|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4921.5 |
4980 |
1901.5 |
4920 |
70333 |
246066-1366 |
134725+750 |
|
锡 |
7887.5 |
7950 |
7887.5 |
7900 |
7436 |
20442+459 |
15160-5 |
|
铅 |
1178 |
1200 |
1177.5 |
1180 |
20195 |
59106-2323 |
84850+825 |
|
锌 |
2300 |
2352.5 |
2300 |
2325 |
48972 |
162986-4105 |
311550-1950 |
|
铝 |
2459 |
2480.5 |
2437 |
2445 |
131115 |
540111-5760 |
789500-3750 |
|
镍 |
14897.5 |
14900 |
14775 |
14775 |
10146 |
61299-177 |
35060-80 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2444 |
959 |
2163 |
651 |
628 |
999 |
62369 |
70333 |
|
铝 |
1960 |
3185 |
2882 |
268 |
67 |
480 |
122259 |
131115 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5009/10 |
4935/10 |
4470/80 |
3990/00 |
|
铝 |
2443/43.5 |
2466/66.5 |
2370/75 |
2267/72 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
41489 |
|
71670 |
|
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
47351 |
|
100880 |
|
|
5 月 18 日 /3 个月 |
27582 |
|
47100 |
|
|
|
|
|
|
|
6 月剩下部分 |
9552 |
|
29169 |
|
|
7 月 1日/63个月 |
120092 |
|
291292 |
|
|
持仓总计 |
246066 |
-1366 |
540111 |
-5760 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
75/76b |
57/59b |
26/28b |
5.0/2.0c |
458/468b |
944/954b |
|
LME铝 |
26.3/24.3c |
13.8/11.8c |
3.5/1.5c |
1.5c/1.5b |
87.5/92.5b |
193.5/198.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5000 |
31.75 |
155.58 |
147.12 |
7075/9638 |
167/760 |
|
5月 |
5000 |
31.87 |
219.09 |
241.90 |
6499/8555 |
600/0 |
|
6月 |
4950 |
31.87 |
295.05 |
299.98 |
11080/11731 |
2475/100 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
2 |
多头 |
5 |
1 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
0 |
2 |
空头 |
3 |
3 |
3 |
|
10% |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
200 |
200 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
-500 |
|
BUSAN |
BUSAN |
81875 |
2550 |
-1100 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
29350 |
12350 |
+2350 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
-225 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
134725 |
15100 |
+750 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
226.50 |
228.20 |
225.20 |
225.20 |
-0.80 |
325 |
3700 |
|
0604 |
226.50 |
228.60 |
225.50 |
225.55 |
-0.65 |
121 |
3088 |
|
0605 |
226.10 |
228.40 |
225.00 |
225.05 |
-0.35 |
8002 |
61063 |
|
0606 |
225.40 |
226.40 |
223.85 |
223.85 |
-0.35 |
28 |
1588 |
|
0607 |
223.80 |
225.30 |
222.55 |
222.55 |
-0.40 |
3539 |
13710 |
|
0608 |
223.50 |
223.50 |
220.95 |
220.95 |
-0.35 |
52 |
563 |
|
0609 |
220.00 |
221.90 |
219.50 |
219.50 |
-0.30 |
216 |
3509 |
|
0610 |
220.00 |
220.00 |
217.85 |
217.85 |
-0.30 |
24 |
352 |
|
0611 |
218.50 |
218.50 |
216.15 |
216.15 |
-0.30 |
22 |
387 |
|
0612 |
215.50 |
216.80 |
214.45 |
214.45 |
-0.35 |
35 |
2797 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
13000 |
|
|
30975 |
-276 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周三收高，美国资本流入数据公布之後美元趋软，提振了金属价格。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨4,950美元，高于周二收盘价4,920美元。
