LME三个月期铜挫跌逾3% 尾盘时技术性卖盘增加

http://finance.sina.com.cn 2006年03月07日 16:23 北方期货

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	4947.5	4950	4795	4805	62738	238052-1684	121175+200
锡	7925	8015	7887.5	7887.5	2107	20203-405	16005+30
铅	1220	1220	1170	1175	12915	60045-788	76750-1075
锌	2357.5	2365	2295	2295	34018	164666-1807	322225-2400
铝	2473.5	2481.5	2395	2395	107653	530622+4308	780625+1525
镍	15100	15100	14900	14950	17694	59159+297	33960-294

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	2960	518	531	235	40	917	57537	62738
铝	3551	80	144	110	320	207	15643	17694

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	5015/18	4941.5/42	4455/65	3970/80
铝	2439.5/40.5	2470/70.5	2363/68	2250/55

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /3 月 15 日	14422	-1879	35654	-2729
3 月 16 日 /4 月 19 日	39601	-824	68500	-789
4 月 20 日 /5 个 17 日	43487	75	97333	2088
5 月 18 日 /3 个月	15340	459	26124	1155
6 月剩下部分	8442	-108	25648	179
7 月 1日/63个月	116760	593	277363	4404
持仓总计	238052	-1684	530622	4308

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	3月	4月	5月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	85/90b	85/90b	45/50b	17/18b	407/417b	934/944b
LME铝	31.5/31.5c	27.3/25.3c	13.5/11.5c	4.0/3.8c	88/93b	205.5/210.5b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
3月	4900	31.49	182.19	169.26	6241/8910	29/96
4月	4900	31.67	238.11	250.00	5994/7914	6008/10
5月	4850	31.67	308.28	301.38	10183/11490	80/140

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		3月	4月	5月	铝	3月	4月	5月
多头	5%	0	0	1	多头	4	5	2
	10%	1	0	0		0	0	1
	20%	0	1	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	1	2	1	空头	3	3	4
	10%	0	1	0		1	0	1
	20%	0	0	1		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	325	325	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	22775	50	0
韩国	BUSAN	BUSAN	73250	600	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	21975	525	+1700
阿联酋	迪拜	AE	2225	2225	-1500
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	200	100	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	325	325	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	0	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			121175	4150	+200

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0603	226.70	226.80	220.00	220.10	-6.85	1421	5525
0604	225.40	225.50	220.50	220.50	-6.75	579	3348
0605	225.70	225.80	218.60	219.65	-6.75	6079	60258
0606	223.40	224.00	222.30	218.55	-6.65	203	1523
0607	222.70	222.70	216.50	217.25	-6.15	1376	9099
0608	221.25	221.25	216.00	216.00	-6.25	10	422
0609	219.00	219.00	218.00	214.35	-5.80	141	3176
0610	212.00	212.00	212.00	212.00	-6.50	5	357
0611	211.30	211.30	211.30	211.30	-5.50	0	386
0612	214.10	214.10	209.00	209.75	-5.40	18	2658

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
12000			38596	+8459

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周一挫跌逾3%，因尾盘时技术性卖盘增加。

　　一位交易商称，“10日和30日移动均线几乎交叉。2005年5月以来还未出现过这种状况，人们因这一技术面空头信号纷纷抛售。”

　　三个月期铜＜MCU3＞1738GMT时跌160美元，稍早晚场综合交易中收于每吨4,870美元。上周五收报4,960。

　　交易商称，“期铜可能要遭遇抛售。我认为可能测试4,650美元，若不能守住该水准，可能跌向4,400以及4,000美元。”

　　不过基本面仍利多期铜，欧洲现货铜升水自年初以来上涨了30%，因需求强劲且库存有限。

　　全球其他地区对铜的需求料亦强劲。

　　上周巴克莱资本国际称，参加中国一个行业会议的铜消费企业报告称，订货单已排到很远，而铜制品和阴极铜库存有限。

　　“我们继续建议逢低买进。供需形势还未恶化。期铜下跌只是和淡静市况中的卖盘有关。”巴克莱资本分析师斯特恩贝表示。

　　她补充道，期铜价格预计将测试上月创下的纪录高位每吨5,100美元。

　　美国COMEX期铜净投机性多头部位稳步减少打压了市场人气。截至2月21日，投机性部位2003年5月初以来首次转为净空。

　　其他金属期约大多较周五收盘价下跌1-2%之间。

　　三个月期铝＜MAL3＞收盘自每吨2,488美元跌至2,440美元。

　　三个月期锌＜MZN3＞收报2,327美元，周五收报2,358。锌库存下跌2,400吨至322,225吨，为2001年8月以来最低。

　　三个月期铅＜MPB3＞下滑15美元至1,203，三个月期锡＜MSN3＞涨25美元至7,950。三个月期镍跌至每吨15,080美元。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一挫跌逾3%，此前数据显示1月美国工厂订单减少，推动投机盘的技术抛售。

