|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种
|
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4915 |
4957 |
4875 |
4948.5 |
79836 |
244670-1396 |
133250-1475 |
|
锡 |
7900 |
7900 |
7825 |
7862.5 |
4876 |
19697-745 |
15215+55 |
|
铅 |
1173.5 |
1173.5 |
1135 |
1165 |
25920 |
61191+2085 |
86125+1275 |
|
锌 |
2323 |
2385 |
2285 |
2385 |
65544 |
164244+1258 |
308875-2675 |
|
铝 |
2443.5 |
2477.5 |
2415.5 |
2468 |
120337 |
536802-3309 |
788200-130 |
|
镍 |
14825 |
14900 |
14750 |
14850 |
12158 |
61768 |
33816-336 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1479 |
423 |
1037 |
265 |
781 |
3158 |
72693 |
79836 |
|
铝 |
3990 |
32 |
500 |
804 |
833 |
6364 |
107808 |
120337 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4987/88 |
4919/20 |
4450/60 |
3970/80 |
|
铝 |
2414/14.5 |
2438/38.5 |
2348/53 |
2242/47 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
39678 |
-1811 |
69203 |
-2467 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
46702 |
-649 |
100980 |
100 |
|
5 月 18 日 /3 个月 |
28579 |
997 |
47909 |
809 |
|
|
|
|
|
|
6 月剩下部分 |
9410 |
-142 |
28391 |
-778 |
|
7 月 1日/63个月 |
120301 |
209 |
290319 |
-973 |
|
持仓总计 |
244670 |
-1396 |
536802 |
-3309 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
71/81b |
52/62b |
25.5/30.5b |
6.5/1.5c |
460/470b |
938/948b |
|
LME铝 |
26.8/24.8c |
15.3/13.3c |
4.8/2.8c |
1.5c/1.5b |
87.5/92.5b |
200.5/205.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5000 |
31.75 |
138.02 |
156.93 |
7145/9638 |
800/0 |
|
5月 |
4950 |
31.82 |
226.91 |
224.93 |
6559/8805 |
210/820 |
|
6月 |
4900 |
31.85 |
303.32 |
283.58 |
11280/11731 |
600/20 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
1 |
1 |
多头 |
4 |
1 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
0 |
1 |
空头 |
4 |
3 |
3 |
|
10% |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
-200 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
81575 |
2250 |
-300 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
28375 |
15100 |
-975 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
-225 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
133250 |
17350 |
-1475 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
225.70 |
226.80 |
224.50 |
226.65 |
1.45 |
514 |
3485 |
|
0604 |
225.60 |
227.40 |
224.00 |
227.05 |
1.50 |
401 |
3147 |
|
0605 |
225.30 |
227.20 |
223.50 |
226.55 |
1.50 |
8434 |
62138 |
|
0606 |
224.10 |
225.60 |
223.00 |
225.45 |
1.60 |
314 |
1687 |
|
0607 |
223.00 |
224.45 |
221.20 |
224.00 |
1.45 |
1445 |
14161 |
|
0608 |
222.00 |
222.40 |
222.00 |
222.40 |
1.45 |
56 |
596 |
|
0609 |
219.40 |
221.00 |
218.50 |
220.90 |
1.40 |
395 |
3845 |
|
0610 |
217.50 |
219.25 |
217.50 |
219.25 |
1.40 |
24 |
376 |
|
0611 |
