伦敦铜铝期价收盘时未能突破重要的心理关口

http://finance.sina.com.cn 2006年03月06日 10:46 北方期货

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	4950	4992.5	4940	4947.5	52561	239736-522	120975+2600
锡	7900	8000	7865	7925	5068	20608-109	15975+170
铅	1235	1247.5	1215	1220	11245	60833+120	77825-25
锌	2400	2402.5	2345	2355	38778	166473+2430	324625-1625
铝	2419.5	2495.5	2416.5	2480	111740	526314+4222	779100+2800
镍	15212.5	15375	15100	15100	13561	58862+8820	34254+36

　 LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	1529	587	923	304	364	809	48045	52561
铝	5152	472	1160	237	401	3166	101127	111740

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	5050/51	4965/65.5	4465/75	3970/80
铝	2347.5/4705	2474/75	2380/85	2273/78

　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /3 月 15 日	16301	-938	38383	-1565
3 月 16 日 /4 月 19 日	40425	-384	69289	315
4 月 20 日 /5 个 17 日	43412	-1073	95245	2818
5 月 18 日 /3 个月	14881	2607	24969	3989
6 月剩下部分	8550	345	25469	-57
7 月 1日/63个月	116167	-1079	272959	-1278
持仓总计	239736	-522	526314	4222

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	3月	4月	5月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	81/91b	81/91b	42.5/46.5b	17.5/18.5b	447/457b	934/944b
LME铝	31.5/29.5c	27.3/25.3c	13.5/11.5c	4.5/2.5c	88/93b	205.5/210.5b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
3月	5000	31.85	192.39	187.42	6237/8860	820/144
4月	5000	31.73	244.72	266.50	4890/7910	16/361
5月	4950	31.60	311.36	318.26	10153/11380	112/819

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		3月	4月	5月	铝	3月	4月	5月
多头	5%	4	5	3	多头	4	5	3
	10%	0	0	0		0	0	0
	20%	0	0	1		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	2	0	1	空头	3	3	2
	10%	0	0	0		1	0	2
	20%	0	1	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	325	325	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	22775	0	0
韩国	BUSAN	BUSAN	73250	600	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	20275	225	+2700
阿联酋	迪拜	AE	3725	3725	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	200	100	-100
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	325	325	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	0	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			120975	5300	+2600

COMEX铜市主要交易数据

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
13000			30137	-241

　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559

二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)铜铝周五收盘时未能突破重要心理关口，但交易商认为下周有推高的潜力。

　　三个月期铜晚场综合交易＜MCU3＞收低10美元，报每吨4,960美元。

　　一交易商称：“期价完全有理由大幅下跌，但它却没有这样。”

　　利空消息包括墨西哥集团＜GBMEXICO。MX＞工人结束罢工以及LME铜库存增加2,600吨。

　　该交易商称：“但中国的库存大幅下降，这有点儿令人意外，这对市场形成支撑。在这个价位收盘是正面的，但不强劲。”

　　上海期货交易所铜库存下降29%，上周下降15%。

　　交易商们此前曾表示，期铜正准备接近5,000美元关口，之後再度上攻纪录高点5,100。

　　另一交易商称：“测试5,000美元的可能性很明显。上方有些卖盘，因此可能会有些困难，但期价会最终会达到该水准的。”

　　三个月期铝＜MAL3＞在晚场综合交易中盘旋于略低于2,500美元的水平，最终收高73美元至2,488美元，但其强劲表现缺乏基本面支持。

　　第一位交易商称：“实货需求不佳，但谁会与市场作对呢＞”

　　其他金属多数收低。三个月期锌＜MZN3＞收低35美元至2,358美元。三个月期镍＜MNI3＞收低145美元至15,150美元。三个月期铅＜MPB3＞和三个月期锡＜MSN3＞晚场综合交易时段无成交，前者跌17美元，报价为1,220／1,220.50；後者报价为7,925／7,950美元，前日为7,750。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五温和收低，因墨西哥集团＜GMEXICOB。MX＞下属两大型铜矿工人结束罢工的消息给市场带来压力，令期价低于稍早创下的三周高位。