一位交易商称，“本周稍早的强劲收盘意味著存在推升价格的基础，但是走势滞缓，且市场不见得有多大兴趣来炒高价格。”
尽管纽约制造业指数强劲，美元却承压，因之前美国财政部报告显示，1月美国资本净流入未能弥补该月创纪录的贸易逆差。
交易员指出，周三午後成交量增加，但他们预计交投仍相对淡静，直到较大的宏观基金对整体走势更为确定之後，情况才可能有所改观。
交易商称，“我认为4,980美元看似为铜价波动区间的顶端，期铅将勉力持于1,200美元，期铝和期锌走势相当不错。”
他补充说本周稍晚铜价可能挑战5,000美元。
但Man Financial的梅尔表示，铜市可能盘整一段时间，5,000为强阻力位。
三个月期锌＜MZN3＞涨29美元，至每吨2,320美元。
“锌库存在匀速下降。正价差在缩小，但并无真正的实货短缺。”Bache Financial的分析师麦克米伦说道。“真正短缺的是精矿，任何供应中断都将立竿见影地影响金属锌产量。”
三个月期铝＜MAL3＞跌13美元至2,447，波动区间为2,441-2,481。
三个月期铅＜MPB3＞无成交，报每吨1,178／80美元，跌2美元。
三个月期镍＜MNI3＞收报每吨14,850美元，周二收报14,875。三个月期锡＜MSN3＞大体持平于每吨7,865／7,900美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三温和收低，因市场未能守住近期交投区间的高端水准，导致一些投机客清盘出现。
“期铜已经自3月低点2.1380美元反弹了约14美分，并于今日拿下一个月高点，但後续买盘不足，在这种情况下，可能在未来数日引发更多获利卖压。”花旗环球金融的期货主管Rinehimer称。
COMEX 5月期铜＜HGK6＞跌0.35美分至每磅2.2505美元，盘中波动区间为2.2445-2.2840美元，後者为2月10日来的高点。
“市场进入区间走势，越接近区间高端，买盘越有限，且会有更多的卖盘浮现。”一经纪商称，并指市场将观望周四的开盘情况。
现货月3月期铜＜HGH6＞跌0.80美分至每磅2.2520美元，距离2月6日触及淡静纪录高位2.34美元低约10美分。
最终成交量预估为13,000口，周二报12,291口。
AMT
铜：未提供。
铝：期铝即日早似乎一路上扬，但上涨至高点后，却遭受到大量卖盘的打压。
铅：未提供。
锌：由于供应继续吃紧，预计明日走势同即日。
锡：表现再度沉闷的一天，预计后市疲软。
镍：交易于异常狭窄区间，收盘呈中性。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周三大幅收低，因美国政府数据显示上周原油库存连续第五周上升。
取暖油和汽油期货也下滑，无视对应油品库存的下降，因交易商对近期涨势落袋为安。
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货＜CLJ6＞下跌0.93美元或1.5%，结算价报每桶62.17美元，波动区间为62-63.20。在伦敦,4月布兰特原油期货＜LCOc1＞报每桶62.94美元或1.6%，下跌1.03美元。
NYMEX-4月汽油期货＜HUJ6＞跌3.69美分或2%，至每加仑1.8291美元，日高1.883也是10月6日以来最高点。昨日该合约大涨7%。
“不排除汽油价格上下波动超过10-20美分的可能性，因为目前的新配方汽油(RFG)合约试图在价格中准确量化及反映剩余的MTBE汽油库存。”Ritterbusch ＆ Associates的总裁Jim Ritterbusch说道。
NYMEX-4月取暖油＜HOJ6＞收低3.95美分或2.2%，报每加仑1.7817美元，日高为1.831。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周国内原油库存增加480万桶，至3.399亿桶的1999年5月底以来最高水准，较去年同期增幅也扩大至3,190万桶。分析师此前预期一周原油库存增加270万桶。
日进口量下降20.5万桶，至994万桶，国内日产量增加至520万桶，截至3月3日当周为近510万桶。炼厂产能利用率回升2.7个百分点，至85.7%。
汽油库存下降90万桶至2.239亿桶，降幅少于预期。最新库存较去年同期高出130万桶，远超过历年平均值。
馏分油库存降幅超过预期，下降390万桶至1.275亿桶，较去年同期增幅缩小至1,460万桶。
交易商仍对伊朗核问题放不下心来，尽管德黑兰方面反复否认意图削减原油出口。
伊朗外交部发言人阿塞菲周三称，即使联合国安理会作出要求，伊朗亦不会停止其对核燃料的研究。
NYMEX原油期货指标合约的阻力位仍为64，支撑位在62美元。9月合约收报66.01，呈远期升水格局。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)周三白银价格一度触及逾22年高点，受到矿业类股涨势的提振，且市场期待一美国白银上市交易基金(ETF)即将推出。银价稍後略有回落。
买盘波及其它贵金属，黄金收升，不过脱离日高。铂金(白金)和鈀金分别在1,000和300美元上方扩大涨幅。
COMEX5月期银＜SIK6＞盘中触及1983年10月以来的最高位，报每盎司10.3950美元。最後收升10.5美分，或1%至10.35美元，盘内低点在10.2150。
“完全是投机性买盘。铂金和鈀金首当其冲大幅上扬，而後波及白银和黄金。”Prospector Asset Management总裁凯蓝称，“市场仍有关于白银上市交易基金的传闻。”
交易员称，矿产商Coeur d'Alene Mines＜CDE。N＞及Pan American Silver＜PAA。TO＞的上涨对银价起到了进一步的提振，两家企业在早盘分别上扬3%和3.5%。
现货银＜XAG＝＞升至每盎司10.31／10.34美元，周二纽约市场尾盘报10.20／10.23。 周三伦敦市场定盘价为10.25美元。
黄金连续第三日收升，受益于本周白银的涨势和美元的疲弱，不过期金面临555-556美元的技术阻力位。
4月期金＜GCJ6＞涨1.40美元，或0.25%，收报每盎司554.40美元，此前位于551.30-558.30美元区间波动。後者为八日高点。
现货金＜XAU＝＞收于每盎司553.50／554.40美元，周二尾盘报551.60／2.30。伦敦市场定盘价报556.50。
4月铂金期货＜PLJ6＞涨6.40至每盎司1,029美元。现货铂金＜XPT＝＞收报1,024／1,028。
6月鈀金＜PAM6＞升12.20美元或4%，至每盎司318.30美元。现货鈀金＜XPD＝＞收涨至315.50／319.50。
| 
