|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4905 |
4930 |
4846 |
4820 |
63939 |
247432-949 |
133975+1400 |
|
锡 |
7925 |
7950 |
7875 |
7950 |
7008 |
19983-328 |
15165-445 |
|
铅 |
1177.5 |
1180 |
1165.5 |
1180 |
23806 |
61429+322 |
84025+2375 |
|
锌 |
2285 |
2310 |
2262.5 |
2300 |
59775 |
167091-1879 |
313500-1150 |
|
铝 |
2407.5 |
2462.5 |
2397.5 |
2456.5 |
158763 |
545871-2796 |
793250+2075 |
|
镍 |
14850 |
14887.5 |
14699.7 |
14862.5 |
22135 |
61476-1246 |
34266-24 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1253 |
184 |
730 |
363 |
690 |
1240 |
59479 |
63939 |
|
铝 |
5976 |
378 |
307 |
1350 |
678 |
6279 |
143785 |
158763 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4945/46 |
4870.5/71 |
4415/25 |
3940/50 |
|
铝 |
2391/91.5 |
2423/24 |
2338/43 |
2238/43 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /3 月 15 日 |
4766 |
-3818 |
15473 |
-7718 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
41392 |
2420 |
66356 |
1117 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
46675 |
52 |
100278 |
236 |
|
5 月 18 日 /3 个月 |
26394 |
1336 |
44053 |
2888 |
|
6 月剩下部分 |
9317 |
-986 |
29625 |
960 |
|
7 月 1日/63个月 |
118888 |
47 |
290086 |
-279 |
|
持仓总计 |
247432 |
-949 |
545871 |
-2796 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
71.5/81.5b |
53.5/63.5b |
24.5/29.5b |
9.5/4.5c |
453/463b |
932/942b |
|
LME铝 |
26.3/24.3c |
13.8/11.8c |
3.8/1.8c |
1.5c/1.5b |
87.5/92.5b |
188.5/193.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
4950 |
31.75 |
166.06 |
141.67 |
7035/9598 |
170/785 |
|
5月 |
4950 |
31.87 |
227.23 |
234.17 |
6299/8555 |
350/42 |
|
6月 |
4900 |
31.87 |
301.11 |
292.23 |
10630/11681 |
0/300 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
3月 |
4月 |
5月 |
铝 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
多头 |
5% |
1 |
1 |
1 |
多头 |
4 |
3 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
3 |
0 |
空头 |
1 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
200 |
200 |
-125 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23675 |
500 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
82975 |
3650 |
+1175 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
27000 |
12700 |
+375 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
-25 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
-225 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
133975 |
17050 |
+1400 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
224.30 |
226.10 |
222.50 |
226.00 |
0.85 |
584 |
3890 |
|
0604 |
224.20 |
226.20 |
222.80 |
226.20 |
0.95 |
221 |
3074 |
|
0605 |
223.40 |
226.10 |
221.50 |
225.40 |
0.85 |
5765 |
61090 |
|
0606 |
222.30 |
224.20 |
221.50 |
224.20 |
1.15 |
121 |
1586 |
|
0607 |
220.80 |
223.50 |
219.20 |
222.95 |
1.25 |
629 |
11886 |
|
0608 |
218.20 |
221.30 |
218.00 |
221.30 |
1.25 |
