|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5155 |
5160.5 |
5084 |
5085 |
64707 |
243978+3320 |
131050-400 |
|
锡 |
7975 |
7982.5 |
7935 |
7975 |
4517 |
19951+87 |
15105-50 |
|
铅 |
1185 |
1190 |
1172.5 |
1175 |
10991 |
60855-970 |
86175+25 |
|
锌 |
2475 |
2485 |
2449 |
2462 |
42139 |
162513-25 |
305100-425 |
|
铝 |
2515 |
2526.5 |
2475 |
2479.5 |
130765 |
542941+4492 |
789175-2400 |
|
镍 |
14950 |
14950 |
14762.5 |
14852.5 |
13184 |
61868+11 |
33768+228 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1329 |
435 |
119 |
744 |
267 |
978 |
60835 |
64707 |
|
铝 |
6144 |
477 |
110 |
427 |
1176 |
3138 |
119293 |
130765 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5174.5/75.5 |
5095/96 |
4620/30 |
4120/30 |
|
铝 |
2472/73 |
2493/94 |
2388/93 |
2268/73 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
33194 |
-795 |
65197 |
-2996 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
46082 |
110 |
104184 |
2060 |
|
5 月 18 日 /3 个月 |
32612 |
2057 |
54574 |
3515 |
|
|
|
|
|
|
6 月剩下部分 |
9804 |
822 |
28038 |
-830 |
|
7 月 1日/63个月 |
122286 |
1126 |
290948 |
2743 |
|
持仓总计 |
243978 |
3320 |
542941 |
4492 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
81/85b |
57/59b |
27.5/32.5b |
4.5c/0.5b |
469/479b |
973/983b |
|
LME铝 |
23.3/21.3c |
13/11c |
4.0/2.0c |
1.5c/1.5b |
102.5/107.5b |
225.5/230.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5150 |
31.86 |
143.76 |
129.81 |
7243/9638 |
44/0 |
|
5月 |
5150 |
31.87 |
217.79 |
232.67 |
6549/8885 |
0/180 |
|
6月 |
5100 |
31.85 |
299.02 |
296.06 |
11280/11788 |
0/142 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
1 |
2 |
多头 |
4 |
1 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
0 |
1 |
空头 |
4 |
2 |
2 |
|
10% |
2 |
3 |
3 |
0 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
81075 |
3450 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
25825 |
12875 |
-1250 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
0 |
+850 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
131050 |
16325 |
-400 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
234.50 |
235.60 |
234.30 |
234.40 |
-2.50 |
455 |
2981 |
|
0604 |
234.00 |
235.60 |
234.00 |
234.00 |
-3.00 |
387 |
3392 |
|
0605 |
234.10 |
235.10 |
233.30 |
233.40 |
-2.60 |
15000 |
64244 |
|
0606 |
233.40 |
233.70 |
232.20 |
232.35 |
-2.55 |
40 |
1739 |
|
0607 |
231.50 |
232.00 |
230.50 |
230.75 |
-2.20 |
1210 |
14662 |
|
0608 |
230.10 |
230.40 |
229.05 |
229.05 |
-2.15 |
5 |
603 |
|
0609 |
227.80 |
228.70 |
227.45 |
227.45 |
-2.15 |
163 |
4186 |
|
0610 |
227.20 |
227.20 |
225.85 |
225.85 |
-2.10 |
8 |
384 |
|
0611 |
226.00 |
226.00 |
224.25 |
224.25 |
-2.05 |
8 |
405 |
|
0612 |
222.60 |
222.60 |
222.60 |
222.60 |
-1.95 |
69 |
2820 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
15000 |
|
|
29494 |
