|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4945 |
5167 |
4940 |
5148 |
70505 |
240658-4012 |
131450-1800 |
|
锡 |
7925 |
7985 |
7900 |
7972.5 |
5231 |
19864+167 |
15155-60 |
|
铅 |
1165 |
1191.5 |
1162.5 |
1183 |
15373 |
61825+634 |
86150+25 |
|
锌 |
2380 |
2490 |
2370 |
2480 |
60010 |
162538-1706 |
305525-3350 |
|
铝 |
2468.5 |
2527.5 |
2450 |
2511 |
119655 |
538449+1647 |
791575+3375 |
|
镍 |
14900 |
14950 |
14837.5 |
14900 |
12286 |
61857+89 |
33540-276 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
674 |
1275 |
346 |
254 |
785 |
641 |
66530 |
70505 |
|
铝 |
3353 |
821 |
289 |
577 |
212 |
2374 |
112029 |
119655 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5106/07 |
5035/35.5 |
4560/70 |
4075/85 |
|
铝 |
2475/76 |
2505.5/07 |
2407/12 |
2293/98 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
33989 |
-5689 |
68193 |
-1010 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
45972 |
-730 |
102124 |
1144 |
|
5 月 18 日 /3 个月 |
30555 |
1976 |
51059 |
3150 |
|
|
|
|
|
|
6 月剩下部分 |
8982 |
-428 |
28868 |
477 |
|
7 月 1日/63个月 |
121160 |
859 |
288205 |
-2114 |
|
持仓总计 |
240658 |
-4012 |
61857 |
89 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
80/90b |
54/64b |
26.5/31.5b |
7.5/2.5c |
472/482b |
970/980b |
|
LME铝 |
23.5/21.5c |
12.5/10.5c |
3.5/1.5c |
1.5c/1.5b |
103.5/108.5b |
223.5/228.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5200 |
31.72 |
143.89 |
154.84 |
7245/9638 |
100/0 |
|
5月 |
5150 |
31.78 |
236.97 |
228.05 |
6549/8815 |
35/10 |
|
6月 |
5150 |
31.78 |
292.28 |
316.95 |
11280/11731 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
1 |
2 |
多头 |
4 |
1 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
1 |
1 |
空头 |
3 |
3 |
3 |
|
10% |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
-200 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
81075 |
3050 |
-500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
27075 |
14225 |
-1300 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
131450 |
17275 |
-1800 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
230.10 |
237.10 |
230.10 |
236.90 |
10.25 |
757 |
3162 |
|
0604 |
230.80 |
237.00 |
230.80 |
237.00 |
9.95 |
378 |
3212 |
|
0605 |
230.00 |
236.30 |
229.65 |
236.00 |
9.45 |
7537 |
62332 |
|
0606 |
228.30 |
234.90 |
228.30 |
234.90 |
9.45 |
81 |
1717 |
|
0607 |
227.50 |
232.95 |
227.20 |
232.95 |
8.95 |
1048 |
14554 |
|
0608 |
227.50 |
231.50 |
227.50 |
231.20 |
8.80 |
10 |
598 |
|
0609 |
225.00 |
229.70 |
225.00 |
229.60 |
8.70 |
338 |
4117 |
|
0610 |
228.20 |
228.20 |
227.95 |
227.95 |
8.70 |
2 |
376 |
|
0611 |
226.60 |
226.80 |
226.30 |
226.30 |
8.75 |
3 |