215.60 |
217.55 |
215.60 |
217.55 |
1.40 |
24 |
409 |
|
0612 |
215.00 |
215.90 |
214.20 |
215.90 |
1.45 |
172 |
2808 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
13000 |
|
|
30961 |
+4 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周四涨跌互见，成交量较低。期铜走软，投资人注意力转向期铝和期锌。
三个月期铝＜MAL3＞自稍早低点反弹，最终收高23美元至每吨2,470。期铝在场前交易时段曾跌至2,415美元。
“投机客的目光转而投向期锌和期铝。基金虽然在最近数日将推高期铜，但现在则对期铜丧失兴趣。”Sempra Metals分析师肯普称。“期锌走势紧俏，可能成为投机客下一个追捧的金属品种。”
期锌自年初以来已经跳涨逾25%，并在上月创下2,420美元的纪录高位。
三个月期锌＜MZN3＞收报2,370，上涨50美元。
一位交易商说：“看起来唯有锌的价格是可持续的。”现货锌／三个月期锌＜MZN0-3＞报升水4.00／8.00,而周三还为贴水。
三个月期铜＜MAL3＞从4,950跌至4,930。
“一些买家进场回补空头部位。人们试图逢低买入，但无法推高市场，”一位交易员说道。
交易员称市场走势震荡，方向不明。
国际铜业研究组织(ICSG)在报告中称，2005年全球精铜产量超过消费量0.2万吨,2004年产量缺口为88.7万吨。
“这一供略大于求的证据说明，周期已经转变，价格应当有负面反应。”东方汇理的分析师艾哈迈德说道。
期铅＜MPB3＞收低18美元至1,160，部分投资者减持敞口部位。期锡＜MSN3＞从7,865升至7,900。期镍＜MNI3＞从14,850跌至14,825。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收涨，价格逼近近期交投区间高端，不过交易员称，信心不足可能使铜价继续区间波动。
美元持续走软周四支撑了铜市的涨势，此前公布的美国2月核心通膨相对温和，减弱了关于美国联邦储备理事会(FED)还要继续升息数次的预期。
5月期铜＜HGK6＞收高1.50美分至每磅2.2655美元。波动区间介于2.2325-2.2720美元。
“我认为人们无所适从。他们只能尽力寻找一些线索来决定交投。”一经纪商称，并指没有什么基本面因素来驱动交易。
现货月3月期铜＜HGH6＞涨1.45美分至每磅2.2665美元，其他期约收升0.95至1.60美分不等。
最终成交量预估为13,000口，高于周三的11,587口。
AMT
铜：未提供。
铝：未提供。
铅：鉴于铅库存增长及期铅即日收盘异常疲软，认为其上行有限。建议逢高售出。
锌：未提供。
锡：表现相当沉闷的一天，期锡涨势有限。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周四收高逾1美元，因汽油期货大幅上扬，且稍早天然气期货强劲反弹。
汽油交易商称，汽油规格即将进行调整，供应面的不明朗因素继续主宰市况。
交易商称，天气预报指近期气温较低，支持天然气期货由跌转升，取暖油期货也上涨。
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货＜CLJ6＞结算价报每桶63.58美元，上涨1.41。日高63.90也是3月6日以来最高。在伦敦,4月布兰特原油期货＜LCOc1＞下滑3美分，结算价报每桶62.91美元。
NYMEX-4月汽油期货＜HUJ6＞上涨4.53美分，收于每加仑1.8744美元；NYMEX-4月取暖油＜HOJ6＞升3.08美分，至1.8125美元。
分析师称，美国炼厂开工率上升2.7个百分点至85.7%，这是汽油供应的正面信号。
“然而，交易商仍担心主要汽油市场禁用MTBE汽油，将导致今夏汽油短缺，因为美国乙醇工业在产量上还不足以取代MTBE，作为新的汽油添加成份。”TFS能源的交易主管阿姆斯特朗说道。
4月天然气期货＜NGJ6＞上涨12.4美分，收报每百万英热单位(mmBtu)7.267美元。预报机构Meteorlogix称，美国东北部至少未来六天的气温将低于正常水平。
地缘政治消息方面，伊朗再次向市场保证，不会因为同西方的核问题争端而停止原油出口并惩罚消费者。但市场仍保持警惕。
NYMEX原油期货指标合约的阻力位63.30已被突破，支撑位在61.10美元。9月合约收于65美元之上，呈远期升水格局。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四在震荡交投中连续第四日收升，因美元疲软和原油持坚为黄金价格提供支撑，期银自22年高位滑落。
COMEX 4月期金＜GCJ6＞收升1美元，或0.2%报每盎司555.40美元，盘中介于548.10-557.60美元区间波动。
期金价格徘徊于近期波动区间540-560的高端。不过交易员称，市场在557美元上方似乎缺乏上行动能，该价位为50日移动均线切入位，也是第一道技术阻力位。
一位交易商称，“金市开高，市场似乎看涨，但在高位买盘消失殆尽并出现一些获利了结。”
COMEX最终成交量预估为80,000口，高于周三的61,289口。
分析师称，黄金价格长期内看涨，但市场下一波大的变动并不确定，因原油和外汇仍然是驱动金价的重要因素。
美国大西洋沿岸中部地区制造业指数逊于预期，美元应声下跌，另外美国未来升息前景也存在变数。
现货金＜XAU＝＞收报约每盎司555.20／556.10美元，周三尾盘报553.50／4.40。伦敦市场定盘价为552.75。
COMEX 5月期银＜SIK6＞下滑0.8美分，收于每盎司10.3420美元，波动区间介于10.3850-10.13，低于周三触及的22年高点10.3950。
现货银＜XAG＝＞持平于每盎司10.31／10.34美元。周四伦敦市场定盘价为10.2750。
其他贵金属方面，4月铂金(白金)＜PLJ6＞涨1.60至每盎司1,030.60美元。现货铂金＜XPT＝＞升至1,025／1,030美元。
6月鈀金＜PAM6＞跌2.95至每盎司315.35，现货鈀金＜XPD＝＞报每盎司310／314美元
| 