-547 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝周一均微幅下跌，受少量卖盘影响。交易商称，市场自周五所及高位略作修正，後市仍具有上涨的空间。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨5,105美元，较上周五收市跌25美元。
“继上周基本金属普遍走强後，今日市场出现修正性下跌，上周五期铜和期锌涨势尤为明显，”一场内交易商称。
“如果铜价持续几日收在5,095美元左右，我认为其就有望测试新高。”
铜价上周五在投机性买盘支撑下触及纪录高位5,160美元，不过今年以来每次铜价上涨过後都会出现获利抛压。
三个月期铝＜MAL3＞周一综合交易收报2,486美元，较上周五下跌29美元。
据国际铝业协会(IAI)的数据，2月日均原铝产量升至6.51万吨，高于1月时的6.5万吨，亦超过2005年2月日均的6.24万吨。［nCN5943630］
三个月期锌＜MZN3＞仅从此前收盘的2,473美元微跌至2,470。基金经理和金属交易商预计，期锌今年涨势可能最显眼。
“锌精矿短缺已经不是新消息了，过去六个月以来投资者一直对此予以关注。我认为市场已经消化了该因素，但基金经理人几乎没有对其潜在价值予以关注，”上述交易商称。
三个月期镍＜MNI3＞周一晚场综合交易收跌110美元，报14,790。三个月期锡＜MSN3＞收报7,950／7,975美元。
三个月期铅＜MPB3＞逆市收高15美元，报1,175。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)周一收跌，消息人士称因期铜上周五升至纪录高位後缺乏基金後续买盘，而且部分投资者获利了结。
“今日铜价波动处于区间之内。。。目前价位处于区间顶部，我认为目前情况不错，”Pioneer Futures资深交易分析师梅尔表示。
5月期铜＜HGK6＞收低2.60美分至每磅2.3340美元，略高于盘中波动区间2.3330-2.40美元的低端。
梅尔认为5月合约阻力位在2.37-2.38美元，支撑位在2.2725。
现货月3月合约＜HGH6＞收跌2.50美分报每磅2.3440美元，此前在电子盘曾触及现货月合约的纪录高位2.4050。
COMEX期铜最终成交量估计为15,000口，上周五为17,070口。
AMT
铜：未提供。
铝：表现淡静，整日下行。
铅：未提供。
锌：未提供。
锡：表现非常沉闷的一天，仍认为上行有限。
镍：交易于异常狭窄区间，但收盘受主力合约的带动，略微反弹。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周一挫跌逾2美元，交易商在4月合约周二到期前轧平部位。
美国原油库存高企以及周三库存报告出炉前交易商的谨慎态度，盖过了他们对尼日利亚原油供应和伊朗危机的疑虑。
汽油和取暖油期货尾盘进一步下滑，受原油合约下跌拖累。
“明日4月合约到期前的多头清算导致原油合约下跌，”美国保德信金融集团一经纪商表示，“不过成交量不大，多数交易商都在参加盐湖城的全美石油和炼油协会(NPRA)大会。”
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货＜CLJ6＞结算价报每桶60.42美元，下跌2.35美元，日低为60.25美元，也是自3月13日以来的低点。
5月布兰特原油期货＜LCOK6＞跟随纽约油价下滑，结算价报每桶61.34美元，下跌1.92美元。
NYMEX-4月汽油期货＜HUJ6＞收低3.00美分，报每加仑1.8301美元，日低为1.8080美元；NYMEX-4月取暖油＜HOJ6＞下滑3.96美分，至1.7417美元，日低为1.7350美元。
尽管今日油价下跌，但原油价格仍居于高位，因市场益发担心美国汽油规范的改变可能导致库存在夏季驾车高峰前大幅下滑。
＊＊尼日利亚输油设施再遇袭击＊＊
武装分子周末攻击了尼日利亚另一处石油管线，导致供应状况恶化。意大利石油生产商埃尼集团(Eni)运营的Brass终端设施供油管路遭遇爆炸攻击。
一行业消息人士称，上述攻击导致日产量因此减少了6.7万桶，尼日利亚原油日产总计下降62.2万桶，略高于总产量的四分之一。
市场仍担心伊朗核计划争端可能影响其石油出口。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周日称，他并不担心美国石油库存的上升。後者已经接近七年高点。他还表示，目前油价未损害经济成长。
NYMEX原油合约跌破了62美元所在的支撑位水准，阻力位预计在63.30。
汽油合约支撑位和阻力位分别在1.80和1.90美元。取暖油合约跌破1.78所在的支撑位并进一步走软，阻力位预计在1.82美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)铂金(白金)期货周一上升1.1%，收盘创近两周高点，受基金的技术性买盘提振；黄金继开盘走软後反弹；白银则几无变动，但依然接近上周五创下的22年高位。
COMEX 4月铂金期约＜PLJ6＞升11.30美元，至每盎司1,045.30美元，为3月7日以来最高收盘水准。
市场交投静淡，早盘黄金和白银价格持稳，以及近期投机客解除铂金净多头部位，推动铂金上扬。
一贵金属冶炼厂分析师称，“铂金可能是在追随黄金强势，亦可能是继海外市场上扬後略微进行整固。”
现货铂金＜XPT＝＞攀升至每盎司1,041／1,045美元，上周五尾盘报1,032／36。
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月鈀金合约＜PAM6＞收高1.75美元至每盎司321.50美元。现货鈀金＜XPD＝＞升2美元至每盎司317／321美元。
COMEX 4月期金＜GCJ6＞收高1美元至每盎司556.10美元，盘中在550.50-557.20区间波动。
黄金稍早一度跌至三日低位，随後反弹，但依然持在555-560美元区间内，交易商关注美元和经济数据以寻求指引。
现货金＜XAU＝＞报每盎司553.90／554.80美元，上周五尾盘报554.10／5.00。周一伦敦金午後定盘价为555.75美元。
投资银行美林分析师称，黄金长期来看有望升至600美元。
COMEX 5月期银＜SIK6＞微跌0.3美分，收报每盎司10.3620美元，盘中在10.4350-10.26之间交投。
现货白银＜XAG＝＞报每盎司10.33／10.36美元，较上周五尾盘10.34／37几无变动。
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