409 |
|
0612 |
218.00 |
224.70 |
218.00 |
224.55 |
8.65 |
39 |
2828 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
19000 |
|
|
30041 |
-920 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周五全线收涨，受基金买盘推动，期铜和期锌创下新的纪录高位。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨5,130美元，较周四晚场综合交易收盘价上涨200美元。铜价後来在LME Select电子交易系统中又进一步升至5,160美元。美国市场上，铜价也触及每磅2.3495美元的纪录新高(合每吨5,179美元)。
“市场普遍认为，价格在上行，强劲收盘位将刺激更多基金买入。”一交易员称，“消费买盘并不很活跃。生产商在分批逢高卖出，不过多数买盘都来自基金，电子交易时段有大量交易在进行。”
三个月期锌＜MZN3＞收报2,473，上涨98美元。期锌自年初以来已经跳涨逾30%。
“基金再度青睐起商品。有许多商品基金将资金投入市场，而这种情况看来还会持续一段时间。”第二位交易员称。
三个月期铝＜MAL3＞收高45美元至2,515美元。三个月期镍＜MNI3＞收涨75至14,900美元。
“我认为市场将试图在当前水准锁定获利，但如果该价位能够守住，则更长期的走势将为正面。”另一位交易商说道。
巴克莱资本国际在日报中指出，铝、锌和镍今年预计都存在供应缺口，而铜、铅和锡预计会有所过剩。矿产和金属行业可能需要花费数年的时间才能解决供应短缺的问题。
“铜产业已经发生明显的转变，2005年在市场上已能够更容易买到铜精矿。”
期铅＜MPB3＞自昨日的1,160升至1,175／76美元。期锡＜MSN3＞升70至7,970／75美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五强劲上涨逾4%，机构基金买盘推升铜价至纪录高位。此外，伦敦金属交易所(LME)期铜突破5,000美元也助长了此间市场升势。
“市场有些措手不及。。。空头被套，今日的上涨速度快于许多人的预期，”一COMEX交易员称，并指出伦敦市场期铜升逾5,000大关刺激了这里的买兴。“
COMEX指标5月期铜＜HGK6＞大涨9.45美分至每磅2.36美元，盘中创下2.3630美元的合约新高，刷新2月7日触及的前次高点2.3145。
分析师预计5月期铜下一阻力位在2.45，支撑在2.34-2.33及此後的2.30美元。
现货月3月期铜＜HGH6＞亦劲升10.25美分或4.5%，至每磅2.3690美元，盘中也创下2.3710的合约高点。
最终成交量预估为19,000口，几乎为周四9,751口的两倍。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周五大幅收低，投资者在周四油价上扬逾1美元後进行获利了结。
石油输出国组织(OPEC)周五调低对全球石油需求增长的预估；同时美国原油库存处于七年高点。
汽油和取暖油期货尾盘出现空头回补，缩减盘中跌幅。
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货＜CLJ6＞结算价报每桶62.77美元，下跌0.81美元或1.3%，尾盘一度下跌0.88美元至日低62.70。但本周该合约仍上涨近3美元。
在伦敦,5月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价报每桶63.26美元，下跌0.95美元或1.5%。
NYMEX-4月汽油期货＜HUJ6＞收低1.43美分，报每加仑1.8601美元；NYMEX-4月取暖油＜HOJ6＞下滑3.12美分，至1.7813美元。
能源期货ACCESS电子盘交易将在纽约时间下午3点15分恢复，持续到5点。以後每周五和市场假期前一日，都将增设该时段的电子交易。
地缘政治消息方面，联合国安理会特使周四首次发表解决伊朗核问题的进度报告，不过联合国承认仍存在分歧。
安理会常任理事国下周将在纽约会晤，研究解决彼此间在伊核问题上的分歧。
为了减轻市场对伊朗和尼日利亚原油供应可靠性的疑虑，OPEC一直全力开采原油，尽管其预测春节需求下降。
该组织周五将今年全球石油需求日增量的预估下调11万桶，指因美国和亚洲消费势头放缓。
OPEC预期今年全球需求日增量将达到146万桶，上月估计为157万桶。
NYMEX原油期货指标合约的支撑和阻力位分别为62和64美元。9月合约收于66美元上方。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期银周五再创22年新高，因市场预期白银的需求和价格上升。铂金(白金)和鈀金也受投机性买盘而扬升，但期金在稀疏的交投中下滑。
COMEX 5月期银＜SIK6＞涨2.3美分，或0.22%，报每盎司10.3650美元，波动区间介于10.30至10.46美元，後者为1983年10月以来的高点。
交易商正在增加期银的多头部位，因其预计以实货白银作支撑的上市交易基金将吸纳大量白银供应，从而推升市场的需求和价格。
现货银＜XAG＝＞收报每盎司10.34／10.37美元，高于周四纽约尾盘的10.31／10.34。周五伦敦市场定盘价报10.3650。
期金在连续四日上涨之後，今日小幅收低。
4月期金＜GCJ6＞下跌0.3美元至每盎司555.10，交投区间介于555.10-552.50美元。
瑞银集团分析师称，仅当金价在良好实金需求支持下构筑坚固底部之後，他们才会大量买进。
现货金＜XAU＝＞自昨日纽约市场尾盘的555.20／6.10下滑至每盎司554.10／555.00美元。周五伦敦定盘价为555.50。
4月铂金＜PLJ6＞攀涨3.40美元至每盎司1,034美元。现货铂金＜XPT＝＞收高至1,032／1,036。
6月鈀金＜PAM6＞报每盎司319.75美元，升4.40美元。现货鈀金＜XPD＝＞报315／320美元。
| 