　　日内大多时间交投清淡，但尾盘卖盘增加交投开始活跃。一些交易商称，场内有一些投机性以及生产商的卖盘，市场人士认为铜价可能已接近高点。

　　5月期铜＜HGK6＞收低6.75美分至每磅2.1965美元。稍早一度跌至三日低点2.1860美元。

　　现货月3月铜＜HGH6＞收跌6.85美分至每磅2.2010美元。

　　最终成交量预估为12,000口，高于周五的9,770口。

　　

　　AMT

　　铜：未提供。

　　铝：未提供。

　　铅：期铅即日变动幅度不大，但低收。建议继续逢高售出。

　　锌：未提供。

　　锡：受商品期货交易顾问买盘的提振，期锡即日高收。

　　镍：整日表现淡静，但5月合约略微疲软。

　　三、国际商品市场

　　能源市场：

　　美国原油期货周一收低逾一美元，汽油期货暴跌，因石油输出国组织(OPEC)表示不会在本周会议上减产。

　　4月原油期货＜CLJ6＞结算价跌1.26，报每桶62.41美元。4月汽油期约＜HUJ6＞大跌8.71美分，结算价报每加仑1.656美元；4月取暖油期约＜HOJ6＞下滑5.73美分，结算价报1.7555美元。

　　4月伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价报每桶62.34美元，跌1.84美元。［O／LCN］

　　AlaronTrading的分析师弗莱恩指出：“这是促使市场持仓向RBOB汽油合约转移而营造的走势。。。由于NYMEX将舍弃旧合约，套期保值者担心还能否进行对冲或交割。”

　　NYMEX将在年底将该新配方汽油(RFG)合约摘牌。新的RBOB合约有望最早在5月成为两份汽油合约中流动性更好的一个。

　　OPEC消息方面，沙特、伊朗以及科威特等主要石油出口国周一称，该组织在本周的会议上不太可能削减产量，尽管一直担忧第二季可能供应过剩。

　　沙特石油部长欧那密对媒体称，“OPEC不应作出减少产量的决定，因这种决定将会成为油价上涨的主要原因。”

　　国际原子能总署(IAEA)署长埃尔巴拉迪周一表示，他希望解决伊朗核问题的协议可能很快达成。该组织周一在维也纳开会，以决定是否将报告提交至联合国大会。

　　油市交易商担心，联合国的任何惩罚性行动都可能促使伊朗以减少供应的方式报复，尽管伊朗屡次否认有此意图。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周一走势振荡，受技术性卖盘打压收低近2%。此外，油价下滑和美元持坚亦令金价承压。

　　“今日基本上是技术性因素主导市况，”Alaron Trading一金属分析师meger表示，“盘初时黄金就开始逐步走低，跌破数个重要支撑水准。自始至终，这种跌势都未能终止，一路触发了多个停损位。”

　　4月期金＜GCJ6＞大幅挫跌11.20美元或1.97%，至每盎司556.80美元。盘中介于一周低点553.50水准至570.20美元间交投。

　　Meger认为，4月期金的首道阻力位在564.50，之後为569.50美元。

　　交易员称，黄金上冲570美元失败，一些投资人因此进行获利了结，随著价格跌破阻力位，基金也开始出脱其持有的多头部位，加剧了黄金的跌势。

　　指标期金于2月2日触及579.50美元高点，而後在获利卖盘打压下于2月14日跌至537.80美元的低位。

　　欧元／美元＜EUR＝＞在午後交易时段跌至1.2005美元附近，较上周五纽约尾盘下滑约0.3%，较稍早触及的一个月高点1.2093下跌近0.01美元。黄金走势通常与美元相背。

　　美国原油期货也跌至每桶62美元下方，因投资人对上周的强劲涨势了结获利，并预期石油输出国组织(OPEC)在本周召开会议时将维持产量不变。

　　但交易商也指出，鉴于伊朗核问题陷入僵局，有关的避险买盘料继续支撑市场。

　　现货金＜XAU＝＞尾盘报约555.60／6.50美元，低于上周五纽约尾盘的564.90／5.80美元。周一伦敦市场午後定盘价为565.25美元。

　　COMEX指标5月期银＜SIk6＞下滑2.05%或21.0美分，报每盎司10.025美元。交投区间为9.920-10.29美元。该合约在上周五曾创下10.33美元的1984年初以来的高点。有关美国

证券交易委员会将批准一白银上市交易基金(ETF)的预期也助长了白银上周升至22年高位。

　　现货银＜XAG＝＞尾盘报10.02／05美元，低于上日尾盘的10.19／22。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金期约＜PLJ6＞挫跌19.10美元，至每盎司1,043.40美元，盘中介于1,043至1,068.80的区间波动。现货铂金＜XPT＝＞报1,039／1,044美元。

　　6月鈀金期货＜PAM6＞亦大跌10.05美元至298.40。现货鈀金＜XPD＝＞报294／298美元。

【发表评论】

爱问(iAsk.com)

【评论】【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】


	新浪首页 > 财经纵横 > 铜市研究 > 北方期货 > 正文