因为在过去几周中价格迭创新高。
现货月4月期铜＜HGJ6＞涨4.70美分至每磅2.5035美元，但仍低于周三触及的现货月合约纪录高位2.5235。
COMEX期铜成交量预估为16,000口，周三为13,650口。
AMT
铜：未提供。
铝：未提供。
铅：期铅即日大部分时间走势沉重，但最终高收。由于第一季度即将结束，基金属可能将交易于高点附近，但期铅可能例
外，不过仍需观察。
锌：即日表现坚挺。商品期货交易顾问买盘和基金买盘推动锌价创下新高。
锡：期锡即日高收，但交易量很少。预计明日将进一步上扬。
镍：表现良好并高收。目前期镍遭遇上方阻力打压，但表现看涨。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收在67美元上方，为近两个月来首见，之前伊朗拒绝了联合国安理会令其停止铀浓缩活动的要求。
汽油期货大涨至去年10月以来最高水准，引领市场升势。周三美国公布数据显示，最新一周汽油库存创下2003年8月以来最大单周降幅，引燃供给担忧。
交易商称，在夏天驾车出游季来临之前，这些因素加剧市场忧虑。另外在周五4月合约到期前，交易商回补空头部位亦推高汽油期货。
5月原油期货＜CLK6＞结算价升0.70美元至每桶67.15美元，稍早曾创下日高67.30美元，为2月1日以来最高水准。
伦敦国际石油交易所(IPE) 5月布兰特原油合约＜LCOK6＞结算价亦升0.91美元或1.4%，报每桶66.46美元。
NYMEX-4月汽油合约＜HUJ6＞结算价上扬4.15美分或2.1%，报每加仑1.9957美元。盘中高位在2.0025，为去年10月5日以来最高水准。
美国上周汽油库存大幅减少540万桶至2.162亿桶，较往年同期依然高出50万桶，且位于往年此时平均库存区间的高端。
不过TFS Energy负责交易的经理阿姆斯特朗认为，“市场对驾车出游季的供给感到担忧，并做出反应。而不是担忧当前的供给状况。”
NYMEX-4月取暖油合约＜HOJ6＞结算价小涨3.23美分或1.7%，报每加仑1.8843美元。日高在1.889，为2月1日以来最高点。
＊＊引发供给疑虑的因素＊＊
联合国安理会周三一致同意要求伊朗停止铀浓缩活动，不过在周四安理会五个常任理事国和德国在柏林开会，讨论下一步行动时，伊朗驻国际原子能总署大使表示伊朗拒绝接受此协议。
另外，意大利ENI＜ENI。MI＞撤销Brass River原油供应不可抗力後，尼日利亚武装分子于周四再次发动袭击，导致尼日利亚损失部分产出。
而且国际能源署(IEA)表示，尽管尼日利亚供给疑虑加剧，但其不准备释放紧急石油库存。
这些因素都令投资者疑虑加剧。
IEA执行干事芒迪在接受采访时说，其他石油输出国组织(OPEC)产出增加抵消了尼日利亚产出下降的影响。
美国炼厂方面，交易商表示，位于德州日炼能力高达23.5万桶的Motiva炼厂的液体催化裂化汽油生产设备结束维修工作，准备开工。他们说，该设备于1月底停工维修，周二晚间重启曾遇到一些问题。
＊＊技术面指标＊＊
NYMEX原油期货突破阻力位67美元，下一道阻力位是2月1日所及高点69。支撑位在65。
汽油期货突破1.97美元的阻力位，未来阻力位先後在今日高位2.0025和去年10月5日所创的2.07。
取暖油期货支撑位在1.80美元，阻力位在1.90。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期货周四均收至数年高位，正面市场前景以及对价格进一步上涨的预期，推动基金大举买入多种商品。
铂金(白金)触及了每盎司1,100美元的历史高点，基金纷纷出手，争取在第一季结束前提高投资回报。期金和期银价格亦分别劲升至25年和22年高点，鈀金也触及了近四年高位。
“昨日金银走势良好，今日继续在基金买盘以及空头回补推动下走高，”一期货经纪商称。
COMEX-5月期银＜SIK6＞上涨了4.9%或0.545美元，收报每盎司11.66美元，盘中介于11.10-11.7150间交投，後者是1983年9月以来期银的高点。
分析师称，若白银上市交易基金(ETF)最终吸引大量买需，预计银价中期可看高至12甚至15美元。
现货银＜XAG＝＞报11.62／11.65美元，昨日报11.10／11.13。
COMEX-6月期金＜GCM6＞收高13.20美元，报每盎司591.80美元，略低于592美元的高点，这也是1981年1月以来的高位。今日日低在576.50。
分析师称，全球经济和地缘政治不确定性浮现之际，投资者增加了对黄金和其他避险资产的持有。
现货金＜XAU＝＞报每盎司586.20／587.10美元，高于昨日纽约尾盘的573.10／574.00。周四伦敦金午後定盘价为584美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)指标7月铂金＜PLJ6＞盘中触及每盎司1,104.80美元高点，收市回落至1,102.70，仍上涨了14.80美元。
现货铂金＜XPT＝＞上升约18美元，报1,088／1,092。
NYMEX-6月鈀金＜PAM6＞盘中亦触及2002年9月以来高位355.80美元，尾盘报350.30，仍上涨了12.90。
现货鈀金＜XPD＝＞上涨约10美元，报每盎司343／347美元。
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