97 |
529 |
|
0609 |
217.10 |
219.80 |
216.50 |
219.80 |
1.35 |
61 |
3391 |
|
0610 |
218.15 |
218.15 |
218.15 |
218.15 |
1.40 |
0 |
352 |
|
0611 |
216.45 |
216.45 |
216.45 |
216.45 |
1.35 |
0 |
387 |
|
0612 |
212.20 |
214.80 |
212.20 |
214.80 |
1.35 |
62 |
2783 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
16000 |
|
|
31233 |
-2655 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
二、期商评市
LME:
伦敦金属交易所（LME）基本金属周二收高，期铜和期铝上扬，受助于美元走软和能源价格走强。
三个月期铝收涨56美元，报每吨2,460美元。
“今日交投相当淡静，除期铝外其它金属成交量都非常的低。且多数交易均为技术面因素推动。”一交易员称，“不过，当美元下滑後，市场节奏发生了变化，期铜、期铝和期锌都做出了反应。”
美元周二首先因疲弱经济数据打压而走软，随後一份研究报告指出联邦储备理事会（FED）可能很快结束升息周期，这加剧了美元的卖盘。
约1600GMT，欧元／美元上涨0.5％至1.2020美元。
分析师称，能源价格的走强，给基本金属市场提供支撑。
三个月期铜收高40美元，至每吨4,920美元。“我认为市场仍深陷区间波动，且部分人推高价格以测试区间上限。”Man Financial的分析师梅尔说道。
三个月期锌涨14美元至2,291。“锌价需要在2,200－2,300间整固，第二位交易商说道，指出锌价尚未准备好重试近期触及的纪录高点2,420。
三个月期铅涨5美元，收于1,180。其余金属变化不大。三个月期镍收于14,875，三个月期锡持平于7,900／925。
COMEX：
纽约商品期货交易所（COMEX）期铜周二收高，扩大昨日1.6％的涨幅，因美元走疲激发尾盘的空头回补买盘。
COMEX 5月期铜升0.85美分至每磅2.2540美元，接近盘中波动区间2.2150－2.2610美元的高端。
交易商指出，5月期铜指向2.2675美元，必须突破该技术阻力位方可恢复上行动能。初始支撑位在2.15美元附近，而後是2月底的低点2.12美元附近。
现货月3月期铜涨0.85美分至每磅2.26美元，其它月份合约升1.15美分至1.40美分不等。
最终成交量预估为16,000口，为周一的7,413口逾两倍。
分析师称，美元下滑刺激了债市、能源商品、贵金属以及铜市的上涨。
AMT
铜：未提供。
铝：铝价上破2430美元／吨后，新的买盘出现并推动期铝上涨。预计明日将有更多卖盘，并有卖盘出现。
铅：未提供。
锌：未提供。
锡：表现非常淡静，尾盘有少量空头回补。预计后市疲软。
镍：即日小幅高收，预计明日也将小幅上扬。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周二劲扬逾一美元，汽油期货猛涨至五个月高点，因大型Hovensa炼厂周末关闭汽油生产装置的消息引发供应忧虑。
纽约商业期货交易所（NYMEX）4月原油期货结算价收高1.33美元，或2.2％，报每桶63.10，盘中触及63.37，为上周一以来最高。
4月汽油期货结算价涨12.27美分，或7％，报每加仑1.866美元。日高1.87亦为2005年10月6日以来最高。
受原油上涨带动,4月取暖油期货收高8.34美分，或4.8％，报每加仑1.8212美元。日高1.8125也是上周一以来最高。
在伦敦市场，4月布兰特原油期货结算价报每桶63.97美元，上涨1.77美元或2.8％。
Hovensa炼厂周六临时关闭了一个催化裂化装置，公司发言人周二称在处理一些机械问题，计划在14天後重启装置。Hovensa是美国东海岸的汽油供应大户。
尽管原油库存水平远超过历史同期均值，但近几天油价回升，这其中市场对美国汽油供应的担忧起到了重要作用。
路透针对美国石油数据的最新调查显示，分析师平均预期上周原油库存增加270万桶，汽油库存下降130万桶，馏分油库存减少170万桶。美国能源部下属的能源资料协会（EIA）将在周三1530GMT公布官方数据。
国际能源署（IEA）预测，今年全球石油日需求量增幅料为149万桶，低於前次预估的178万桶，但仍高於去年的102万桶。
石油输出国组织（OPEC）主席－－尼日利亚石油部长道克拉周二表示，OPEC希望美国原油价格维持在55－65美元之间。
他还宣布，在2月18日发生武装攻击事件後，该国日产量损失55.6万桶，较原先所认为的数字多10万桶，
同时，美国总统布什周一指责伊朗参与煽动伊拉克的暴力活动。联合国安理会正在考虑对德黑兰重启核计划采取强硬立场。
美英法三国将寻求发表一份声明，呼吁伊朗停止所有铀浓缩活动。
技术面上，指标NYMEX原油期货的阻力和支撑分别为64和60美元。9月合约目前超过每桶67美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所（COMEX）黄金期货周二收涨至一周高点，受助于投机性和消费者买盘，以及美元的大幅走软。
COMEX 4月期金攀涨5.50美元，或1％收于每盎司553美元，接近543.50－553.60美元的日内波动区间顶端，且为上周三以来最高位。
Alaron Trading金属分析师梅格称，”今日涨势良好，是继过去数日自540美元下方的支撑位反弹之後的续涨。“
交易员称，美元下跌吸引交易商购进黄金，另外，黄金从低位反弹以及现货金买需重新浮现之後，出现一波空头回补。
现货金升至每盎司551.60／552.30美元，周一此间尾盘报546.10／547.00。周二伦敦市场定盘价为545.80。
技术分析师认为4月期金的阻力位在555美元，以及50日移动均线切入位556.30美元，支撑位在周五触及的两个月低点534.50美元。
5月期银
现货银升至每盎司10.20／10.23美元，上日纽约尾盘报10.12／10.15，伦敦市场定盘价报10.0650美元。
纽约商业期货交易所（NYMEX）4月铂金（白金）期约下跌0.5美元至每盎司1,022.60。现货铂金报每盎司1,019.50／1,023.50。
6月鈀金期约收于八日高位，升5.20美元至每盎司306.10美元，现货鈀金报每盎司302／306。
| 