　　一交易员称：“我认为墨西哥集团工人罢工平息对市场有一点压力，这也是今日略微走弱的原因。罢工结束并不令人感到特别惊讶。”

　　5月期铜＜HGK6＞收低0.35美分，报每磅2.2640美元，波动区间为2.2590-2.28美元，後者为2月10日以来最高。

　　现货月3月合约＜HGH6＞收低0.60美分至每磅2.2695美元，波动区间为2.2660-2.2850。

　　期铜最终成交量预估为13,000口，高于周四10,964口的确定成交量。

　　

　　三、国际商品市场

　　能源市场：

　　美国原油期货周五受空头回补提振微幅收高，这是连续第四日上涨。关于伊朗核问题的争执仍未得到解决，令交易商保持谨慎。

　　4月原油期货＜CLJ6＞结算价涨0.24美元，报每桶63.67美元，接近三周高点。该期约在过去四日累计上涨了2.67美元。

　　稍早的周末前获利回吐卖盘令该期约跌至日低62.70。

　　但卖压有限。“伊朗核问题使供应面临风险，盖达组织(al Qaeda)威胁袭击伊拉克的石油设施，而沙特的形势亦令人担忧。”IFR Energy Services的分析师伊文斯表示。

　　4月汽油期约＜HUJ6＞亦是连续第四日收高，上涨5.06美分，结算价报每加仑1.7431美元。4月取暖油期约＜HOK6＞结算价涨0.79美分，报每加仑1.8128美元。

　　4月伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价报64.18美元，涨0.11美元，日高和日低分别为64.64以及63.57美元。

　　欧盟主要国家和伊朗周五未能打破在伊朗核问题上的僵局。国际原子能机构下周将召开会议，可能导致联合国安理会对伊朗采取行动。

　　美国炼厂的季节性维护工作仍在进行之中，导致产量下降，需要通过大量进口加以弥补。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)白银期货周五在基金买盘的推动下触及22年高点。但有人担心，在其升逾10美元之後，已处于超买状态。

　　其它贵金属期货触及数周高点，只有期金未能守在高位。

　　“让基金推动它上涨，当它开始走低时，我将作空。但不是现在就采取行动。”Prospector

资产管理公司的总裁卡普兰表示火。“1990年代是股市泡沫，然後是地产泡沫，现在我们听到时髦的东西是初级商品。”

　　COMEX指标5月期银＜SIk6＞收高2.7美分，报每盎司10.235美元。交投区间为10.12-10.33，後者为1984年初以来的最高水准。

　　关于白银上市交易基金(ETF)将很快获得美国

证券交易委员会批准的传言，刺激期银周四大涨逾4%。但周末前涨势减弱。

　　现货银＜XAG＝＞尾盘报10.19／22美元，远高于周四尾盘的10.18／21。

　　4月期金＜GCJ6＞跌2.40美元，至每盎司568.00美元。盘中交投区间为566.20-572.80美元。

　　指标期金于2月2日触及579.50美元高点，而後于2月14日跌至537.80美元。

　　现货金＜XAU＝＞自周四纽约市场收盘的568.30／9.20跌至564.9／5.80美元。周五伦敦市场午後定盘价为565.00美元。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金期约＜PLJ6＞涨7.70美元，至每盎司1,062.50美元，触及三周高点1,070。现货铂金＜XPT＝＞报1,057／1,061美元。6月鈀金期货＜PAM6＞则涨5.45美元，至308.45美元，触及2月7日以来高点。现货鈀金＜XPD＝＞报300／303美元。

　　北方期货

　　2006-3-6

【发表评论】

爱问(iAsk.com)

【评论】【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】


	新浪首页 > 财经纵横 > 铜市研究 > 北方期货 > 正文